【บันทึกการพัฒนา】EA จัดการวันในสัปดาห์อย่างไร — ปิดหน้าต่าง, วันสลับดอกเบี้ย 3 เท่า, แนวคิดการเก็บช่วงสุดสัปดาห์

【要点】

FX มีแนวโน้มตามวันในสัปดาห์ และในการออกแบบ EA จุดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปิดหน้าต่าง การสว็อป และการถือครองตลอดสุดสัปดาห์มักเกี่ยวข้องกับวันของสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม วันไหนที่มีการสว็อป 3 เท่า อาจแตกต่างกันไปตามคู่สกุลเงินและโบรกเกอร์ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบตามข้อกำหนดของบัญชีของตน

“การเบี่ยงเบนของวัน” เป็นการสังเกต และไม่ใช่การรับประกันในอนาคต ในการออกแบบ ให้เลือกว่าจะหลีกเลี่ยงการออกแบบหรือใช้การออกแบบที่ใช้ก่อน

■ 1. สมมติฐาน: โครงสร้างสัปดาห์ของตลาด FX

FX โดยทั่วไปทำการซื้อขายต่อเนื่องในวันทำการ ขณะที่ช่วงสุดสัปดาห์ตลาดจะหยุด ซึ่งการหยุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการสะสมของแนวโน้มตามวัน

【ภาพ:fig26_week_table.png】

ตามตาราง วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์มีประเด็นด้านการออกแบบที่รวมกันไว้ เพื่อให้ระวังว่าข้อมูลในตารางเป็นแนวโน้มทั่วไป และอาจมีความแตกต่างขึ้นกับโบรกเกอร์หรือสินทรัพย์

■ 2. วันจันทร์: เปิดช่องว่าง (Gap)

ราคาปิดวันศุกร์กับราคาเปิดวันจันทร์อาจไม่ตรงกัน ความต่างนี้เรียกว่า Gap หากมีข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ ราคาเปิดวันจันทร์อาจพุ่งสูงมาก

【ภาพ:fig27_gap_image.png】

มีคำกล่าวว่า “ช่องว่างจะถูกเติมเต็ม” แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นการออกแบบให้คาดว่า Gap จะถูกเติมเต็มจึงควรหลีกเลี่ยง

มีสองทางเลือกในการออกแบบหลัก คือหลีกเลี่ยง Gap หรือโจมตีทันทีหลังจาก Gap

Lab ของ GBPJPY Anomaly v03 อยู่ในกรณีหลัง

ซื้อทุกวันจันทร์เวลา 01:30 และปิดทำกำไรหลังจาก 60 นาที หรือหยุดขาดทุนที่ 40 pip

Backtest ตั้งแต่ปี 2016 ม ถึง ธันวาคม 2025 รวมการซื้อขาย 298 ครั้ง Profit Factor 2.93 อัตราชนะ 71.14% Maximum Drawdown 0.55%

คำสั่งจะออกประมาณ 60% ในวันจันทร์ ซึ่งประมาณ 30 ครั้งต่อปี

จุดที่ควรระวังคือ ตัวเลขนี้เป็นการสังเกตในอดีต

การเบี่ยงเบนตามวันอาจสังเกตได้แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะดำเนินต่อไป นอกจากนี้ จำนวนการซื้อขายก็ไม่มากนักที่ประมาณ 300 ครั้ง

เพื่อให้ตัวเลขดูดีขึ้น ต้องพิจารณาด้วยว่าไม่ได้ทำให้การซื้อขายลดลงเพื่อให้ตัวเลขดูดีขึ้น

อีกกรณีหนึ่ง เช่น WeekOpen Portfolio มีการใช้ออกแบบที่ไม่ใช่เวลาคงที่ แต่ขึ้นอยู่กับ“แท่งราคาแรกที่ตลาดเปิด”

เนื่องจากตรวจจับช่วงปิดเปิดในเสาร์อาทิตย์และทำงานตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ จึงลดผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนของเวลาเซิร์ฟเวอร์

■ 3. วันพุธ: วันสว็อป 3 เท่า

ในคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ สว็อปวันพุธจะมีวันข้ามวันถึง 3 วัน

เนื่องจากจำนวนวันที่ข้ามสุดสัปดาห์ถูกบันทึกในวันพุธ สว็อปเป็นบวกจึงได้ 3 เท่า และถ้าเป็นลบจะถูกหัก 3 เท่า

อย่างไรก็ตาม วันไหนที่มี 3 เท่าอาจแตกต่างกันไปตามคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และโบรกเกอร์

จึงไม่ควรยืนยันแน่ๆ ควรตรวจสอบตามข้อกำหนดของบัญชีของตน

ในการออกแบบ EA ความคิดที่ถือครองตลอดระยะเวลาจะได้รับผลกระทบมาก

ในกรณีที่ทำการปิดเร็วมาก ผลกระทบแทบจะไม่เกิดขึ้น Lab มีเครื่องเตือนภัย Water Wednesday Warning Alert ที่บ่งบอกเมื่อดำเนินการในวันพุธ

