การเลือก EA ครั้งแรก! วิธีคำนวณมาร์จิ้นที่แนะนำสำหรับ EA

もっと詳しく！EAの推奨証拠金の計算方法

推奨証拠金の計算に必要な要素は、以下の通りです。

１）運用する通貨ペアの0.1ロットあたりの必要証拠金
２）EAの最大保有ポジション数
３）参照する期間のバックテストにおける最大ドローダウン（額）

その他、運用上の要確認事項

１）運用するFX会社のMT4は両建て可能か、その場合の必要証拠金は片側分のみになるか、それとも両方に証拠金がかかるか。
２）ストップレベルの有無

推奨証拠金の計算式（0.1ロットあたり）

（通貨ペアの必要証拠金×最大保有ポジション数）＋（0.1ロットあたりの最大ドローダウン額×2※）

※余剰証拠金の50％までは含み損があっても大丈夫、という場合。これは人によりますが、25％、30％とする場合もあります。

0.1ロットでバックテストがされているEAが多いため、0.1ロットでの運用に必要な推奨証拠金の計算をまずはしてみましょう。

１）必要証拠金の計算方法

必要証拠金とは、例えばドル円を1万通貨（0.1ロット）注文する場合に必要な担保金のことです。通貨ペアごとに証拠金額は変わりますので注意してください。

ドル円・クロス円の場合

約定レート × 取引数量 ÷ レバレッジ ＝ 必要証拠金

例えば、レバレッジ25倍の口座で、ドル円を105円のときに、1万通貨保有したい場合。
105×10000÷25＝42000円

これが、レバレッジ100倍であればその4/1の10500円になります。

対円以外の通貨ペアの場合はEURUSDであればEURJPYのレートを「約定レート」に入れる必要があります。

参考URL：外為ファイネスト 証拠金シミュレーター

２）EAの最大保有ポジション数の調べ方

GogoJungleの販売ページでは、「ストラテジーについて」でEAの概要がわかります。

▲「Pips_Miner_EA」の例。ここで通貨ペアがGBPUSD、最大保有ポジション数が3であることがわかる。

３）バックテストにおける最大ドローダウン（額）の調べ方

Gogojungleの販売ページでは、商品説明の下部、「フォワードテスト」と同じ列に「バックテスト」のタブが並んでいます。
バックテストページには、開発者さんがアップロードしたものと、GogoJungleがTDSというツールを使って長期バックテストした2種類のデータがあります。
ダウンロードもできますが、簡単に最大ドローダウンがわかりますので必要な項目だけチェックしてみてください。

▲バックテストデータでは、パラメーターの「Lot」と最大ドローダウンを要チェック

注意点としては、その最大ドローダウンが何ロット設定でバックテストした場合の最大ドローダウンなのか、をチェックすることです。
まれに1.0ロットでバックテストされているものもあるので、「パラメーター」の部分の「Lot=○○」の部分を確認してください。

また、そのバックテストがいつからいつまでの期間を行ったかは、「期間」でわかります。
1年や2年など、あまりに短いものは最大DDの参考値としてはデータ期間が少なすぎるので、最低5年以上のデータがあるものを選びましょう。

その他、運用上の要確認事項としては、

１）運用するFX会社のMT4は両建て可能か、その場合の必要証拠金は片側分のみになるか、それとも両方に証拠金がかかるか。

があります。これを調べるには、実際に同一通貨ペアで売りと買いを同時に保有してみるのがてっとり早いです。

▲ドル円1万通貨を買ってみたところ、必要証拠金は42,447円でした。

▲ドル円1万通貨をさらに売りで注文を入れてみたところ、必要証拠金は2倍にならずに42,447円でした。

このように、同じ通貨ペアで両建てした場合に、片方（ロット数が多い方）だけの必要証拠金で済む方式を、両建てMAX方式といいます。
FX会社によっては、両建てした際に売り・買いそれぞれに証拠金が必要な場合もあるので、FX会社の仕様を確認してみてください。

２）ストップレベルの有無

ストップレベルとは、現在価格より何ポイント以上（10ポイント＝1Pips)離れていないと指値注文を入れることができない、という仕様です。
ストップレベルの調べ方は、「気配値表示」上右クリック＞「仕様」をクリックすると、ストップレベルがわかります。

ストップレベルが「0」であれば問題ないですが、これが「40」などとなっていると、4pips以上現在価格から離れていないと新規の注文が入らないということになります。
指値を使うタイプのEAや、決済にトレーリングを使うタイプのEAは成績が不利になる、注文が入らないなどが起きる要因となります。

