PF11.37・最大DD 0.10%！8,415万ティックの過酷な相場をねじ伏せた「4部作クオンツ・システム」解体新書
“ในการทดสอบหลังบ้านดูเรียบร้อยขึ้นอย่างน่ายินดี แต่พอเริ่มใช้งานจริง Fund ก็ถูกลดลงทันที……”
เหตุผลที่หลายเทรดเดอร์ประสบเหตุการณ์น่าเจ็บใจนี้ไม่ใช่เพราะฝีมือของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างกะทันหัน แต่มีเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เกิดความผิดพลาด คือสภาพแวดล้อมสมมุติที่นุ่มนวลเกินไปของ “Fixed spread” หรือการละเลยค่าธรรมเนียม swap。
ในความเป็นจริง ในขณะที่ tester คำนวณด้วย “固定 1.5 pips” อยู่ตลอดเวลา ในช่วงเวลากลางคืน-เช้าของตลาดจริง (00:00–01:00) สเปรดจะขยายออกไปกว่า 5 pips ถึง 20 pips อย่างรุนแรงขึ้น。ยิ่งไปกว่านั้นหากหักค่า ECN ที่ใช้ราคาระหว่างทาง 0.6 pips และการ negative swap ข้ามวัน จะทำให้ลอจิกที่ดูเหมือนชนะทุกวันบน tester กลายเป็นความจริงที่แม้แต่กระสันจริงๆ ก็เหลือกระสุนเพียง 2 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น。
ในวิดีโอคำอธิบายที่เผยแพร่ครั้งนี้ เราใช้ข้อมูลดอลลาร์เยนจริง (ประมาณ 2.7 ปีล่าสุด) เพื่อทำการทดสอบที่น่าตกใจว่า anomaly ที่แสดงบน tester เป็น “114 เหรียญศักดิ์สิทธิ์” จะถูกหักล้างด้วยต้นทุนจริง (ค่าธรรมเนียม 0.6p + สเปรด/ swap ที่วัดได้) 100% อย่างสมบูรณ์。
? ไฮไลต์วิดีโอ: เหตุการณ์ที่ “ศักดิ์สิทธิ์ 114 เหรียญ” ถูกลดลงเหลือเพียง 1 เหรียญ
ในวิดีโอ จะเห็นว่าเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจริงจากเว็บเบราว์เซอร์ “3_TEP_FX_Analyzer” แล้วเกิดการประมวลผลบนข้อมูลจริง113 เหรียญศักดิ์สิทธิ์ถูกพิสูจน์ว่าแพ้ต้นทุนและล้มลงทันที หลังรอดชีวิตเป็นเพียง 1 เหรียญเท่านั้น คือ “ anomaly ชั้นสูงจริง (อัตราชนะ 92.2%, PF ประมาณ 11.81, RF ประมาณ 25.17)” ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปิดเผยอย่างจริงจัง。
การกำจัด “ศักดิ์สิทธิ์ที่ดูไม่จริง” และการจับภาพ/ดำเนินการอัตโนมัติของ anomaly แท้จริงในระดับมิลลิวินาที ถูกพัฒนาขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมของผู้ลงทุนสถาบัน คือ “TEP Suite 4-part Ecosystem” ที่เป็นโมเดล。
- 【探索】1_TEP_FX_Scanner：สแกนผ่านทุกพื้นที่ตลาดภายในสัปดาห์ด้วยห้โหมด。
- 【監査】2_TEP_FX_Auditor：สุ่มสเปรดที่ขยายอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง และ swap/ slippage。
- 【解析】3_TEP_FX_Analyzer：หักล้างต้นทุนจริงทั้งหมดและคัดเลือก Top10 ด้วยวิธี “ squeezes”。
- 【執行】4_TEP_FX_Executor：แปะบนชาร์ตหนึ่งหน้าแล้วดำเนินการอัตโนมัติพร้อมกันสูงสุด 10 ช่อง。
? แม้จะมี Realistic 84.15 ล้านรายการก็ยังไม่ขยับเลย ด้วยประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ
การทดสอบจริงโดยใช้ประวัติจริงของ Titan FX ที่ 100% (จำนวนแท่ง 991,850 / จำนวน tick 3,928,108, ประมาณ 2 ปี 9 เดือน) บันทึกข้อมูลไม่ธรรมดาเหล่านี้：
- Profit Factor (PF)：11.37（อัตรากำไรที่สูงมาก）
- อัตราการชนะรวม：78.83%（274 ครั้ง ชนะ 216 แพ้ 58）
- 最大Drawdown：เงินทุนสูงสุด DD 0.10%（ยอดคงเหลือสูงสุด DD 0.01% / แทบไม่มีรอยขีดข่วน）
- Recovery Factor (RF)：16.06（ความสามารถในการเรียกคืนทุนที่เหนือชั้น）
- ชัยชนะรวด/แพ้รวดสูงสุด：20 นัดชนะรวด / แพ้สูงสุดเพียง 3 ครั้ง
ด้วยการปรับเป้าหมายกำไรและการตั้งจุดหยุดการขาดทุนเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการ overfitting แบบข้อมูลย้อนหลังกำหนดเวลาเท่านั้น ที่ทำให้กราฟทรงเส้นตรงนี้เกิดขึ้นเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า ความผิดปกติของตลาดที่มองเห็นด้วยสายตาเป็นจริงทางกายภาพ。นอกจากนี้ กลไกลนี้ยังทำงานได้ในตลาด Binary Options ที่สภาพแวดล้อมสเปรดเป็น 0 โดยมีอัตราชนะ 80%–83.9%。
ยุคที่ใครๆ ก็เชื่อพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือทดสอบย้อนหลังที่ดูดีเป็นโมฆะไปแล้ว。 ขอเชิญชมวิดีโอเพื่อสำรวจต้นทุนการคำนวณจริงที่ลดลงและพลังของระบบเศรษฐกิจ 4 ส่วนที่ไม่พังทลาย！