แนวคิดต่อ「การปรับ曲线」

『การปรับแต่ง曲โค้ง (＝การฟิตข้อมูลมากเกินไป) ไม่ดี』

ในวงการ EA นี้
“เป็นเรื่องธรรมดา”

ที่ถูกกล่าวมานานใช่ไหม,ผมคิดว่า

นอกจากนี้ บางท่านยังเห็นว่า
「PF สูง」＝「เพราะ Curve Fitting จึงไม่สามารถคาดหวังผล forward ได้」
และมองว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม

“PF สูง” กับ “Curve Fitting”

เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่

แท้จริงแล้ว จนถึงปัจจุบัน

มี EA ที่ถูกมองว่าไม่ใช่ Curve Fitting ซึ่ง PF ต่ำ

แล้วหลังจากนั้น ผล forward ก็พอมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ถามแล้ว ปรากฏว่า เกือบทุก EA จริงๆ แล้วไม่ได้ “maintain แนวโน้มขึ้นไป”

ในความเป็นจริง

ผมคิดว่าเป็นเช่นนั้น

สิ่งที่เห็นได้จากนี้คือ

ท้ายที่สุดแล้ว
“ผลงาน Forward”

“PF สูงหรือต่ำใน Backtest” จริงๆ แล้วไม่ค่อยเกี่ยวข้อง

เพียงแค่

‘หลักการของ EA นั้นมีความได้เปรียบหรือไม่’

เพียงแค่เพียงอย่างเดียวที่กำหนด

จริงๆ แล้ว สถานการณ์แบบนั้นอาจเป็นไปได้มากกว่า

ผมคิดอย่างนี้

นั่นคือ
“หากพื้นฐานทางตรรกะของ EA มีความได้เปรียบ”

Backtest ที่ PF ต่ำหรือต่ำ PF สูง

Forward trading ก็จะเป็นผลดีได้อย่างแน่นอน

และ

หากตรรกะมีความได้เปรียบอย่างมาก

แน่นอนว่า Backtest จะมี PF สูงขึ้นง่าย
และ Forward ก็จะมี PF สูงขึ้นง่ายเช่นเดียวกัน

เช่นนั้น ความคิดนี้ก็จะเป็นไปได้

ถ้าเป็นเช่นนี้

“ตรรกะที่ไม่มีความได้เปรียบตั้งแต่ต้น”
ถูกปรับให้ PF สูงขึ้นด้วยวิธีที่ไม่สมเหตุสมผล
มันจะกลายเป็น EA ที่ “เพียงแค่ Curve Fitting อย่างเดียว”
กลายเป็น EA ที่ไม่มีความได้เปรียบเลย
（※ EA แบบนี้ คาดว่า Forward จะลงอย่างรวดเร็ว）

ชุด final_max ในขณะนี้ จึงมีผลการดำเนินการดังนี้

(1)『EA_final_max_Revolution』⇒（Backtest：PF∞、Forward：PF∞）

(2)『EA_final_max_Revo_turbo』⇒（Backtest：PF5.25、Forward：PF3.78）

(3)『EA_final_max_ED』⇒（Backtest：PF1.95(เวอร์ชันเริ่มต้น PF7.0)、Forward：PF3.51）

（※ Forward ในปัจจุบันคือ ผลลัพธ์ถึงวันที่ 2017/8/25）

ดังที่กล่าวมา EA เหล่านี้มี PF สูงใน Backtest ระยะยาว และ

รวมถึงการทดสอบ Forward ในระยะเวลาที่กำหนด ก็รักษา PF ได้สูงเช่นกัน

（※ รายละเอียดประสิทธิภาพโปรดดูหน้าจัดจำหน่าย EA ดังต่อไปนี้）

＜รายการ EA ของ Nekocha博士 〉

https://fx-on.com/user/?i=1962&t=2

เช่นนี้,

【ความสอดคล้องระหว่าง Backtest และ Forward Performance】

บ่งชี้ว่า “ตรรกะมีความได้เปรียบ”

“มีโอกาสสูงที่ผลในการใช้งาน EA ในอนาคตจะได้ผลเช่นเดียวกัน”

และคิดว่าอาจจะเป็นเช่นนั้น

（แน่นอนว่าอนาคตจะยังไม่แน่นอน แต่ขั้นต่ำ

ช่วงชีวิตของ EA จะยังคงสะสมผลกำไร）

สรุปว่า
“ PF สูงหรือไม่” กับ “ Curve Fitting หรือไม่”
ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกันเสมอไป
ผลการดำเนินการในช่วง Forward ที่แย่มากๆ เกิดจาก
EA ที่ไม่มีตรรกะได้เปรียบจริงๆ เพียงแค่ Curve Fitting เท่านั้น

และ

สำหรับ EA ที่มีตรรกะที่มีความได้เปรียบ
Backtest PF ก็สูงขึ้นตามธรรมชาติ
และด้วยเหตุนี้ ความได้เปรียบนี้

Forward ก็มีแนวโน้มที่จะรักษาผลการดำเนินการที่เหมือนกัน (PF สูง) ได้มากขึ้น

ผมคิดอย่างนี้ไว้

ไม่รับรองความถูกต้องแม่นยำใดๆ ที่เกี่ยวกับการถูกต้อง

ねこ博士