ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีพีระมิดที่สร้างกำไรสูงในระยะสั้นและปริมาณเทคโนโลยี

สวัสดีทุกท่านค่ะ

วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 4 กันยายน

รูปที่ 1 แสดงประวัติการซื้อขายด้วยวิธีพิรามิการ์มมิ่ง (Pyramiding)

ตัวเลขสีเหลืองคือลำดับการเข้าทำรายการ

เมื่อดูตามลำดับเวลา หากราคาสูงขึ้น จะเพิ่มตำแหน่ง Long

หากมีกำไรในพอร์ต จะเพิ่มตำแหน่งเพิ่ม มาร์ตินเกールหรือนานปิ้นเพื่อเพิ่มตำแหน่ง

ให้คิดว่าแนวคิดของ Super Recovery เหมือนกับวิธี Recovery ของอินดิเคเตอร์

ดังนั้นการอธิบายตรรกะของ EA ชื่อ Super Recovery จึงเทียบเท่ากับการอธิบายวิธี Recovery ของอินดิเคเตอร์นี่เอง

ดังนั้นเมื่อดูตัวเลขในรูปที่ 1 จะเห็นว่า มีตั้งแต่ 1 ถึง 10

หมายถึงตำแหน่ง Long แรกที่เข้าก่อน จากนั้น 2 ถึง 10 เป็นตำแหน่ง Long ที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายหลัง

จังหวะที่ได้ตำแหน่ง Long แรก ให้พิจารณาจากสัญญาณ Long บนกรอบเวลา 3 ชั่วโมงด้านบน และสัญญาณ Long ที่เปลี่ยนมาจากสัญญาณ Short บนกรอบเวลา 6 นาทีด้านล่าง

จากนั้นในทุกการกลับกันของสัญญาณบนกรอบ 6 นาที จะเติมตำแหน่ง Long เพิ่ม

ในกรณีนี้มีตำแหน่งทั้งหมด 10 ตำแหน่ง จึงหมายความว่ามีกำไรค่อนข้างมาก

ในทางกลับกัน หากตลาดเคลื่อนตัดข้างและมีกำไรน้อยหรือขาดทุน จะเพิ่มตำแหน่งด้วยมาร์ตินเกอล์และนานปิน แต่บ่อยครั้งจะตัดขาดทุนก่อนถึงตำแหน่งที่ 10

ในตลาดที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งจะเพิ่มสูงสุดถึง 10 ตำแหน่ง และถ้าขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตำแหน่งจะน้อยลงเพื่อทำการตัดขาดทุน

และรูปที่ 2 แสดงกรอบเวลาสัปดาห์ของ USD/JPY ที่ช่วงเวลามีเทคโบราม (tech volume) เพิ่มขึ้นและความถี่ในการเทรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในช่วงตลาดข้างหน้า ตั้งแต่ปี 1998 ถึงประมาณ 2006 ประมาณ 8 ปี ปริมาณทีค (tick volume) เพิ่มขึ้นและความถี่ในการซื้อขายมีความคล่องตัวสูง

หลังจากนั้นเกิดวิกฤตแฮมเบิร์กส์และตลาดกลับลดลงอย่างรวดเร็ว

และล่าสุดตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา เริ่มมีช่วงเพิ่มขึ้นของทีคเวลามาเรื่อยๆ

ต่อไปจะดุลค่าเงินดอลลาร์ขึ้นมาไหมลงมาขึ้นอยู่กับอนาคต แต่ความสภาพคล่องสูงขึ้นมากแน่นอน

เมื่อสภาพคล่องสูง จะมีกฎการเคลื่อนของแรงผลักดันตามกฎโมเมนตัม เช่น การแตกสูงสุดหรือต่ำสุดในกรอบวัน หรือการทำลายแนวราคาบนกรอบ 4 ชั่วโมง จะทำให้เกิดเทรนด์ไปในทิศทางนั้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นหากสภาพคล่องต่ำ จะทำให้การทำกำไรจากการพิรามิการ์มมิ่งยาก เนื่องจากเมื่อราคาพุ่งสูงจะถูกขายออกหรือต้านด้วยผู้ขาย ทำให้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

กรุณาพิจารณาแนวโน้มราคาบนกรอบวันในรูปที่ 3

ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมานักลงทุนกระเป๋าใหญ่ประทับเงินทุนจากทั่วโลกไหลเข้ามาใน USD/JPY

