การบริหารความเสี่ยงของ EA（Super Recovery）และวิธีการปฏิบัติการเข้าออเดอร์ Recovery, SL, TP และ Trailing Stop
วันนี้มีสองหัวข้อที่ต้องพูดถึง
หัวข้อแรกมีผู้ใช้งาน EA ที่ชื่อ Super Recovery เพิ่มมากขึ้น จึงมีหลายคำถาม และเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจภาพรวม ผมจึงบันทึกวิดีโอนี้เพื่อแชร์ข้อมูล
หากคุณต้องการดูวิดีโอ คลิกที่นี่
ในช่วง 15 นาทีแรก ผมพูดถึงการบริหารความเสี่ยงในการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ Super Recovery
ช่วง 15 นาทีถัดไป อธิบายวิธีการ Recovery ของอินดิเคเตอร์และการอธิบายเกี่ยวกับบริบทตลาดล่าสุด
เกี่ยวกับคำถามที่ได้รับเกี่ยวกับ EA ก่อนอื่นมาจากผู้ที่ยังไม่ได้ซื้อ EA
“ต้องการดูBacktest 10 ปี”
นั่นคือสิ่งที่ต้องการ
รูปด้านล่างเป็นผล Backtest ของ Super Recovery 10 ปี
เช่นเดียวกับภาพบน ช่วงต้นถึงกลางยังคงสามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยไม่ล้มเหลว
เมื่อความผันผวนต่ำ ตลาดมีการเทรดที่แนวโน้มไม่ชัด จะเห็นข้อด้อยของการตั้งค่าพีรามิเตอร์ที่เพิ่มตำแหน่งขึ้นทีละชั้น ( pyramiding) ชัดเจน
ในช่วงหลังมีการทำกำไรเพิ่มขึ้น แต่ในระยะ 10 ปี ทำผลตอบแทนได้ 600%
ภาพด้านบนเป็นการ Backtest ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2013 ถึง 12 ตุลาคม 2023 โดยเริ่มต้นทุน 1 ล้านบาท ใช้เลเวอเรจ 25 เท่า และ Risk 1.0%
ก่อนหน้านี้เรเขียนบทความเกี่ยวกับ Tech Volume และ pyramiding ตั้งแต่ปี 2022 แล้ว โดยเมื่อมีตลาดที่ไม่ผันผวน การเทรดแนวตรงฝั่งตรงข้ามจะมีประโยชน์
เป็นโลจิกกริดที่เพิ่มตำแหน่งเมื่อราคาสมมติไปในทิศทางตรงข้ามกับคาดการณ์และมีการขาดทุนคงไว้
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/59551
เช่นที่บทความที่ผ่านมาได้กล่าวไว้ คุณสมบัติที่สำคัญของ Super Recovery คือการใช้งาน pyramiding
これはเป็นวิธีที่ใช้ได้เฉพาะกับแนวโน้มที่มีอคติเท่านั้น
กริดและแนวกันตรงกลับ (counter-trend) เช่นการนับค่า Stop Loss และ Martingale มีจุดเสียที่การหยุดขาดทุนลึก ในขณะที่ Super Recovery ถือว่า 117 Pips ไม่ลึกหรือตื้นเกินไป
และจุดเด่นที่สุดคือ pyramiding สามารถถือครองได้สูงสุดถึง 12 ตำแหน่ง
โลจิกเมื่อราคาตลาดไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์จะมีการนับจำนวนตำแหน่งและ Martingale บรรจุอยู่ ในหลายกรณีเงื่อนไขไม่ตรงกัน ทำให้จำนวนตำแหน่งลดลงและถูก SL บ่อยครั้ง
ในทางกลับกัน ถ้าตลาดเดินตามที่คาดการณ์ และมีกำไรในลักษณะรวม ก็จะมักถือครองตำแหน่งได้ถึง 12 ตำแหน่ง
ผลลัพธ์แบบนี้ทำให้ขาดทุนเล็กและกำไรใหญ่
ในอีกช่วงหนึ่ง ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2021 ถึง 12 ตุลาคม 2023 ด้วยทุนเริ่ม 1 ล้านบาท เลเวอเรจ 25 เท่า และ Risk 0.9% ได้ทำ Backtest
หมายความว่า เป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์ระยะสั้นที่ต่างจากการทดสอบ 10 ปีข้างต้น
ผลลัพธ์อยู่กว่า 25 ล้านบาทใน 2 ปี
ในระยะ 10 ปี ผลตอบแทน 6 เท่า (ไฟล์เซ็ตที่อาจแจกให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำในอนาคต)
ใน 2 ปี ผลตอบแทน 25 เท่า (การตั้งค่าเริ่มต้นของ Super Recovery ปัจจุบัน)
อีกฝ่ายหนึ่งตั้งค่าเพื่อทำกำไร 6 ล้านบาทใน 10 ปี (คำนวณเพื่อให้บัญชีไม่ล่มในระยะยาว)
อีกฝ่ายหนึ่งตั้งค่าเพื่อทำกำไร 25 ล้านบาทใน 2 ปี (ปัจจุบันของ Super Recovery ตั้งค่าเริ่มต้น)
คุณอยากใช้งานการตั้งค่าไหนมากกว่ากัน?
