จนถึงกี่ครั้งที่การแพ้ต่อเนื่องของ EA ถือเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ ก่อนที่ฉันจะลงมือ กำหนดเส้นและวิธีการตัดสินใจนั้น [ตอนที่ 1 ของบทความชุด "ห้องทดลองพิสูจน์คุณศักดิ์สิทธิ์ของ FX"]

FXสเป杯วิจัยของสถาบันผู้ค้นหาเป็นผู้อำนวยการอายุ 50 ปี เป็นวิศวกรระบบที่ดูแลวิธีการซื้อขายอัตโนมัติที่ดูเหมือน “น่าจะชนะ” และบันทึกการตรวจสอบผ่านข้อมูลในอดีตรายงานไว้

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะเริ่มซีรีส์ “ FXสเป杯วิจัยของสถาบันคำมั่นสัญญา” ผมจะตรวจสอบ 100 กฎการซื้อขายที่เป็นไปได้สำหรับ EA (โปรแกรมที่ทำการซื้อขาย FX อัตโนมัติ) โดยดูการเคลื่อนไหวของ USDJPY ในอดีต ก่อนที่จะทำการตัดสินว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่ ผมได้กำหนดเส้นที่แยกออกระหว่างผ่านกับไม่ผ่านไว้ในเอกสาร และตัดสินใจว่าไม่จะแก้ไขภายหลัง ในซีรีส์นี้ ผมจะอธิบายสัญลักษณ์นั้นทีละข้อ 8 ครั้ง

การเคลื่อนไหวที่ใช้งานคือกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงของ USDJPY (สรุปการเคลื่อนไหวทุกชั่วโมงเป็นแท่งหนึ่ง)

ข้อแรกคือเส้นของการแพ้ต่อเนื่อง

ตัวเลขบทความนี้:16 ครั้ง・1%・1000 ครั้ง・จากบนลงล่าง 5% และในแผนซีรีส์มีค่า 25%・4%・2 เท่า ไม่ใช่เส้นที่ผมตัดสินจากผลลัพธ์ แผนภาพที่ 2 และตารางที่ 1 เป็นตัวอย่างการคำนวณเพื่ออธิบาย ผลการตรวจสอบของผมจะไม่ปรากฏในบทความนี้

ข้อสรุป

1. เส้นของผมคือ “แพ้ต่อเนื่องสูงสุดที่คาดการณ์ไว้ถึง 16 ครั้ง”การแพ้ต่อเนื่องสูงสุดที่คาดการณ์ไว้คือค่าที่สูงสุดระหว่างการแพ้ต่อเนื่องที่ยาวที่สุดจริงๆ และการแพ้ต่อเนื่องหากสลับลำดับการทำธุรกรรม 1000 ครั้ง ค่า 5% จากด้านบน ค่าใหญ่กว่ากัน จะถือว่าเป็นเส้นเดียวกัน แปลว่านับเฉพาะการทำธุรกรรมที่มีผลขาดทุนเท่ากับหรือต่ำกว่า 0 เยน
2. เส้นนี้ 16 ครั้งเป็นเส้นที่ร่วมกับเงื่อนไข “ในหนึ่งการทำธุรกรรม จะให้มูลค่าการขาดทุนเป็น 1% ของยอดคงเหลือ”เส้นที่ผมตั้งให้กับตัวเองไม่ใช่เส้นสำหรับ EA ของคุณ หากอัตราการขาดทุนต่อหนึ่งครั้งต่างกัน แม้จะมีการแพ้ต่อเนื่อง 16 ครั้งเหมือนเดิม การลดลงของทุนจะต่างกัน
3. 16 ครั้งถูกกำหนดไว้จากการเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยไม่มีกำไรเสียหายก่อนดูผลเพื่อป้องกันไม่ให้วิธีที่ไม่มีความสามารถผ่านทั้งเจ็ดด่านที่ตั้งไว้ (เกณฑ์คัดเลือกสำหรับการคัดกรองข้อเสนอ) โดยบังเอิญผ่านทั้งหมด

