ด็อกเตอร์แมวผลงานใหม่ BASE ตั้งแต่ปี 2012 ไม่เคยแพ้ตลอดทั้งปี
วันนี้ ผมอยากจะมาดู EA BASE ตัวใหม่ของ ดร. เนโกะ ผู้พัฒนาBASEเกี่ยวกับ BASE ผมตั้งใจจะมาดูให้ละเอียด
การเริ่มการบันทึกผลประสิทธิภาพเริ่มต้นที่วันที่ 25 ธันวาคม 2019 ดังนั้นยังไม่มีผลการเทรดสะสมอยู่ ผมจะนำเสนอ Backtest ที่ผมทำด้วย MT4 ของFXトレードフィナンシャル ตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งวิเคราะห์โดย Quant Analyzer
ก่อนอื่น เราจะดูการบันทึกผลการดำเนินการที่กำลังดำเนินการอยู่บน GogoJungle แม้ว่าช่วงเวลาการวัดจะสั้น
เราได้ดำเนินการวัดผลบนบัญชีเดโม OANDA JAPAN แต่ผลรวมกำไร 17,700 เยน กำไรเฉลี่ย 3,550 เยน ขาดทุนเฉลี่ย 1,200 เยน และอัตราการชนะ 66.87% กำลังเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่าให้ทำการซื้อขายที่ 1 ล็อต (10万通貨) เป็นเพราะมีจุดมุ่งหมายสะสมกำไรจากอัตราชนะที่สูง
ต่อไปนี้จะเป็นการเทรดที่ใกล้เคียงกับ Backtest
ภาพด้านล่างเป็น REAL-TRADE ส่วนที่สะท้อนผลงานจริงบน GogoJungle
ต่อไป จะเป็นผลลัพธ์ตาม Backtest หรือไม่ ให้ติดตามเส้นกราฟกำไรขาดทุนนะ
กราฟกำไร-ขาดทุนตั้งแต่ปี 2005 สวยงามจนทำให้ตะลึง
จุดที่น่าสนใจคือ จุดที่มี △ สีส้ม
Profit Factor 1.24 ซึ่งในหมู่ที่ 1.5–2.0 ถือว่าเยี่ยม ไม่ใช่ตัวเลขสูงมากนัก แต่แน่นอนว่า ไม่ได้ต่ำกว่า 1.0 จนทำให้มาร์จิ้นลดลง
อัตรา RETURN/ドローダウン (อัตราส่วน ความเสี่ยง-ผลตอบแทน: กำไรรวม ÷ Drawdown สูงสุด) มีค่า 16.63
ในขณะที่มองว่า 2.0 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ชี้วัด ความโดน drawdown ที่น้อยลงเท่าใดก็จะทราบได้
กำไรเฉลี่ย 48.64 ดอลลาร์ ขาดทุนเฉลี่ย 80.94 ดอลลาร์ ซึ่งขาดทุนสูงกว่ากำไร แต่ด้วยอัตราการชนะถึง 67.34% ทำให้กำไรรวมยังบวกอยู่
นอกจากนี้ มาดูการวิเคราะห์การค้าใน Quant Analyzer กันเถอะ
น่าทึ่ง! เมื่อดูกราฟ 'PL in Money by Year' ที่มุมล่างซ้าย จะเห็นว่าไม่มีปีใดที่ขาดทุนตลอดตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา
แม้ผลงานของ EA ในปี 2019 จะเข้มแข็ง แต่ก็จบที่บวก
ปี 2020 ได้บันทึกกำไรถึง 265.7 ดอลลาร์ทันที อาจเป็นสภาพตลาดที่ดีสำหรับ BASE หรือ EA
ต่อไป หากดู 'PL/Hour' ตามช่วงเวลา จะเห็นว่าไม่มีการเทรดในช่วงเวลา 10 โมงเช้า และจะไม่มีการเทรดตั้งแต่ 19:00 น. ถึง 04:00 น. ของวันถัดไป
เวลาที่ระบุคือเวลา MT4 มีความล่าช้า 7 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับเวลา日本 ดังนั้น หากดูเป็นเวลา日本 จะไม่มีการปิดสถานะในช่วง 17:00–17:59 และ 02:00–11:59
นอกจากนี้ ในกราฟวงกลม Long vs Short Trades ก็เห็นว่าสัดส่วนการซื้อและขายอยู่ที่ 50% เท่ากัน
ยิ่งไปกว่านั้น ในตัวชี้วัด 'P/L Time' ซึ่งแสดงชัยชนะ-ความแพ้ตามระยะเวลาในการเข้าออก หากถือสถานะมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยรวมแล้วจะพบว่าแพ้
อย่างที่ ดร. เนโกะ เขียนไว้ นี่คือ EA สเกลปิ้งที่เน้นชนะในระยะสั้น
ในบรรดา EA สเกลปิ้ง มีหลายตัวที่ชนะมากกว่า 80% บางตัวสูง แต่ก็ไม่ใช่ของที่สูงมากนัก
จำนวนการเทรดใน Backtest ตั้งแต่ปี 2012 คือ 10,531 ครั้ง เฉลี่ยประมาณ 877 ครั้งต่อปี
โดยทั่วไปเมื่อปรับปรุงความแม่นยำในการเทรด จำนวนครั้งในการเทรดมักลดลง แต่สำหรับการเทรดแบบสเกลปิ้ง หากไม่เพิ่มขนาดล็อตมากพอ ก็ไม่สามารถสะสมกำไรจำนวนมากได้
ดังนั้น EA นี้จึงมีการเพิ่มจำนวนการเทรดพร้อมกับการตรวจสอบความแม่นยำในการเทรด โดยทดสอบซ้ำๆ หลายครั้ง เป็นเครื่องหมายแห่งความพยายามอย่างมากในการพัฒนา
ดังที่ได้ระบุไว้ตอนต้น เส้นกราฟกำไร-ขาดทุนของ REAL-TRADE Parts จะยังคงเติบโตตาม Backtest ในอนาคตหรือไม่ เรากำลังติดตามอยู่
เขียนโดย ฮายากาวะ
