【8,000万ティックの真実】ทำไมทุกคนถึงชอบ「仲値・ゴトー日EA」ถึงต้องล้มเหลวบนบัญชีจริง──ผู้ควอนตัมเปิดเผย「ความเบี่ยงเบนจริงของ 5–10 วัน」（PF ที่วัดได้จริง 14.39 / อัตราชนะ 81.07% ทั้งหมด）
บทความครั้งก่อน
ได้รับเสียงตอบรับมากมายว่า「ภาพลวงตาของสเปรดคงที่ทำให้เข้าใจผิด」「พอหักต้นทุนจริงแล้วเหลืออะไรบ้าง」
ดังนั้น ในครั้งนี้นักเทรด FX ญี่ปุ่นที่รักมากที่สุดและ EA ที่ถูกสร้างขึ้นมากที่สุดในทางที่ถูกต้อง──「การเทรดโกโตะ日（仲値）」ความจริงจะถูกเปิดเผยต่อสู้บนพื้นฐานของการวิเคราะห์คอนทัวร์และข้อมูลจริงอย่างละเอียดด้วยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เฉียบคมและข้อมูลจริงจำนวนมาก
1. ทำไม EA ของตลาดทั่วไปที่ใช้仲値/ゴトー日ถึงไม่ชนะในตลาดจริง?
“วันที่ 5、10、15、20、25、30 ของแต่ละเดือน（ห้าสิบวัน）มีความต้องการซื้อดอลลาร์เพื่อชำระหนี้ของบริษัท จึงซื้อดอลลาร์ USD/JPY ในตอนเช้าและคงไว้จนถึงประกาศ仲値 เวลา 9:55 เพื่อชำระ ก็จะชนะ”
ถ้าเป็นผู้เริ่มต้น FX ต้องเคยได้ยินแน่นอน เป็นอโนมาลีที่มีชื่อเสียงมากจริงๆ
อย่างไรก็ตาม EA จำนวนมากที่ขายใน GoGoJungle มี「仲値EA」「ゴトー日EA」จำนวนมากให้เลือกซื้อ
「Backtest สร้างกราฟเส้นตรงขึ้นมาสวยงาม แต่ในตลาดจริงกลับชนะไม่ได้เลย…」
ทำไมในอโนมาลีของゴトー日ที่น่าจะถูกต้องตามหลักการจึงล้มเหลว? เหตุผลที่โดนวีจันท์เปิดเผยโดยการวิเคราะห์คอนทัวร์มี 3 ข้อดังนี้
เพราะทุกคนซื้อในเวลาเดียวกัน（ประมาณ 9:30 ก่อน） ทำให้สเปรดสวิงสูง
คำสั่งจะถูกรวบรวมตามเวลาตามตำรา ทำให้ฝ่ายโบรกเกอร์เกิดสเปรดแพร่กระจายและบังคับให้ได้ราคาที่ไม่เป็นธรรมเทียบกับเรตใน interbank
ถูกพาไปโดยการขยายสเปรดในเช้าตรู่
EA ที่เปิดพอร์ตตั้งแต่คืนก่อนหรือตอนกลางคืนจะถูกล่าไปด้วยการขยายสเปรดอย่างรุนแรงในช่วง 00:00–01:00
「อัตราชนะ 90%（SL 50pips / TP 5pips）」คือการคำนวณที่ปลอมแปลง
เพื่อทำให้ tester ดูดี จึงมีการกำหนดขนาดขาดทุนที่ใหญ่และในช่วง「ร่วงหน้าก่อน仲値」หลายเดือนจะเกิด Verlock (คากหัว) ตามมา ทำให้ทุนบัญชีลอยไปด้วยอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งยังสามารถทำให้เงินในบัญชีพุ่งหายไปในรอบเดียว
2. บทสรุปของนักวิเคราะห์คอนทัวร์: ความเบี่ยงเบี้ยวของゴトー日ไม่ได้มีอยู่ใน「ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง」
พวกเราบน MetaTrader 5 (MT5) ได้สำรวจ USDJPY ในทุกสภาวะตลาดเพื่อค้นหาทางเลือกที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลาด (24 ชั่วโมง × ทุกตำแหน่งการเข้าออก・ระยะเวลาถือ・ทิศทางการซื้อขาย)และใช้งานข้อมูลจริงティックประมาณ 80 ล้านティค์จาก T〇〇〇 FX เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียด
ความจริงที่ค้นพบคืออะไรน่าพ驚มาก
「ความได้เปรียบของゴトー日ไม่ได้เกิดจาก仲値เพียงอย่างเดียวที่ 9:55 แต่กระจายตัวไปในหลายช่วงเวลากลางวัน」
