ช่วงวันหยุดยาวนี้คุณสนใจศึกษาอินดิเคเตอร์กันบ้างไหม?
สำหรับผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง น่าจะสนุกและมีประโยชน์ในการเรียนรู้!
นำ Oscillators และอินดิเคเตอร์หลายชนิดมาผสมกันเพื่อสร้างสัญญาณซื้อขายของคุณเองได้!
「สัญญาณปรับแต่งฟิลเตอร์」
MACD และ ADX ตรงกันแล้วจะเข้าเทรด
เมื่อ RSI และ Stochastic ตรงกัน ก็จะเป็นสัญญาณเข้าเทรด
คิดว่ามีผู้ที่ทำการเทรดอยู่มากมาย
เป็นการรวมฟังก์ชันฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าเทรดใช่ไหม
ถ้าสามารถผสมผสานฟังก์ชันฟิลเตอร์เหล่านี้ได้อย่างอิสระล่ะ?
หากสามารถใช้ฟิลเตอร์เพื่อคัดกรองและตรวจสอบสัญญาณได้ล่ะ?
ถ้าสามารถทำแบบนี้ได้ คุณจะได้เปรียบในการเทรด ( ^ ^ )/
（จากหน้าขาย）
อินดิเคเตอร์และออสซิลเลเตอร์ที่หลายคนใช้งานอยู่โดยไม่คิดมาก แต่จริงๆ แล้วมีความหมายอย่างไรและนำไปใช้ในการเทรดอย่างไร?
จริงๆ แล้วมันมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการเทรดอย่างไร?
อาจมีหลายคนที่ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก
ฉันเองก็เคยรู้จัก RSI, Stochastic และ MACD เป็นต้น แต่ไม่ค่อยรู้จัก CCI และ RVI มากนัก!
ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้เป็นฟิลเตอร์มี 9 ชนิด
・ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)
・MACD
・OsMA
・สโตแคติกส์
・RSI
・CCI
・RVI
・ADX
ดังกล่าว
เราลองตรวจสอบอินดิเคเตอร์แต่ละตัวอย่างง่ายๆ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ทราบสามารถใช้อ้างอิงได้
（MA และ Bands ถูกละเว้น）
【MACD】
“MACD(Moving Average Convergence Divergence Trading Method)” ในภาษาไทยมีความหมายว่า “วิธีการเทรดด้วยการรวมศูนย์และกระจายของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” พัฒนาโดย เจอรัลด์ แอปเปล ในปี 1979 อธิบายง่ายๆ คือเป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่แสดงความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น
売買サインとして、「MACD」と「シグナル」の「ゴールデンクロス」「デッドクロス」で取引のタイミングを計る方法と、0値をベースに「上抜け」や「下抜け」を元にタイミングを計る方法が使われています。
【RSI】
“RSI(Relative Strength Index)” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์” RSI ใช้วัดการขึ้นลงของราคาในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อพิจารณาว่าเกิดการขายมากเกินไปหรืือซื้อเกินไป ซึ่งถูกนำเสนอโดย J. W. Wilder ในปี 1978 ในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” และถือเป็นหนึ่งในดัชนีเทคนิคที่เป็นตัวแทนของแนวโน้มย้อนกลับ
ค่า RSI แสดงอยู่ในช่วง 0–100% ค่าต่ำกว่า 30% บ่งชี้ว่าถูกขายมากเกินไป และค่าที่สูงกว่า 70% บ่งชี้ว่าถูกซื้อเกินไป การตัดสินว่า 'ขายมากเกินไป' หรือ 'ซื้อเกินไป' อาจขึ้นกับนักลงทุน บางรายอาจตั้งไว้ที่ 20% และ 80%
RSIの主な設定期間
ผู้พัฒนา J. W. Wilder และカトラー ต่างแนะนำว่า 14 วันเป็นระยะเวลาที่ดีที่สุด และโดยทั่วไปค่าการตั้งต้นมักเป็น 14 วันแล้ว
นอกจาก 14 วันที่แนะนำแล้ว ระยะเวลาที่ใช้อย่างทั่วไปคือ 9 วัน แต่หากปรับระยะเวลาให้สั้นลง RSI จะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจเกิดสัญญาณหลอกมากขึ้น
【OsMA】
OsMA เป็นดัชนีที่พัฒนาจาก MACD แสดงส่วนต่างระหว่าง MACD กับ MACD สัญญาณ มีประเด็นที่ช่วยให้ตรวจสอบสัญญาณ MACD ได้ง่ายขึ้น และยังสามารถจับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วกว่า
จุดที่ OsMA ตัดกับเส้น 0 ตรงกับจุดที่ MACD ตัดกับสัญญาณ ทำให้การยืนยันได้ง่ายกว่า MACD
นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงของความต่างระหว่าง MACD และสัญญาณ มีลักษณะเป็น 0, ขยาย, ย่อ, 0 ฯลฯ โดยทั่วไปจะตรวจสอบจุด 0 (การตัด) ก่อนเทรด แต่จะพลาดจังหวะตลาดบ่อยครั้ง
ดังนั้น จุดที่เส้นสองเส้นจากขยายเป็นหด และจุดสูงสุดของ OsMA จะถูกใช้เป็นสัญญาณ ทำให้ตอบสนองได้เร็วกว่า MACD และสามารถทำการซื้อขายได้
