บทความอื่นๆคุณค่าในการทำ Backtest

ที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้
สำหรับผู้เริ่มต้น
เพื่อให้สามารถทำ Backtest ได้จริง
ผมจะอธิบายให้เข้าใจ

Backtest คืออะไร

ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลัง

เพื่อทดสอบการทำงานของ EA

สามารถทำได้

ตัวอย่างการใช้งาน

สิ่งที่สามารถเข้าใจได้จาก Backtest ฟังก์ชันของ MT4

ช่วงเวลาที่ตั้งเป็นระยะทดสอบ

・กำไรขาดทุน

・Drawdown (unrealized loss)

・จำนวนครั้งเข้าออเดอร์และจำนวนชนะ-แพ้

（แยกตาม long และ short）

・Profit Factor (PF)

และตัวเลขสำคัญอื่นๆ ที่ทำให้ทราบผล EA

โดยทั่วไปสามารถคำนวนได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเบื้องต้นใน Backtest

รวมถึงSpread ที่แยกออกและSlippage

ไม่มีอยู่ในข้อมูล

ยกตัวอย่าง

ในช่วงประกาศข้อมูลตลาดแรงงานที่มีความผันผวน

ในการ backtest

สามารถเข้าออเดอร์

และทำกำไรตามคำสั่งของ EA

แต่ในความเป็นจริง

ปัญหาสเปรดที่ขยายตัวและ

slippage อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้

ดังนั้น

ผลลัพธ์ที่ได้จาก EA ใน backtest

จึงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น

สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ

ว่า EA เข้าสตาร์ทเมื่อไหร่

และออกสถานะเมื่อไหร่

เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ว่า EA ทำอะไรในจังหวะใด

นี่คือ

เพราะฉันเขียน EA ด้วยตัวเอง

จึงมีความเข้าใจเพียงพอ

แต่แม้ผู้ใช้งานที่ไม่ทราบตรรกะ EA อย่างละเอียด

ก็สามารถวิเคราะห์และตีความได้ในระดับหนึ่ง

จึงเห็นคุณค่าในการใช้งาน

ดังนั้นที่นี่จึงอธิบายวิธีการทำ Backtest ด้วยฟังก์ชันฟรีของ MT4

โดยวิธีการใช้งาน

（หมายเหตุ）

เพื่อรองรับการสแปรด์ที่ผันผวน

ด้วยการใช้ข้อมูล TDS แบบเสียค่าใช้จ่าย

จะช่วยแก้ปัญหาได้

ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาทาง Google ได้

ในที่นี้จะข้ามไป

การเตรียมตัวสำหรับ Backtest

ดาวน์โหลดข้อมูลประวัติศาสตร์

ก่อนอื่น จำเป็นต้องมี

ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลัง

ข้อมูลประวัติศาสตร์

ที่จำเป็น

วิธีการได้มาคือจากโบรกเกอร์

ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี

มีที่ให้ดาวน์โหลดได้

จากที่นั้น

ข้อมูลดาวน์โหลดจะ

ใช้ข้อมูลล่าสุดเท่าที่จะทำได้

จึงดาวน์โหลดล่าสุด

เตรียม MT4

① การตั้งค่า MT4

ใน Tools/Opcions จะมีกรอบดังภาพด้านล่างเปิดขึ้น

ในบรรทัดสูงสุดของบาร์

ให้มีค่า 2147483647

อยู่ในช่อง

② Backtest ต้องการหน่วยความจำและทรัพยากรมาก

ดังนั้นลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นเพื่อลดน้ำหนัก

โดยเฉพาะข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ MT4 เก็บไว้

สำหรับคู่สกุลเงินหรือ CFD ที่จะใช้ใน Backtest

ให้ลบออกทั้งหมด

วิธีลบข้อมูลประวัติศาสตร์

จากเมนู MT4

เปิด File(F)/Data Folder(D)

