รอบที่ 1 ข้อดีข้อเสียของสแควลป์ (Scalping) [เทรดเดอร์จิ๋วเผด็จการอัตราแลกเปลี่ยน]

การ scalping ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ่านมีความนิยมเพราะมีศักยภาพในการเพิ่มทุนเล็กๆ ในระยะเวลาอันสั้น แต่จริงๆ แล้วมีผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่มากนัก ในความเป็นจริง scalping เป็นรูปแบบที่มีต้นทุนสูงที่สุด ต้องการการสร้างตรรกะที่เข้มงวดและจิตใจที่พร้อมจะปฏิบัติการ เราได้เตรียมแผนการเรียนรู้เหล่านี้ไว้ที่นี่ เพื่อให้ผู้ค้าเฉพาะด้านสกาลป์ที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) โดยอดีตการ์ตีผีเป็นผู้สอน

【เทคนิค scalping ที่แม่นยำแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้เชี่ยวชาญจะสอนไว้เป็นสิ่งที่ติดตัวตลอดชีวิต［FX鬼］（ทั้งหมด 6 ตอน）】
・第1回 ประโยชน์และข้อเสียของสเกลป์ปิง
・第2回 วิธีเริ่มต้นสเกลป์ปิงอย่างชาญฉลาด
・第3回 กลยุทธ์พื้นฐานของสเกลป์ปิง
・第4回 วิธีสเกลป์ที่ไล่เทรนด์ตรงข้าม
・第5回 เทคนิคการปฏิบัติจริงของสเกลป์ปิง
・回สุดท้าย เคล็ดลับการพัฒนาทักษะสเกลป์ปิง

โปรไฟล์ของ FX鬼（かわせおに）

สำเร็จการศึกษาคบอังกฤษคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเจค วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศ บทบาทผู้ซื้อขายในกองทุนต่างชาติ เป็นพนักงานคอมมอร์ติจัดการแลกเปลี่ยนเงินตรา และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัทการลงทุน ฉันมีความถนัดในการทำสเกลป์ปิงระยะสั้นที่ปิดทำการในไม่กี่นาที และจำนวนการเทรดต่อวันสูงถึงหลายร้อยครั้ง ประวัติการเทรดทั้งหมดถูกเปิดเผยในบล็อกอย่างเป็นทางการ “FXスキャルの達人！” หนังสือหลักของเขาคือ『為替鬼のFXスキャルピング入門』（Diamond社）

เว็บไซต์ทางการ：FXスキャルの達人！ 為替鬼

ความได้เปรียบต่างๆ ของการ scalping (Edge)

ผู้อ่านทุกท่านมักจะทำการเทรดแบบไหนกันอยู่? เป็นเดย์เทรดหรือสวิงเทรดหรือไม่ บางท่านอาจยังไม่มีวิธีการที่ชัดเจน ความถูกต้องของรูปแบบการเทรดไม่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกคน จึงไม่แปลกที่มีหลายวิธีที่ถูกต้องตามแบบของแต่ละคน

ส่วนผมเองมีประสบการณ์ 14 ปีในการเริ่มต้น FX ทั้งเดย์เทรดและสวิงเทรด และในที่สุดก็พบวิธีที่จบลงด้วย “สเกลป์ปิง” ซึ่งมีความได้เปรียบในตลาดในรูปแบบต่างๆ ผมเห็นว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดคือประสิทธิภาพการใช้งานเงินทุนที่ดีมาก

อีกนัยหนึ่งคือ เริ่มด้วยเงินทุนเล็กๆ แล้วสามารถเพิ่มหลายเท่าตัวในระยะเวลาอันสั้น

หากคุณมุ่งที่จะเพิ่มทุนอย่างรวดเร็วในระยะสั้นน้อยมากที่เป็นไปได้ด้วยการเทรดแบบอื่นๆ ดังนั้นในช่วงนี้ ผมจะพูดถึงเสน่ห์และวิธีการทำ scalping อย่างเป็นระบบ

＜ความได้เปรียบของสเกลป์＞

・ประสิทธิภาพการใช้งานเงินทุนที่ดี
・สามารถเพิ่มเงินทุนได้มากในระยะสั้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย

เปรียบเทียบ scalping กับรูปแบบการเทรดอื่นๆ

เดย์เทรดหมายถึงการทำธุรกรรมภายในวันเดียวตามชื่อภาษาอังกฤษ ธุรกรรมที่สิ้นสุดภายในหนึ่งวัน สวิงเทรดหมายถึงการถือครองแบบระยะสั้นถึงกลาง ที่สิ้นสุดภายในไม่กี่วันถึงหนึ่งสัปดาห์ ในขณะที่พอร์ตเทรด (Position Trade) ถือครองเป็นระยะยาวหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน

