นำ Brave Point Getter มาใส่ใน EURUSD版 EA ポートフォリオของ katamike氏
เมื่อเร็วๆ นี้มีการเปิดตัว Brade Point Getter เวอร์ชัน EURUSD โดยคุณ katamike
เวอร์ชัน EURUSD ที่หลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมกับจำนวน EA สำหรับ USDJPY ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผมสนใจเวอร์ชัน EURUSD มากเป็นพิเศษ
จริงๆ แล้วเมื่อเร็วๆ นี้ ผมลังเลว่าจะทำเวอร์ชัน EURUSD ของ Brave หรือเลือกชุด EA 4 ตัวจากแคมเปญ Line＠ ของ GoGoJiang ที่ katamike ได้ให้มา
เลยตัดสินใจซื้อชุด 4 ตัวจากแคมเปญ และในสี่ตัวมีสองตัวเป็นคู่เงิน EURUSD ดังนั้นจึงมี katamike EA EURUSD เวอร์ชันใช้งานรวมกันจำนวน 3 ตัว
ขณะนี้ได้รัน 百花繚乱, たけぐま, Stable Point Getter และเป้าหมายการวิจัยครั้งนี้คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเพิ่ม Brave Point Getter เข้าไปในพอร์ตโฟลิโอ
ความเข้ากันได้กับ EA ทั้งสามที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นอย่างไร? นอกจากนี้ควรรวมไว้ในบัญชีเดียวทั้งหมด, หรือแยกเป็นสองชุดสองตัวนั้นจะเป็นไปได้ดีกว่า
อยากจะตรวจสอบว่าชุดใดที่เข้ากันดีที่สุด
หมายเหตุ: ซ้ำอีกครั้งว่าในการนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเวอร์ชัน EURUSD ทั้งหมด
ก่อนอื่น ดาวน์โหลด Backtest ของ EA ทั้ง 4 ตัวจากเว็บไซต์ทางการของ GoGoJiang แล้วนำมาผสานเป็นพอร์ตโฟลิโอเดียวใน QuantAnalyzer
สำหรับ Backtest ทั้งสี่ตัวมีการใช้งานด้วย Lot ที่ต่างกัน ได้แก่ 2 ตัวที่ใช้งาน 1.0 Lot และ 2 ตัวที่ใช้งาน 0.1 Lot ซึ่งต้องวุ่นวายเล็กน้อย แต่ใน QuantAnalyzer
ให้ทำการแปลง Backtest ที่ใช้ 1.0 Lot เป็น 0.1 Lot ด้วย “What if analysis” แล้วรวบรวม 4 EA ไว้ในพอร์ตโฟลิโอเดียว
ด้านล่างเป็นกราฟที่รวมกัน
ชมพูคือ Brave、ฟ้าเป็น 百花繚乱、เขียวคือ Stable、黄色がたけぐま、そして、เส้นสีน้ำเงินที่รวมทั้งหมดです。
Brave กับ 百花繚乱 มีผลกำไร-ขาดทุนใกล้เคียงกันมากเลยนะ—ส่วน Stable กับ たけぐま ก็มีแนวโน้มใกล้ชิดกันเช่นกัน …
จากการแนะนำ EA ทั้งสี่ชุดนี้ บอกว่า たけぐま เป็นพื้นฐาน แล้วมีการเพิ่มโลจิคใหม่หรือเปลี่ยนเงื่อนไขกำไร/ขาดทุน ทำให้
มีเลือดสายเดียวกัน เพราะฉะนั้นกราฟขาดทุน-กำไรจึงคล้ายกันไม่อาจเลี่ยงได้
อย่างไรก็ตาม maximum DD อยู่ที่ราว 900 pips และช่วง stagnation เกิดขึ้นในปี 2007 ประมาณ 100 วัน แต่ช่วงอื่นๆ สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
(หมายเหตุ: Backtest ของ Stable เวอร์ชันเริ่มตั้งแต่ปี 2008 ดังนั้นช่วงนี้มีเฉพาะ 3 EA)
ต่อไป มาดูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสี่ EA กัน ↓↓↓
เรียงตามความสัมพันธ์จากต่ำไปสูง
Stable + たけぐま = 0.34
Brave + たけぐま = 0.37
Stable + 百花繚乱 = 0.42
Brave + 百花繚乱 = 0.46
Brave + Stable = 0.48
たけぐま + 百花繚乱 = 0.49
QuantAnalyzer แสดงว่าค่าต่ำกว่า 0.4 ถือว่า Moderate ถือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เลวเลย แต่ทุกคู่ยังต่ำกว่า 0.5 ด้วย
จึงสามารถผสมผสานตามความชอบได้
เรื่องนี้ทำให้ต้องคิดมาก ＾＾；
สุดท้ายของการศึกษา จะแสดงว่าหลักทรัพย์ของแต่ละ EA มีการซ้อนทับกันมากน้อยเพียงใดในตาราง
เนื่องจาก EA ทั้งหมดมีวิธีเปิดออเดอร์ที่คล้ายกัน ทำให้การซ้อนทับมีสูงมาก
จำนวนการเทรดรวมของたけぐま（1211） < Stable（2123） < 百花繚乱（2315） < Brave（2439） ดังนั้น
เมื่อเทียบกับตัวเลขนี้ จะเห็นได้ถึงระดับการซ้อนทับ นี่แห่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สามารถพัฒนา EA ที่ทำกำไรได้ถึงแม้จะมีการซ้อนทับสูง
หากรันทั้ง 4 EA บนบัญชีเดียวกันทั้งหมด ก็ไม่คาดว่าจะมี DD มากนัก และ
หากรันบนบัญชีเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน ก็จะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น
ครั้งนี้จริงๆ ผมพยายามแบ่งไปให้บริษัทรองรับสองโบรกเกอร์ และจะกระจายการแบ่งเงินระหว่างบัญชีด้วย เพื่อทำให้ค่าเฉลี่ยระหว่างบัญชี
ผมจะรันชุดนี้ด้วยกันสองชุด
- Brave + たけぐま = ความสัมพันธ์ 0.37, กำไรขาดทุนอันดับ 1 และ 4, การซ้อนทับการเทรด 1243
- Stable + 百花繚乱 = ความสัมพันธ์ 0.42, กำไรขาดทุนอันดับ 2 และ 3, การซ้อนทับการเทรด 1731
เอาล่ะ จะเป็นอย่างไรต่อไป คอยติดตามกันต่อไปนะ
สำหรับ EA ที่เข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี้ ↓↓↓
