การทดสอบ ฟรอวด์ อีกหนึ่งครั้ง
การทดสอบย้อนหลังนั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น—เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างปฏิบัติได้จริงและมีท่าทีที่ระมัดระวังไม่ให้ตกอยู่ใน “กับดักการปรับปรุงประสิทธิภาพ” ระหว่างการซื้อขายจริง
ตัวอย่าง... ลองวิเคราะห์ความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาดู แล้วจินตนาการถึงการที่ “หากมีแนวโน้มแบบนี้ จะมีการขยายตัวขึ้นในระยะสั้นอย่างมาก” แล้วทำให้มีการกำหนดกฎขึ้น (ทำให้เป็นสูตร) จากแนวโน้มดังกล่าว
ยิ่งคิดถึงการแข่งขันกับผู้อื่นมากเท่าไร ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมองในแง่ระยะสั้นเท่านั้น และเก็บเกี่ยว “ปรากฏการณ์ที่บังเอิญ” แล้วสรุปว่า “จะสามารถทำซ้ำได้ในอนาคต”
สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ「อดีตล่าสุด」です。
ไม่ว่าข้อมูลจะมีระยะเวลานานแค่ไหนหรือไม่ หากมองว่า「แนวโน้มล่าสุด＝ยังใช้ได้＝จะทำกำไรได้ทันที」ก็จะคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆ
ดังนั้น หลังจากตรวจสอบพฤติกรรมในอดีตแล้ว ไม่ใช่เริ่มทำการซื้อขายจริงทันทีด้วยจำนวนหุ้นมากๆ ควรลองทำการซื้อขายจริงในจำนวนหุ้นน้อยๆ เพื่อทำการ “ทดสอบขั้นสุดท้าย”
สิ่งนี้เรียกว่า「ฟอร์เวิร์ดเทสต์」ครับ
นี่ก็เหมือนกับ “การทดสอบการขายสั่งทดลอง” ที่ผู้ปฏิบัติงานทำมาตั้งแต่โบราณ ไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่ แต่ในโลกของระบบเทรดที่มักมีการ “คำนวณมากจนละเลยคน” เพื่อให้ตัดจุดอ่อน จึงตั้งชื่อให้เป็น “ฟอร์เวิร์ดเทสต์” เพื่อชัดเจน
ฟอร์เวิร์ดเทสต์ที่กล่าวมาแล้วคือ
「การตรวจสอบด้วยข้อมูลย้อนหลัง」→「ทดสอบขายจริงในสภาพจริง (ลดปริมาณ)」
แต่ยังมีวิธีคิดฟอร์เวิร์ดเทสต์อีกแบบหนึ่งที่ต่างออกไป
「การตรวจสอบด้วยข้อมูลย้อนหลังที่เก่าแล้ว」→「ทดสอบซ้ำด้วยข้อมูลย้อนหลังล่าสุด」
นี่คือวิธีหนึ่ง
สมมติว่ามีข้อมูลราคาหุ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ด้วยกลยุทธ์ (กฎพื้นฐาน) ที่ทำกำไรในห้าปีนี้ การเริ่มซื้อขายจริงในช่วงนี้อาจเป็นอันตราย… เพื่อระมัดระวังอย่างสองชั้นเช่นนี้ ก่อนหน้านี้จึงอธิบายไว้ว่าให้“ลดจำนวนในการทดสอบจริง” (ฟอร์เวิร์ดเทสต์ A)
อีกวิธีหนึ่งคือ จากห้าปีที่ผ่านมา สมมุติว่าให้ตัดช่วงหนึ่งปีล่าสุดออก แล้วใช้ข้อมูลสี่ปี (ห้าปีที่ผ่านมา - หนึ่งปีที่ผ่านมา) เพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นทดสอบการตั้งค่าดังกล่าวกับข้อมูลหนึ่งปีล่าสุด (ฟอร์เวิร์ดเทสต์ B)
มองปีล่าสุดที่ผ่านมาเป็น “อนาคตที่สมมติขึ้น”
เมื่อหาค่าที่ดีที่สุด (ตั้งค่าที่ทำกำไรสูงสุด) หรือเมื่อกำหนดสมการการซื้อขาย ไม่ดูข้อมูลของหนึ่งปีล่าสุด
ดังนั้น「การได้กำไรจากผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ที่ได้」เช่นการฟิตเค้าโครงแบบหลอกลวงเป็นเรื่องเข้าใจยาก และเป็นแนวคิดที่หลุดพ้นจากการฟิตขึ้นในวงกว้าง。
อาจมีบางสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้จากการทดสอบจริงเท่านั้น แต่เป็นการพยายามลดข้อผิดพลาดที่ตั้งค่าให้เข้ากับการเคลื่อนไหวในอดีตเท่านั้น
ในทฤษฎี สามารถเร่งจังหวะเริ่มต้นการซื้อขายขั้นจริงได้
× ![]()