วิธีนับการแพ้ต่อเนื่อง

การแพ้ต่อเนื่องหมายถึงการแพ้ในการทำธุรกรรมที่ต่อเนื่องกัน

สำหรับวิธีนับของผม ผมถือว่าการทำธุรกรรมที่ขาดทุนมีค่าเท่ากับ 0 เยนหรือต่ำกว่าเป็น “แพ้” ทั้งที่ 0 เยนพอดีถือว่าแพ้ด้วย เนื่องจากหลังหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแล้วหากเหลือ 0 เยน แสดงว่าไม่เพิ่มทุน

ด้วยวิธีนับนี้ ระยะเวลาการแพ้ต่อเนื่องที่ยาวที่สุดจริงๆ ในชุดเรียงลำดับการทำธุรกรรม คือ “การแพ้ต่อเนื่องสูงสุดจริง”

รูปที่ ①〜⑤ คือวิธีการวัด และ⑥ คือเส้นของผม

ทำไมถึงสลับลำดับ

ลำดับการทำธุรกรรมที่ตรวจสอบด้วยข้อมูลในอดีตเป็นเพียงหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญ แม้จำนวนชนะและแพ้จะเท่ากัน หากลำดับต่างกัน ความยาวของการแพ้ต่อเนื่องก็จะต่างกัน

ดังนั้นจะให้เนื้อหาการทำธุรกรรมเหมือนเดิม แต่สลับลำดับ 1000 ครั้ง ทุกครั้งที่สลับนับการแพ้ต่อเนื่องที่ยาวที่สุด 1000 ชิ้นถูกจัดเรียงจากยาวไปหาสั้น จะนำค่าที่อยู่ใน 5% บนสุด คือ 50 อันดับแรกทางด้านยาว

ดูตัวอย่างการคำนวณ ในการทำธุรกรรม 200 ครั้ง มีชนะ 80 ครั้ง แพ้ 120 ครั้ง เป็นการจำลอง

เงื่อนไข: การจำลองการชนะ 80 ครั้ง แพ้ 120 ครั้ง การสลับ 1000 ครั้ง เป็นตัวอย่างสำหรับอธิบาย ไม่ใช่ผลลัพธ์จริง

ในการเรียงจริง การแพ้ต่อเนื่องที่ยาวที่สุดคือ 6 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อสลับลำดับ การแพ้ต่อเนื่องที่ยาวกว่ากว่า 6 ครั้งเกิดขึ้นใน 927 จาก 1000 ครั้ง ค่าอยู่บน 5% บนสุดคือ 13 ครั้ง

ดังนั้น การคาดการณ์ว่าแพ้ต่อเนื่องสูงสุดของการทำธุรกรรมนี้คือ 13 ครั้ง ไม่ใช่ 6 ครั้ง หากดูเพียง 6 ครั้งเท่านั้น อาจเข้าใจผิดคิดว่าเส้นนี้ทำงานได้ดีเมื่อการแพ้กระจายออกไป

13 ครั้งอยู่ต่ำกว่า 16 ครั้ง ดังนั้นการทำธุรกรรมนี้ผ่านด่านการแพ้ต่อเนื่องได้ แต่เรื่องนี้เป็นเพียงหนึ่งในเจ็ดด่าน

16 ครั้งคือเส้นที่คู่กับ 1% ต่อครั้ง

การดึงค่า 16 ครั้งออกมาเพียงอย่างเดียวไม่มีความหมาย เพราะความหนักเบาของการแพ้ต่อเนื่อง 16 ครั้งจะเปลี่ยนไปตามสัดส่วนการขาดทุนต่อหนึ่งครั้ง

ข้อเสนอของผมคือในการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง การขาดทุนถึงจุดที่ยืนยันในยอดคงเหลือเท่ากับ 1% ของยอดคงเหลือ และการขาดทุนนี้คือการสิ้นสุดการทำธุรกรรม

ในตัวอย่างคำนวณเมื่อเริ่มต้นด้วย 1 ล้านเยน แล้วแพ้ติดต่อกัน 16 ครั้ง มีผลลัพธ์ยอดคงเหลือแตกต่างกัน

เงื่อนไข: เงินทุนเริ่มต้น 1,000,000 เยน ในแต่ละครั้งที่แพ้ จะหดค่าคงเหลือตามอัตราที่กำหนด การปัดเศษส่วนของปริมาณการซื้อขาย การหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และการปันราคาก่อนวันทำธุรกรรมถัดไปที่อาจทำให้ขาดทุนมากกว่าเท่ากับขาดทุนการขนาน คือตัวอย่างสำหรับอธิบาย