ผลการทดสอบ Optimized สำหรับการใช้งานระยะยาวที่ออกแบบเพื่อไม่ให้บัญชีล่มใน 10 ปี ถูกใช้ในช่วง 2 ปีล่าสุด เช่นนี้
รูปด้านล่างเป็นการทดสอบ 2 ปีล่าสุดด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับระยะยาวที่เริ่มต้นไว้ด้านบน
ระหว่าง 11 ตุลาคม 2021 ถึง 12 ตุลาคม 2023 ด้วยทุน 1 ล้านบาท เลเวอเรจ 25 เท่า และ Risk 1%
ผลลัพธ์ทุน 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 3.8 เท่า เป็น 3.8 ล้านบาท
2 ปี เพิ่มขึ้น 380% ดังนั้นไม่น่าเสียหายมากนัก แต่ท่านคิดอย่างไร?
ต่อไปจะเรียกว่า “พารามิเตอร์สำหรับการใช้งานระยะยาวที่เหมาะสม”
ผู้ที่ซื้อ Super Recovery หากต้องการกรุณาแจ้งอีเมลส่วนตัว
ให้เขียนว่า “ต้องการไฟล์ชุดความเสี่ยงต่ำ”
แต่ผมสงสัยว่า Backtest 10 ปี ที่พุ่งพลาดจะใช้ได้ในอนาคตหรือไม่
การอ่อนค่าของเงินเยนในปัจจุบันส่งผลให้สภาพคล่องสูงขึ้นอย่างมาก และตั้งแต่ปี 2022 ธีมประจบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อพิจารณาว่าเหตุการณ์ก่อนปี 2021 และ 2022 เป็นสภาวะตลาดที่ต่างกันไป ตลาดในอนาคตที่ทำกำไรได้อาจจะเหมาะกับช่วง 2 ปีล่าสุดมากกว่า?
คำถามเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้น
ความเสี่ยงต่ำ แต่ผลตอบแทนก็ต่ำด้วย จึงอาจหยุดอยู่ที่ประมาณ 3 เท่าใน 2 ปี?
หรือแม้จะมีความเสี่ยงสูง แต่หากสามารถใช้พารามิเตอร์ที่ใช้ได้ในช่วง 2 ปีล่าสุดเพียง 25 เท่า ก็อาจดีกว่าหรือไม่?
