บริษัท ทาคาดะที่ปรึกษาทรัพย์สิน วิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายชนิดเพื่อขับเคลื่อนฟิวเจอร์ส Nikkei 225
ผู้อ่านอาจมีโอกาสได้อ่านรายงานของบริษัท ทาคาดะ แอสเซท คอนซัลท์ เรื่อง “วิธีปฏิบัติในการวิเคราะห์อุปสงค์-อุปทานของฟิวเจอร์สและออปชัน Nikkei 225” แม้เพียงส่วนที่ให้ฟรีก็ตาม
สำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการฟิวเจอร์ส Nikkei 225 แล้ว ข้อมูลต่างๆ ด้านล่างนี้น่าจะมีความหมายสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของ Nikkei 225 อย่างมาก
สำหรับผู้ที่ทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส Nikkei 225 หรือ FX และหุ้นเดี่ยว การมีข้อมูลดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์สำคัญต่อการผันผวนของราคา
วันนี้เราขอเผยแพร่รายงานฉบับเต็มจากวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบด้วยนะครับ
（１）พฤติกรรมฟิวเจอร์สของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดวันที่ 21 กรกฎาคม ตามที่แสดงในภาพด้านบน
（２）ข้อมูลการเปิดออปชันและสถานะการถือครองของแต่ละบริษัทเป็นไปตามที่ปรากฏในภาพด้านบน
โดยรวม นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ Goldman Sachs ซื้อสุทธิ และ Credit Suisse มีการซื้อ-ขายสลับกัน
（２）ข้อมูลการเปิดออปชันและสถานะการถือครองของแต่ละบริษัทเป็นไปตามที่ปรากฏในภาพด้านบน
（３）พฤติกรรมออปชันของผู้ลงทุนรายใหญ่และธุรกรรม Cross
เกี่ยวกับออปชัน อามโร
ตำแหน่ง Put 22500 ถูกขายสุทธิอีกครั้ง
ยังคงเห็นได้ว่า 22500 เยนเป็นแนวรับล่างที่มั่นคงที่นักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจ
（４）กราฟ、วิธีอ่าน手口、มุมมอง
วันที่ 21 กรกฎาคม มือฟิวเจอร์สของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดซื้อสุทธิ, Goldman Sachs ซื้อสุทธิ, Credit Suisse ซื้อ-ขายสลับกัน ตามที่ปรากฏในภาพด้านบน
เมื่อฝั่งต่างชาติโดยรวมและ Goldman Sachs มีแนวโน้มที่จะซื้อ ดัชนี Nikkei 225 จะเคลื่อนไหวขึ้นในลักษณะ Band Walk
หากไม่เป็นเช่นนั้นและอยู่ในภาวะที่ซื้อไม่เกิดขึ้น การตีความคือการแกว่งตัวต่อไป
本日も海外勢全体とゴールドマンが両方買い越しとなると买い基調の傾向が出てきたとみることができ、
そうならずに売り越しとなる場合は買い基調とはいえない、となる。
そうならずに売り越しとなる場合は買い基調とはいえない、となる。
オプションについては、アムロのプット22500の建玉が再び売超となったため、
依然として22500円は強固な下値支持として大口投資家が意識していることが読み取れる。
また、ゴールドマンは20日はプット22875を新規売り、昨日はプット22750を新規売り、
JPモルガンもプット22875とプット22750を新規売り（売り増し）となっており、下支えの手口を入れている。
また、ゴールドマンは20日はプット22875を新規売り、昨日はプット22750を新規売り、
JPモルガンもプット22875とプット22750を新規売り（売り増し）となっており、下支えの手口を入れている。
コールオプションについては、アムロがコール23250を新規売りで、売りの建玉を積み上げていると考えられ、
今の時点では、大口投資家はコール23000～コール23250の水準で上値を抑える思惑が読み取れるが、
下値も上述の通りプット22500売りで下値を固めており、
過去の傾向からは、大口投資家としては、連休中～連休明けで上への仕掛けを入れることができる状況だと考えられる。
今の時点では、大口投資家はコール23000～コール23250の水準で上値を抑える思惑が読み取れるが、
下値も上述の通りプット22500売りで下値を固めており、
過去の傾向からは、大口投資家としては、連休中～連休明けで上への仕掛けを入れることができる状況だと考えられる。
チャートは、日足ボリンジャーバンド(25)の＋1σを維持する限りは、
いつでもバンドウォークの上昇に発展する可能性があると考えておく必要がある。
よって、大口投資家の上への仕掛けでは、
アムロが売りを積み上げてきたコール23250、
昨日のアムロのコール23500の大口買いの仕掛けの手口、
20日のアムロのコール23750の大口買いの仕掛けの手口が意識される展開があり得る。
逆に、下への仕掛けが入る場合は、ゴールドマン、アムロ、JPモルガン、みずほ等が
売超となっているプット22500が意識されると考えられる。
20日のアムロのコール23750の大口買いの仕掛けの手口が意識される展開があり得る。
逆に、下への仕掛けが入る場合は、ゴールドマン、アムロ、JPモルガン、みずほ等が
売超となっているプット22500が意識されると考えられる。
ただし、既述の通り、このような露骨な下支えの建玉を見せておきながら、割り込む場合もあり、
そうなった場合は一時的にショック安が起こり、20日のゴールドマンのプット21875のクロス取引の水準や、
建玉が積みあがったプット21750をターゲットとする展開が起こり得るため、
気を抜くことなく相場をみていく必要があると考えている。
なお、日経平均が上昇トレンドを描く時の海外勢の先物手口と日経平均株価の関係については、
下図の通りで、累計(グレーの面)が積みあがっていくことになる。
そうなった場合は一時的にショック安が起こり、20日のゴールドマンのプット21875のクロス取引の水準や、
建玉が積みあがったプット21750をターゲットとする展開が起こり得るため、
気を抜くことなく相場をみていく必要があると考えている。
なお、日経平均が上昇トレンドを描く時の海外勢の先物手口と日経平均株価の関係については、
下図の通りで、累計(グレーの面)が積みあがっていくことになる。
投資判断について売買指示、助言、指南を行うものではありません。
この情報は正確な提供を目的としていますがその完全性が常に保障されるのではなく、
その内容に対して当社は責任を負いませんので、最終的な投資の判断は必ずご自身にてお願いいたします。
× ![]()