หาก 1% ต่อครั้ง ยอดคงเหลือหลังจาก 16 การแพ้จะอยู่ที่ 851,458 เยน ลดลงประมาณ 15% หากแพ้ 2% ต่อครั้ง จะลดลงประมาณ 28% และถ้า 3% ต่อครั้ง จะลดลงประมาณ 39%

ดังนั้น 16 ครั้งของผมคือเส้นที่ผมกำหนดตามเงื่อนไขของข้อเสนอเส้นของ EA ของคุณไม่ใช่อัตราการขาดทุนต่อครั้งก็เหมือนกันไม่ได้ว่า EA แต่ละตัวแตกต่างกัน บทความนี้จะไม่กำหนดเส้นสำหรับ EA ของคุณ

วิธีการกำหนด 16 ครั้ง

สิ่งที่ผมอยากหลีกเลี่ยงมากที่สุดเมื่อกำหนดเส้นคือการเปลี่ยนเส้นหลังเห็นผล หากค่าคัดกรองที่ชนะเป็น 17 การแพ้ต่อเนื่อง ผมอาจคิดว่า “อาจจะดีที่ 17 ครั้ง”

ดังนั้น 16 ครั้งจึงถูกกำหนดล่วงหน้าโดยใช้ 100 กฎของผมใน USDJPY โดยยังไม่เคยเคลื่อนไหว

สิ่งที่ใช้คือการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่รู้ว่าไม่มีโอกาสชนะ แล้วหากใช้อย่างต่อไปกับวิธีที่ไม่มีโอกาสชนะ ผมอาจผ่านเจ็ดด่าน (เกณฑ์คัดกรอง) ทั้งหมด มันเป็นเรื่องบังเอิญ

เมื่อแยกแยะผ่านไป 100 ครั้ง เราได้รวมเส้นทั้ง 7 เส้นที่รวมการแพ้ต่อเนื่อง 16 ครั้งไว้ และอยู่ในรูปแบบที่แน่นอน

ค่าคงที่ที่วัดจะไม่ถูกเขียนในบทความนี้ ผมจะเขียนเฉพาะค่าเส้นที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

พอดี 16 ครั้งเป็นผ่าน ส่วน 17 ครั้งเป็นไม่ผ่าน หากไม่กำหนดเส้นโดยล่วงหน้า จะเกิดการสับสนในช่วงเวลาที่พอดี

ก่อนที่จะเปรียบเทียบตัวเลขการแพ้ต่อเนื่อง ให้ทำการเรียบเรียงสามอย่าง

จำนวนการแพ้ต่อเนื่องไม่สามารถเปรียบเทียบได้ถ้าคอนดิชันไม่เหมือนกัน เมื่อผมเขียนเส้นของตัวเอง ผมจะระบุเงื่อนไขสามข้อเสมอ

1. ในการแพ้หนึ่งครั้ง จะสูญเสียกี่% ของทุน:1% กับ 3% มีผลต่างกันแม้จำนวนการแพ้จะเท่ากัน
2. อะไรที่ถือว่าแพ้:การทำธุรกรรมที่มูลค่า 0 เยนถูกนับเป็นแพ้หรือไม่
3. เป็นลำดับจริงหรือแค่สลับลำดับแล้วดู:ลำดับจริงเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

เมื่อเห็นตัวเลขการแพ้ต่อเนื่องในที่ไหนก็ตาม ถ้าสามข้อนี้ยังไม่ชัด ผมก็จะไม่อ่านตัวเลขนั้นด้วยมาตรวัดเดียวกับ 16 ครั้งของผม

สิ่งที่จะทำในซีรีส์นี้

ซีรีส์เรื่อง “FXสเป杯วิจัยของสถาบันคำมั่นสัญญา” มีทั้งหมด 8 ตอน ทุกตอนเป็นข้อผูกพันที่ผมกำหนดไว้ก่อนดูผลการทดสอบเพื่อให้ตนเองได้ข้อยืนยัน