คำว่า scalping เดิมทีมาจากประเพณีของชาวอเมริกันพื้นเมืองที่ลอกหนังศีรษะศัตรูเพื่อทำให้ทราบชัดว่าความได้เปรียบคือการได้กำไรเพียงไม่กี่ pips หลายครั้ง ไม่เหมือนกับเดย์เทรดหรือสวิงเทรดที่มักมุ่งหากำไรหลายสิบ pips

ระยะเวลาที่ใช้ในการทำการเทรดถือว่ารวดเร็ว โดยเฉลี่ยทำให้เป็นเพียงไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที สำหรับวิธี scalping ของผม อัตราการชนะอยู่ราว 70–80% แต่ยืนยันว่าในเทรดระยะสั้นยิ่งชนะมากกำไรที่ได้จะน้อย จึงต้องมีอัตราชนะสูงเพื่อมีกำไร

ในทางกลับกัน เทรดแบบถือครองระยะยาวที่ชนะบ่อยๆ แต่กำไรจากชนะอาจน้อยกว่าการขาดทุน ดังนั้นอัตราการชนะที่จำเป็นจึงขึ้นอยู่กับสไตล์และวิธีการเทรด

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แน่นอนคือ ระยะเวลาที่การเทรดแต่ละครั้งจบสั้นทำให้ค่า spread ค่าธรรมเนียม และ slippage ส่งผลกระทบมาก ดังนั้นจึงต้องมีความแม่นยำในการเข้าและออกคำสั่ง จุดที่สำคัญคือความสามารถทางเทคนิคสูงขึ้น

＜ประเภทการเทรด＞

【เดย์เทรด】การซื้อขายภายในวันเดียว
【สวิงเทรด】การเทรดหลายวันถึงหนึ่งสัปดาห์
【พอร์ทชั่นเทรด】หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน
【สเกลป์ปิง】วิธีทำกำไรจากกำไรเล็กน้อยในหลายครั้งภายในไม่กี่นาที

การ scalping มีคุณสมบัติเด่นคือจำนวนการเทรดที่สูงกว่าแนวทางอื่นๆ อย่างชัดเจน ในเดย์เทรดจะทำหลายรอบต่อวัน ในสวิงเทรดไม่กี่รอบต่อสัปดาห์ ขณะที่ scalping บางคนทำทะยานถึงหลายสิบรายการต่อวัน บางรายถึงหลายร้อยครั้ง การเทรดที่ใช้เวลาสั้นและมีความถี่สูง บ่งบอกถึงศักยภาพในการเพิ่มทุนด้วยเงินทุนน้อยๆ ได้มาก

มาลองจำลองกัน เช่น หากมีทุน 300,000 เยนในการซื้อขาย USD/JPY ในบัญชี FX ของประเทศ มาร์จิ้นสูงสุดที่บริษัทนายหน้าซื้อขายได้คือ 25 เท่า ดังนั้นในการซื้อขาย 10,000 หน่วยต้องมีมาร์จินเกือบ 50,000 เยน

สมมติว่าเราเริ่มด้วยการเทรดสวิงเทรดที่กำไรและขาดทุน 100 pips ต่อรอบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากแพ้บ้าง ต้องเทรดด้วยล็อตที่สามารถรับการขาดทุน 100 pips ได้

จากเงื่อนไขข้างต้น ล็อตสูงสุดคือ 50,000 หน่วย แต่หากทำจริงๆ 50,000 หน่วย มาร์จินจะเกือบ 250,000 เยน และเมื่อมีการแพ้จะทำให้ทุนล้มเสมอ

ดังนั้นในความเป็นจริง ล็อตสูงสุดควรประมาณ 30,000 หน่วย กล่าวคือสำหรับสวิงเทรดทั่วไป เงินทุนในบัญชี 100,000 เยน คือล็อตสูงสุด 1,0000 หน่วย

ตอนนี้ หากทุน 300,000 เยน และทำสวิงเทรด 30,000 หน่วย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยกำไรและขาดทุน 100 pips ผลคือชนะ 2 รอบติดต่อกันกำไร 60,000 เยน หากชนะ 1 แพ้ 1 เท่ากับทุนเท่ากัน หากแพ้ 2 รอบติดกันขาดทุน 60,000 เยน หากชนะเดือนหนึ่งเต็มจะได้กำไร 240,000 เยน และบัญชีจะเพิ่มเป็น 540,000 เยน