เงินทุนที่มีอยู่ในตลาดมักมองหาเป้าหมายและเคลื่อนไหวตามส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศเป็นหลัก

เหมือนอย่างที่เคยเกิดมา เมื่อเป้าหมายถูกโฟกัสจะมีความคล่องตัวสูงในการซื้อขายในช่วงเกือบสิบปีที่ผ่านมา

เพื่อเป็นแนวทางในการเทรด เทียบค่า Tick Volume ถูกแสดงไว้

สำหรับตลาด Forex ปริมาณซื้อขายเป็นสิ่งที่ยากในการวัดเหมือนกับราคาหุ้น ดังนั้นดัชนีการซื้อขายและความถี่การซื้อขายนี้จึงทำหน้าที่แทน

ในมุมมองส่วนตัวของฉัน จนถึงประมาณปี 2030 คู่เงินที่ผู้สนใจทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดน่าจะเป็น USD/JPY

ดังนั้นจึงมีการนำหลักการพิรามิการ์มมิ่งมาใช้ในวิธีนี้

ทุกท่านคงเคยเห็นแนวโน้มขนาดใหญ่ที่ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จนยากที่คนจะเปิดรับการเทรดด้วยความคิดแบบมนุษย์ที่ชอบฝืนฝืนความคิดเดิม

ตอนที่ฉันอยู่ในรั้วมืดถึง 10 ปี เคยเห็นตลาดขึ้นต่อเนื่องจนขายออกมาตลอดจนบัญชีล้มละลายหลายครั้ง!

และในช่วงขาขึ้น ...

คงจะลงอีกไหมนะ!

คงไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ใช่ไหม!?

และในช่วงขาลง ...

คงจะขึ้นอีกไหม?

คงไม่ลงไปมากกว่านี้ใช่ไหม!?

ความคิดในทางตรงกันข้ามแบบนี้มักทำให้แพ้ใหญ่เมื่อเกิดเทรนด์ที่สวยงาม

แนวคิดแบบตรงกันข้ามนี้ในช่วงที่เทคโบลูมมีน้อย จะเห็นว่าเครื่องมือ Oscillator ให้สัญญาณซื้อเกินและขายเกิน และเมื่อเกิดเทรนด์ใหญ่ขึ้น การนับกลับด้วยการกินเงินนานปินหรือตามมาร์ตินเกอล์จะมีความเสี่ยงสูง

เหตุผลที่ฉันเสนอให้ผสมผสานการพิรามิการ์มมิ่งเข้ากับวิธีการเทรดคือ ความสัมพันธ์กับเทคโบลูม

ด้วยเหตุนี้ EA ชื่อ Super Recovery ก็จะไม่ชนะหรือแพ้มากนักในการทดสอบย้อนหลังก่อนปี 2022

หากทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ประมาณปี 2020 ค่าพารามิเตอร์ที่ปรับให้เข้ากับช่วงเวลาที่มี Tech Volume น้อย จะไม่สร้างผลกำไรที่สูง

ผลทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2020 ถึง 4 กันยายน 2023 อยู่ที่นี่

ด้วยการโฟกัสไปที่ช่วงเวลาที่ Tech Volume ไม่คล่องตัว จะส่งผลให้มีอัตราชนะต่ำลงและผลกำไรหดหาย

เมื่อเทียบกับบทความที่กล่าวถึงเมื่อวันก่อน ซึ่งในช่วง 20 เดือนตั้งแต่ปี 2022 ทำกำไรได้ 10 แสนเยนจนถึง 1.1 พันล้านเยนนั้นยังน้อยกว่ากันมาก

ก่อนหน้านั้นก็ย้อนกลับไป 2 ปีรวม 44 เดือน ทำกำไร 3 พันล้านเยน

ในช่วง 20 เดือนที่ทีคโบลูมเพิ่มอย่างรวดเร็ว ทำกำไรได้ 1.1 พันล้านเยน

ท่านใดอยากทำการซื้อขายด้วยพารามิเตอร์แบบใดกันล่ะ?

ฉันเลือกอย่างไม่ลังเลใจคือผลลัพธ์หลัง

ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าในช่วงที่ Tech Volume มีช่วงเวลาการซื้อขายที่ไม่สม่ำเสมอ วิธีพิรามิการ์มมิ่งไม่ค่อยให้ผลกำไรที่มากนัก

ดังนั้นวันนี้เราจบไว้แค่นี้