การสร้างตรรกะ ⭐︎ ฉบับเริ่มต้น

「อยากสร้างตรรกะด้วยตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดี」

ครั้งนี้ สำหรับผู้ที่เป็นแบบนั้น ผมจะเขียนวิธีการสร้างตรรกะในแบบของผมไว้

สิ่งที่ผมคิดว่าง่ายคือ ก่อนเริ่มให้กำหนดจุดเริ่มต้นการเข้าเทรดก่อน แล้วค่อยใส่เงื่อนไขที่จำเป็นลงไป

เหตุผลนั้นก็เรียบง่าย หากใส่เงื่อนไขมากตั้งแต่แรก จะไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี จนยากที่จะติดตาม

เริ่มจากเงื่อนไขหนึ่งข้อ ลองดูผลลับ แล้วหาสถานการณ์ที่ยากต่อการทำกำไร จากนั้นคิดเงื่อนไขเพื่อหลีกเลี่ยนสถานการณ์นั้น

ถ้าเรียงลำดับแบบนี้ จะสามารถสร้างตรรกะไปทีละข้อได้

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่คำตอบเดียวที่ถูกต้อง ในครึ่งหลังจะมีการสัมผัสแนวคิดอื่นด้วย

อะไรคือ Trigger และ Filter?

คำอธิบายอาจดูยากหน่อย แต่หน้าที่นั้นเรียบง่าย

Trigger คือจุดเริ่มว่า “เข้ามาในจุดนี้”
Filter คือเงื่อนไขที่ว่า “แต่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ละเว้นไว้”

ตัวอย่าง หากราคาต触 touches ด้านล่างของ Bollinger Band จะซื้อ

“触下ด้านล่างแล้วซื้อ” คือ Trigger

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่แนวโน้มลงแรง อาจซื้อแล้วราคาก็ยังลงต่อไปได้

ดังนั้น จึงเพิ่มเงื่อนไขว่า “หากแนวโน้มลงแรง ไม่ซื้อ” ซึ่งคือ Filter

นั่นคือ Trigger ที่สร้างจุดเข้า และ Filter ที่เลือกจุดเข้า

เพิ่มเติม MA ไม่ได้ถูกกำหนดว่าเป็น Filter หรือ Trigger อย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้งานในวิธีเดียวกัน

เริ่มจาก Trigger อย่างเดียวก่อน

ถ้าผมจะลอง ก็คิดให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

“ถ้触 Bollinger Band จะเข้าเทรด”
“เมื่อ MA ตัดกันจะเข้าเทรด”

เริ่มจากเลือกเงื่อนไขที่น่าสนใจเพียงหนึ่งข้อ

แล้วตัดสินใจเงื่อนไขการทำกำไรและการจำกัดขาดทุน และเริ่มทดสอบ

ในขั้นตอนนี้ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขให้มากเกินไป สิ่งที่ต้องการรู้คือลักษณะการเข้าเทรดนั้นมีลักษณะอะไรบ้าง

ภาพรวมมีกำไรหรือไม่ บทบาทที่ทำให้แพ้เกิดขึ้นที่สถานการณ์ไหน กำไรและขาดทุนมีการกระจายไม่เฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งหรือไม่

ผลลัพธ์แรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของตรรกะในภายหลัง

สิ่งที่ต้องระวังคือ การเข้าเทรดเพียงวิธีเดียวไม่ใช่เด่นชัดจะทำให้ผลการเทรดดีขึ้น

มีแม้แต่ในจุดเข้าเดียวกัน หากตำแหน่งทำกำไรและขาดทุนเปลี่ยนตำแหน่ง ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนด้วย ค่าสเปรดและค่าธรรมเนียมก็มีผล

ดังนั้น ต้องตรวจให้ชัดว่าเงื่อนไขการเข้าเทรดดีไม่ดี รวมถึงกติกาการปิดกำไรและต้นทุนการทำธุรกรรม

หากทราบแนวทางขาดทุนแล้ว ก็ให้คิด Filter ต่อไป

เมื่อทำการทดสอบแล้ว สมมุติว่า พบลักษณะเช่นนี้

“ในช่วงราคาแนวเดลราลงราบ แต่ในช่วงมีการลงแรงซื้อทำให้ขาดทุนมาก”

ถ้าเช่นนั้น ต่อไปคือ หาวิธีหลีกเลี่ยงการซื้อในช่วงลงแรง

ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ลอง Filter เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น

สิ่งที่สำคัญคือ ค้นหาจุดอ่อนก่อน แล้วคิดเงื่อนไขที่เหมาะกับจุดอ่อนนั้น

「อาจเพิ่ม MA ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง」
「หาก RSI ก็อาจช่วยให้ดีขึ้น」

ความคิดเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรลอง แต่เมื่อเพิ่มเงื่อนไขแล้วควรตรวจสอบด้วยตัวเลขจริง

ก่อนและหลังใส่ Filter สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไร

เพื่อยืนยันสิ่งนั้น จะดีกว่าไม่เพิ่มหลายเงื่อนไขพร้อมกัน แล้วลองทีละข้อ

นอกจากนี้ หากปรับเปลี่ยนกำไรขาดทุนระหว่างการเปรียบเทียบ อาจทำให้ไม่เห็นว่าอะไรมีประสิทธิภาพ ดังนั้นก่อนอื่นให้สอดคล้องกติกการปิดกำไร

ชนะมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จ?

การเพิ่ม Filter แล้วทำให้ชนะสูงขึ้น มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหม

อย่างไรก็ดี ไม่สามารถตัดสินด้วยชนะอย่างเดียว

แม้จะลดการขาดทุน แต่ก็อาจลดโอกาสทำกำไรเช่นกัน

ดังนั้น เราจะดูตัวเลขต่อไปนี้พร้อมกันด้วย

• กำไรขาดทุน：สุดท้ายกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่
• PF：กำไรรวมมากกว่าขาดทุนกี่เท่า
• 最大 Drawdown：เงินทุนลดลงเท่าไรในระหว่างการเทรด
• จำนวนเทรด：มีเทรดพอที่จะตัดสินใจได้หรือไม่

จำนวนที่ให้ความสำคัญขึ้นกับการบริหารที่หวังไว้

ต้องการขยายกำไร หรืออยากลดการล่มของทุน แล้วดูว่าเป็นการปรับปรุงที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่

อย่าให้การเพิ่ม Filter เป็นเป้าหมายหลัก

นี่เป็นจุดที่ควรระวังไว้

มีวิธีคิดจากสถานการณ์ตลาดที่ต้องการเข้าเทรด

จนถึงตอนนี้ ผมเขียนวิธีเริ่มจาก Trigger

แต่มีวิธีหนึ่งที่คุณสามารถตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับ “อยากให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบไหน”

ยกตัวอย่าง หากต้องการ “ซื้อเมื่อแนวขึ้นยกลง”

ในกรณีนั้น ก่อนอื่นให้เลือกเงื่อนไขที่บ่งบอกแนวโน้มขาขึ้น แล้วกำหนดจังหวะการซื้อภายในนั้น นั่นคือการสร้างโดยด้าน Filter

คิดว่าทางนี้เป็นวิธีคิดที่สมเหตุสมผล

ถ้าคุณต้องการเคลื่อนไหวนั้นอยู่แล้ว วิธีนี้อาจทำให้คุณเข้าใจมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน หากยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากอะไร แนะนำลองทดสอบเพียง Trigger หนึ่งข้อก่อน เพื่อให้คุณพบสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไป

“การเข้าแบบนี้แข็งแกร่งเมื่อใดบ้าง?”
“การแพ้แบบนี้สามารถลดด้วยเงื่อนไขอะไรได้บ้างหรือไม่？”

เมื่อดูผลลัพธ์ก็จะคิดต่อไปถึงการเดินหน้าต่อไป

เมื่อพบการตั้งค่าที่ดีแล้ว ทดลองกับช่วงเวลาอื่นด้วย

การปรับเงื่อนไขอาจทำให้ผลในอดีตดีขึ้นได้

ดังนั้นจึงอยากให้ตรวจสอบต่อไป ทั้งในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งค่า เพื่อดูว่าเป็นไปได้หรือไม่

เมื่อดูผลของช่วงเวลาเดียวกันซ้ำๆ แล้วปรับ จะได้การตั้งค่าที่เหมาะกับช่วงนั้น

ช่วงเวลาอื่นอาจมีลักษณะคล้ายกัน หรือไม่ก็อาจมีผลลัพธ์เปลี่ยนไป

อนาคตก็ไม่แน่ว่าจะได้ผลแบบเดิมเสมอ แต่การยืนยันซ้ำๆ จะช่วยให้มีข้อมูลในการเลือกตั้งค่ามากขึ้น

สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญคือ ไม่ใช่จำนวนเงื่อนไข แต่“ทำไมถึงใส่เงื่อนไขนี้” ที่คุณสามารถอธิบายได้ด้วยตัวเอง

ลองเริ่มจากหนึ่งข้อ ดูผลลัพธ์ แล้วตรวจสอบจุดที่น่าสนใจ แล้วลองใหม่

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตรรกะที่ซับซ้อนตั้งแต่เริ่มต้น จากการสะสมแบบนี้ คุณจะสร้างตรรกะที่คุณเองพอใจได้