การสแคลป์บนกรอบเวลา 1 นาทีที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากกว่า 4!『RSICntEA』
ผลตอบแทนเกิน 90% ใน Forward 10 เดือน!
สแคป์ปิ้ง 1 นาที 1 ตำแหน่ง『RSICntEA』
【RSICntEA概要】
คู่สกุลเงิน：[USD/JPY]
รูปแบบการเทรด：[เดย์เทรด][สแคปปิ้ง]
จำนวนตำแหน่งสูงสุด: 1
กรอบเวลาที่ใช้งาน: M1
ขีดจำกัดขาดทุนสูงสุด：130
กำไรเป้าหมาย：ปรับได้
อื่นๆ：มีฟังก์ชันทบต้น
อย่างที่ชื่อ RSI บอกไว้ EA นี้เป็น EA ที่ใช้ RSI เพื่อทำการเทรดแบบสวนทิศ
【การวิเคราะห์ฟอร์เวิร์ด】
ผลงานใน Forward 10 เดือน
จำนวนการเทรดเฉลี่ยต่อเดือน 37 ครั้ง
อัตราการชนะ 84%
จำนวนพิปที่ได้ 800 พิป
ขาดทุนสูงสุดคือ 198 พิป และ
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากกว่า 4 ซึ่งทำให้ EA นี้มีกำไรสูงมาก
จริงๆ แล้วล็อตค่าเริ่มต้นที่ 0.01 ล็อต (1000 หน่วยเงิน) ทำให้จำนวนเงินที่ได้ดูน้อย
แต่ถ้าใช้ 0.1 ล็อต จะได้ถึง 80,000 เยน และถ้าใช้ 1.0 ล็อต จะได้ถึง 800,000 เยน
【ตัวอย่างการเทรด】
เนื่องจากเป็น EA ที่ทำการเทรดสวนทิศ จับจุดกลับตัวได้อย่างชำนาญ
SL ถูกกำหนดไว้ที่ 130 พิปเป็นค่าคงที่ แต่ TP ไม่คงที่
ตามสภาวะตลาด ปรับการถอนเมื่อราคาถึงระดับเท่ากัน เพื่อจำกัดการขาดทุน
【การวิเคราะห์ Backtest】
การทดสอบย้อนหลังด้วยล็อตคงที่ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2017 แสดงว่า
สเปรด 0.5 พิป
ล็อต 0.01
กำไรสุทธิ +74,353 เยน (7,400 พิป)
ขาดทุนสูงสุด 6,550 เยน (655 พิป)
เป็นดังนี้
หากยอมรับการดรอดาวน์ประมาณ 30% ก็ไม่เป็นปัญหากับการใช้งาน 0.5 ล็อตต่อ 100万円
หากมีเงิน 100,000 เยน สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 0.05 ล็อต
กำไรที่ได้จะเพิ่มขึ้น 5 เท่า ดังนั้นใน 11 ปีจะได้ +3,710,000 เยน
อัตราคาดหวังผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ +36%ประมาณเท่านี้
【การทดสอบดอกเบี้ยทบต้น vs ดอกเบี้ยตามปกติ】
ทดสอบย้อนหลัง 8 ปี ด้วยดอกเบี้ยธรรมดาและทบต้น โดยใช้ 0.5 ล็อตต่อ 1,000,000 เยน
สเปรดคือ 0.5
กรณีดอกเบี้ยธรรมดา,
ดรอดาวน์สูงสุด 2,564 ดอลลาร์ กำไรสุทธิ +13,859 ดอลลาร์
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีคือ +1,979 ดอลลาร์
จากนั้นดอกเบี้ยทบต้น ตั้งค่าที่ 5,000 หน่วยต่อ 1,000 ดอลลาร์
เนื่องจากทบต้น ดรอดาวน์สัมพัทธ์อยู่ที่ 9,053 ดอลลาร์ หรือ 23% ของบัญชี
กำไรสุทธิ +22,668 ดอลลาร์ และ
กำไรเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ +3,238 ดอลลาร์
ความต่างระหว่างดอกเบี้ยธรรมดาและทบต้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อปี!
ด้วยอัตราชนะ 84% ของ EA นี้ การใช้งานทบต้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า!
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทบต้น ดรอดาวน์สัมพัทธ์จะอยู่ภายใน 30% แต่เมื่อมองเป็นจำนวนเงินจะสูงขึ้น จงเตรียมใจไว้...
ขอให้มีใจที่เข้มแข็งนะ...
หากยอมรับ DD 30% ก็อาจใช้ 0.6 ล็อตต่อ 100万円 (o^―^o)
สุดท้าย ผมอยากดูว่าปีแต่ละปี เดือนแต่ละเดือนมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหน
【ดอกเบี้ยธรรมดา 0.5 ล็อต คงที่ ผลตอบแทนประจำปี】
ค่อนข้างมีความแตกต่างกันในแต่ละปี
【ผลกำไร-ขาดทุนตามเดือน】
เมื่อเปรียบเทียบ Forward Test ปี 2017 จริงๆ แล้ว Forward มีผลงานดีกว่าการ Backtest
อาจจะ Forward มีประสิทธิภาพดีกว่าใช่ไหม?!
สุดท้าย ข้อควรระวัง: ตัวกรองสเปรดของ EA เริ่มต้นที่ 0.5 พิป ดังนั้น
สเปรด USDJPY ยิ่งน้อยยิ่งทำกำไรได้ง่ายขึ้น
เป็นสแคประจำ 1 นาทีที่มี DD สูงสุด 30% และคาดหวังอัตราผลตอบแทนประจำปีประมาณ 38%!
