ผู้ร้ายแห่งซีรีส์「InstaFX」! ปล้นกำไรจากตลาด『InstaFX-GANG』
ผู้พัฒนาซีรีส์「InstaFX」คือ Alexa ครับ！Alexa ครับ！
ด้วยตรรกะที่แตกต่าง ใช้สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวในการลงทุนแบบทบต้นก็ได้ ใช้สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวเพื่อการลงทุนแบบทบต้นก็ได้
『IsntaFX Evolution』のパートナーとしても相性良し！
ระยะเวลาทดสอบฟอร์เวิร์ดประมาณ 8 เดือน。
แม้ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคมปีนี้จะทรงตัวลดลง แต่หลังจากนั้นทำกำไรได้เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยเดือนละครั้ง
【InstaFX-GANG概要】
「InstaFX-GANG」ใช้งานกรอบเวลาการเทรดที่ 15 นาที และเป็น EA สำหรับ EUR/USD เท่านั้น
最大ポジション数は１で、EAの内部判定があるものの最大ストップロスは50に対しテイクプロフィットが310の設定です。
後述しますが、同じユーロドドル専用「IsntaFX Evolution」との違いが内部ロジックだけでなく、この辺りの設定にも表れています。
【バックテスト分析】
単利・複利運用できるので個別にバックテストを行います。
สเปรดอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในหน้าผลิตภัณฑ์ และระหว่างค่าที่เผยแพร่ใน Backtest เลือกเป็น 15
・単利運用
การดำเนินการแบบดอกเบี้ยเดี่ยวจะดูในช่วง 2009/01/01–2019/06/30
2009.01.01‐2019.06.30
スプレッド1.5
0.1ロット固定
กำไรสุทธิ＋780,000 เยน（เฉลี่ยต่อปี 74,000 เยน）
最大ドローダウン －110,000 เยน
総取引回数 4,686回（年間平均466回）
勝率75.99％
ＰＦ1.18
ポジション数が最大1なのもあって勝率が7割以上と現在のフォワード環境と変わりありません。
推奨証拠金額は0.1ロット固定で
5＋（11*2）＝27（万円）
ดังนั้นสำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัยควรมีเงินทุนไม่น้อยกว่า 27万円
この場合の期待年利は約27.5％です。
・年別収益
2นอกเหนือจากปี 2014 ผลรวมในปีอื่นๆ มีกำไร
・取引回数
15・18年の例外もあるため、「取引回数＝利益」と簡単には結びつけられませんが、先ほどの年間収益の結果とおおよそ対応する形に。
取引回数の比率でいくと「09～11(前3年)＝12～18(直近7年)」と偏っているので、今後実際の取引回数は上記平均回数よりは少ない想定をしておく必要があります。
・複利運用
こちらはバックテスト期間を2014年から2019年6月までの5年半を見ていきます。
純益＋83.8万円
最大ドローダウン －35.1万円
総取引回数 1653回（年間平均300回）
勝率77.31％
ＰＦ1.12
在ระยะครึ่งเวลาผลกำไรจากการใช้งานแบบดอกเบี้ยเดี่ยวได้ถูกทับกับ?
เช่นเดียวกับการใช้งานแบบดอกเบี้ยเดี่ยว ผลการดำเนินการในปี 2014 ไม่ดี ดังนั้นจึงไม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความเร็วของการทบต้น กำไรในภายหลังจึงเพิ่มขึ้น ความใกล้ชิดของ Stop Loss ที่จุดน้อยและ EA ที่มีเพียงหนึ่งโพซิชัน ทำให้การบริหารทุนง่ายขึ้น และเหมาะกับการใช้งานแบบทบต้น
【IsntaFX Evolutionとの比較】
同じ開発者であるAlexaさんの人気EA『IsntaFX Evolution』（以下、Evolution）を購入された方も多いはず。
ここではEvolutionとの違いや相性をみていきます。
・IsntaFX Evolution概要
InstaFX Evolution
ストラテジー上の違いを比較すると「InstaFX-GANG」(以下、GANG)は最大ポジション数が１とシンプルで、最大ストップロスが浅く、テイクプロフィットが広めの設定になっています。
・ポートフォリオ分析
お互いの収益曲線がほぼ平行に推移していることが分かります。
相関関係でみると、
お互いへの影響度が低いので、組み合わせて使う場合の相性も良さそうです。
・トレード分析
バックテスト期間中のトレードをチャート上で確認します。
比較するため、同一日時でそれぞれ見ていきます(上：GANG、下：Evolution)。
青：ロング 赤：ショート
ケース①
同じ時間帯ですが、GANGでエントリーしているタイミングでEvolutionはエントリーしていないことが分かるかと思います。
ケース②
ケース①とは反対の状況。Evolutionの方は独立ロジックなので、ポジションを同時に複数保有することもありますが、このケースではどのポジションともGANGのエントリーと被っていません。
先ほどの相関性の低さからみても、GANGとEvolutionの同時運用において同じタイミングでドローダウンが重なる損失を出すといった重大な不利益は回避できる可能性が高そうです。
以上みてきましたが、単体としてのInstaFX-GANGは高頻度取引の１ポジEAとして複利運用の利用で短期間での高収益が見込めます。
また、同じユーロドルEAのInstaFX-Evolutionと組み合わせた場合でも、こちらも優秀なEvolutionの“第5の独立ロジック”としてあらゆる相場への耐性・適応が強くなるはずです。そういった意味で、Evolutionを既に運用している方であってもポートフォリオの底上げ・強化に活躍してくれるInstaFX-GANGはお勧めとなります。
