ถอดรหัสมาตรฐานก่อนแปล: MT5を使用したSuper Recovery などのバックテストの方法について初心者向けに解説します。

สวัสดีทุกท่านครับ

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ใช้ Super Recovery ได้ติดต่อสอบถามว่า “การทดสอบย้อนหลังไม่ราบรื่น...”

เนื้อหาที่เป็นข้อความอย่างเดียวอาจอธิบายได้ยาก จึงจะเขียนบทความนี้เพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้น

ภาพด้านล่างนี้คือหน้าจอ MT5 หลักที่ติดตั้ง Super Recovery ปัจจุบัน

อรรถประโยชน์นิดหน่อยคือ Super Recovery ก็ได้เปิดสถานะขาย (short) ของดอลลาร์/เยนหลังจากนานทีเดียว

อยากให้ครั้งนี้ลุล่วงด้วยการพลาดครั้งที่ 117 pips ในครั้งก่อนให้ได้

เข้าสู่ประเด็นหลักกันเลย

บนหน้าจอนี้แท็บ Strategist Tester สำหรับ Backtest จะไม่ปรากฏขึ้น จึงเลือกจากด้านบน “มุมมอง” → “Strategist Tester”

จะมีแท็บ Strategist Tester สำหรับ Backtest ปรากฏขึ้น

และสิ่งสำคัญคือ ต้องตรวจสอบ EA ที่ต้อง Backtest ติดตั้งอยู่แล้วล่วงหน้า

เช่นเดียวกับด้านบนในภาพให้เลือก “มุมมอง” → “Navigator” เพื่อแสดงกล่อง Navigator

จะเห็นได้ว่าในหน้าต่าง Navigator ดำเนินการติดตั้ง Super Recovery1_8 ไว้แล้วตามภาพ

ถ้าติดตั้งแล้วแต่ยังไม่แสดง ให้ปิด MT5 แล้วเริ่มใหม่หลังติดตั้ง

ต่อไปคลิกแท็บ “Single” ที่ด้านล่างของภาพเพื่อเลือก EA ที่ต้องการ

เมื่อเลือก Super Recovery ที่ต้องการแล้วให้ดับเบิลคลิก

หากชื่อ EA ที่ต้องการไม่แสดงตรงนี้ ก็ให้รีสตาร์ท MT5 หรือเก็บ EA ที่ตำแหน่งที่กำหนดแล้วรีสตาร์ท MT5 อีกครั้ง

จากนั้นเลือกคู่สกุลเงิน

ในขณะเดียวกันบางประเภทบัญชีของโบรกเกอร์อาจทำให้ไม่แสดงคู่สกุลเงินในภาพด้านล่าง ดังนั้นหากไม่พบคู่ที่ต้องการ ให้แสดงคู่สกุลเงินที่ต้องการแล้วเลือกซ้ำอีกครั้ง

ในภาพด้านบน หากได้แสดงคู่เงินที่ต้องการไว้ล่วงหน้าโดยการเลือกแท็บด้านบนก่อนหน้า “Display” → “Symbols” แต่หากไม่พบคู่ที่ต้องการ ณ จุดนี้ ให้คลิกที่ “Display” → “Symbols” แล้วดับเบิลคลิกคู่ที่ต้องการเพื่อให้ใช้งานได้

ด้วยขั้นตอนด้านบนจะสามารถเลือกคู่เงินที่ต้องการ Backtest ได้

จุดที่ต้องระวังคือ ตามประเภทบัญชีของโบรกเกอร์ อาจต้องเลือกสินทรัพย์ที่ตรงกับบัญชีที่ล็อกอิน MT5

ต่อไปเลือกจาก “วันที่” → “กำหนดระยะเวลา”

ศึกษาภาพด้านล่าง

เมื่อคลิก “วันที่” จะมีเมนูแบบดรอปดาวน์ปรากฏขึ้น เลือก “กำหนดระยะเวลา” ที่ท้ายสุด

จากนั้นคลิกปฏิทินถัดไป เลือก “2022年1月1日” → “오늘”

