ความสัมพันธ์ระหว่าง "ความถี่ในการเข้าใช้งาน" และ "ความสามารถในการทำซ้ำ" ใน EA (~)

สวัสดีครับ/ค่ะ ผมคือ ดร.เนโกะ

นี่คือ ดร.เนโกะ

ครั้งนี้

นำหัวข้อ 【Power_Scal】 มาเป็นแนวคิด

เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง “ความถี่ในการเข้าเทรด” และ “ความสามารถในการทำซ้ำได้”

ขอเขียนบันทึกไว้ให้ท่านทราบ

＜หน้าเว็บสินค้า Power_Scal＞

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/23789

ขณะนี้ยังคงรักษาความดีงามไว้ได้กับด้านบน

【Power_Scal】

หนึ่งในลักษณะของ EA นี้คือ

“มีความถี่ในการเข้าเทรดสูง”

ก่อนอื่น กรุณาดูผลการทดสอบย้อนหลังด้านล่าง

จากผลการทดสอบด้านบน

Power_Scal

ในการทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2005

มีความถี่ในการเทรดประมาณ

เป็น EA บนตำแหน่งเดียวยกเว้นจำนวนตำแหน่งสูงสุด＝1

ด้วยจำนวนการเทรดที่ค่อนข้างสูงเช่นนี้

และในช่วงเกือบ 6 เดือน เส้นกราฟกำไรยังคงขวางขึ้นด้านขวาอย่างมั่นคง

จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ EA จะมีลักษณะเช่นนี้

จากตรงนี้ สำหรับ EA

“ความถี่ในการเข้าเทรดที่สูง”

มีข้อดีอะไรบ้าง

ครั้งนี้ จะอธิบายให้ทราบ

～บทสรุป～

【สำหรับ EA ความสามารถในการทำซ้ำในการเทรด（ความน่าเชื่อถือ）จะสูงขึ้น】

ได้ระบุข้อสรุปไปก่อนแล้วว่า

นี่เป็นผลมาจาก

“ยิ่งมีจำนวนครั้งทดลองมากขึ้น”

ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น

มีลูกเต๋าใบหนึ่งที่ออกเลข 1 ง่าย

ตอนนี้

【หากโยน 10 ครั้งแล้วออก 1 ตลอด 5 ครั้ง】

และ

【โยน 100 ครั้งแล้วออก 1 ตลอด 50 ครั้ง】

ข้อไหนที่อธิบายได้ว่าน่าเชื่อถือมากกว่า

คำตอบคือ

【หากโยน 100 ครั้งแล้วออก 1 ตลอด 50 ครั้ง】

จะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าอย่างท่วมท้น

ส่วนกรณี 10 ครั้ง

อาจเกิดขึ้นได้จากความบังเอิญมากพอสมควร

ดังนั้นจึงขาดความน่าเชื่อถือ

(ตรงกันข้าม หาก 100 ครั้งแล้วออก 50 ครั้งจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน)

กรณี EA ก็เช่นกัน

จากการเทรด 2000 ครั้งที่มีแนวโน้มขยายขึ้น

เมื่อเทียบกับการเทรด 20,000 ครั้งที่มีแนวโน้มขยายขึ้น

ความน่าเชื่อถือจะต่างกันถึง 10 เท่า

ด้านบนคือ

คำอธิบายเกี่ยวกับ “ความซ้ำซากที่สูงขึ้นจากจำนวนการทดลอง”

ด้านล่างคือ Power_Scal

มีการขยับขึ้นด้านบนอย่างต่อเนื่องจาก 17,000 ครั้งในการเทรด

ดังกล่าวจึง

เมื่อเปรียบเทียบกับ EA ปกติ จึงมีความน่าเชื่อถือสูงกว่ามาก

และเหตุนี้จึงสะท้อนถึงสภาวะฟอร์เวิร์ดที่ดีในปัจจุบัน

＜หน้าเว็บสินค้า Power_Scal＞

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/23789

※คำอธิบายข้างต้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า

“ช่วงเวลาดังกล่าวคู่สกุลเงินที่ใช้งานมีการเคลื่อนไหวที่ไม่แตกต่างไปจากปกติมากนัก”

จะอธิบายเหตุผลเช่นนั้น

ในสภาวะรุนแรงเป็นบางช่วงอาจมีประสิทธิภาพลดลงบ้าง

(อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ EA ปกติ ความน่าเชื่อถือก็ยังสูงกว่า)

สรุป ความคิดเกี่ยวกับ “วิธีประเมิน EA ในอนาคต”

เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป

ดร.เนโกะ