สวัสดีปีใหม่ 2018 ปีใหม่ อดีตปีนี้ ความมุ่งมั่นของปีนี้ คือการท้าทายด้วยไฮเลเวอร์
สวัสดีปีใหม่ครับ/ค่ะ
ขออภัยคุณในปีนี้ด้วยความเคารพ
ขอขอบคุณอย่างจริงใจในปีที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าจะกล่าวเป้าหมายสามอย่างในปีนี้
ข้อหนึ่ง ใน EA จะอัปโหลดผลการทดสอบฟอว์เวิร์ดที่ดีที่ได้จากหลัก Dow Theory ตามที่วางแผนไว้
ข้อสอง ในอินดิเคเตอร์ จะติดตั้งฟิลเตอร์สูงสุด/ต่ำสุดที่ขึ้นลงตาม Dow Theory ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ข้อสาม ด้วยการกระจายสกุลเงิน กระจายกรอบเวลา และกระจายตรรกะ จะสร้างกรอบการทำงานที่ช่วยกระจายความเสี่ยงทั้งใน EA และ discretionary เพื่อเพิ่มจำนวนการซื้อขายและให้เกิดประสิทธิภาพคล้ายกับเลเวอเรจสูง
การทดสอบฟอว์เวิร์ดครั้งแรก เนื่องจากฟอว์เวิร์ดแบบเรียลไทม์ใช้เวลานานและไม่เป็นจริง จึงจะทำการทดสอบฟอว์เวิร์ดแบบไทม์แมชชีน
นั่นคือ สมมติว่าเราได้ทำ backtest สี่ปีที่ผ่านมา ณ มกราคม 2017 แล้วนำพารามิเตอร์การปรับให้เหมาะตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2016 มาปฏิบัติการในปี 2017 หนึ่งปี จะพบว่าสร้างกำไรขึ้นเรื่อยหรือไม่ จากนั้นตั้งค่า EA หรือเพิ่มไฟล์ preset
ข้อสอง เรื่องฟิลเตอร์ Dow Theory สำหรับทดสอบย้อนกลับมีวิธีกรอง เช่น การย้อนกลับจากจุดสูงสุดและต่ำสุด 0.382 หรือ 0.618 ในกรณีที่ RSI ต่ำกว่า 35 เป็นต้น ในขณะที่ในกรณีตามแนวทางนิยม จะมีวิธีกรองเมื่อ MACD และ MACDSignal อยู่ในสถานะบวกและสูงกว่าจุดสูงก่อนหน้า
Dow Theory เป็นการสรุปว่าความคิดเชิงบวกและลบของมนุษย์สะท้อนออกมาในตลาดและเราเชื่อว่เพื่อชนะในตลาด ต้องใช้ Dow Theory เท่านั้น
เพราะว่าความคิดด้านบวกและลบของมนุษย์ในตลาดมีรากฐานมาตั้งแต่สมัยตลาดหุ้นสหรัฐในอดีต และน่าจะเหมือนเดิมในอนาคตตลอดไป
ระบบที่ใช้ AI เรียนรู้และพัฒนาความแม่นยำไม่ค่อยมีอยู่มากนัก เพราะถึงแม้การทดสอบย้อนหลังและสะสมข้อมูลเพื่อสะท้อนค่าพารามิเตอร์จะเป็นเรื่องดี แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างพารามิเตอร์จากมุมมองไหนและการทำงานอย่างไร ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และแนวคิดของผู้สร้าง
แนวคิดที่สาม คือกรอบการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มจำนวนการซื้อขาย เพื่อให้ได้ผลคล้ายกับการใช้เลเวอเรจสูง ซึ่งหมายถึงการทำกำไรจากค่าเฉลี่ยอย่างเร่งรัด
เลเวอเรจสูง 100 เท่าหรือ 400 เท่าหรือ 888 เท่ามีทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงสูง จึงไม่น่าเชื่อถือได้
อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีเลเวอเรจต่ำ 10 เท่า จะใช้สกุลเงิน เวลา และตรรกะต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มจำนวนการซื้อขาย เพื่อให้ความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมแต่ละครั้งลดลงในระดับหนึ่งและสร้างผลกำไรที่มั่นคง
ด้านล่างคือภาพที่แสดงคำสั่งใช้งาน EA สถานะคำสั่งซื้อขายและสถานะถือตำแหน่ง พร้อมอินดิเคเตอร์ที่แสดงสัญญาณ อีเมล และการแจ้งเตือน ในกรณีที่แงะจากราคาสูงสุดของ USDJPY 15 นาทีเท่ากับการเปิดคำสั่งซื้อเมื่อราคาสูงกว่า最高値 และขายเมื่อราคาต่ำกว่าต่ำสุดก่อนหน้า
ตัวอย่างคำสั่งซื้อขายสำหรับกลยุทธ์ Breakout แบบซื้อ
จะใช้งานด้วยคำสั่ง Stop ซึ่งแทบไม่มีความล่าช้าจากการสื่อสาร
ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการซื้อขาย Breakout ทั้งแบบซื้อและขาย
ด้านล่างนี้คือกราฟการเงินคงเหลือเมื่อใช้งานด้วยการตั้งค่าข้างต้นระหว่างปี 2013 ถึง 2017 เป็นระยะเวลา 5 ปี