ตอนนี้มาทบทวนการตั้งค่าโดยรวมกันทีละข้อ

ศึกษาภาพด้านล่าง

ย้อนกลับมาทบทวนบางส่วน

1. ตรวจสอบว่า EA ที่จะ Backtest ถูกเลือกอย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบว่าคู่เงินที่ต้องการถูกเลือกอย่างถูกต้อง ผู้ที่ล็อกอิน MT5 กับโบรกเกอร์และประเภทบัญชีที่ใช้อยู่มีความสำคัญในการเลือกคู่เงิน ค่าเวลาในด้านซ้ายไม่ต้องกังวมากนัก ยังใช้ค่าเริ่มต้นเป็น 1 ชั่วโมงในการทดสอบอยู่ ค่าพารามิเตอร์ภายในที่กำหนดแนวโน้มล่วงหน้าด้วยกรอบบนคือ 3 ชั่วโมง และกรอบล่างสำหรับจุดเข้าสู่การเทรดคือ 6 นาที จึงไม่เป็นปัญหา
3. กำหนดระยะเวลา→2022年1月1日→오늘 ถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบ เนื่องจากช่วงที่มีเทคนิคร่วม (tech volume) เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2022 ดังนี้จะทำการทดสอบในช่วงเวลานี้ (เพราะลอจิกของ Super Recovery ใช้กรอบ 3 ชั่วโมงในการลงเส้นทางแนวโน้มและ Pyramid เนื่องจากช่วงอื่นๆ อาจไม่เห็นผลมาก) สำหรับรายละเอียดอ่านบทความนี้https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/59551
4. ความหน่วงหมายถึงความล่าช้าในการส่งรับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสภาวะไม่มีความหน่วงจะทำให้มีข้อได้เปรียบมากกว่าความจริง ดังนั้นควรเลือกความหน่วงล่าสุดของโบรกเกอร์ที่ทดสอบ
5. ในช่องนี้ให้เลือกทุก tick ตามที่โบรกเกอร์ทำจริง ข้อนี้เป็นเกณฑ์การทดสอบ Backtest ที่เข้มงวดที่สุด หากติ๊กในกล่องถัดไปจะช่วยให้คำนวณเร็วขึ้น แต่คำนวณเป็น Pips จึงยากในการแปลงเป็นจำนวนเงินที่ถูกต้อง ดังนั้นอย่าติ๊ก
6. ในช่องนี้จะกรอกจำนวนเงิน โดยสกุลเงินเริ่มต้นเป็น “USD” ดังนั้นให้ป้อนด้วยมือเป็น “JPY” เนื่องจากในเมนูดรอปดาวน์ไม่ได้มี JPY เลือกแทนที่ USD แล้วลบออก จากนั้นเลือกเลเวอรัลที่ 25 หากบัญชีที่ทดสอบเป็นบัญชีบุคคลในประเทศ ค่าเงินที่ต้องการทดสอบจะเป็น JPY ตัวเลขสามารถแก้ไขด้วยการกรอกด้วยมือ
7. จะติ๊กเมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการเทรดจริง ข้อสังเกตคือ มีการเปิดการแสดงภาพเพื่อให้เห็นสถานะบนหน้าจอ ดังนั้นขึ้นอยู่กับสเปคของ PC อาจทำให้ช้าหรือแทรกแซงการทำงานอื่นๆ ได้ ดังนั้นปกติไม่ควรติ๊ก จากนั้นให้เลือกจากเมนูด้านซ้าย “Disable” → “Genetic Algorithm (Fast)” เพื่อกำหนดขอบเขตพารามิเตอร์เพื่อทดสอบให้เหมาะสม บทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

แล้วคลิกปุ่ม Start ที่มุมล่างขวา

รอสักครู่ ผลการทดสอบ Backtest จะแสดงขึ้น

หากเลือกแท็บ “Backtest” ที่ด้านล่างของ Strategist Tester ผลการทดสอบจะแสดงเหมือนกับภาพด้านบน

หากต้องการบันทึกประวัติการเทรด Backtest และรายละเอียดอื่นๆ ไว้ในภายหลัง สามารถคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอ (บน Mac ที่ใช้ VPS ให้คลิกซ้าย) จะมีหน้าต่างป๊อปอัปเปิดขึ้น ดจากนั้นเลือก HTML ในคอลัมด้านขวา เพื่อบันทึกข้อมูลการ Backtest ไปยังตำแหน่งที่กำหนด

รายละเอียดสามารถดูได้บนเบราว์เซอร์ที่ตั้งค่าไว้บน PC

ในกรณีนี้แสดงผลบน Microsoft Edge

ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 2022 ถึงวันนี้ (2023-11-21) มียอด Backtest ประมาณ 2 ปี เงิน 1 ล้านบาทกลายเป็น 18 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้คือวิธีใช้งานพื้นฐานของ Backtest โดยใช้ MT5

เมื่อสามารถทำการทดสอบ Optimisation ได้ จะสามารถคำนวณพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ EA ต่างๆ ตามโบรกเกอร์และคู่เงินที่ใช้งานได้

ต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงมาก เพราะระหว่างการทดสอบอาจทำให้ไม่สามารถทำงานอื่นๆได้

ตอนนี้ฉันกำลังพัฒนา EA สำหรับการ scalping และกำลังทำ Optimisation ทดสอบ ทำให้ PC ของฉันไม่สามารถใช้งานได้ประมาณ 1 สัปดาห์ถึง 10 วัน

