เริ่มต้นการเทรด AI กับ My Mate! | Vol.8「สภาวะตลาดที่ AI เอเจนต์ถนัด ทั้งที่ไม่ถนัด」
มาคืออะไร
マイメイトของ Invast เป็นบริการเทรดที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งใช้ AITrading ที่เรียกว่า "AIエージェント" ซึ่งเป็น AI สำหรับการเทรดที่พัฒนาโดยการเรียนรู้แบบ reinforcement learning
วิธีการสร้างนั้นง่ายมาก เพียงตอบคำถามสี่ข้อ! นอกจากนี้ ด้วยการที่ผู้ใช้งานประเมินการทำธุรกรรม จะมีผลต่อการคิดของ AIエージェント และเราสามารถพัฒนา AI ให้มีเอกลักษณ์ที่ตรงกับความชอบของเราเองได้
● บล็อกทางการของมายุเมイト
ในบล็อกทางการของ Mai Mate มีการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่วิธีสร้าง AI ไปจนถึงรายงานรายเดือน วิธีใช้งาน AI และอื่นๆ ขอเชิญเข้าชมได้เลย!
https://blog.mai-mate.com/สภาพตลาดที่ถนัดและไม่ถนัด
หลายคนอาจสงสัยว่า AIエージェント มีสภาพตลาดที่ถนัดหรือไม่ถนัดอย่างไร
ครั้งนี้เราจะดูUSD/JPY“GBP/USD“EUR/USD” ในคู่สกุลเงินแต่ละคู่ AIエージェント มีผลกำไร/ขาดทุนที่ส realizedและผลขาดทุน/ทุนที่ประเมินค่าและอัตราแลกเปลี่ยนจริงเมื่อเปรียบเทียบ จะเห็นว่าสภาพตลาดไหนที่ถนัดมากกว่า และก่อน/หลังช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่นี่เราจะมาพิจารณา
ข้อมูลตั้งแต่ 1 กันยายน 2020 ถึง 31 สิงหาคม 2021 สำหรับคู่สกุลเงินแต่ละคู่ จะเป็นค่าเฉลี่ยของผลกำไรจริงและผลกำไรประเมินค่าแต่ละคู่ และราคาปิดของคู่สกุลเงินนั้นๆ ในรายวัน
USD/JPY
ตารางด้านล่างเปรียบเทียบผลกำไรจริง ผลกำไรประเมินค่า และอัตราเรทของ AI/USDJPY
เมื่อดูที่อัตรา USD/JPY ในช่วงระยะเวลานี้ จะเห็นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ต้นมีนาคม และหลังจากนั้นแม้จะลงบ้าง แต่จนถึงปลายมิถุนายนยังคงขึ้นอย่างอ่อนๆ
และช่วงที่ AI/USDJPY มีผลงานค่อนข้างดี อาจจะอยู่ตั้งแต่มีนาคมถึงปลายมิถุนายน 2021แม้จะมีวันที่ขาดทุนก็มีวันที่ทำกำไรได้มากกว่าช่วงบวกอย่างชัดเจน ถือว่าอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ราคาตลาดปรับตัวลงใน 15 กันยายน 2020 และ 24 พฤศจิกายน 2020 ผลกำไรจริงและผลกำไรประเมินค่าอาจจะเป็นบวกมาก แต่ในช่วงอื่นๆ ของช่วงขาลงจะเป็นลบ และช่วงที่ผลกำไรเป็นบวกมักจะค่อนข้างขึ้นอยู่กับช่วงที่ตลาดขึ้น
ดังนั้นใน AI/USDJPY อาจมี AI ที่แข็งแรงในช่วงที่ตลาดขยายตัว
GBP/USD
ต่อไปเราจะดูข้อมูล GBP/USD
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือช่วงประมาณปลายพฤศจิกายน 2020 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ผลงานของ GBP/USD AI กับตลาดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
จาก AI/USDJPY ในช่วงก่อนหน้า บทเรียนคือ แนวโน้มของตลาดมีผลต่อประสิทธิภาพ การที่ GBP/USD AI มีผลประเมินค่าเป็นบวกแต่ผลกำไรจริงยังติดลบต่อเนื่องชี้ชัดว่า
แล้วในตลาดแบบไหนที่ทำกำไรได้มากขึ้น?