จะเปิดโฟลเดอร์ข้อมูล

ดับเบิลคลิก history เพื่อเปิด

โฟลเดอร์ที่มีข้อมูลประวัติศาสตร์

แล้วดับเบิลคลิกเพื่อเปิด

（หมายเหตุ）

ชื่อโฟลเดอร์ที่มีข้อมูลประวัติศาสตร์แตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์

หาชื่อโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องให้เจอ

ภายในโฟลเดอร์นี้

拡張子 .hst คือ

ข้อมูลประวัติศาสตร์

ภายในโฟลเดอร์นี้

ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ภายใน

สามารถลบได้

หลังลบแล้ว ไฟล์จะย้ายไปในถังขยะ

แต่ถ้าอยู่ในถังขยะ

จะไม่ถือเป็นการลดขนาด

ดังนั้น Empty Recycle Bin

จงล้างถังขยะ

จากนั้นปิด MT4

③ หลังจากเปิด MT4 ใหม่

ให้เรียกข้อมูลประวัติศาสตร์ล่าสุดก่อน

เพื่อจุดประสงค์นี้

ให้เปิดคู่สกุลเงินหรือ CFD ที่ต้องการทำ Backtest

จากนั้นเปิดกราฟ 1 นาที

เลื่อนหน้าจอจนเห็นขอบบนสุด

คลิก "-" ซ้ำๆ เพื่อให้ขยายออกไป

และอย่าให้ขอบขวาถูกล็อค

ปิดการล็อคไว้

กราฟนี้ให้เลื่อนไปทางซ้ายจนสุด

ด้วยคีย์บอร์ดของ PC กดปุ่มลูกศรซ้ายพร้อมกับ

คลิกและจับกราฟด้วยเม้าส์เพื่อเลื่อนไปทางขวา

การเลื่อนไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วนั้นง่ายกว่า

ด้วยวิธีนี้

ข้อมูลราคา 1 นาทีล่าสุดจะถูกบันทึกลง MT4

จากนั้นรวมเข้ากับข้อมูลประวัติที่ดาวน์โหลดมา

④ รวมข้อมูล 1 นาทีเข้าด้วยกัน

ทำ Backtest โดยเลือก 1 นาที

และคลิก Import

ข้อมูลประวัติที่ดาวน์โหลด

ไฟล์ข้อมูลประวัติ

เรียกดู

คลิก OK

ข้อมูล 1 นาทีที่ดาวน์โหลดจะถูกนำเข้า

และรวมกับข้อมูล 1 นาทีล่าสุด

อย่างสมบูรณ์

จากนั้นปิด MT4 อีกครั้ง

แล้วเปิดใหม่

⑤ สร้างข้อมูลระดับสูงขึ้นจากข้อมูล 1 นาที

ไฟล์/ Offline Chart

เลือกกล่องเปิด

Backtest จะใช้

คู่สกุลเงินหรือ CFD

เลือก 1 นาที

จะเปิดกราฟแบบออฟไลน์ 1 นาที

ในหน้าต่าง Navigator
ลาก PeriodConverter เข้ามา

ในกล่องที่เปิดขึ้น

ใส่ค่า 5 แล้ว OK จะทำให้ข้อมูล 1 นาที

ถูกสร้างเป็นข้อมูล 5 นาที

ทำเช่นนี้ต่อไป

ใส่ 15 แล้ว OK จะสร้างข้อมูล 15 นาที

ข้อมูล 5 และ 15 นาทีถูกสร้าง

แบบนี้ต่อไป

30, 60, 240, 1440, 10080 และอื่นๆ

เมื่อใส่ครบ

จะได้ 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, รายวัน,

รายสัปดาห์

เมื่อทำการลาก PeriodConverter ซ้ำ

จะมีหน้าต่างเปิดขึ้นดังนี้

ทั้งหมดคือ “ใช่ (Y)”