นอกจากนี้ด้วยการบริหารแบบทบทุน 10,000 เยนทุกครั้งที่ได้เพิ่ม 10,000 หน่วยจะทำให้บัญชีเติบโตไปถึง 600,000 เยนหากชนะเต็มเดือน อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงจะมีทั้งชนะและแพ้บ่อย จึงอาจกินทุนราว 200,000–400,000 เยน (ผลกำไรต่อเดือนประมาณ 100,000 เยน)

ดังนั้นหากต้องการทำกำไร 300,000 เยนต่อเดือนด้วยสวิงเทรด จำเป็นต้องมีทุนประมาณ 1,000,000 เยน

＜สไตล์การเทรดและอัตราชนะกับช่วงกำไร＞

・ยิ่งเทรดระยะสั้น อัตราชนะสูงไม่ได้หมายถึงกำไรที่เหลืออยู่
・เทรดระยะยาวหากชนะเพียงครั้งเดียวแต่ชนะมากพอก็กำไรอยู่

ศักยภาพในการทำเงินด้วยสเกลป์ปิ้งด้วยเงินทุนน้อย

ความคิดเห็นส่วนตัวของฉัน FX ควรเริ่มด้วยเงินทุนน้อยๆ ฉันยังทำการซื้อขายหุ้นส่วนตัวด้วย แต่สำหรับการซื้อขายหุ้น จำเป็นต้องฝากทุนหลายล้านเพื่อทำกำไรที่เหมาะสม

ตรงกันข้าม FX มีเลเวอเรจที่เป็นเวทมนตร์ ทำให้สามารถทำกำไรได้ด้วยเงินทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายหุ้น

ดังนั้น ในการทำเงินด้วยสวิงเทรดที่ทำกำไร 300,000 เยนต่อเดือนไต้หวันต้องมีทุนประมาณ 1,000,000 เยน แต่สำหรับ scalping แล้วทุนประมาณ 200,000 เยนก็พอ

หากคุณทำการสเกลป์ปิงด้วยทุน 300,000 เยนโดยกำไร/ขาดทุน 5 pips และทำถึง 20 ครั้งต่อวัน จะเห็นว่าสามารถทำเงินถึง 50,000 เยนได้หากล็อตมากที่สุด

ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์เช่นนี้ในชีวิตจริง แต่หากคุณทำไป 20 วันติดต่อกัน เงินทุนจะเพิ่มเป็น 1.3 ล้านเยน

ยิ่งคุณเพิ่มทุนจากกำไรในการเทรดครั้งถัดไป โอกาสในการเทรดมากขึ้นและมีโอกาสทำกำไรหลายสิบเท่ามากกว่าการเทรดแบบอื่นๆ

ถ้าคิดแบบทบทุน เพิ่มทุนทุกครั้งที่มีเงินเพิ่ม 100,000 เยน เงินทุนจะโตไปถึง 2.64 ล้านบาทหากทำการชนะทั้งหมดในเดือนนั้น อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงการชนะทั้งหมดในหนึ่งเดือนนั้นเป็นไปไม่ได้ จึงมีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในช่วงหลายหมื่นถึงแสนเยนต่อเดือน

ดังนั้นสรุปคือ หากต้องการกำไร 300,000 เยนต่อเดือนด้วย scalping อาจต้องมีทุนประมาณ 200,000 เยนหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับทักษะการเทรดของคุณ

＜ถ้าตั้งเป้ากำไร 300,000 เยนต่อเดือน…＞

【สวิงเทรด】(กำไร/ขาดทุน = 100 pips)
จำนวนทุนต่อ 10,000 เยนต่อ 1 ล็อตสูงสุด 1,000,000 เยน ต้องการทุนประมาณ 1,000,000 เยน

【สเกลป์ปิง】(กำไร/ขาดทุน = 5 pips)
หากเทรดด้วยล็อตสูงสุด (50,000 หน่วย) การขาดทุนจำกัดอยู่ หากทำการทบทุน 20–2 ล้านเยนก็พอ

การรอคอยเวลาของผู้ที่ทำงานควบคู่กับการเทรดเป็นเรื่องที่รบกวนใจ

นอกจากความได้เปรียบเรื่องประสิทธิภาพเงินทุนสูงแล้ว สเกลป์ปิงยังมีข้อดีอะไรบ้าง? แนวคิดเรื่อง “เวลา” ที่เรียกว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ผมหมายถึงเวลารอเข้าเทรดและเวลารอออกจากสถานะ

แม้จะมีเดย์เทรดที่มีโอกาสเทรดหลายรอบต่อวัน แต่ผู้ค้ากระทำได้ในเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานจริง และการสั่งซื้อด้วยการกำหนดราคาก่อนหน้านั้นอาจทำให้การเทรดขึ้นอยู่กับโชคด้วย

ในทางกลับกัน scalping โดยทั่วไปมีโอกาสเทรดหลายสิบครั้งต่อวัน และในวิธีของผมประมาณ 100 ครั้งต่อวัน แม้ทำงานหลังเลิกงานก็ยังมีโอกาสเทรด

ดังนั้นไม่ว่าวิธีเดย์เทรดหรือสวิงเทรดจะดีที่สุดเพียงใด หากเวลาที่คุณสามารถเทรดไม่ได้ตรงกับช่วงเวลาเทรด มันก็เหมือน“ภาพวาดบนแผ่นกระดาษ”

จะรอดจากภาวะสหาย FX ไหม?