ฉันจึงคิดว่าเสนอ Super Recovery ให้กับทุกท่าน
ไฟล์ชุดความเสี่ยงต่ำมีอัตราชนะที่ต่ำลงด้วย
การลดความเสี่ยงมักทำให้พารามิเตอร์มีการลึกของ Stop Loss และขยายระยะ Take Profit
Stop Loss ของความเสี่ยงต่ำคือ 160 Pips: Stop Loss ของความเสี่ยงสูงคือ 117 Pips
Take Profit ของความเสี่ยงต่ำคือ 157 Pips: Take Profit ของความเสี่ยงสูงคือ 170 Pips
ในแวบแรกเห็นว่าความเสี่ยงสูงทำกำไรได้มากกว่า แต่การตั้งค่าอื่นๆ เช่น trailing stop หรือ MA ปิดทำกำไรมีความแตกต่างมาก
นอกจากนี้ จำนวนตำแหน่งสูงสุดในความเสี่ยงต่ำคือ 8 ตำแหน่ง และสูงสุด 12 ตำแหน่งในความเสี่ยงสูง ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่ำจริงๆ ต่ำกว่า
แม้ว่าจะเป็นแนวทางนับเพิ่มตามจำนวนตำแหน่งที่รอคอยอยู่ แต่แนวทางการนับแบบนี้ไม่ได้ทำกำไรอย่างมากในระยะสั้น
การขาดทุนมากและการทำกำไรสูงมีแนวโน้มให้เกิดขึ้นอย่างมากเมื่อราคาผันผวน
นอกจากนี้ วิดีโอนี้อธิบายเกี่ยวกับคำเชื่อมพิเศษที่ปลายชื่อหุ้น
บางบริษัทเมื่อมีคำว่า “#” ปลายชื่อคู่สกุลเงิน เช่น USBJPY# จะต้องป้อน # ในช่องตั้งค่าพารามิเตอร์
หากไม่ป้อนคำเชื่อมพิเศษ EA จะไม่เริ่มทำการซื้อขาย
โปรดดูภาพด้านล่าง
ดังที่เห็น บางโบรกเกอร์ปลายชื่อไม่ได้ระบุอะไรเลย แต่บางครั้งก็มีอักขระพิเศษติดท้ายชื่อสินค้า
โบรกเกอร์ที่ผมใช้อยู่จะมีเครื่องหมาย # ปรากฏอยู่ จึงใส่ # ในช่องพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้งาน Super Recovery โปรดตรวจสอบสินค้าของโบรกเกอร์ที่คุณใช้ หากไม่มีอะไรต่อท้าย ก็ใช้ค่าดั้งเดิมได้
โดยทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น OANDA Securities และ Gaitame FINEST เคยมี Backtest ที่ดี แต่ AVA และ Phillip ไม่ค่อยได้ผลดี
สรุปการอธิบาย EA เกี่ยวกับกรอบเวลาของกราฟ
Super Recovery ที่ระบุ Trend ใน Timeframe 3 ชั่วโมง และเข้าออเดอร์ใน Timeframe 6 นาที ไม่จำเป็นต้องแสดง Timeframe 3 ชั่วโมงและ 6 นาทีบนชาร์ทจริง
หากเป็นกราฟ USDJPY บนกรอบเวลาใดก็ได้ ทั้งรายวันหรือต้นขีด EA จะทำงานได้ปกติ
โปรดดูภาพด้านล่าง
เช่นเดียวกับที่กำหนดแนวโน้มด้วย Timeframe ไหนก็ได้ และ Timeframe ที่ใช้เป็นเหตุผลในการเข้าซื้อก็ยังถูกกำหนดด้วยพารามิเตอร์
ดังนั้นบนกราฟ USDJPY ไม่ว่าจะใช้กรอบเวลาใด ก็เพียงติดตั้ง EA หนึ่งตัวบนบัญชีหนึ่งบัญชี และ EA จะเข้าออเดอร์บน USDJPY ทั้ง 3 ชั่วโมงและ 6 นาทีซ้ำๆ
โปรดทราบ หากติดตั้ง EA สองตัวบน 3 ชั่วโมงและ 6 นาที อาจทำให้ได้รับล็อตมากเป็นสองเท่า ดังนั้นให้ติดตั้ง EA บนกราฟ USDJPY เพียงหนึ่งตัวต่อหนึ่งบัญชี
ในช่วงหลังวิดีโอเราพูดถึงการเทรดด้วยการตัดสินใจด้วยตนเอง
วิดีโอสอนแนวทางการใช้งาน Recovery ของอินดิเคเตอร์ สำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังพิจารณาจะซื้อในอนาคต
เหตุการณ์ล่าสุดคือการแทรกแทรงค่าเงินโดยรัฐบาลญี่ปุ่น
กระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแทรกแทรงค่าเงิน แต่การไม่ให้ความเห็นเองอาจถูกตีความว่าเป็นการแทรกแทรง
เกินกว่าหลักร้อย pips หลังจากทะลุ 150 เยนขึ้นไป ไม่ใช่เรื่องปกติที่ตลาดจะร่วงลงถึง 300 pips
และเราได้กล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินใจของผู้ค้าแบบมีเวทีส่วนบุคคลที่ไม่ชัดเจนในวิดีโอ
ในช่วงตลาดที่กว้างแบบนี้ EA ก็จะหยุดทำงานเช่นกัน และผู้ค้าแบบเปิดเผยก็มีโอกาสขาดทุนมาก จึงควรระวัง
ห้ามเร่งรีบเกินไปในตลาด
กรุณาดูวิดีโอต่อเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
ยาวไปหน่อย ผมขอจบตอนนี้
ขอให้ทุกท่านมีสุดสัปดาห์ที่ดี!
