นักเขียน:猫เทรดเดอร์
เปิดตัว FX ในปี 2012 จากนั้นผลการดำเนินการมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ…และในปี 2015 สุดท้ายก็มีผลกำไรตลอดชีพ! เป็นเทรดเดอร์เชิงเทคนิคที่มุ่งไปสู่การเป็นมืออาชีพด้วยการเทรดระยะสั้น
บล็อก:มาเยี่ยมชม! ป่า FX เทรดเดอร์

สวัสดีทุกท่าน ผม猫เทรดเดอร์ครับ。(´・ω・｀) ฮา

ครั้งก่อนมีการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้งานลักษณะของ Bollinger Bands สำหรับกลยุทธ์กลับด้าน และดูเหมือนจะค่อนข้างซับซ้อนนะ・・・จึงเขียนเรื่องนี้

บทความในอดีตจะลิงก์ไปยังบล็อก หากท่านใดว่างๆ ก็ลองไปเยี่ยมชมดูนะครับ

ครั้งนี้จะแสดงเหตุผลที่ซับซ้อน,กับดักที่ซ่อนอยู่ใน Bollinger Bandsและ,ลักษณะอีกอย่างของ Bollinger Bandsจะเขียนถึงเรื่องนี้

กับดักของ Bollinger Bands

พูดตรงๆ มันคือตลาดไม่ใช่การกระจายแบบปกตินั่นคือเรื่องราว

กรึ๊งงงง (゜д゜；) งง!!

ตลาดจริงๆ ราคาใกล้ค่าเฉลี่ย (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ไม่ได้แจกจ่ายแบบการกระจายแบบปกติ และราคาที่เบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยนั้นถูกบอกว่าเป็นการกระจายที่มากกว่าแบบปกติ

กราฟการกระจายมีภาพลักษณ์เหมือนถูกบดบังจากการกระจายแบบปกติ

การกระจายแบบปกติ (เส้นประ) และภาพลักษณะการกระจายจริง

จอห์นในระหว่างพัฒนาบลิงเกอร์บอล การวัดความผันผวน (Volatility) อะไรถึงเหมาะสมที่สุด เขาได้ทดสอบมากมายจนพบว่า

อ้อ จอห์นคือจอห์น บลินเจอร์ผู้ให้กำเนิด Bollinger Bands

ผลการทดสอบจึงเลือกใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ แต่ความจริงในตลาดไม่ใช่การกระจายแบบปกติ

... ดูเหมือนจะขัดแย้งอยู่บ้างนะ

จอห์นยังกล่าวอีกว่า

「การตัดผ่านของแถบเมื่อได้รับการยืนยัน ไม่ได้เป็นหลักฐานสำหรับสัญญาณซื้อขายที่มุ่งสู่การกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย ..(｀・ω・´) คมกริบ!」

ผลลัพธ์ของความพยายามของจอห์น: สควิเชและเอกซ์พานชัน

「ใช่เลย จอห์น! แล้ว Bollinger Bands ควรใช้อย่างไรดีล่ะ!？」

และคำถามทั่วไปก็ผุดขึ้นมาใช่ไหม

ประเด็นที่ใหญ่สุดของ Bollinger Bands คือการวัดความผันผวนการทดสอบของจอห์นดูจะชัดเจนเช่นกัน

ความผันผวนไม่ใช่ระดับสูงตลอดเวลา หรือระดับต่ำเสมอไป มันขึ้นลงอยู่เสมอ ท่านคงเข้าใจ แต่

สิ่งที่สามารถตรวจสอบระดับสูงหรือต่ำด้วยวิธีภาพคือ Bollinger Band ของสควิเช และเอกซ์พานชัน สถานะที่เรียกกัน

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงรัก Bollinger Bands มานาน

USD/JPY 1 ชั่วโมง

เป็นหนึ่งในกรอบที่คุ้นเคยกันดีในกราฟ USD/JPY 1 ชั่วโมง

ส่วนที่ถูกห่อด้วยกรอบแสดงให้เห็นว่า Bollinger Bands +σ ถึง -σ ถึง +3σ กำลังหดตัวและแนวนอน

นี่เรียกว่า สควิเช สภาวะที่ความผันผวนน้อยลง โดยยิ่งกรอบแคบและระยะเวลายาวนาน ความผันผวนต่ำจะยิ่งแรง

ในทางกลับกัน สถานะที่กรอบขยายออกมา สิ่งที่ปรากฏหลังกรอบเป็นเอกซ์พานชัน ซึ่งทำให้ความถ่วงของกรอบขยายออก

ความสำคัญคือ

หลังสควิเชจะมีเอกซ์พานชันเกิดขึ้น

หลังเอกซ์พานชันจะมีสควิเชเกิดขึ้น

จุดนี้คือที่ปรากฏ

กฎของความผันผวนที่สร้างแนวโน้ม

โดยทั่วไป แนวโน้มขาขึ้นจะมีผู้เข้าสู่การซื้อใหม่จำนวนมาก และผู้ค้าขายสั้นจำนวนมากจะขาดทุน ทำให้ความผันผวนสูงขึ้น (เอกซ์พานชัน)

แน่นอนว่ามันไม่ใช่ไปได้ตลอด จะมีช่วงเวลาที่แรงซื้อและแรงขายพลังงานสมดุลกัน และแนวโน้มก็สงบลง ความผันผวนจะลดลง (สควิเช)

ที่นี่คือช่วงที่ตลาดสะสมพลังเพื่อพาไปเข้าสู่แนวโน้มถัดไป

และในที่สุด พลังนั้นจะระเบิดขึ้นและสร้างแนวโน้มใหม่ นี่คือการอ่านวัฏจักรการหด-ขยายกรอบและแนวโน้ม เป็นเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ของ Bollinger Bands ที่ผมคิดว่า

ทีนี้ ครั้งหน้าจะมาพิจารณาเรื่อง ทำไมเมื่อกรอบขยายจะมีช่วงเวลาที่ฉันชอบมากช่วงเวลาฟีเวอร์กันนะครับ

ขอให้ทุกท่านมีกำไรหนักๆ วันนี้ด้วยนะ! (σ・∀・)σ Get!!