นั่นคือ หากคุณเดิมพันด้วยขนาดล็อตใหญ่ในเวลาที่แน่นอนเพียงเวลาเดียวคุณจะเสียเปรียบ เพราะเหตุนี้ "การกระจายความเหนือกว่าทางคณิตศาสตร์ไปยังหลายช่วงเวลาที่ถูกยืนยันแล้วและดำเนินการแบบหลายคำสั่งพร้อมกัน" เป็นวิธีที่ถูกต้องในระดับสถาบันการเงิน
3. หลักฐานที่ยืนยัน: 80 ล้านティックจริงพิสูจน์ความรุนแรงของ PF 14.39
การฟังคำบรรยายมากเกินไปไม่เทียบเท่ากับการเห็นจริง ด้านล่างนี้เป็นผลการทดสอบ Backtest ของพอร์ตโฟลิโอแบบ 10 ลำ ที่ไม่มีการทำกำไรลดหย่อน (TP=0.0 / SL=0.0) และได้เปิดฟิลเตอร์ゴトー日แล้ว
【เงื่อนไขการตรวจสอบและข้อมูลจริง（T〇〇〇 FX USDJPY / M1）】
ระยะเวลาการตรวจสอบ：2024.01.01 〜 2026.09.01（ประมาณ 2 ปี 8 เดือน）
คุณภาพประวัติศาสตร์：100% リアルティック（ティック数：79,879,441 / バー数：993,290）
Profit Factor (PF)：14.39（กำไรทั้งหมด 1,578.20 / ขาดทุนรวม -109.70）
Recovery Factor (RF)：14.66
Sharpe Ratio：62.13（ความเสี่ยงทางสถิติในระดับสูงอย่างมีเสถียรภาพ）
จำนวนธุรกรรมทั้งหมด：243 ครั้ง（ยาว 216 ครั้ง / สั้น 27 ครั้ง）
อัตราชนะรวม：81.07%（ชนะการยาว 81.94% / ชนะสั้น 74.07%）
อัตรากำไรเฉลี่ย (Risk-Reward)：ชนะเฉลี่ย +8.01 / แพ้เฉลี่ย -2.38（3.36 : 1 ความเสียหายต่ำกว่าผลกำไรอย่างมาก！）
Maximum Drawdown：บัญชีสูงสุด DD 0.11%（เพียง 11.5 ดอลลาร์） / มาร์จิ้นสูงสุด DD 0.97%
สถิติชนะต่อเนื่อง：สูงสุด 19 ไร้แพ้ติดกัน（การแพ้ต่อเนื่องสูงสุดเพียง 3 ครั้งแล้วหยุดทันที）
LR Correlation：1.00（เส้นตรงที่ดูเหมือนวัดด้วยไม้บรรทัดว่าเป็นขวางขวาอย่างสมบูรณ์）
ไม่ใช่ EA ที่มีอัตราชนะสูงแต่ขาดทุนหนักที่หลายๆ คนมักพบเจอ โดยเฉลี่ยชนะ 8.01 pips และแพ้เพียง 2.38 pips แล้วถอนออก (risk-reward 3.36:1) ซึ่งรักษาความเป็น “ความเสียหายน้อยแต่ได้กำไรสูง” ไว้อย่างเหมาะสมชนะอัตราชนะ >81% และ PF >14ผลลัพธ์นี้
แม้จะเจอกับคลื่นティックจริงมากถึงประมาณ 80 ล้าน อย่างไรก็ตาม Maximum Drawdown ยังถูกจำกัดไว้ที่น้อยกว่า 1% (0.97%)
4. อโนมาลีที่แท้จริงไม่ต้องการการปรับแต่งที่เกินเลย (Curve Fitting)
ทำไมจึงเห็นตัวเลขถึงระดับนี้ได้โดยที่ไม่ได้ตั้งค่า TP หรือ SL?
เพราะ“โครงสร้างตลาดゴトー日ในภาพรวมที่เราเข้าใจ” คือความจริง
ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งพารามิเตอร์ให้เข้ากับข้อมูลในอดีตโดยฝืนธรรมชาติ เหมือนกฎทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หากใช้อุปกรณ์สังเกตที่ถูกต้องจับความเบี่ยงเบนของตลาด ตลาดจะกลับมอบเส้นตรงทางเรขาคณิตที่สวยงามให้คุณ
การทดสอบนี้ใช้เอ็นจิ้นการดำเนินการゴトー日แบบ Multipole Execution ที่เราเผยแพร่เมื่อวานInpDateFilterMode = 1) ที่ติดตั้งเป็นมาตรฐาน
ละทิ้งภาพลวงตาของสเปรดคงที่ที่หวานหวานสัมผัสโลกของ Quants เทรดจริง
▼ ระบบพอร์ตโฟลิโอหลายลำที่ทำให้ข้อมูลจริงนี้เกิดขึ้น