ทดสอบย้อนหลังด้วยการเคลื่อนไหวราคาที่สุ่มสี่สุ่มห้า 8,800 วิธี พบ Sharpe ratio 1.27

เช้าวันเสาร์ สวัสดีครับ/ค่ะ

วันนี้ เป็นเรื่องที่คนทำ EA ต้องเผชิญอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เกี่ยวกับการสร้างผลงานที่มากเกินไป

ในการวิจัยของเบลีย์และทีมทั้งสี่คน (2017) มีการทดลองเช่นนี้

เหมือนกับการทอยลูกเต๋า สร้างการเคลื่อนไหวของราคาที่สุ่มเดา โดยประมาณครบรอบ 4 ปี จำนวน 1,000 วัน ไม่มีระบบที่มีความหมายใดๆ ทั้งสิ้น

จากนั้น จะนำการตั้งค่า 4 อย่างมาผสมกัน เพื่อกำหนดกติกาการซื้อขายจำนวน 8,800 แบบ