【FX】การทดลองการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลกระดาน เริ่ม MT4 อัตโนมัติการซื้อขาย Forex

【FX】การทดลองเทรดโดยใช้ข้อมูลใน Order Book ทดลองเทรดอัตโนมัติบน MT4

1. แนะนำตัว

ฉันชื่อ Sabex แล้วทำการเทรด FX คู่ USD/JPY โดยใช้ทั้งการเทรดด้วยการตัดสินใจเองและการเทรดอัตโนมัติ และเมื่อเร็วๆ นี้ได้เริ่มทำงานอย่างจริงจังมากขึ้น ยังเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ที่กำลังทดลองทำหลายอย่าง บทความนี้จะเขียนถึงการทดลองว่าใช้ข้อมูลใน Order Book เทรดได้หรือไม่ แล้วถ้าวันจันทร์พรุ่งนี้ EA จะเริ่มทำงานอย่างจริงจังจึงยังไม่มีข้อมูลการใช้งานจริง แต่หวังว่าเป็นบทความที่บอกถึงแนวคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่

2. ข้อมูลใน Order Book

ข้อมูลใน Order Book คือราคาซื้อขายและปริมาณที่เสนอไว้ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ Gaitame.com

https://www.gaitame.com/markets/order/

จากข้างต้นจะเห็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ใช้ Gaitame.com ได้วางไว้

3. การใช้งานข้อมูลใน Order Book

ข้อมูลใน Order Book แสดงคำสั่งซื้อขายในลักษณะดังนี้

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถเห็นว่ามีคำสั่งขายที่ราคา 149.75 จำนวนมาก และจริงๆ แล้วในตลาดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ราคาถึง 149.75 ก็เกิดการเด้งกลับและมีคำสั่งขายมากขึ้น

ดังนั้นหากข้อมูลใน Order Book ปรากฏว่าคำสั่งขายหรือคำสั่งซื้อมีมาก ก็มีสมมติฐานว่าราคาจะกลับทิศทางที่นั่น

จึงคิดอยากใช้ข้อมูลนี้สร้างระบบเทรดอัตโนมัติ

4. การเทรดอัตโนมัติ

สรุปได้ว่า สามารถสร้างระบบเทรดอัตโนมัติได้ แต่ผลทดสอบย้อนหลังยังมีข้อผิดพลาด และการใช้งานจริงจะต้องรอติดตามเมื่อวันจันทร์ตลาดเปิดอีกครั้ง

4.1 โครงสร้าง

โครงสร้างของระบบเทรดอัตโนมัติคือ เริ่มจากภาษา Python เพื่อดึงข้อมูลใน Order Book ของ Gaitame.com ตามที่กล่าวมาข้างต้น จากนั้นบันทึกลงไฟล์

ไฟล์จะบันทึกราคาที่มีการวางคำสั่งซื้อขายทั้งหมด

การบันทึกลงไฟล์จะลงทะเบียนโปรแกรม Python ใน Windows Task Scheduler เพื่อรันทุกๆ 10 นาที

และจากนั้นอ่านไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้ใน MT4

เมื่ออ่านไฟล์และราคาที่บันทึกไว้ถึงระดับ จะทำการกลับทิศทางและวางคำสั่งขายหรือซื้อ

จุดเวลาการตัดสินใจคือใช้เส้นเทรนด์ราย 5 นาทีจนกว่ากลับทิศ

4.2 จุดที่ปรับปรุง (ความยากลำบาก)

หากมีคนอ่านบทความนี้แล้วอยากสร้างบ้าง ผมจึงบันทึกจุดที่ปรับปรุงไว้

ตอนแรกผมพยายามดึงข้อมูลจากหน้า WebRequest ของ MT4 ก่อน ซึ่งข้อมูลส่วนดั้งเดิมของ Order Book ไม่ถูกเขียนลงใน HTML และแม้จะ GET ก็ไม่พบส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถสร้างได้

ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้ Selenium เพื่อดึงข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง

หากมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็สามารถติดตั้งโค้ด Python บนเซิร์ฟเวอร์นั้นและดึงข้อมูลจาก MT4 ได้ แต่ผมไม่มีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว จึงใช้ PC และ Windows Task Scheduler เพื่อรันโค้ด Python

และเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทางไฟล์

หากมีคนสร้างขึ้นมา กรุณาอย่าปล่อยให้การเข้าถึง Gaitame.com มากจนเกินไป เพราะอาจถูกมองว่าเป็นการโจมตีได้

5. สุดท้าย

ก่อนหน้านี้ ผมได้ลองถ่ายภาพหน้าจอข้อมูลใน Order Book ด้วย Python แล้วส่งแจ้งผ่าน Line เพื่อใช้งานในการซื้อขาย

ยังระยะเวลการใช้งานยังสั้น แต่ข้อมูลใน Order Book มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี

ด้วยเหตุนี้จึงสร้างระบบเทรดอัตโนมัติขึ้นมา

ระบบจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันจันทร์พรุ่งนี้ คุณภาพความแม่นยำจะเป็นอย่างไร รอดู

เมื่อมีข้อมูลการใช้งานสะสมก็จะเขียนบทความผลลัพธ์ออกมาอีก

ขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้ m(_ _)m