タイプ別！EAの推奨証拠金の計算方法

１）複数通貨ペアで運用するEAの場合

{（運用する通貨ペアの証拠金）×（最大保有ポジション数）×通貨ペア数}＋（ポートフォリオの最大DD×２）

ตัวอย่าง ลองคำนวณเงินประกันที่แนะนำของ RECOBA Triple Swing M5 ดังนี้

GBPJPY、EURJPY、AUDJPY สามคู่สกุลที่แต่ละคู่ถือได้สูงสุด 1 ตำแหน่ง EA จะเป็นแบบนี้
EA ที่ทำการควบคุมหลายคู่สกุล ไม่ใช่ทั้งหมดจะรวม drawdown สูงสุดแบบตรงๆ
การถือพร้อมกันในหลายคู่จะมีกรณีที่ drawdown ต่ำลง เนื่องจากผลกำไรและขาดทุนหักล้างกัน
กรณีของ RECOBA มีชุดข้อมูล backtest สำหรับทั้งสามคู่สกุล ซึ่งสามารถนำค่า drawdown สูงสุดมาใช้ในการคำนวณเงินประกันที่แนะนำได้

▲กรณีการใช้งาน 3 คู่สกุลพร้อมกัน Drawdown สูงสุดคือ 115,160 เยน

เมื่อถือ positions GBPJPY 137 เยน, EURJPY 125 เยน, AUDJPY 77 เยน
เมื่อใช้ leverage 25 เท่า เงินประกันที่ต้องใช้ในการถือแต่ละคู่คือ
｛(54,800円)＋(50,000円)＋(30,800円)｝＋(115,160円×2)＝365,000円
นั่นคือจำนวนเงินรวม 365,000 เยน หาก leverage ต่างกัน 最大 DD คงที่ แต่เงินประกันจะลดลง

２）สำหรับ EA ที่ใช้งานแบบทบทุน (複利)

พารามิเตอร์ที่มี MM＝True คือ EA ที่สามารถใช้งานแบบทบทุน
อย่างไรก็ตาม วิธีกำหนดล็อตมีหลายแบบ เช่นนำเปอร์เซ็นต์ของทุนไปใช้ในการถือล็อต หรือ
ให้การยอมรับการขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนฉะนั้นโปรดตรวจสอบบนหน้าขายก่อน และเมื่อใช้งานแบบทบทุน ให้ดู drawdown แบบ Relative (% ) มากกว่า Absolute (amount) แล้วปรับ MM ให้เหมาะสม
Relative drawdown ประมาณ 30% ก็ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

▼ดูแนวคิด MM แบบทบทุนและ Relative Drawdown เพิ่มเติมที่นี่

มี Forward ประสบการณ์ 4 ปี! ตั้งแต่การใช้งานที่มีความเสี่ยงต่ำไปจนถึงผลตอบแทนสูงได้กับ “Black Panther USDJPY”

    

แล้วเป็นอย่างไรบ้าง? รู้สึกว่าคำนวณเงินประกันที่แนะนำเข้าใจขึ้นบ้างไหม?

 

สำหรับ EA ที่เปิดโพซิชันเดียว จะหาค่าเงินประกันที่แนะนำได้ง่ายขึ้น
แต่สำหรับ EA ที่จำนวนล็อตเพิ่มขึ้นจนมากขึ้น แล้วจะทำอย่างไร

    

เรียกว่า EA ประเภท Nanpin Martingale
ซึ่งต้องรู้ว่า “ TOTAL ล็อต” คืออะไรเพื่อคำนวณได้สำเร็จ
ตัวอย่าง หากมีกลยุทธ์สูงสุด 4 โพซิชัน โดยล็อตแรก 0.1 แล้ว 0.2 ตามด้วย 0.4 และ 0.8 หากรวมทั้งหมดได้ 1.5 ล็อต
ดังนั้นต้องใช้เงินประกันสำหรับจำนวน 15,000,00 สายการซื้อขาย

และ drawdown สูงสุดจาก backtest จะช่วยให้คำนวณได้

 

อืมม! แต่ว่าการใช้เงินประกันมากๆ ก็หมายความว่าจะต้องมีผลตอบแทนที่มากตามเพื่อให้คุ้มค่า…
ใช้ทุน 1 ล้านบาทแล้วทำกำไรปีละ 30,000 หรือ 50,000 ก็ยังไม่คุ้มจริงๆ

    

ฮ่าๆ ใช่เลย แม้ว่าในสายตาคุณอาจเห็นว่าปีละ 500,000 เยนเป็นจำนวนที่ดี แต่เมื่อเงินประกันที่แนะนำต้องการ 5,000,000 เยนแล้ว ผลตอบแทนต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 10% เท่านั้น
ในมุมนี้ การสกัลป์เล็ก (scalping) ที่เปิดโพซิชันเดียวจะใช้เงินประกันน้อยกว่า ทำให้เริ่มได้ง่าย และมักให้ผลกำไรสูง จึงได้รับความนิยมมากกว่า
เรื่องว่า EA แบบไหนทำกำไรได้สูงกว่าจะมาพูดกันในโอกาสหน้า