ถ้าเราดูส่วนที่ผลกำไรจริงและผลประเมินค่าเป็นบวกอย่างมาก จะเห็นว่าในช่วงที่ตลาดลงใน 15 กันยายน 2020 หรือช่วงขึ้นใน 12 พฤษภาคม 2021 ความแนวโน้มแต่ละช่วงต่างกัน
จากข้อสังเกตนี้สภาพตลาดล่าสุดจะแนะนำให้เรียนรู้ต่อเนื่องว่าเมื่อใดควรปิดสถานะเมื่อแนวโน้มไปทางใด
ยกตัวอย่างช่วง 8 ธันวาคม 2020 และ 21 กรกฎาคม 2021 ราคาเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกัน แต่ช่วง 8 ธันวาคม 2020 ทำให้ขาดทุนมาก ในขณะที่ช่วงหลังทำกำไรจริงมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่า GBP/USD AI กำลังเรียนรู้ตลาดอย่างต่อเนื่องจากนี้ไป GBP/USD AI ดูเหมือนได้เรียนรู้จากตลาดอย่างทีละน้อย
EUR/USD
สุดท้าย เรามาดูข้อมูล EUR/USD กันบ้าง
เมื่อเปรียบเทียบกับ USD/JPY AI แล้ว EUR/USD จะเห็นว่าโดยทั่วไปในช่วงใดๆ ก็ตามจะมีผลประเมินค่าอยู่ในขนาดใหญ่ และเมื่อเปรียบเทียบกับ GBP/USD จะเห็นว่า EUR/USD จะมีการขาดทุนจริงที่น้อยลง ทำกำไรได้มากกว่านอกจากนี้ เช่นเดียวกับ GBP/USD AI ในช่วงที่ตลาดล่มหรือขึ้นก็ยังมีบวกอยู่ และจากสภาพตลาดล่าสุดคาดว่า AI จะวางตำแหน่งเพื่อคาดการณ์ว่าแนวโน้มไปทางไหน
สิ่งที่น่าสนใจคือ ในช่วงมีนาคม 2021 ตลาดตกลงอย่างมากและกลับตัวขึ้นมาอีกครั้ง ผลประเมินค่าอยู่ในบวกสูงแต่ผลกำไรจริงก็ยังคงบวกในบางวัน
ในสองคู่สกุลเงินข้างต้น การเคลื่อนไหวของราคาจะทำให้ผลกำไร/ขาดทุนบวกลบตามราคา แต่ใน EUR/USD จะเห็นว่าความผิดปกติที่คาดการณ์ได้อาจทำให้มีกำไรคงที่มากขึ้น
ในทางกลับกัน ผลประเมินค่าเป็นบวกมีอยู่มาก แต่ผลกำไรจริงยังไม่บวกมาก จึงอาจมี AI บางส่วนที่ลังเลในการตัดสินใจ
หากคุณ AI 에ージェント ของคุณไม่สามารถตัดสินใจได้และ ผู้ถือสถานะไว้มาก อาจช่วยได้ด้วยการประเมินการเทรดและฝึกสอน AI
สุดท้าย
ครั้งนี้ เราได้เปรียบเทียบผลกำไรและอัตราแลกเปลี่ยนของ 3 คู่สกุลเงิน เพื่อดูว่า AIエージェント ถนัดตลาดแบบไหน
สรุปได้ว่าAI ที่ทำการเทรดโดยคำนึงถึงแนวโน้มเป็นหลัก แล้วไม่ให้ผลขาดทุนประเมินค่าเป็นลบ จะรักษาสถานะไว้และยังคงมองหาช่องทางทำกำไรต่อไป
ดังนั้น ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวแคบๆ หรือแนวรั้วราคาคงที่ AI จะไม่สั่งคำสั่งใหม่/ปิดสถานะบ่อย จึงทำกำไรได้น้อย
นอกจากนี้ แม้ในช่วงขาดทุนก็มีช่วงที่สภาวะเดียวกันปรากฏขึ้นอีกครั้งและลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าAIエージェント กำลังเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับตลาดได้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ด้วยตัวเองของ AIエージェント ก็ยังมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นบ้าง