อีกประเด็นคือระยะเวลาที่การเทรดสั้นลงเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่ทำงานควบคู่กับการเทรด เพราะไม่ต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดและสามารถออกจากตำแหน่งได้ทันทีเมื่อเห็นสัญญาณอันตราย

ตัวอย่าง เช่น สำหรับการสวิงเทรดที่ถือครองหลายวัน บางคนอาจมีมิเตอร์ที่ทำให้ติดตามแนวโน้มตลาดได้แม้ในการทำงาน แต่สำหรับ scalping ที่ต้องติดตามกราฟอย่างใกล้ชิด หมายถึงสามารถออกจากตำแหน่งได้ก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหวมากกว่า

นอกจากนี้ แนวคิดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีช่วงที่มักเคลื่อนไหวรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง คุณจะเห็นว่า scalping ช่วยลดเวลาที่เงินทุนของคุณอยู่ในตลาดและคุณสามารถหลีกเลี่ยงการเสียหายในทันที

อนาคต รอยแตกร้าวครั้งใหญ่เช่น Lehman Brothers หรือการช็อกสวิตซ์ฟรังค์ ไม่สามารถทำนายได้ว่าเมื่อใดจะเกิดขึ้น ดังนั้นการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดทันทีจึงเป็น Edge สำคัญของวิธี scalping

＜“เวลา” คือประโยชน์＞

【เวลารอเข้าเทรด】
โอกาสพบเจอการเทรดสูง

【เวลารอออกจากตำแหน่ง】
เวลาที่ตำแหน่งเสี่ยงลดลง

กับดักของการ scalping

อย่างที่กล่าวมา scalping มีเสน่ห์มากมาย แต่ก็มีมุมมองลบจากนักลงทุนและเทรดเดอร์บางคน เพราะมีข้อดีมากมายจึงมีข้อสงสัยว่าควรทำ or ไม่ทำ

จริงๆ แล้วมีหนังสือหลายเล่มที่พูดว่าไม่แนะนำให้มือใหม่ลอง scalping หรือบล็อกหลายแห่งที่ทำให้ผู้คนเชื่อมโยง scalping กับการไม่ทำกำไร ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

นี่เป็นการคาดการณ์ส่วนตัวของผมว่า ผู้คนจำนวนมากเห็นว่า scalping เป็นเรื่องยากที่จะทำกำไรอย่างต่อเนื่อง เพราะมีจำนวนครั้งในการเทรดสูงมากทำให้ค่า spread และ slippage ส่งผลต่อประสิทธิภาพมาก

ดังนั้นการสร้างตรรกะการเทรดที่มีค่าเฉลี่ยบวกถึงจำเป็นต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายจาก spread และ slippage และต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งเพื่อปฏิบัติจริง

ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้ที่ลอง scalping ด้วยความไม่จริงจังอาจไม่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้ เพราะพฤติกรรมในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจทำให้ผู้คนมองว่า scalping เป็นเรื่องที่ล้มเหลว

แน่นอนว่าผมไม่ได้บอกว่าสามารถชนะได้ง่ายกว่าเดิมใน scalping มันยากกว่าที่เดย์เทรดหรือสวิงเทรดมากเสียอีก และประสบการณ์บอกว่าทักษะที่ต้องการใน scalping สูงมาก

เพราะฉะนั้นหากคุณสามารถเรียนรู้เทคนิค scalping ที่มี edge ได้จริง มันก็อาจให้รางวัลผลตอบแทนหลายเท่าหรือมากกว่ารูปแบบการเทรดอื่นๆ

แล้วเราจะ mastery scalping ได้อย่างไร บทความหน้าจะลงลึกในประเด็นนี้

・การครอบคลุมค่าใช้จ่ายและสร้างตรรกะที่ชนะในค่าเฉลี่ยบวกเป็นเรื่องยาก
・การนำตรรกะไปใช้งานต้องการจิตใจที่เข้มแข็งด้วย
・ลองด้วยความไม่จริงจังและล้มเหลวบ่อย

※บทความนี้เป็นการแก้ไขใหม่จาก FX攻略.com ฉบับเดือนสิงหาคม 2016