คาดว่าอัตราผลตอบแทนต่อปี 40%↑ สามารถใช้ดอกเบี้ยทบต้นได้ และกำไรที่ได้ถล่มทลาย! ของ EA สวิง GBP/JPY『YumokinVOL2019』
ขาดทุนน้อย กำไรใหญ่ทำกำไรได้มาก
ความเสี่ยงย้อนทิศทางก็มี「ฟังก์ชัน Candle Stop」ตรรกะที่ครบถ้วน
ปอนด์/เยนเฉพาะสวิงเทรดEA
หมายเหตุ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2019 ในระหว่างการอัปเดตเวอร์ชันของ EA นี้การวิเคราะห์การทดสอบย้อนหลัง】เกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ได้ปรับปรุงแล้ว
ระยะ Forward ประมาณสามเดือนกำลังจะผ่านไป
เนื่องจากเป็นการเทรดแบบสวิงเทรด จำนวนการเทรดจึงน้อย แต่เมื่อปิดการเทรดจะได้กำไรสูงมาก
【ภาพรวม YumokinVOL2019】
「YumokinVOL2019」เป็น EA สำหรับคู่ปอนด์/เยนที่ใช้กรอบเวลา 15 นาทีเท่านั้น
สต็อปสต๊อปอยู่ที่ 100 จุด และมีการถือครองตำแหน่งสูงสุด 2 ตำแหน่ง อีกทั้งอาจทำการ hedging ทั้งตำแหน่ง Long และ Short
นอกจากนี้ เนื่องจากใช้ตรรกะ Candle Stop ในตรรกะภายในของเครื่องมือสนับสนุนการชำระบัญชีชื่อ「決済サポートくん」 การหยุดขาดทุนจะถูกตั้งไว้ที่ราคาต่ำสุดเมื่อ Long และที่สูงสุดเมื่อ Short
⇩รายละเอียดของ Settlement Support-kun ⇩
【การวิเคราะห์การทดสอบย้อนหลัง】
หมายเหตุ เนื่องจากมีการยืนยันการอัปเดตเวอร์ชันเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2019 ข้อมูลได้ปรับปรุงแล้วช่วงเวลาการทดสอบย้อนหลังจะดูตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปลายเดือนตุลาคม 2019
2009.01.01‑2019.10.31
สเปรด 2.0
กำไรสุทธิ＋183万円（年間平均 16.9万円）
最大ドローダウン －15.3万円
จำนวนการเทรดทั้งหมด 629回（年間平均 58回）
อัตราชนะ 43.56％
ＰＦ1.73
เงินประกันขั้นต่ำที่แนะนำคือ 0.1 ล็อต
(5.5*2)＋（15.3*2）＝41.6（万円）
ดังนั้นเงินทุน 42万円ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ความปลอดภัยในการใช้งาน
อัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดหวังในกรณีนี้คือประมาณ 41.6％ค่ะ
จำนวนการเทรดน้อยและอัตราชนะต่ำ แต่ PF สูงมาก และทำกำไรได้มากต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
最大ドローダウンも5.32％と低く、期待年利が40％を超えるという成績です。
・年別収益
ตั้งแต่อดีตปี 2009 เป็นต้นมา มีการทำกำไรทุกปี และสามารถรับมือกับสภาวะตลาดในอดีตและตลาดในปัจจุบัน
หากดูเป็นรายเดือน มีผลประกอบการที่ทำกำไรมากกว่า 400 ดอลลาร์ต่อเดือนในหลายๆ เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังในการทำกำไร
ขนาดกำไรเมื่อเป็นบวกมีขนาดใหญ่YumokinVOL2019 พบว่าใช้ตรรกะที่ไม่พลาดโอกาสการเคลื่อนไหวของราคา。
・保有時間
เนื่องจากเป็นสวิงเทรด จึงตรวจสอบระยะเวลาการถือครองส่วนใหญ่ถือประมาณ 4 วัน ซึ่งคิดว่าโหมดปิดสถานะช่วงสุดสัปดาห์ทำงานอยู่
・マイルド複利機能
ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าการทบต้นแยกตามตำแหน่งแต่ละตำแหน่งได้ครั้งนี้จะเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ ① ตำแหน่งที่ 1 ทั้ง Long และ Short ถูกทบต้นเท่านั้น กับกรณีที่ ② ตำแหน่งที่ 2 ทั้ง Long และ Short ถูกทบต้นเท่านั้น
①1ポジション目複利
กำไรสุทธิ＋6,010,000 เยน
最大ドローダウン －1,444,000 เยน
จำนวนการเทรดทั้งหมด 629回
PF1.36
หากทบต้นเฉพาะตำแหน่งที่ 1 จะมีจังหวะเข้าเทรดมากขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มอย่างมาก (ประมาณ 3.2 เท่าของการดำเนินงานแบบดอกเบี้ยเดี่ยว) และจะมี Drawdown ที่สูงขึ้น
②2ポジション目複利
กำไรสุทธิ＋3,420,000 เยน
最大ドローダウン －405,000 เยน
จำนวนการเทรดทั้งหมด 629回
PF1.79
2ポジション目のみを複利にすると複利計算されたロットのエントリータイミングは減少するため、純益の増加は①より抑えられるものの、そのメリットとして最大ドローダウンが低いまま(9.18％)で、純益を伸ばしPF1.79と総合的に優秀な成績となりました。
取引回数は同じですが複利運用するポジションによって利益や最大ドローダウン、PFなどが大きく変わってくるのが分かります。
パラメーター設定ではさらに細かくロングやショートの一方向だけにも複利設定することができるので、EAの特徴と相場分析を組み合わせて細かく設定するのが良いでしょう。
機能の名称通り、複利設定を自分の配分でマイルド使い分けて運用することができます。
【トレード分析】
バックテスト期間中の取引をチャート上で確認します。青：ロング 赤：ショート
ケース①
エントリーにはMACDを利用しているので急落をしっかり察知、スイングトレードらしく直近の戻りですぐ決済をせずに、このような大きな値動きをしっかり獲得できています。
ケース②
こちらは１つ目のロングポジションが逆行していたところで2つ目のポジションをショートでエントリー。
ロングはおそらくキャンドルストップ機能により、画像左端の直近最安値で損切りをしています。
ショートポジションはその後大きく利益を獲得しています。
【終わりに】
以上分析をしてきましたが、YumokinVOL2019は取引回数が少ないスイングトレードタイプのEAですが、１回の取引で大きな利益を獲得できる損小利大を実現しています。ポジションが順行していけば利益はどんどん伸びていき、逆行しても２ポジション目の両建てや、内蔵ロジックのキャンドルストップ機能などでリスクを最小限にしてくれており、長期的に大きな利益をもたらしてくれるお勧めのEAとなっています。
商品詳細はこちら⇩