เนื่องจากต้องการการคำนวณและความเร็วการประมวลผลอย่างมาก หากดำเนินการพร้อมๆ กันอาจทำให้โปรแกรมค้างไปชั่วคราว จึงงดการใช้งาน

ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของวิธี Backtest แบบคร่าวๆ

พารามิเตอร์ภายในโดยทั่วไปจะถูกโหลดจากการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นสามารถทดสอบได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

ขอเสนอส่วนใหม่เล็กน้อย

EA scalping รุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนา ไม่ใช่ประเภทที่จะมุ่งหากำไรสูงมากเหมือน Super Recovery แต่เป็นโลจิกที่ใช้ Tick ด้วยล็อตเริ่มต้น 0.01 และไม่ขึ้นกับกรอบเวลา

จะทำการเทรดอัตโนมัติทั้งกรอบเวลา 1 นาทีและกรอบเวลารายวัน

ฉันไม่ค่อยชอบ averaging down หรือ martingale จึงไม่ได้ใส่เข้าไปในโลจิก

เปรียบเทียบกับรุ่นก่อนของ Super Recovery ที่รวมโลจิก 3 อย่างคือ averaging down, martingale และ pyramid ในรุ่นใหม่ scalping EA จะใช้เพียง pyramid เท่านั้น

ชื่อวิธี scalping + pyramid คือ Scapira

วิธี Scapira นี้ทำให้จำนวนการเทรดเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน จึงมักจะเปิดสถานะบ่อยตลอดเวลา

จะทำการ hedging ด้วยการทำ hedging คู่เงิน จึงรองรับเฉพาะบัญชีที่ทำ hedging ได้

ติดตั้งพร้อมกับเปิดตำแหน่งทันที และจะทำการเทรดอัตโนมัติในทุกช่วงเวลา

พื้นฐานคือ 0.01 ล็อต และไม่มีการจำกัดขอบเขตการเข้าเทรด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการ Optimisation)

ขณะนี้ยังไม่มีการตั้งค่าการ Stop Loss (ขึ้นอยู่กับผล Optimisation อาจมีการติดตั้งในอนาคต)

เป็นโลจิกประเภทที่หลายคนไม่คุ้นเคย แต่คิดว่าเข้าใจง่ายเมื่อมองว่าเป็นโลจิกตรงกันข้ามกับ EA ชนิดที่ล้มเหลวเมื่อเกิดเทรนด์ใหญ่

นั่นคือโลจิกที่ตรงกันข้ามกับการล้มเหลวเมื่อเกิดเทรนด์ใหญ่ จึงสามารถทำกำไรได้มากเมื่อมีสัญญาณเทรนด์

ในช่วงแพลตรูปงแผนราคาไม่ชี้นำทิศทาง จะทำการ hedge ในขณะรอการเกิดเทรนด์

ในด้านการเทรดแบบ discretionary การจัดการหลัง hedging อาจเป็นจุดอ่อน ดังนั้นจะให้ EA รับผิดชอบดีกว่า

ฉันเป็นเทรดเดอร์แบบไฮบริดที่ทำทั้ง discretionary และ EA แต่ discretionary จะเทรดด้วย Recovery indicator เท่านั้น

อย่างไรก็ตามในการค้นคว้า EA ได้ทดลองใช้งานจริงกับ EA ชนิดทองที่แจกฟรีตาม IB เพื่อวิจัย แต่หากปล่อยให้ทำงานโดยไม่ดูแล เป็นไปได้ว่า EA ใดๆ ก็จะล้มเหลว 100% ในที่สุด

EA ชนิดทำกำไรสูงที่สร้างความรวยแบบรวดเร็วมักรวมการ averaging down และ martingale และจึงต้องเผชิญกับการขาดทุนในระยะยาว

หากพิจารณาอนาคต รู้ว่าแนวโน้มที่แทรกแซงสูงอาจเกิดขึ้นพร้อมวิกฤติทางเศรษฐกิจ ข่าวสารทางเศรษฐกิจที่รุนแรง หรือเหตุการณ์อื่นๆ

การเคลื่อนไหวของราคาบางครั้งแกว่งตัวขึ้นลงอย่างรุนแรง และการเพิ่มตำแหน่งในการทดสอบแบบ averaging down อาจเป็นสาเหตุของการล้มเหลว

แล้วด้านตรงข้ามคืออย่างไร?

ถ้าสามารถทำตรงกันข้ามได้ล่ะ?