ปี 2017 หนึ่งปีเป็นส่วนของฟอว์เวิร์ด แต่กราฟกำไรยังคงขึ้นเรื่อย
อย่างไรก็ตาม เป็นการทดสอบฟอว์เวิร์ดแบบไทม์แมชชีน ไม่ใช่แบบเรียลไทม์
Breakout โดยซื้อเมื่อราคาสูงสุดและขายเมื่อราคาต่ำนั้นมีโอกาสชนะต่ำโดยทั่วไป แต่ในกรณีตั้งค่านี้ชนะในช่วง 2013-2017 ที่ 84%
แม้จะเป็นเหตุการณ์ในอดีต แต่คำนวณจากการซื้อขาย 0.1 ล็อต ได้กำไร 385,780 เยน
เริ่มต้นด้วยเงิน 1,000,000 เยน และในรอบ 5 ปี เงินคงค้างจะเป็น 1,385,780 เยน
＜สรุปข้อมูลการซื้อขายด้วย 0.1 ล็อต＞
กำไรสุทธิ 385,780 เยน
PF 1.45
จำนวนการซื้อขาย 973 ครั้ง
最大ดแลดอันดราวน์ 38,150 เยน
อัตราชนะ 84.89%
ชนะต่อเนื่องสูงสุด 33
แพ้ต่อเนื่องสูงสุด 3
↓
หากนำเงินต้น 1,000,000 เยนมาลงทุนด้วยเลเวอเรจต่ำ 10 เท่า จะเห็นผลดังนี้
ด้านล่างคือกราฟเงินคงเหลือเมื่อใช้งานด้วยเลเวอเรจ 10 เท่าเป็นเวลา 5 ปี โดยเริ่มต้นที่ 1,000,000 เยน
ใน 5 ปี เงินต้น 1,000,000 เยน เพิ่มเป็น 19,610,000 เยน
แม้จะเป็นกรณีที่เกิดในอดีต แต่การคำนวณด้วยการซื้อขาย 0.1 ล็อตได้กำไร 18,612,117 เยน
เริ่มต้นด้วยเงิน 1,000,000 เยน และใน 5 ปีจะกลายเป็น 19,612,117 เยน
＜สรุปข้อมูลการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า＞
กำไรสุทธิ 18,612,117 เยน
PF 1.50
จำนวนการซื้อขาย 973 ครั้ง
最大ด drawdown 2,601,913 เยน
อัตราชนะ 84.89%
ชนะต่อเนื่องสูงสุด 33
แพ้ต่อเนื่องสูงสุด 3
ทีนี้ เราจะเข้าสู่เรื่องหลัก
ข้อมูลที่พบว่าแม้เลเวอเรจ 10 เท่าก็อาจให้ผลตอบแทนถึง 19 เท่าใน 5 ปี
ในส่วนของจำนวนการซื้อขาย หากมีการกระจายเวลากระจายตรรกะ และแบ่งเงินต้น 1,000,000 เยนให้กับ 5 บัญชี 5 สกุลเงินพร้อมกัน โดยสมมติยอดสัญลักษณ์ 10 เท่าของสัญญาณจะออกมาได้มากกว่าเดิม สมมติว่ามีการล็อก margem และจำนวนการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า เงินต้น 1,000,000 เยนจะกลายเป็น 40,000,000 เยนใน 5 ปี
ถ้าเลเวอเรจ 10 เท่าถือว่าเป็นเลเวอเรจต่ำ และเลเวอเรจสูงกว่า 100 เท่าก็ต้องการข้อมูลระดับกลางระหว่าง 10–99 เท่า แต่จะดำเนินการในโอกาสหน้า
บล็อกไม่สามารถเผยแพร่ส่วนนี้ได้
ด้วยวิธีนี้ถึงกระนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้ผลลัพธ์ที่มั่นคงเหมือนกับเลเวอเรจสูงโดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจสูง
กุญแจสำคัญคือ การกระจายความเสี่ยงและจำนวนการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ตรรกะหลากหลาย
ปีนี้จะเปิดตัว EA และอินดิเคเตอร์หลายตัวและปรับปรุงต่อไป
ครั้งนี้ การทดสอบใช้ EA และอินดิเคเตอร์ดังนี้
「เครื่องมือ MT4 Breakout Catch Scalp ที่ใช้งานทั้ง Day Trade และ Swing และ EA ที่แยกขาย」
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2372
ทั้ง EA และอินดิเคเตอร์ มาพร้อมไฟล์ Preset สำหรับการซื้อขาย 0.1 ล็อต พร้อม MT4 รายงาน และ preset ไฟล์สำหรับเลเวอเรจ 10 เท่า และ MT4 รายงาน
สุดท้าย ปีนี้จะมีการสัมมนา
หัวข้อคือ วิจัยกรอบการกระจายความเสี่ยงที่ทำให้ได้ผลคล้ายกับเลเวอเรจสูงอย่างมั่นคงใน FX
ชื่อรองจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ชื่อรองรวมถึง “วิธีหาพารามิเตอร์ที่ทำกำไรดีในการฟอว์เวิร์ด” หรือ “ขั้นตอนการซื้อขายด้วย discretionary เหมือน EA” หรือ “การสร้างระบบสำหรับสกุลเงินดิจิทัล” เป็นต้น
กำหนดเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์และจะมีหลายรอบ
มีค่าใช้จ่ายบ้าง แต่จะแจ้งผ่านบล็อกและอีเมล หากคุณสนใจ กรุณาลงชื่อเข้า
ยาวมากทีเดียว
ขอขอบคุณที่คุณอ่านจนถึงตรงนี้วันนี้