【CCI】
CCI ในภาษาญี่ปุ่นคือ "ดัชนีช่องทางสินค้า" ที่เดิมทีพัฒนาเพื่อใช้งานในตลาดสินค้า อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์กราฟรวมถึง FX ด้วย
CCI แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น 50% หรือ -100% ซึ่งหลาย oscillator มีขอบเขต 100% แต่ CCI ไม่มีขอบเขตตามที่กำหนด ตามทฤษฎีแล้วสามารถสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ไม่จำกัด
ค่าที่สำคัญสำหรับ CCI คือ±100% เมื่อเกินค่าดังกล่าวจะถูกพิจารณาว่ถูกซื้อเกินไปหรือขายเกินไป อย่างไรก็ตาม การพยายามสวนทิศตรงกันข้ามเมื่อค่าเกินไปอาจเป็นอันตราย เนื่องจากค่า CCI ไม่มีจุดสูงสุดหรือต่ำสุด จึงไม่สามารถคาดเดาได้จุดเข้าเทรดโดยทั่วไปจะมองว่าเมื่อเกิน ±100% แล้วเห็นการกลับตัวและผ่าน ±100% อีกครั้งในทิศตรงข้ามจะเป็นจุดเข้าเทรด
【RVI】
RVI（Relative Volatility Index）เป็นดัชนีเทคนิคประเภทออสซิลเลเตอร์ที่ประยุกต์ RSI
สามารถตัดสินใจได้ว่าความผันผวนของตลาดกำลังขยายตัวหรือลดลง
ความผันผวนหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหากความผันผวนสูงหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่
โดยพื้นฐาน จุดเข้าเทรดคือการตัดกับเส้นสัญญาณและการทะลุผ่านเส้น 0
อย่างไรก็ตาม เมื่อซื้อขายด้วยการครอส จะมีสัญญาณหลอกมากหากไม่ประกอบกับอินดิเกเตอร์อื่น เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
【Stochastic】
สำหรับสโตแคติกส์ ฐานอ้างคือ 20% และ 80% หากต่ำกว่า 20% ถือว่าขายเกินไป และสูงกว่า 80% ถือว่าซื้อเกินไป
สโตแคติกส์เป็นเทคนิคที่แข็งแกร่งในกรอบตลาด แต่โดยทั่วไป oscillator มีด้านอ่อนเมื่อมีแนวโน้ม หากแนวโน้มแข็ง จะติดอยู่ที่บนล่าง
เดิมที สโตแคติกส์เป็นเทคนิคที่ตัดสินว่าเมื่อราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเข้าใกล้ จะถูกซื้อเกินไป หรือเมื่อราคาต่ำสุดเข้าใกล้ จะถูกขายเกินไป ถ้าเกิดแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือต่ำลงต่อเนื่องจะไม่มีความหมาย
ในสถานการณ์แบบนั้น แม้จะมีสัญญาณออกมาก็อาจเป็นการหลอกลวงซ้ำๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ จำเป็นต้องเข้าใจทิศทางโดยรวม
【ADXｍ】（ADXの記述がみつからないためADXmになります）
ADXmはADXをベースに作成された指標です。
2色に色分けされたラインがADXを改良したADX、灰色のラインがDIです。
DIは+DIから-DIを引いたもので、 0ラインが境界線になります。0以上で値が大きい程、相場は強気の状態にあると言えます。0以下で値が小さいほど相場は弱気の状態にあると言えます。0ラインで推移している場合は相場が保ち合いの状態を示しています。
ADXは本来、方向性を取り除き純粋にボラティリティのみを表示しますが、このADXは補正をしたDIを用いた上で再度、方向性を持たせています。動き自体はCCIに近いです。
เมื่อจริงๆ แล้วแสดงอินดิเคเตอร์และออสซิลเลเตอร์บนชาร์ตจะเป็นอย่างไรนะ?
อาจมีท่านที่เห็นเป็นครั้งแรกใช่ไหม?
ช่วงเวลาของแต่ละอินดิเคเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนได้จากพารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์
【ชุดผสมแบบไหนดีขึ้นอยู่กับคุณ】
ตัวอย่าง...
1. ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นฟิลเตอร์แรกในการซื้อขาย
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก ระยะ MA ควรตั้งให้ยาวขึ้นเป็น 72 วัน
ราคายืนเหนือ MA จะซื้อ, ราคาต่ำกว่า MA จะขาย
2. ยิ่งไปกว่านั้นวัดจังหวะด้วย RVI ระยะ 72
การใส่ฟิลเตอร์ MA ระยะยาวทำให้สัญญาณออกเฉพาะทิศทางแนวโน้ม
ในตลาดที่ไร้ทิศทาง ควรทำการเทรดสลับทิศ ดังนั้นลองใช้ RSI และ Stochastic กันดู
อืมม แบบนี้สัญญาณมากเกินไปนะ
ได้ทดสอบการเพิ่ม OsMA เป็นฟิลเตอร์
จำนวนสัญญาณและจังหวะได้ปรับให้ลงตัวแล้ว!
การสร้างสัญญาณที่ใช้งานได้ทั้งแนวโน้มและตลาดทรงตัวนั้นยาก ดังนั้นเมื่อมีแนวโน้ม ให้ใช้สัญญาณนี้กับอันนี้
ในช่วงตลาดทรงตัว อาจสร้างค่าการตั้งค่าของคุณเองด้วยชุดนี้และชุดนั้น
อาจเป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เคยละเลย
ราคาถูกด้วย 3980円 เยน
สัญญาณปรับแต่งฟิลเตอร์
