ลองหาพอร์ตโฟลิโอที่ยอดเยี่ยมโดยใช้เฉพาะ EA『Emperor』ที่รองรับหลายคู่สกุลเงิน

รองรับ 27 คู่สกุลเงิน ด้วยจำนวนตำแหน่งคงค้างสูงสุด 10
ด้วยสิ่งนี้ สามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอต่างๆ ได้หลากหลาย

ประวัติฟอร์เวิร์ดประมาณ 4 เดือนซึ่งสั้น แต่มีอัตราชนะและจำนวนการเทรดสูงขึ้นทั้งคู่
最大ポジションが10もあるので損失が大きくなりがちですが、それでも最大ドローダウンは14％となっています。

【Emperor概要】

จุดเด่นก็คือจำนวนคู่สกุลเงินที่รองรับที่มีมาก
ด้วยเงินทุนในการดำเนินการและการตั้งค่าพารามิเตอร์ การใช้งานเพียงอย่างเดียวนี้ก็สามารถจัดทำพอร์ตโฟลิโอได้
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ค่าเริ่มต้นมีตำแหน่งสูงสุดถึง 10 ซึ่งค่อนข้างมาก ดังนั้นควรระวังเงินมัดจำที่ต้องใช้และการบริหารล็อต

【バックテスト分析】

เนื่องจากสามารถดำเนินการด้วยหลายคู่สกุลเงิน ครั้งนี้จะวิเคราะห์ Backtest โดยมุ่งเน้น USD/JPY และคู่สกุลเงินหลักอื่นๆ ทีละคู่เป็นระยะเวลา 10 ปี คงที่ 0.1 ล็อต และสเปรด 10ドル円運用2009.01.01‐2019.01.01กำไรสุทธิ 933,000 เยน (8,489 ดอลลาร์)สูงสุดดรอปดาวน์　-407,000 เยน（-3,709 ดอลลาร์）จำนวนการซื้อขายทั้งหมด 2,821 ครั้งอัตราชนะ 84.83％PF 1.21RF 2.28เงินมัดจำที่แนะนำสำหรับการซื้อขายที่ 0.1 ล็อตคงที่（4.5×10）+（40.7×2）=126.4（หมืนเยน）อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในกรณีนี้คือ7.3％คืออย่างที่คาดไว้ เนื่องจากมีตำแหน่งสูงสุดถึง 10 และดรอปดาวน์สูงสุดก็ใหญ่ขึ้น ทำให้ต้องใช้เงินมัดจำในการดำเนินการมากขึ้นจากการถือครองตำแหน่งสูงสุด 10 ตำแหน่งแม้ในระยะฟอร์เวิร์ดสั้นก่อนหน้านี้ หากไม่เปลี่ยนการตั้งค่า อาจจะเป็นการลดจำนวนล็อตลงเพื่อใช้งานด้านล่าง เราจะดู Backtest ของคู่สกุลเงินหลักๆ อย่างง่าย・ポートフォリオ分析จากผล Backtest ให้พิจารณาชุดพอร์ตโฟลิโอตาม PF (Profit Factor: กำไรรวม/ขาดทุนรวม) และ RF (Recovery Factor: กำไรสุทธิ/最大ดรอปดาวน์) เพื่อพิจารณาการรวมพอร์ตโฟลิโอเพื่อนอกจาก USD/JPY แล้ว คู่สกุลเงินครอสอื่นๆ ที่ใช้งานก็ให้ผลกำไรที่ดีครั้งนี้ จากผลลัพธ์นี้เป็นพื้นฐาน เพื่อกระจายความเสี่ยง เราจัดพอร์ตโฟลิโอด้วยคู่สกุลเงินที่แตกต่าง ได้แก่ EUR/JPY กับ GBP/USD และคู่ที่ PF/RF สูงคือ USD/JPY กับ GBP/JPY และ GBP/JPY กับ EUR/JPY・EURJPY และ GBPUSDการใช้งานแบบเดี่ยวก็ได้กำไรเยอะ EUR/JPY ที่มีดรอปดาวน์สูงก็ถูกชดเชยได้ดีด้วย GBPUSDเมื่อดูเป็นรายปี ปี 2011 และ 2014 ติดลบไปบ้าง แต่ผลลัพธ์ใน 4 ปีล่าสุดเป็นบวก・USD/JPY และ GBP/JPYคู่นี้เป็นการแมตช์สกุลเงินชำระที่สอดคล้องกัน กำไรโดยรวมค่อนข้างสรุปเป็นหนึ่งหากดูรายได้ตามปี ปี 2014 มีขาดทุนอย่างมาก・GBPJPY และ EURJPYในการทดสอบย้อนหลังครั้งนี้ เป็นชุดที่มีผลการดำเนินการดีที่สุดและได้กำไรสูงสุดเพิ่มเติม สิ่งที่ควรสังเกตคือดรอปดาวน์สูงสุดยังต่ำลงอย่างมากเมื่อเทียบกับชุดอื่น สาเหตุอาจเป็น RF ของคู่สกุลเงินที่รวมไว้มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี (แต่ละคู่ 4.69 และ 5.4)รายปี ทุกปีมีผลกำไรสุทธิเป็นบวกหากต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีตำแหน่งคงค้างสูงสุดหลาย EA และลดดรอปดาวน์สูงสุดโดย RF เป็นเกณฑ์ อาจใกล้เคียงคำตอบที่ดีที่สุดครั้งนี้เราได้จัด 9 คู่สกุลเงินด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นเท่านั้น แต่การบริหารล็อตและจำนวนตำแหน่งที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อผลลัพธ์Emperor