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นข้อควรระวังในการใช้งาน มิใช่การเปรียบเทียบความดีงามของโลจิสติกส์

ระดับสว็อปเองก็ถูกทบทวนโดยโบรกเกอร์ได้เสมอ จึงไม่ควรยุติหลังจากตรวจสอบเพียงครั้งเดียว

หากใช้อยู่บนพื้นฐานการถือครอง ควรทบทวนข้อกำหนดเป็นระยะๆ

■ 4. วันศุกร์: การถือครองช่วงสิ้นสัปดาห์

ประเด็นการออกแบบวันศุกร์คือการถือครองข้ามสุดสัปดาห์หรือไม่

ถ้ามีการข้าม จะได้รับผลกระทบจาก Gap ในวันจันทร์

บางครั้งทำให้การเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดี

Lab ของ USDJPY Squeeze-Momentum v6 ออกแบบให้ไม่มีการถือครองช่วงสุดสัปดาห์

WeekOpen Portfolio ก็เช่นเดียวกัน ไม่มีการถือครองช่วงสุดสัปดาห์

คิดว่าแยก Gap ออกจากความเสี่ยงตั้งแต่แรก

นอกจากนี้ ช่วงท้ายวันศุกร์มักมีการซื้อขายลดลง และวันศุกร์แรกของเดือนมีข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ

ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวมาก ค่า Spread จะกว้างขึ้น จึงต้องระมัดระวังต้นทุนการทำธุรกรรมด้วย

■ 5. วัน×เวลา：รวมแนวโน้มกับเวลา

แนวโน้มของวันเพียงอย่างเดียวยังอาจไม่ละเอียดพอ

Lab ของ GBPJPY Anomaly v04 กำหนดเซล 110 เซลที่รวมวันและเวลาด้วยกัน และเลือกเฉพาะเซลที่มีแนวโน้มให้ทำการซื้อขาย

ช่วงเวลาคือ 2016-01 ถึง 2025-12 รวมการซื้อขาย 3,025 ครั้ง Profit Factor 1.51 และการทดสอบก่อนหน้าในทุกๆ 10 รอบเป็นบวก

อย่างไรก็ตาม ปี 2016 และ 2018 มีขาดทุนในปีนั้น และไม่ใช่ทุกปีที่ทำกำไร

เมื่อรวมวันและเวลาเข้าด้วยกัน จะสามารถจับแนวโน้มได้ละเอียดขึ้น แต่จำนวนเซลยิ่งมากยิ่งมีความเสี่ยงที่จะจับการเบี่ยงเบนแบบสุ่มมากขึ้น

ในด้านนี้เป็นเรื่องของการตกแต่งเกินไปที่ต้องตรวจสอบแยกต่างหาก

■ 6. ความคลาดเคลื่อนของเวลาเซิร์ฟเวอร์

เวลาของเซิร์ฟเวอร์ MT4 เปลี่ยนไป 1 ชั่วโมงระหว่างเวลาโล่งชั่วโมงฤดูร้อนและฤดูหนาว

ตัวอย่าง GBPJPY Seam Morning v1 ตั้งค่าโดยเวลาเซิร์ฟเวอร์ในฤดูร้อนเป็น 01:00 และฤดูหนาวเป็น 02:00

จุดเปลี่ยนของวันและการมองเห็น “เช้าวันจันทร์” ก็ได้รับผลกระทบด้วย

จำเป็นต้องตั้งค่า EA ทั้งในการออกแบบและการใช้งานโดยอิงเวลาเซิร์ฟเวอร์

■ 7. บทสรุปหมายเหตุ ตัวเลขที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นค่าทดสอบย้อนหลัง และไม่ใช่การรับประกันผลในอนาคต

การเบี่ยงเบนของวันในอนาคตจะต้องยืนยันด้วยการทดสอบฟอร์เวิร์ดต่อไป

วันไม่ใช่การแบ่งส่วนบนปฏิทินเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ

หลีกเลี่ยงช่องว่างหรือมุ่งเป้าไปที่ช่องว่าง การหลีกเลี่ยงหรือยอมรับสว็อป สามารถเลือกได้ขึ้นกับวัน

แนวโน้มของวันถือเป็นการสังเกตและจดบันทึกพร้อมการตรวจสอบเพื่อยืนยันในภายหลัง

เรา Semura Lab. จะไม่กำหนดแนวโน้มล่วงหน้าและจะยืนยันเป็นข้อเท็จจริงต่อไป

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบหรือการตรวจสอบ EA โปรดติดต่อที่สถานที่ปรึกษาได้ที่ https://www.gogojungle.co.jp/mypage/community/485