1. แพ้ต่อเนื่องไกลสุดที่คาดการณ์ไว้คือกี่ครั้ง (ครั้งนี้)
2. เหตุผลที่ต้องเขียนเส้นหยุดก่อนเปลี่ยนแปลง
3. เหตุผลที่ต้องคัดกรองข้อเสนอที่มีปีที่แพ้หนึ่งครั้ง
4. เหตุผลที่หากการผ่านได้ 0 บรรทัดจะไม่ขาย
5. เหตุผลที่ขอบเขตความเสียหายสูงสุดเป็น 25%
6. เหตุผลที่ขาดทุนเมื่อเปิดสัปดาห์ใหม่หากราคพุ่งขึ้นไป 4%
7. เหตุผลที่ดูว่าไม่พังแม้เพิ่มต้นทุนการทำธุรกรรมเป็นสองเท่า
8. เหตุผลที่ผูกมัดล่วงหน้ากลัวจะปรับเปลี่ยนทีหลัง

ถัดไปคือเหตุผลในการเขียนเส้นที่หยุด EA ก่อนที่จะแปรผัน

สุดท้าย

ในตัวอย่างการคำนวณวันนี้ การแพ้ต่อเนื่อง 6 ครั้งจริงใน 200 ครั้งที่เรียงตามจริง แต่เมื่อสลับลำดับ จะพบการแพ้ต่อเนื่องสูงสุดบนสุด 13 ครั้งใน 5% ของบนสุด และแม้แต่การแพ้ 16 ครั้งเดียวกัน หากอัตราการขาดทุนต่อครั้งเป็น 1% จะลดลงประมาณ 15% และถ้าเป็น 3% จะลดลงประมาณ 39%

ภาพและตารางในบทความนี้สร้างด้วย AI และตัวเลขในการคำนวณถูกตรวจสอบด้วยโปรแกรม

ผมไม่ได้สัญญาว่าจะมีวิธีที่รับประกันว่าได้กำไรเสมอ แต่ผมยังเชื่อว่าสมบัติ (ศักดิ์สิทธิ์) มีอยู่และกำลังค้นหา สมบัติที่ผมหมายถึงคือกฎการซื้อขายที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะรวมต้นทุนการทำธุรกรรมหรือช่วงเวลาที่ยังไม่เห็น

หากเราอ่านตัวเลขการแพ้ต่อเนื่องพร้อมกับอัตราการขาดทุนต่อครั้งและลำดับการสลับกัน จะทำให้เราไม่เชื่อมั่นในวิธีที่ “แพ้เพียงเพราะการแพ้ลดลงลงในช่วงเวลา” ได้อย่างสะอาด และยิ่งกำจัดของปลอมออกไปได้มากเท่าไร ก็ยิ่งเข้าใกล้สมบัติของการค้าขายมากขึ้น

สรุปคำศัพท์

• EA: โปรแกรมที่ทำการซื้อขาย FX อัตโนมัติ
• ข้อเสนอ: กฎการซื้อขายที่ผมกำลังตรวจสอบ มี 100 รายการ
• ด่าน: เกณฑ์สำหรับคัดกรองข้อเสนอ อย่างน้อยหนึ่งข้อไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน
• การแพ้: การทำธุรกรรมที่แพ้ต่อเนื่อง ผมถือว่าการทำธุรกรรมที่ขาดทุนเป็น 0 เยนหรือต่ำกว่าเป็นแพ้
• การแพ้สูงสุดจริง: จำนวนครั้งที่แพ้อย่างยาวนานจริงในลำดับการทำธุรกรรม
• การแพ้สูงสุดที่คาดการณ์ไว้: ค่าที่ใหญ่ที่สุดของการแพ้ต่อเนื่องสูงสุดจริงและการสลับลำดับ 1000 ครั้งในช่วง 5% บนสุด
• การขาดทุน: เมื่อถึงจุดที่ขาดทุนกำหนดไว้ เราจะหยุดทำธุรกรรม
• ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซื้อขาย เช่น สเปรดและค่าธรรมเนียม
• กรอบ 1 ชั่วโมง: การเคลื่อนไหวในแต่ละชั่วโมง
• MT5: ซอฟต์แวร์ที่ใช้ซื้อขาย FX EA ทำงานบนมัน

※บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลข 16 ครั้ง・1%・1000 ครั้ง・บนสุด 5%・25%・4%・2 เท่า เป็นเส้นที่ผมกำหนดก่อนดูผล และแผนภาพที่ 2 กับตารางที่ 1 เป็นตัวอย่างการคำนวณเพื่ออธิบาย