ドル円運用

2009.01.01‐2019.01.01
กำไรสุทธิ 933,000 เยน (8,489 ดอลลาร์)
สูงสุดดรอปดาวน์　-407,000 เยน（-3,709 ดอลลาร์）
จำนวนการซื้อขายทั้งหมด 2,821 ครั้ง
อัตราชนะ 84.83％
PF 1.21
RF 2.28　

เงินมัดจำที่แนะนำสำหรับการซื้อขายที่ 0.1 ล็อตคงที่

（4.5×10）+（40.7×2）=126.4（หมืนเยน）

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในกรณีนี้คือ7.3％คือ
อย่างที่คาดไว้ เนื่องจากมีตำแหน่งสูงสุดถึง 10 และดรอปดาวน์สูงสุดก็ใหญ่ขึ้น ทำให้ต้องใช้เงินมัดจำในการดำเนินการมากขึ้น
จากการถือครองตำแหน่งสูงสุด 10 ตำแหน่งแม้ในระยะฟอร์เวิร์ดสั้นก่อนหน้านี้ หากไม่เปลี่ยนการตั้งค่า อาจจะเป็นการลดจำนวนล็อตลงเพื่อใช้งาน

ด้านล่าง เราจะดู Backtest ของคู่สกุลเงินหลักๆ อย่างง่าย






・ポートフォリオ分析

จากผล Backtest ให้พิจารณาชุดพอร์ตโฟลิโอตาม PF (Profit Factor: กำไรรวม/ขาดทุนรวม) และ RF (Recovery Factor: กำไรสุทธิ/最大ดรอปดาวน์) เพื่อพิจารณาการรวมพอร์ตโฟลิโอเพื่อ

นอกจาก USD/JPY แล้ว คู่สกุลเงินครอสอื่นๆ ที่ใช้งานก็ให้ผลกำไรที่ดี

ครั้งนี้ จากผลลัพธ์นี้เป็นพื้นฐาน เพื่อกระจายความเสี่ยง เราจัดพอร์ตโฟลิโอด้วยคู่สกุลเงินที่แตกต่าง ได้แก่ EUR/JPY กับ GBP/USD และคู่ที่ PF/RF สูงคือ USD/JPY กับ GBP/JPY และ GBP/JPY กับ EUR/JPY・EURJPY และ GBPUSDการใช้งานแบบเดี่ยวก็ได้กำไรเยอะ EUR/JPY ที่มีดรอปดาวน์สูงก็ถูกชดเชยได้ดีด้วย GBPUSDเมื่อดูเป็นรายปี ปี 2011 และ 2014 ติดลบไปบ้าง แต่ผลลัพธ์ใน 4 ปีล่าสุดเป็นบวก・USD/JPY และ GBP/JPYคู่นี้เป็นการแมตช์สกุลเงินชำระที่สอดคล้องกัน กำไรโดยรวมค่อนข้างสรุปเป็นหนึ่งหากดูรายได้ตามปี ปี 2014 มีขาดทุนอย่างมาก・GBPJPY และ EURJPYในการทดสอบย้อนหลังครั้งนี้ เป็นชุดที่มีผลการดำเนินการดีที่สุดและได้กำไรสูงสุดเพิ่มเติม สิ่งที่ควรสังเกตคือดรอปดาวน์สูงสุดยังต่ำลงอย่างมากเมื่อเทียบกับชุดอื่น สาเหตุอาจเป็น RF ของคู่สกุลเงินที่รวมไว้มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี (แต่ละคู่ 4.69 และ 5.4)รายปี ทุกปีมีผลกำไรสุทธิเป็นบวกหากต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีตำแหน่งคงค้างสูงสุดหลาย EA และลดดรอปดาวน์สูงสุดโดย RF เป็นเกณฑ์ อาจใกล้เคียงคำตอบที่ดีที่สุดครั้งนี้เราได้จัด 9 คู่สกุลเงินด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นเท่านั้น แต่การบริหารล็อตและจำนวนตำแหน่งที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อผลลัพธ์Emperor

・EURJPY และ GBPUSD

การใช้งานแบบเดี่ยวก็ได้กำไรเยอะ EUR/JPY ที่มีดรอปดาวน์สูงก็ถูกชดเชยได้ดีด้วย GBPUSD


เมื่อดูเป็นรายปี ปี 2011 และ 2014 ติดลบไปบ้าง แต่ผลลัพธ์ใน 4 ปีล่าสุดเป็นบวก

・USD/JPY และ GBP/JPY

คู่นี้เป็นการแมตช์สกุลเงินชำระที่สอดคล้องกัน กำไรโดยรวมค่อนข้างสรุปเป็นหนึ่ง

หากดูรายได้ตามปี ปี 2014 มีขาดทุนอย่างมาก

・GBPJPY และ EURJPY

ในการทดสอบย้อนหลังครั้งนี้ เป็นชุดที่มีผลการดำเนินการดีที่สุดและได้กำไรสูงสุด
เพิ่มเติม สิ่งที่ควรสังเกตคือดรอปดาวน์สูงสุดยังต่ำลงอย่างมากเมื่อเทียบกับชุดอื่น สาเหตุอาจเป็น RF ของคู่สกุลเงินที่รวมไว้มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี (แต่ละคู่ 4.69 และ 5.4)

รายปี ทุกปีมีผลกำไรสุทธิเป็นบวก


หากต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีตำแหน่งคงค้างสูงสุดหลาย EA และลดดรอปดาวน์สูงสุดโดย RF เป็นเกณฑ์ อาจใกล้เคียงคำตอบที่ดีที่สุด
ครั้งนี้เราได้จัด 9 คู่สกุลเงินด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นเท่านั้น แต่การบริหารล็อตและจำนวนตำแหน่งที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อผลลัพธ์

Emperor