ใช้ความน่าจะเป็นของการล้มละลายของ バルサラ เพื่อประเมินความปลอดภัยของ EA

คุณทราบถึงความน่าจะเป็นในการล้มละลายของบัลซาราใช่ไหม?
“ตารางนี้บอกความน่าจะเป็นว่า หากคุณยังคงเทรดด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลนั้น ต่อไป อัตราชนะต่ำกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะล้มละลาย”

หากคุณเคยศึกษาการเทรดด้วยการตัดสินใจเองมาก่อน คุณอาจเคยเห็นมันสักครั้ง

▲ความน่าจะเป็นการล้มละลายของบัลซาราขออ้างอิงจากตรงนี้

อัตราผลตอบแทนต่อการชนะ (payoff ratio) และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัล (risk-reward ratio) เหมือนกัน
เฉลี่ยกำไร ÷ เฉลี่ยขาดทุน

ถ้าเฉลี่ยกำไรคือ 1000 เยน และเฉลี่ยขาดทุนคือ -1500 เยน อัตราผลตอบแทนต่อการชนะจะเท่ากับ 0.66

จากอัตราผลตอบแทนต่อการชนะนี้ หากคุณเทรดหลายร้อยครั้ง เราจะคำนวณจากภาพด้านบนว่าควรชนะกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้มีกำไร

หาก payoff ratio เท่ากับ 0.6 และอัตราชนะ 70% ความน่าจะเป็นล้มละลายจะอยู่ที่ 12.4% และหากอัตราชนะ 80% จะเหลือ 0.1%

อยากจะเทรดให้มีความน่าจะเป็นล้มละลายเป็น 0 ให้มากที่สุด แต่มันทำได้ยากจริงๆ

การประเมินความปลอดภัยของ EA โดยใช้ความน่าจะเป็นการล้มละลายของบัลซารา

เราได้นำ EA ที่มีผลงาน forward ระยะยาวที่มีชื่อเสียงมาประเมินตามตารางความน่าจะเป็นการล้มละลายของบัลซารา

Pips_Miner ถูกคำนวณความน่าจะเป็นล้มละลายไว้ที่ 72% แต่ในความเป็นจริงใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนต่อการชนะ 0.4 และมีอัตราชนะมากกว่า 80% ดังนั้นคิดว่าอัตราล้มละลายจะใกล้เคียงกับ 6.5% มาก หากมีตารางความน่าจะเป็นล้มละลายที่ละเอียดกว่านี้จะดีกว่านี้ แต่หาไม่พบในตอนนี้ ขออภัยด้วย…

เมื่อปรับให้เข้ากับความน่าจะเป็นล้มละลาย จะพบว่า EA ที่มีประสิทธิภาพสูงก็อาจอยู่ในช่วงความน่าจะเป็นล้มละลายประมาณ 50% ด้วย เพราะหากอัตราชนะต่างกัน 10% ความน่าจะเป็นล้มละลายจะลดลงอย่างมาก
Trailing stop ที่ใช้งานกับ EA ก็เป็นความจริงที่มีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นได้ง่าย

เราอ้างอิงจากกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยในการ forward ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
หากในการ backtest และ forward test ทั้งสองเลือก EA ตามตารางความน่าจะเป็นล้มละลายของบัลซาราเพื่อให้ความน่าจะเป็นล้มละลายต่ำที่สุด จะช่วยให้การใช้งานระยะยาวมีผลกำไรที่มั่นคง
สามารถคาดหวังกำไรที่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม ดรอว์ดาวน์สูงสุด (最大 DD) และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา ดังนั้นความเสี่ยงในการถูกตัดขาดทุนเนื่องจากมาร์จิ้นไม่พอจะเป็นเรื่องแยกต่างหาก

นอกจากนี้ จำนวนการเทรดและกำไรเฉลี่ยต่อรอบ (หรือจำนวน Pips ที่ได้) ยังส่งผลต่อการเพิ่มทุน ดังนั้นจึงเป็นแนวทางเพื่อวัด "ความปลอดภัยในการ forward" เท่านั้น

ผู้ที่ให้ความสำคัญกับอัตราชนะควรระวังว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลถูกออกแบบในระดับใด
หากให้ความสำคัญกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัล จะเป็นแนวทางในการ判断ว่าอัตราชนะเท่าไรที่เห็นกำไรเพิ่มขึ้น

เมื่ออัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลถูกเพิ่มเป็นเกณฑ์การประเมิน จะทำให้มีตัวเลือก EA ให้เลือกมากขึ้น

เขียนโดย Tera GogoJungle Marketing.