เส้นกำไรขาดทุนที่เติบโตขึ้นอย่างราบรายในระยะยาว ซึ่งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงถึง 1.7268 ได้จริง Precious

เมื่อสัมภาษณ์ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเทรด EA จะพบว่าในระยะสั้นกำไรขาดทุนสลับกัน กราฟผลกำไรขาดทุนไม่เรียบร้อย แต่เมื่อมองในระยะยาวหรือระยะยาวมาก กราฟกำไร-ขาดทุนที่เรียบเนียนและพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง EA ที่ทำแบบนี้ถือเป็นอุดมคติ

ในการเทรด GBP/JPY หนึ่งตำแหน่ง ตั้ง Stop Loss ที่ 71 พิป

ระบุแนวโน้มด้วยกราฟระยะยาว และเข้าเมื่อจังหวะ pullback ที่เห็นว่าเป็นสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ

การหยุดขาดทุนเป็นค่าแน่นอน และการทำกำไรใช้วิธี trailing stop เป็นลักษณะของ Swing tradePreciousก็เป็น EA ที่ไม่พลาดในตัวอย่างนี้ด้วย

เราจะดูผลการทดสอบย้อนหลัง 17 ปีของ TDS

※หน่วยเป็นดอลลาร์ แต่ข้อมูล backtest ที่ใช้อยู่เป็นฐานเงินเยนของ OANDA JAPAN ดังนั้นหน่วยจึงเป็นเยน

กำไรเฉลี่ยต่อปี：￥44,754

อัตราชนะ：50.26％

จำนวนการเทรดเฉลี่ยต่อปี：56 ครั้ง

กำไรเฉลี่ยที่ได้รับ：￥7,834

ขาดทุนเฉลี่ย：▲￥6,344

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน：1.2348

การลดลงสูงสุด：￥172,292（15.85％）

อัตราส่วนรับความเสี่ยงต่อผลตอบแทน：4.37

ดังนี้

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนยังคงเป็นบวก อัตราชนะมากกว่า 50% และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเป็นตรรกะการเทรดสวิงที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานรวมต่อปี ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ยกเว้นปี 2010, 2014 และ 2017 จะเป็นกำไร

ไม่เพียงแค่ผลการทดสอบย้อนหลังเท่านั้นของ GogoJungleในการทดสอบ forward ที่เริ่มต้นในช่วงต้นมีนาคม 2019 ก็มีกราฟกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้：￥128,950

อัตราชนะ：45.74%

จำนวนการเทรดเฉลี่ยต่อปี：56 ครั้ง

กำไรเฉลี่ยที่ได้รับ：￥9,796

ขาดทุนเฉลี่ย：▲￥5,673

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน：1.7268

การลดลงสูงสุด：￥48,362 เยน（21.85％）

อัตราส่วนรับความเสี่ยงต่อผลตอบแทน：4.37

เมื่อเทียบกับการทดสอบย้อนหลัง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงมากครอบคลุมอัตราการชนะที่ค่อนข้างต่ำอยู่

อย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นเมื่อมองในระยะยาวหรือระยะยาวมาก กราฟผลกำไรที่เรียบเนียนและพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องถือเป็นการเทรดสวิงที่เป็นอุดมคติ และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงได้

เขียนโดย Hayakawa