สัปดาห์ที่มีเมเจอร์ SQ ตลาดมีความผันผวนสูงไหม? ความผิดปกติที่เกี่ยวกับ SQ และเสน่ห์ของการซื้อขายออปชันส์และฟิวเจอร์ส

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันที่ 13 ธันวาคม 2019 เป็นวันที่มีการคำนวณดัชนีการชำระบัญชีพิเศษ (Special Quotation＝SQ) ที่ทับซ้อนกับ「เมเจอร์ SQ」
ดัชนี Nikkei 225 และ USD/JPY ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 12 ที่ผ่านมา โดย Nikkei เพิ่มขึ้นประมาณ 400 จุด และ USD/JPY เพิ่มขึ้นประมาณ 100 pips
การปรับตัวขึ้นในครั้งนี้มีปัจจัยพื้นฐานสำคัญจากการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษและคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นปัจจัยหลัก แต่
ปัจจัย SQ ก็ทบซ้อนกันและดันแรงซื้อในหุ้นหลายๆ ตัวให้ขยับขึ้น

สัปดาห์ที่มี Major SQ ตลาดมักจะผันผวนมีคนนิยมถามว่า SQ คืออะไรตั้งแต่แรก?
เราจะมารู้จัก SQ ว่ามีอะไรบ้าง และมีผลต่อตลาดอย่างไรบ้าง

SQ คือ

SQ ย่อมาจาก Special Quattaion ซึ่งในภาษาไทยเรียกว่า วันที่คำนวณดัชนีการชำระบัญชีพิเศษ
หมายถึง “ราคาพิเศษ” ที่ใช้สำหรับการชำระก่อนวันครบกำหนดสุดท้าย

ในตลาดฟิวเจอร์ส จะเป็นวันศุกร์ที่สองของเดือน 3、6、9、12
ในตลาดออปชัน จะเป็นวันศุกร์ที่สองของทุกเดือน ซึ่ง SQ จะเป็นวันที่ และวันที่ 12 ก่อนหน้าจะเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขาย

วันที่ SQ ของฟิวเจอร์สและออปชันทับซ้อนกันนี้เรียกว่า 「メジャーSQ」
（ SQ ของการซื้อขายออปชันประจำเดือนเรียกว่า「マイナーSQ」）

（แหล่งอ้างอิงภาพ: HS証券）

SQ値とは：

SQ ค่า ถูกคำนวณจากราคาต้นเปิดของดัชนี Nikkei 225 ทุกตัว เมื่อหุ้นทั้งหมดเปิดทำการและนำราคาต้นเปิดของแต่ละหุ้นมาคำนวณ
เพื่อให้ได้ค่า “SQค่า”

（SQ ค่าในปี 2019 แหล่งอ้างอิง:HS証券）

หากไม่ทำการปิดการซื้อขายก่อนวันสุดท้ายของการซื้อขายแล้วล่ะ จะถูกบังคับชำระด้วย SQ ค่า

ในกรณี FX สามารถเลือกเวลาชำระได้ด้วยตนเอง แต่ในกรณีฟิวเจอร์สและออปชัน เนื่องจากตำแหน่งการถือครองมีวันหมดอายุ
ถ้าไม่ชำระด้วยตนเองจนถึงวันซื้อขายสุดท้ายก่อน SQ จะถูกบังคับชำระด้วย SQ ค่า
ดังนั้น ผู้ที่มองเห็นกำไรจากการขายหรือการซื้อ และความคาดหวังที่หลากหลาย จึงมีแนวโน้มที่ตลาดจะแกว่งตัวก่อน Major SQ

アノマリーที่เกี่ยวกับ Major SQ

◆SQ ลวงตา

SQ ค่าเมื่อวันคำนวณ Major SQ ไม่แตะถึง SQ ค่า
SQ ลวงตาที่สูงกว่าจุดสูงสุดระหว่างวันของ Nikkei ทำให้ตลาดอ่อนลงในสัปดาห์ถัดไป และ SQ ลวงตาที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดระหว่างวันทำให้ตลาดแข็งขึ้นในสัปดาห์ถัดไป

・วันที่ Major SQ ดัชนี Nikkei มักขึ้น

・สัปดาห์ที่มี Minor SQ ดัชนี Nikkei มักลง

・สัปดาห์ที่มี Minor SQ ความผันผวนระหว่างวันมักมากขึ้น

さてそんな特殊なSQ日がある「先物」「オプション」市場ですが、実際のところあまり知られていない投資市場かもしれません。
จริงๆ แล้ว日経225Miniสามารถเริ่มด้วยเงินมัดจำประมาณ 66,000 เยน และการดำเนินการต่อ 1 แผ่นเมื่อเคลื่อนไหว 100 เยน จะได้กำไรประมาณ 10,000 เยน ใน FX ก็เช่นกัน เงินมัดจำสำหรับดอลลาร์/เยน 0.1 ล็อตอยู่ที่ประมาณ 45,000 เยน และเมื่อเคลื่อนไหว 100 pips ก็ได้กำไรประมาณ 10,000 เยน
กล่าวถึงความผันผวนแล้ว日経225มีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีกว่า

สำหรับผู้ที่สนใจในฟิวเจอร์สและออปชันเล็กน้อย ลองใช้งานด้านนี้ดูสิ

◆วิดีโอฟรี！

常勝オプション・トレーダーが伝える『日経平均オプション取引の本質と魅力』

関連商品：

日経OP売坊の
超シンプル実践的日経225オプション戦略入門 基礎編
～約99%の確率で年率10～15%を稼ぐ～

時代は今、自動売買！

日経225先物、miniなどで利用できる株自動売買も多数取り扱っています。

◆GatorsRobo　日経225先物自動売買

カブドットコムAPI接続で証券会社の取引サーバーとオンラインで接続、
自動売買専業トレーダーが開発した、 本気で勝つための自動売買ロボット

◆オートレ225

思い通りの投資ルールを設定できる『日経225自動売買ツール
パソコンを閉じている間も取引可能なクラウドサービス！

◆日経225先物 自動売買 ミニ(Mini)専用スキャルピング(ソース公開/実験用)

オートレ225用　日経225先物Mini専用のスキャルピング自動売買ソフト。
当日中に決済するため、SQによる強制決済を気にする必要はありません。

その他、株、先物オプションで利用できるツールが満載の
「株・先オプAPI」をぜひご覧ください↓↓↓

関連記事：kabu.com API　証券会社やヘッジファンドしか利用できなかった取引環境を個人投資家にも！