ข้อมูลนี้เป็นค่าเฉลี่ยของ AI エージェント จำนวนมาก และไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับ AI ทุกตัว
สำหรับ AIエージェントของคุณ ควรพิจารณาจะ教育อย่างไร หรือจะปล่อยให้ AI เรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่สอน แล้วดูผลการเทรดอย่างรอบคอบ
【ข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ Mai Mate】
การค้าครั้งนี้เป็นการเทรดสกุลเงินแบบ Over-the-Counter ซึ่งไม่ได้รับประกันทุนหรือกำไรใดๆ ความผันผวนของราคาสินทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้
นอกจากนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจุดสวอปจากการรับเป็นจ่าย
เมื่อทรงทุนมีรูปร่างต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ จะมีการปิดสถานะอัตโนมัติ (ลอสแคต) แต่อย่างไรก็ตาม เพราะการเทรดนี้อนุญาตให้วางเงินมัดจำมากกว่าระดับที่ฝากไว้ จึงอาจเกิดการขาดทุนที่มากกว่ามูลค่ามัดจำในบางกรณี ก่อนเริ่มการเทรดกรุณาทราบถึงโครงสร้างความเสี่ยงและความรับผิดชอบในการตัดสินใจด้วยตนเอง
● ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็นศูนย์ทั้งคำสั่งซื้อใหม่และคำสั่งปิด
● ค่าธรรมเนียมให้คำปรึกษาการลงทุนคือ 1 เยนต่อตราสารละ 1,000 สกุลเงิน (รวมภาษี) และรวมอยู่ในสเปรดแล้ว
● การเทรดนี้มีส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขาย (สเปรด) และสภาวการณ์ตลาดที่ฉุกเฉินอาจทำให้สเปรดขยายออกได้
● สามารถเทรดได้ถึง 25 เท่าของมาร์จิ้น ซึ่งในวันกำหนดราคาซื้อขายใหม่ จะอ้างอิงจากราคากรอบแรกและกำหนดมาร์จิ้นที่จำเป็นตามราคา เงินเป็นเยน และในวันทำการถัดไปจะใช้อ้างอิงราคาปิดของแต่ละคู่สกุลเงินเป็นราคากรอบ และคิดมาร์จิ้นที่จำเป็นตามราคาในวันถัดไป สำหรับนิติบุคคล จะมีการบวกอัตราเสี่ยงจากตลาดการเงินอ้างอิงให้กับราคาซื้อขายใหม่ในวันกำหนด และในวันทำการถัดไปจะใช้ราคาปิดประจำวันของแต่ละคู่สกุลเงิน เพื่อคำนวณมูลค่ามาร์จิ้น
กรุณาดูความเสี่ยงและข้อกำหนดของ Mai Mate ได้ที่เว็บไซต์ของ Invast Securities
Invast Securities Co., Ltd. นายธนาคารผู้รับผิดชอบด้านการเงินและการค้า ในนามของหน่วยงานการเงิน
สมาคมที่เข้าร่วม/สมาคมการค้าอนุญาตจากสมาคมสหกรณ์การค้าพลูธ/สมาคมผู้ให้คำปรึกษาการลงทุนญี่ปุ่น / สมาคมตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น
