การเปรียบเทียบ EA สำหรับสแกลป์ช่วงเช้าที่มีหลายตำแหน่ง Premia_Scal_USDJPY_M1 และ Black Panther USDJPY
การทดสอบฟอราวด์ผ่านมาแล้วหนึ่งปีครึ่ง ผลตอบแทน 59% และพิปส์รวม 6000 พิป ซึ่งสร้างผลงานอันดีให้กับ『Premia_Scal_USDJPY_M1』 แต่ลักษณะที่โดดเด่นคือการสแกลป์ตอนเช้าที่มีพอร์ตการเปิดถึง 20 ตำแหน่ง
เมื่อพูดถึงการสแกลป์ตอนเช้าที่มีพอร์ตการเปิดจำนวนมาก คิดถึง「Black Panther」
ใน EA ที่มีประเภทคล้ายกัน คงสงสัยว่าอันไหนเหมาะกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน และในการใช้งานระยะยาวจะเป็นอย่างไร จึงตั้งใจเปรียบเทียบฟอราวด์กับแบ็คเทสต์
การเปรียบเทียบฟอราวด์ระหว่าง Premia_Scal และ Black Panther
Premia_Scal 概要
ใช้ SL สูงสุด 50 พิปส์ และสูงสุด 20 ตำแหน่งในการดำเนินการ ช่วง drawdown สั้น ทำให้กราฟผลตอบแทนมีแนวโน้มขวาขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มาดูพิปส์ที่ได้จากฟอราวด์
▲ปี 2019 ได้พิปส์รวม +2846 พิปส์ และปี 2020 ได้ +2898 พิปส์
ทุนที่แนะนำสำหรับฟอราวด์คือ 1,000,000 เยน
Black Banther_USDJPY 概要
ขณะเดียวกัน Black Panther จะดำเนินการด้วย SL 50 พิปส์ สูงสุดถึง 15 ตำแหน่ง
สิ่งที่โดดเด่นคือการแนะนำการใช้งานแบบทบต้น และควบคุมค่า Drawdown สูงสุดด้วยพารามิเตอร์ทบต้น
บทความเกี่ยวกับ Black Panther คลิกที่นี่
มาดูพิปส์ที่ได้ในปี 2019
▲ปี 2019 ได้ +2659 พิปส์ และปี 2020 ได้ +583 พิปส์
ดังกล่าว
ฟอราวด์ใช้งานแบบทบต้น ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจากรายได้และ DD สูงสุดจึงไม่นำมาเปรียบเทียบ จึงดูเฉพาะพิปส์ที่ได้เพื่อเปรียบเทียบ ในปี 2019 Premia Scal และ Black Panther ได้พิปส์ใกล้เคียงกัน
สำหรับปี 2020 ณ ตอนนี้ Premia Scal ได้รับพิปส์มากกว่า 2000 พิปส์
Premia Scal มีจำนวนตำแหน่งสูงสุด 20 ตำแหน่ง มากกว่า Black Panther ที่ 15 ตำแหน่งถึง 5 ตำแหน่ง ทำให้พิปส์ที่ได้มากกว่านั้นเป็นเรื่องธรรมดา
ดังนั้นส่วนที่ควรเปรียบเทียบถัดไปคือ maximum DD
0.1ロットでの最大DDと推奨証拠金を比較
Premia Scalは、17年のTDSバックテストデータを参照としますと、データを参照としますと、
0.1ロットあたりの最大DD 34万円
年間取引回数 945回
年間平均利益額 28万円
勝率 87%
となり、推奨証拠金は、
（4.5×20）+（34×2）＝158万円
推奨証拠金における期待年利は18％となりました。
フォワード開始の直近5年（2013年～2018年）を参照とすると、
年間平均利益額は36万円まであがり、推奨証拠金は140万円で期待年利は26％になります。
一方、Black Pantherのほうはというと、過去の特集記事から推奨証拠金の計算を引用しますと、
バックテスト実施期間：2010.1.04-2019.12.31（10年）
スプレッド1.0
固定0.3ロットにて
年間平均損益：112万円（0.1ロットの場合 37万円）
年間平均取引回数：2037回
勝率 74%
最大ドローダウン：85.7万円（0.1ロットの場合 28.5万円）
推奨証拠金：｛（4.5×3）×15｝＋（85.7×2）＝373.9万円
となりました。0.1ロットの場合は、その3分の１の約124万円が推奨証拠金となります。
推奨証拠金における平均期待年利は+30％となりました。
なんと、長期バックテストにするとあまり成績に遜色がないんですね。
違いといえばBlack Pantherは複利運用が推奨されており、いくらからでも運用開始可能なことと、固定運用の場合の最大ロット数が0.3ロットまでという制限があることです。
Premia Scalのほうは単利運用のみで、ロット数の制限はありません。
最大DDで比較すると、0.1ロットあたりの最大DDがPremia Scalが34万円、Black Pantherのほうが37万円となっていて、ポジション数が5ポジ多いことを考えるとPremia Scalのほうが損益曲線に安定性があるかもしれませんね。
まとめ
Premia Scalは、Black Pantherより勝率がよいが取引回数はやや少なめ（年間1000回程度）。年間平均2800～3600Pips獲得できる見込みがある。0.1ロットあたりの推奨証拠金は140万円。
Black Pantherは年間取引回数が2000回超えと高頻度であるが、多少勝率が落ちる。年間平均にすると3700pips獲得できる見込みがある。0.1ロットあたりの推奨証拠金は124万円。複利運用の場合の最大ロットは0.3ロットの制限あり。
という結果になりました。
甲乙つけがたいですが、どちらも長期運用で良好な成績が見込めるEAではないでしょうか。
勝率の良さを考えると、Premia_Scalの複利運用のパフォーマンスも期待できそうなのところですので、また次回複利での比較をしてみたいと思います。
Premia Scal
Black Panther
