ชายที่เพิ่มทุนจาก 500,000 เยนใน EA ให้สูงสุดถึง 18,000,000 เยน สัมภาษณ์ 5,000 ตัวอักษร "ถ้าคุณอยากทำเงินทุนเล็กๆให้เป็นหลายสิบล้าน คุณควรเริ่มด้วยเงินทุนเริ่มต้นที่คุณพร้อมจะเสียไปได้"
โปรไฟล์ของมาซุโยชิ
เทรดเดอร์มืออาชีพ รายการลงทุนประกอบด้วย หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ล่วงหน้า FX และบิทคอยน์ ประเดิมการเทรดแบบระบบมาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน และในตลาดนิคเคอิ 225 ล่วงหน้าก้าวสู่ 200 หมื่นเยนจนบรรลุถึงหนึ่งร้อยล้านเยน
ทวิตเตอร์:https://twitter.com/stock_fx_trader
※บทความนี้เป็นการคัดลอกและเรียบเรียงใหม่จาก FX攻略.com ฉบับเดือนสิงหาคม 2019 เนื้อหาข้อมูลตลาดในบทความนี้ไม่ใช่สภาพตลาดในปัจจุบัน กรุณาใช้คำเตือนนี้
●ผู้สัมภาษณ์: เอบิซาวะ มาซึโยชิ（บรรณาธิการ）
การจัดพอร์ตโอเวอรัลส่งผลให้ผลงานดีขึ้น
เอบิซาวะ: มาซุโยชิさんมีประวัติที่ทำให้ทุนเริ่มต้น 500,000 เยน เพิ่มขึ้นเป็น 18,000,000 เยนด้วย EA ได้ยินมาครับ ก่อนอื่นช่วยบอกเหตุผลที่เริ่มใช้งาน EA
มาซุโยชิเดิมทีผมทำหุ้นและสินค้าล่วงหน้าตั้งแต่ประมาณ 20 ปีก่อน ประวัติการลงทุนทั้งหมดเป็นการเทรดด้วยระบบ ดังนั้นเหตุผลที่ผมจะทำ FX ด้วยระบบเทรดแบบ EA จึงเกิดขึ้น
เอบิซาวะ: คุณยังคงใช้งานระบบเทรดมานานถึง 20 ปีเลยหรอ! ที่จริงแนวคิดระบบเทรดมีอยู่จริงหรือ? จุดเด่นและข้อดีคืออะไรครับ?
มาซุโยชิเพื่อชนะ ต้องมีวิธีการบริหารเงินและมุมมองทางจิตใจที่ดีด้วย แต่เมื่อ 20 ปีที่แล้วหรือ 10 ปีก่อน ข้อมูลวิธีการที่ชัดเจนยังไม่แพร่หลาย ปัจจุบันมี EA เยอะมาก ทำให้ไม่จำเป็นต้องคิดค้นวิธีการเอง นี่คือเสน่ห์ที่ใหญ่ที่สุด
เอบิซาวะ: ใช้ EA ครั้งแรกประมาณเมื่อไร?
มาซุโยชิเริ่มใช้งาน EA มากกว่า 5 ปีก่อน ในช่วงนั้นซื้อ EA แล้วกลับล้มเหลวบ่อยครั้ง ครั้งหนึ่งลองสร้าง EA ด้วยตัวเอง แต่เพราะไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ จึงให้ผู้ให้บริการสร้างให้ ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ จากนั้นจึงเริ่มใช้งานจริงในช่วงปลายปี 2017
เอบิซาวะ: ปรับปรุงผลงานตั้งแต่ปลายปี 2017 มีเหตุผลใดที่เห็นความเปลี่ยนแปลงครับ?
มาซุโยชิเริ่มรันพอร์ตฟอลิโอหลายตัว เช่น 10 ตัวหรือ 20 ตัว เพื่อจำกัดต้นทุนต่ำสุดของมูลค่าการขาดทุนรวม ทำให้สามารถทำกำไรได้มากขึ้น นี่คือเหตุผลหลัก
เอบิซาวะ: ถ้าจะใช้งาน EA 20 ตัว การเลือก EA ควรดูจากอะไร?
มาซุโยชิมีความคิดเห็นมากมายในโลก แต่ผมให้ความสำคัญกับ Recovery Factor (RF) RF คือกำไรสุทธิหารด้วย maximum drawdown ซึ่งชี้วัดว่าเมื่อความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทน ความคุ้มค่ามากแค่ไหน RF ยิ่งมากยิ่งดีเมื่อกำไรสุทธิสูง และ drawdown ต่ำ RF เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นส่วนใหญ่
เอบิซาวะ: ในการจัดพอร์ต บางคนตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง EA ต่างๆ แล้วคุณล่ะ?
มาซุโยชิแนวคิดความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องปฏิเสธ แต่ก่อนที่จะดูความสัมพันธ์ ผมเลือก EA ตาม RF ก่อน
เอบิซาวะ: แนวคิดที่ใช้งาน RF เป็นหลักเป็นแนวคิดที่คุณคิดเองหรือเป็นหลักการตั้งแต่ 20 ปีก่อน?
มาซุโยชิคิดขึ้นเอง ตอนที่ทำสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อ 20 ปีก่อน ยังไม่มีคำว่า RF
เอบิซาวะ: ประโยชน์ของการยึด RF เป็นหลักคืออะไร?
มาซุโยชิเพื่อเพิ่ม RF ต้องเพิ่มกำไรสุทธิและลด drawdown ซึ่งหมายความว่า EA ที่ดีคือมีกำไรสูงและ drawdown ต่ำ
เอบิซาวะ: เข้าใจแล้ว RF ช่วยให้ประเมิน EA ที่ดีได้ แต่มีข้อควรระวังเพิ่มเติมในการเลือก EA หรือไม่?
มาซุโยชิแนวโน้มล่าสุดมีการทดสอบย้อนหลัง 20 ปีขึ้นไป บางทีผมไม่ใช่ขอมูลระยะยาวแบบนี้ เพราะในสมัยก่อนเมื่อ 20 ปีก่อน ตลาด FX สำหรับนักลงทุนรายย่อยในญี่ปุ่นเริ่มเกิดขึ้น สเปรดในตอนนั้นกว้างมาก ปัจจุบันยุคนี้เปลี่ยนไป 0.5 pips จนถึงยุคปัจจุบัน ดังนั้นหากทดสอบย้อนหลังนานเกินไป EA อาจไม่สอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน
เอบิซาวะ: แล้วระยะเวลาทดสอบย้อนหลังเท่าไรที่เหมาะสม?
มาซุโยชิประมาณ 5 ปี หรือ 10 ปีอาจจะยาวไป ในอนาคตเมื่อมี AI เข้ามามากขึ้น ตลาดจะเปลี่ยนไป ดังนั้นต้องหาค่า EA ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