ตรวจสอบว่าแต่ละระดับเวลา

ถูกสร้างขึ้นหรือไม่

ไฟล์/ Offline Chart

เปิดกล่อง จากนั้น

M1

M5

M15

H1

H4

Daily

สามารถตรวจสอบได้

ตอนนี้ปิด MT4 แล้ว

เตรียมพร้อมแล้ว

Backtest

คลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อเปิดหน้าต่าง Tester

เปิดแท็บการตั้งค่าทดสอบ

กำหนดเงื่อนไขการทดสอบ

ทุนเริ่มต้นหรือ

ตั้งค่าทั้ง Long และ Short

ตั้งค่า Long และ Short ทั้งคู่

TAB การป้อนพารามิเตอร์
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ EA กำหนดไว้

พารามิเตอร์ต่างๆ ขึ้นกับ EA

จึงขึ้นอยู่กับ

EA ที่ใช้งาน

โปรดทำตาม

แท็บการป้อนพารามิเตอร์

สำหรับการทดสอบครั้งเดียว

อย่าเลือกการตรวจสอบ

กรอกค่าต่างๆ แล้ว OK

กรณีทดสอบต่อเนื่องด้วยการปรับค่า (Optimisation)

ให้ตรวจสอบเฉพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนได้เท่านั้น

ตรวจสอบเฉพารามิเตอร์ที่เลือกเท่านั้น

กำหนดค่าเริ่มต้นและขั้นตอนและค่าขีดจำกัด

แล้ว OK

⑥ Backtest เริ่ม

กรณีทดสอบครั้งเดียว

ไม่เลือก Optimisation

คลิก Start

กรณีทดสอบต่อเนื่องด้วยการปรับค่า (Optimisation)

เลือก Optimisation

คลิก Start

Backtest จะเริ่มทำงาน

Backtest เปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างทำงาน

เมื่อทำ Backtest ซ้ำไปซ้ำมา

ไฟล์ขนาดใหญ่เกินไปจะสร้างขึ้น

อาจทำให้ MT4 ทำงานผิดพลาด

ลองทำความสะอาดบ้างเป็นระยะ

ไฟล์ที่ต้องทำความสะอาดมีดังนี้

จากเมนู MT4

File(F)/Data Folder(D)

จะเปิดโฟลเดอร์ข้อมูล

เปิดโฟลเดอร์ “Tester”

caches

history

logs

ไฟล์ภายในโฟลเดอร์ข้างต้นที่สะสมอยู่

ควรถูกลบเป็นระยะ

บ่อยครั้งอาจมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่น่าตกใจ

ข้อแนะนำขอ VPS

ในการ Backtest

ยิ่งช่วงทดสอบนานเท่าไร

EA ที่ซับซ้อนมากเท่าไร

การคำนวณ Backtest จะใช้เวลานาน

ถ้าต้องทำ 7 ปี

ในสภาพแวดล้อมของฉัน

เวลาประมวลผลต่อครั้งจะประมาณ

18 ชั่วโมง

ถ้าใช้ MT4 ที่ติดตั้งบน VPS เพื่อ Backtest

ระหว่างการคำนวณ Backtest

คอมพิวเตอร์ของคุณเองสามารถปิดเครื่องได้

สะดวกมาก

ถึงแม้จะมีค่าบริการแต่

คิดว่าคุ้มค่า

นอกจากนี้ หากคุณใช้ VPS

ถึงเวลาที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

นำเข้าและรวมข้อมูล

Back data ที่สร้างขึ้น

บน VPS ยังเปิด MT4 อยู่

หน้าต่างยังเปิดอยู่

ข้อมูลประวัติล่าสุดจะถูกสะสมและ更新ต่อไป

ถัดไปอีกไม่กี่วันหรือหลายเดือน

เมื่อทำการ Backtest จะต้องลบ Historical data ทั้งหมดก่อนดาวน์โหลดใหม่

และขั้นตอนตั้งต้นใหม่

ดังนั้น VPS จะมีประโยชน์มาก

กรุณาพิจารณา

ขอขอบคุณในการพิจารณา