ในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า รวม 2229 pips ของ『DONLON』และ『ダイヤモンドアイ』ที่มีอัตราการชนะสูงและมั่นคง จะลงตัวแม้จะจัดพอร์ตโฟลิโอก็ตาม!

ดอลลาร์/เยนเฉพาะการซื้อขาย LongEA『ไดมอนด์อาย』
EUR/JPYเฉพาะการขายชอร์ตEA『ไดมอนด์อาย』
จุดที่ตรงเป้าในการใช้งานอัตราชนะสูงและกำไรสูงผสมสองอย่างเพื่อ
พอร์ตโฟลิโอที่ไร้ช่องว่างทดสอบการใช้งาน

ครั้งนี้เราจะวิเคราะห์ EA『DONLON』ที่สร้างโดยโปรเทรดเดอร์ K และ EA『ไดมอนด์อาย』ที่เป็นของแถมฟรีเมื่อซื้อ EA ที่นี่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเข้ากันของพอร์ตโฟลิโอเมื่อใช้งาน EA ทั้งสองพร้อมกันเมื่อซื้อ EA จะได้รับของแถมฟรีวิเคราะห์ EA 『ไดมอนด์อาย』ที่เป็นของแถมฟรี และความเข้ากันของพอร์ตโฟลิโอเมื่อใช้งานทั้งสอง EA

【DONLON概要】

เราจะเริ่มจาก DONLON ก่อน

1.กลยุทธ์

EA สแกลป์ปิ้งของ USD/JPY ที่ใช้กรอบเวลา 15 นาที
สต็อปโลสมีค่าเท่ากับศูนย์ จำนวนโพสิชันสูงสุดถึง 100 ซึ่งค่อนข้างมาก และ Take Profit มีค่าน้อย จึงทำกำไรทีละตำแหน่ง ดังนั้นจึงไม่น่าจะถือโพสิชันถึงสูงสุด แต่การบริหารทุนต้องระวังครับ

2．フォワードテスト成績

ถึงแม้จะมีการเทรดที่ความถี่สูงณ วันที่ 10 ธันวาคม 2019อัตราชนะ 100%อัน เนื่องจากจำนวนโพสิชันที่ถือสูงมาก จึงอาจมีขาดทุนแบบไม่ realized แต่ดรอว์ดาวน์ไม่สูง และการทดสอบฟอร์เวิร์ดมากกว่า 3 เดือนยังคงมีแนวโน้มขวาขึ้น

เมื่อดูรายละเอียดPips ที่ได้ในเดือน 9、10、11 คือมากกว่า 720 pipsรวมสามเดือน2229 pipsซึ่งเป็นผลตอบแทนสูงมาก
ธันวาคมถึงสัปดาห์ที่ 2 ก็ยังคงมี 170 pips และทำงานได้ดีต่อไป

3．バックテスト分析

ช่วง Backtest จะพิจารณาตั้งแต่ 2009 ถึง สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2019 โดยสเปรด 20 และเนื่องจากจำนวนโพสิชันสูงสุดมีมาก การเทรดถูกตั้งไว้ที่ 0.01 ล็อต

2009.01.01‐2019.11.30
กำไรสุทธิ＋95.6万円（เฉลี่ยต่อปี　8.7万円）
最大 Drawdown －67万円
จำนวนการเทรดรวม 7282 ครั้ง（เฉลี่ยต่อปี　668 ครั้ง）
อัตราชนะ99.63％
PF10.73
อัตราชนะ99.63％และมีความทนทานการขาดทุนสูง ดังนั้นเงินทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจึงจำเป็น

แนะนำมาร์จิ้นเงินทุน 0.01 ล็อต คงที่ และคาดว่าจำนวนโพสิชันสูงสุด 100 ไม่สมจริง ดังนั้นให้ดูโพสิชันสูงสุด 18 ในช่วง forward test ปัจจุบัน แล้วประมาณ 2 เท่าเป็น 40 เพื่อคำนวณ

（0.45*40）+（67*2）=152（万円）

และ 152万円ขึ้นไปจะเป็นเงินทุนการใช้งานที่ปลอดภัย
อัตราผลตอบแทนประจำปีที่คาดหวังในกรณีนี้คือ5.7％ครับ

・年別収益

การทดสอบ Backtest ในทุกๆ ปีทำให้ได้กำไร แม้ว่า ปี 2015 จะด้อยลงเมื่อเทียบกับปีอื่น แต่โดยรวมยังค่าเฉลี่ยต่อปีคือค่าเฉลี่ยต่อปีคือประมาณ 790 ดอลลาร์ประมาณ 790 ดอลลาร์

・年月別

หากดูแยกตามเดือน พบว่ามีเดือนที่ขาดทุนเพียง 5 เดือนเท่านั้น

・ポジション割合

フォワードと同様にロングのみの取引です。

・保有時間

ถึงแม้จะเป็น EA สแกลป์ปิ้ง แต่จำนวนโพสิชันที่ถือพร้อมกันมากทำให้บางตำแหน่งอาจข้ามวัน และอาจถือมากกว่า 1 เดือน

