【MT4 EA】『Nostalgia Ver1@』ทดสอบประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ โดยการใช้งานพร้อมกัน 6 สกุลเงิน คาดว่าอัตราผลตอบแทนต่อปีจะอยู่ที่ 50%！？

NostalgiaVer1@ ภาพรวม EA

NostalgiaVer1@　คุณลักษณะ

เป็น EA สแกลป์หนึ่งตำแหน่งที่เข้าออเดอร์ด้วยตรรกะในช่วงเวลา 6:00 ตามเวลาญี่ปุ่น (ในกรณีช่วงฤดูร้อนจะเป็น 7:00)
ไม่จำเป็นต้องเข้าออเดอร์ทุกวัน จะเข้าเมื่อเงื่อนไขตรรกะการเข้าออเดอร์ตรงกับเงื่อนไข
ดังนั้นหากใช้งานด้วยคู่เงินเดียว จำนวนการเข้าออเดอร์จะน้อยลง
ในการเดโมฟอร์เวิร์ดของ GogoJungleหกคู่เงิน USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、GBP/USD、USD/CAD、EUR/CHF ใช้งานพร้อมกันกำลังทำงานอยู่
ข้อควรระวังคือ ในกรณีเดโมฟอร์เวิร์ด ตั้งค่าเงินมัดจำเริ่มต้นที่ 1,000,000 เยน แต่ล็อตที่ใช้งานคือ 1.0 (100,000 สกุลเงิน) ดังนั้นหากถือครองหลายคู่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน เงินหลักประกันอาจไม่พอและเข้าออเดอร์ไม่ได้

ขณะนี้ หากดูการเข้าออเดอร์ของฟอร์เวิร์ด พบว่าอาจมีการถือครองพร้อมกันสูงสุดถึง 2 คู่เงิน แต่หากลดล็อต อาจมีการเข้าออเดอร์มากขึ้น

ข้อควรระวังของฟอร์เวิร์ดหมดแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจคือประสิทธิภาพของแต่ละคู่เงินใช่ไหม

エントリー例

ทั้งหมดเป็นการเข้าออเดอร์ซื้อ ใช้จังหวะที่เหมาะสม เข้าออเดอร์และปิดสถานะขาดทุนโดยเร็วโดยไม่ถือกำไรขาดทุนนาน

バックテスト分析

【バックテスト条件】

ระยะเวลา：2010.01.04-2019.12.31
มาร์จิ้นเริ่มต้น：1万ドル
ล็อต：1.0（10万通貨）

※คุณภาพแบ็คเทสต์บางรายการไม่ดี ดังนั้นโปรดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น。

6通貨ペアのパフォーマンス比較

ทุกคู่มีอัตราชนะ 77～80％、最大ดรอวด์อยู่ที่ประมาณ 1300-2300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่รุนแรงเมื่อใช้งาน 1 ล็อตต่อคู่เงินในทุน 1,000,000 เยน ในแง่ของความมั่นคงแล้วEURCHFในด้านเน้นกำไรคือEURJPY และ AUDJPYมีจำนวนการเทรดมากที่สุดและกำไรสูงสุด

▲กราฟเส้นกำไร/ขาดทุนของ 6 คู่เงินเมื่อเปรียบเทียบกัน ยิ่งเส้นกำไร/ขาดทุนไม่คล้ายคลึงกันเท่าไร พวกมันก็เข้ากันได้ดีกับพอร์ตโฟลิโอมากขึ้น

ในด้านความสัมพันธ์ของกราฟกำไร/ขาดทุน EURJPY กับ AUDJPY คล้ายกัน และ USDCAD กับ EURCHF ก็คล้ายกัน
GBPUSD มีกราฟกำไร/ขาดทุนเป็นของตนเอง ดังนั้นการเลือกจับคู่ EURJPY กับ GBPUSD, AUDJPY กับ GBPUSD, EURCHF ฯลฯ เพื่อสร้างชุดคู่เงินก็น่าสนใจ

▲ผลตอบแทนประจำปีเมื่อใช้งานพร้อมกัน 6 คู่เงิน

ปี 2010 มีผลกำไรมากที่สุด ใน 3 ปีล่าสุด ผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 20,000–30,000 ดอลลาร์
มาร์จิ้นที่แนะนำสำหรับคู่เงินละประมาณ 1,000,000 เยน ซึ่งกล่าวว่าเพียงพอ สำหรับที่นี่เราจะระบุรายละเอียดมาร์จิ้นที่แนะนำอย่างละเอียด