เมื่อเห็น EA ที่ทำล้มละลายจริงๆ บน YouTube หรือที่อื่นๆ จึงคิดค้น EA scalping นี้ขึ้น

การที่ EA ที่ทำกำไรทะยานจนเกิดความล้มเหลวมีมากมาย และมีผู้ใช้หลายคนได้รับผลกำไรหรือขาดทุนก็ทำให้เกิดความกังวลในใจ และสงสัยว่ามันถูกต้องหรือไม่

มีข้อวิตกเช่นกัน

มี EA ทองที่อวดอ้างผลตอบแทน 100% ต่อเดือนขึ้นไปมากมาย แต่หากโชคดีไม่ล้มละลายในไม่กี่เดือน เงินลงทุนเริ่มต้นอาจทวีคูณ 2 หรือ 3 เท่า แต่หากโชคร้ายในเดือนแรกก็อาจล้มละลายได้

เพียงไม่กี่ปีมานี้มี EA ที่ทำกำไรได้มหาศาลมากมาย แต่ทำไมโลจิกตรงกันข้ามถึงไม่มีปรากฏอย่างชัดเจน

สิ่งต่างๆ ย่อมผ่านกระบวนการวิวัฒนาการที่มีทั้ง “ถูก-ผิด-ปรับตัว”

หาก “ถูก” คือ EA ที่ทำกำไรได้มหาศาลในปัจจุบัน “ผิด” ก็ไม่ผิดที่จะมีแนวคิดที่ถูกต้องร่วมด้วย

ด้วยเหตุนี้ EA scalping ที่กำลังพัฒนาอยู่จึงมีชื่อว่า “波乗りきんじろう”

โลโก้ที่คิดขึ้นมาคือแบบนี้

ที่มาคือแนวคิดว่าในการประกาศข้อมูลตัวชี้วัดใหญ่หรือเหตุฉุกเฉิน การเคลื่อนไหวนั้นรุนแรงมาก ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถำได้ง่ายด้วย EA ที่โลจิกง่าย

EA “波乗りきんじろう” อาจแล้วเสร็จใน 1–2 เดือน ขอให้รออีกหน่อยนะครับ

นอกจากนี้อยากให้คุณจับคู่การซื้อขายสวิงกับ Super Recovery ดังนั้นสำหรับผู้ใช้ Super Recovery ปัจจุบัน จะจำหน่ายในราคา 10,000 เยน ลด 90%

ราคาขายปกติคือ 110,000 เยน

สถานะการทดสอบ Optimization ขณะนี้เป็นอย่างไร

สองปีประมาณ 200,000 เยน

ทุนเริ่มต้น Start Capital 100,000 เยน และ Backtest ตั้งแต่ 2022-01-01 ถึง 2023-11-21

ด้วยล็อตที่คงที่ 0.01 ล็อต เพื่อทำเงิน 2,000,000 เยน ด้วยเงินทุน 1,000,000 เยน จะได้ 2,000 เท่า

เฉลี่ยต่อปีถ้าตีเป็น 1,000 เท่าคือ 0.01 ล็อตจะทำกำไรได้ประมาณ 1,000,000 เยน แต่ถ้า 0.1 ล็อต จะทำกำไรประมาณ 10,000,000 เยนต่อปี

เป็นห่วงเรื่อง Drawdown ที่ 36% จึงอาจลดลงได้หากมีการตั้ง Stop Loss

การทดสอบ Optimisation ทำบน VPS ดังนั้นจึงไม่สามารถรัน EA หลายตัวพร้อมกัน

ขณะเดียวกันมีการทดสอบ Optimisation บน PC ที่บ้านด้วย

การเพิ่มรายการทดสอบหรือการทดสอบรายการย่อยจะต้องใช้การคำนวณจำนวนมาก

EA นี้มีรายการค่อนข้างน้อย แต่ก็ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์ประมาณหนึ่งสัปดาห์

ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ไม่ทราบว่าจะปรับปรุงไปถึงไหน แต่หากมีทั้ง scalping ที่ทำกำไรได้สูงและ swing ที่ทำกำไรสูงสุด ก็อาจนำมาร่วมในพอร์ตโฟลิโอเพื่อเสริมความแข็งแกร่งได้

ไม่ว่าอย่างไร แนวคิดพื้นฐานคือ EA ที่ทำกำไรได้มากเมื่อเกิดเทรนด์ใหญ่

อนาคตความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจหยุดยั้ง และความเสี่ยงสงคราม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่าเงินที่ผันผวนมาก ทำให้ยุคแห่งการเคลื่อนไหวของค่าเงินมีความผันผวจ

ก่อนหน้านี้ YouTube และ X มี EA แนวทองที่ทำกำไรสูงชวนให้ล้มละลาย ซึ่งจะล้มละลายเมื่อเกิดเทรนด์ใหญ่แบบรวดเร็ว

การสร้างโลจิกตรงกันข้ามอาจช่วยให้รอเทรนด์ใหญ่ๆ อย่างมั่นใจและปลอดภัยขึ้น

แล้วพบกันใหม่นะครับ