【ダイヤモンドアイ概要】

ต่อไปเราจะดู Diamond Eye

1．กลยุทธ์

EA ที่รองรับการสแกลป์ถึงสวิงสำหรับ EUR/JPY โดยใช้กรอบ 15 นาที
จำนวนโพสิชันสูงสุด 5 แต่สามารถเปลี่ยนได้

2．フォワードテスト成績

ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2019อัตราชนะคือ97.67％ก็เป็นอัตราชนะสูงเช่นกัน
ไม่มีค่า Stop Loss ที่กำหนด และมีการถือหลายโพสิชัน ทำให้มีการขาดทุนแบบชั่วคราว แต่ด้วยอัตราชนะสูงจึงยังมีแนวโน้มเติบโต

เมื่อดูรายละเอียด จะพบว่าเป็นการเทรด Short เท่านั้น ไม่มากเท่า DONLON แต่ pips ที่ได้ก็มั่นคง

3．バックテスト分析

นี่ก็เช่นกัน ช่วง Backtest ตั้งแต่ปี 2009 ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2019 โดยสเปรด 20 และเนื่องจากจำนวนโพสิชันสูงสุด 5 จึงตั้งการซื้อขายที่ 0.1 ล็อต

2009.01.01‐2019.11.30
กำไรสุทธิ＋41.3万円（เฉลี่ยต่อปี　3.7万円）
最大 Drawdown －34.2万円
จำนวนการเทรดรวม 1085 ครั้ง（เฉลี่ยต่อปี　99回）
อัตราชนะ94.75％
PF1.97

มาร์จิ้นที่แนะนำ fixed ที่ 0.1 ล็อต และ

（5*5）+（34.2*2）=93.4（万円）

ในกรณีนี้ อัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดหวังคือ4％ครับ

・年別収益

การทดสอบ Backtest ทั้งหมดให้ผลกำไรในทุกปี ปี 2015 มีผลกำไรลดลงเมื่อเทียบกับปีอื่น แต่ยัง

・年月別

ดูเป็นเดือนพบว่าเสียใน 6 เดือน หากใช้งานระยะยาวจะทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง

・ポジション割合

เหมือน Forward เป็นการเทรดเฉพาะ Short
EA ที่มีกลยุทธ์ตรงจุดและชัดเจนจึงมีบทบาทที่ชัดเจนในการจัดพอร์ตโฟลิโอ จึงใช้งานง่าย

・保有時間

จำนวนโพสิชันที่ถือสูงสุด 5 ดังนั้นผลลัพธ์จึงเน้นการเทรดระยะสั้น

【ポートフォリオ分析】

สุดท้าย จะวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอเมื่อใช้งานทั้งสอง EA พร้อมกัน
ผลลัพธ์ถูกสรุปไว้ในรายการ

・成績
ผลลัพธ์ของการดำเนินงานพอร์ตโฟลิโอ 10 ปีภายใต้สมมติฐานคือ12,458 ดอลลาร์, ประประมาณ 1.37 ล้านเยน ของกำไรสุทธิได้
สูงที่สุดและ Drawdown สัมพัทธ์ก็ต่ำกว่าการใช้งานเดี่ยวดังนั้น ดังที่เห็นก่อนหน้า หากมีการแนะนำเงินทุนมากพอ ก็จะมีอัตราชนะสูงอย่างท่วมท้นและมีโอกาสเพิ่มทรัพย์สินได้สูง

・年別収益

ทั้งสอง EA ไม่มีปีที่ขาดทุนจากผลงานปีเดี่ยว ดังนั้นผลตอบแทนโดยรวมจึงสูงขึ้น DONLON มีปี 2015 ที่ผลงานลดลง แต่เมื่อรวมกับพอร์ตโฟลิโอแล้ว ผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า

・ポジション割合

DONLON ถือ Long และ Diamond Eye ถือ Short เท่านั้น ดังนั้นกราฟวงกลมนี้จะแสดงสัดส่วนการเทรดของ EA ทั้งหมด
Long 87%, Short 13% ดังนั้นแนวโน้มของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดคือผลลัพธ์ของ DONLON ที่ถือสถานะสูงสุดและจำนวนการเทรดที่สูงกว่าจะมีอิทธิพลต่อแนวโน้มโดยรวม

・収益曲線

・相関性

ทั้งคู่เป็นคู่อัตราแลกเปลี่ยน Cross Yen แต่ทิศทางของโพสิชันที่ถือโดยแต่ละ EA ต่างกัน ทำให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำสามารถกล่าวได้ว่าความเข้ากันในการใช้งานพร้อมกันของพอร์ตโฟลิโอเป็นไปได้ดี

【สรุป】

ทั้งคู่แนวคิดและกลยุทธ์เหมือนกัน แต่คู่สกุลเงินและทิศทางของโพสิชันที่ต่างกัน ดังนั้นเมื่อรวมกันก็ใช้งานได้ง่าย และพอร์ตโฟลิโอจะช่วยให้จุดเด่นของแต่ละตัวโดดเด่นมากขึ้นสามารถใช้งานได้และแนะนำ

【หน้าสินค้า คลิกที่นี่ ⇩】