เกี่ยวกับมาร์จิ้นที่แนะนำ

※ทั้งหมดเป็นมาร์จิ้นที่แนะนำต่อ 1 ล็อต

【USDJPY】

4400+（1749*2）＝7898 ดอลลาร์

【USDCAD】

4400+（2112*2）＝8624 ดอลลาร์

【GBPUSD】

7200+（1970*2）＝11140 ดอลลาร์

【EURJPY】

4900+（2274*2）＝9448 ดอลลาร์

【EURCHF】

6000+（1296*2）＝8592 ดอลลาร์

【AUDJPY】

2900+（1363*2）＝5626 ดอลลาร์

※หากแปลงเป็นเยน คูณด้วยประมาณ 110 เยน

ดังนี้

หากใช้งานทั้งหมดที่ 1.0 ล็อต ในบัญชีที่เลเวอเรจ 25 เท่า จะต้องมาร์จิ้นที่แนะนำ 51,328 ดอลลาร์ จริงๆ อาจไม่พบโอกาสถือทั้งหมดพร้อมกัน จึงอาจน้อยกว่านี้ก็ได้

กำไรสะสมจากแบ็คเทสต์ 10 ปีคือ 259,976 ดอลลาร์ ดังนั้นผลตอบแทนต่อปีคือ 25,997 ดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 50% ต่อปีประมาณ 50% ต่อปีจะเห็นได้

หากใช้งานที่ 0.1 ล็อต มาร์จิ้นประมาณ 500,000-600,000 เยน และคาดว่าจะได้ผลตอบแทนต่อปีประมาณ 200,000-300,000 เยนประมาณนี้แหละ

ตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอที่คัดเลือกคู่สกุลเงิน

หากต้องการคัดเลือกคู่สกุลเงินเพิ่มเติมเล็กน้อย รูปแบบด้านล่างนี้ก็น่าจะดี

การจับคู่ AUDJPY กับ GBPUSD

เป็นรูปแบบที่ผลตอบแทนประจำปีไม่ค่อยมีความผันผวน

มาร์จิ้นที่แนะนำประมาณ 12,000 ดอลลาร์ จึงคาดว่าผลตอบแทนต่อปีจะอยู่ระหว่าง 60-100%ประมาณ 60-100%ของชุดนี้
มาร์จิ้นที่แนะนำสำหรับ AUDJPY ต่ำ ซึ่งช่วยให้อัตราผลตอบแทนสูง!

EURJPY、GBPUSD、EURCHF

รูปแบบนี้มีความผันผวนบ้าง แต่คาดว่ากำไรสูงในช่วงล่าสุด

มาร์จิ้นแนะนำ 29,000 ดอลลาร์ คาดว่าได้ผลตอบแทนประมาณ 25–100%

อย่างไรก็ตาม แม้จะใช้งาน 6 คู่เงิน ก็คาดว่าจะมีอัตราผลตอบแทนต่อปีประมาณ 50% ดังนั้นการใช้งานครบทุกคู่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง

ประเด็นสำคัญ: ปัญหาสเปรดช่วงเช้า

ข้อกังวลหนึ่งคือ EA ที่เข้าออเดอร์ในช่วง 6:00–7:00 ตามเวลาญี่ปุ่น มักมีสเปรดที่กว้างในช่วงเวลาดังกล่าว จนอาจถูกกรองด้วยฟิลเตอร์สเปรดและเข้าออเดอร์ไม่ได้

สำหรับคู่เงินบางคู่ การตั้งค่าฟิลเตอร์สเปรดให้กว้างขึ้นอาจช่วยให้มั่นใจในความถี่การเข้าออเดอร์ได้
หากคุณต้องการรับประกันกำไรที่แน่นอนมากกว่าความถี่ในการเข้าออเดอร์ กรุณาใช้งานค่าฟิลเตอร์สเปรดตามที่ผู้ขายแนะนำ
นอกจากนี้ ตามอัลเบร์โต ผู้ขาย Nostalgia Ver1@ กล่าวว่า ระบบปิด (Close Logic) ดีกว่าระบบเข้า (Entry Logic) ดังนั้นเวลาซ่อมบำรุงช่วงเช้าก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบกราฟมากนัก

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ใช้ได้กับ EA ใดๆ คือ ความแคบของสเปรดเป็นส่วนที่ไปตรงกับกำไร ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้งานกับโบรกเกอร์ FX ที่มีสเปรดต่ำ

⇒ดูการเปรียบเทียบสเปรดแบบเรียลไทม์

เขียนโดย Tera จาก GogoJungle Marketing.