【กันยายน 2019】EA เฉพาะ AUDNZD ที่ทำกำไรได้ดีมานานกว่าหนึ่งปีในคู่สกุลเงินโอเชียเนีย『Prospect_FX_AUDNZD』
การเทรดที่สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดในกรอบเวลาระดับสูงเพื่อทำกำไรจำนวนมาก
EA สวิงที่เน้นคู่เงิน AUD/NZD ซึ่งเป็นคู่เงินที่หายาก
ระยะฟอร์เวิร์ดคือ 13 เดือนนับจากกลางเดือนสิงหาคม 2018。
โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ ผลการดำเนินการดีขึ้น
【Prospect_FX_AUDNZD概要】
คู่เงินคือ AUD/NZD ซึ่งเป็นคู่เงินระหว่างโอเชียเนีย
ตลาดอยู่ใกล้กันทำให้มีความสัมพันธ์สูง และช่วงเช้าเป็นเวลาที่คล่องตัวในเวลาญี่ปุ่น
กรอบเวลาในการใช้งานคือ 15 นาที จำนวนตำแหน่งสูงสุด 10 ซึ่งค่อนข้างมาก กลยุทธ์การซื้อขายมีตั้งแต่เดย์เทรดจนถึงสวิง และระยะเวลาการถือครองตำแหน่งก็นานขึ้น
ตลาด AUD/NZD ในกราฟรายสัปดาห์โดยรวมเป็นแนวโน้มขาลงแบบช้าๆ และตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมาช่วงกรอบราคาค่อนข้างชัด ดังนั้นจึงดูเป็น EA ที่ใช้ตรรกะสอดคล้องกับลักษณะนี้
ถึงแม้จะอยู่ในช่วงกรอบ แต่ก็มีแนวโน้มที่ระยะทางราคเต็มช่วงเกิดขึ้นบ่อย ทำให้สามารถคาดหวังกำไรที่มากขึ้นได้
【バックテスト分析】
สามารถใช้งานแบบดอกเบี้ยเดี่ยวและดอกเบี้ยทบต้นได้ ดังนั้นจะพิจารณาทั้งสองแบบ (ดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีทุนเริ่มต้น 10,000 ดอลลาร์
1. การใช้งานแบบดอกเบี้ยเดี่ยว
最大保有ポジション数が10なので、その分ロットを0.01に下げて分析します。
สเปรดは20 จุด ระยะเวลาคือ ตั้งแต่ปี 2009 ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2019
2009.01.01‑2019.08.31
กำไรสุทธิ＋20.3万円（เฉลี่ยต่อปี 1.9万円）
最大ดรอ Down －4.5万円
รวมการซื้อขาย 8575 ครั้ง（เฉลี่ยต่อปี 805 ครั้ง）
อัตราชนะ78.17％
PF1.22
推奨証拠金額は0.01ロット固定で
(0.3*10）+（4.5*2）=12（万円）
อัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดหวังคือ15.8％です。
最大ポジション10なので、他の１ポジEA運用時の1/10ロットで運用するのが目安になるはずです。
・年別収益
2012年以外の年で利益を出しています。
先ほど見た2014年以降の相場になってからは収益が多く成績が良くなっています。
フォワードで確認したように2019年もまだまだ利益が増えるはずです。
・年月別
月単位では勝率に近い割合で損失が出ています。
よくみるとプラスになっている月は連続していることが多く、「Prospect_FX_AUDNZD」が数か月という期間単位で相場の方向性をしっかり捉えている証左ともいえそうです。
・保有時間
平均で半日～4日間となっています。
複数ポジション全体の平均利益で決済をコントロールしているため、比較的長い保有時間になっていると考えられます。
・ポジション割合
およそ10年半の間でポジションの割合はロング：ショートが1：3になっています。
2. การใช้งานแบบทบต้น
การทบต้น Backtest จะดูประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงดอกเบี้ยเดี่ยว
・デフォルト設定
2014.01.01‑2019.08.31
กำไรสุทธิ＋53.6万円
最大ดรอ Down －10.4万円(9.09％)
รวมการซื้อขาย 4183 ครั้ง
อัตราชนะ79.27％
PF 1.35
RF 5.15
複利なので先ほどよりも短期間でより多くの利益を出しています。
最大ドローダウンが資金全体の9％なので、もう少し資金効率の良い値を探したいと思います(Prospect_FX_AUDNZDは複利設定の際に証拠金に対する利率の割合をパラメータ設定で変更可能です。デフォルトはRisk＝1.0)。
・Risk＝10.0設定
กำไรสุทธิ＋1794.5万円
最大ดรอ Down －386.7万円(34.84％)
รวมการซื้อขาย 4166 ครั้ง
อัตราชนะ79.14％
PF 1.31
RF 4.64
約5年半で0.01ロットでも1700万円という破格の純益となりました。ですが、最大ドローダウンも－386万円と全資金の3割強も減らすリスクも伴った結果PF及びリカバリーファクター(RF。純益÷最大ドローダウンで求められるリスクに対するリターンの指標)がデフォルト設定時より低くなってしまいました。
・Risk＝5.0設定
กำไรสุทธิ＋598.6万円
最大ดรอ Down －102.3万円(20.98％)
รวมการซื้อขาย 4185 ครั้ง
อัตราชนะ79.38％
PF 1.34
RF 5.85
กำไรสุทธิประมาณ 600万円ลดลงจากเดิมเล็กน้อย แต่สามารถควบคุม maximum drawdown ได้ที่ประมาณ 20% และ PF ใกล้ค่าการตั้งค่าเริ่มต้น RF ก็สูงสุด
วิธีนี้ดูเหมือนจะให้ผลกำไรที่มั่นคงมากขึ้นพร้อมกับประสิทธิภาพทุนที่ดี แนะนำให้ทำ Backtest ล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงเพื่อความมั่นใจ
【トレード分析】
ที่นี่เราจะตรวจสอบการเทรดในช่วง Backtest บนกราฟ
สีน้ำเงิน：Long สีแดง：Short
エントリーのタイミングとしては、逆張りのタイミングを複数ポジションで細かく分けて行っています。
最大10ポジションですから、段階的にエントリーを重ねてポジション全体の平均利益が十分になったところで一括決済により大きく利益を獲得しています。
以上みてきたように、長期的にみた豪ドルNZドル相場に合ったロジックで利益を上げています。
相場の方向性とEAが適している以上、よほどの相場変動がない限りは取り戻せないような負け方はせずに大きな利益を獲得し活躍し続けてくれるはずです。
