【ข้อมูลการตรวจสอบสาธารณะ】การเปลี่ยนแปลงเมื่อสะสมเงินเดือนละ 10,000 เยน? ผลการทดสอบย้อนกลับของ EA ที่สร้างเองด้วย AI และเหตุผลที่ฉันให้ความสำคัญกับ “ไม่ล้มละลาย” ก่อนอื่น｜ORB_RR_Portfolio

แนะนำ

บทความก่อนหน้า ได้อธิบายถึงโครงสร้างและแนวคิดตรรกะของ “EA ที่มีสมองสองส่วนและทรัพย์สินหลายตัว (ORB_RR_Portfolio)” ที่สร้างขึ้นร่วมกับ AI (Claude) แล้ว

ครั้งนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลการทดสอบย้อนหลัง (backtest) ว่าหรือ EA นี้ทำกำไรในตลาดจริงในอดีตหรือไม่ โดยไม่ปกปิด

ก่อนที่คุณจะดูข้อมูล ผมขอเล่าถึงหนึ่งในปรัชญาที่ผมให้ความสำคัญสูงสุดในการพัฒนา EA

สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดจาก EA—that is “ไม่ล้มเหลวโดยเด็ดขาด”

เมื่อมองโลกของ FX และ EA จะเห็นคำที่ชวนหลงใหลเช่น “ผลตอบแทนต่อเดือน 50%!” หรือ “ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นสิบเท่าในระยะสั้น!”

อย่างไรก็ตาม หากพยายามหากำไรสูงๆ มักมี “ความเสี่ยง” สำคัญแฝงอยู่เสมอ

การใช้สภาพคล่องสูงเกินไปหรือลงทุนแบบโดนหั่นขนาดใหญ่โดยไม่ดูแล ก็อาจทำให้บัญชีล้มละลายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพียงครั้งเดียว ซึ่งหากถูกไล่ออกจากตลาดไปแล้ว ทุกอย่างก็จบลง

เราให้ความสำคัญกับ “การสร้างระบบที่มั่นคง ไม่ล้มเหลว ไม่ล้มละลาย” มากกว่าการรวยแบบชั่วข้ามคืน

ทำไมถึงเป็นโมเดล “สะสมเงินเดือนละ 1 หมื่นเยน”?

ในระหว่างที่ไล่ตามความคิดเรื่อง “ไม่ล้มละลาย” ผมได้มาถึงแนวคิดการ “สะสมการลงทุนเดือนละ 1 หมื่นเยน”

ในสังคมการเงิน มักแนะนำ NISA หรือ iDeCo สำหรับการสร้างทรัพย์สิน แต่ผมมีความกังวลใจจริงๆ ว่า “โครงสร้างซับซ้อน จับต้องไม่ได้นับควบคุมไม่ได้” และ “ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภาษีในอนาคต”

หากเป็นระบบที่พึ่งพาบุคคลอื่นมากเกินไป ผมรู้สึกไม่มั่นใจ แต่ถ้าตนเองเข้าใจระบบและลงทุนด้วย EA ที่สร้างร่วมกับ AI เดือนละ 1 หมื่นเยน ก็ให้ความพึงพอใจมากกว่า

ที่สำคัญที่สุด การสะสมมีประโยชน์ด้านการป้องกัน คือ “การสร้างพลังสำรองเพื่ออดทนต่อการลดมูลค่า (drawdown) ในระยะสั้น” เมื่อมีช่วงแพ้ติดต่อกัน ก็ยังสามารถเติมเงินในบัญชีเดือนละ 1 หมื่นเยนเพื่อป้องกันการขาดทุนและให้ EA ฟื้นตัวจากสถานะการเงินที่ลดลง

ผลการทดสอบย้อนหลัง (2018-01 ถึง 2026-09)
ข้อมูลจาก XM〇〇〇g (บัญชีระดับสูง K〇〇〇) เมื่อใช้ในการทดสอบ MT5 Strategy Tester คือตัวอย่างนี้

? ผลการทดสอบย้อนหลัง (2018-01 ถึง 2026-09)

① OHLC 1 นาที (ทดสอบมาตรฐาน)

ระยะเวลา: 2018/1 ถึง 2026/9

กำไรสุทธิ: +6,119,153 เยน

PF: 1.20 ｜ 最大 DD: 23% ｜ จำนวนการเทรด: 4,215 ครั้ง

② Realistic (การทดสอบอย่างละเอียด)

ระยะเวลา: 2022/1 ถึง 2026/9

กำไรสุทธิ: +5,336,055 เยน

PF: 1.21 ｜ 最大 DD: 19% ｜ จำนวนการเทรด: 2,567 ครั้ง

③ โมเดลสะสมเดือนละ 1 หมื่นเยน (แนะนำ!)

ระยะเวลา: 2018/1 ถึง 2026/9

กำไรสุทธิ: +10,273,704 เยน

PF: 1.20 ｜ 最大 DD: 14% ｜ จำนวนการเทรด: 4,215 ครั้ง

※การสะสมเดือนละ 1 หมื่นเยน (รวมเข้าบัญชี 1,040,000 เยน) ไม่เพียงทำกำไรเกิน 10,000,000 เยน แต่最大Drawdown จาก 23% ลดลงเหลือ 14% อย่างมาก (หมายเหตุ: ตัวเลข drawdown ที่ลดลงไม่ได้หมายความว่าการขาดทุนในการเทรดลดลง แต่เป็นผลจากการเติมเงินเข้าบัญชีทุกเดือนเพื่อชดเชยมูลค่า)

การคำนวณแบบ Reallistic verification (②) ที่พิจารณาความผันผวยของสเปรดด้วย จะทำให้ PF 1.21 และ 最大DD 19% และได้ผลลัพธ์ที่ยังมีกำไรจริง ไม่ใช่การ Curve Fitting

เปิดเผย “ปีที่แย่ที่สุด (2019)” และขอบเขตรุกลามของความเสี่ยง
เราไม่อยากโชว์เฉพาะข้อมูลที่ดีเท่านั้น ตรวจสอบด้วยการทดสอบที่เปลี่ยนระดับความเสี่ยงจะให้ข้อมูลจริงดังนี้

⚖️ ความแตกต่างของความเสี่ยงตามอัตรา

ความเสี่ยง 1 เท่า (การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง)

กำไรสุทธิ: +371 แสนเยน ｜ 最大DD: 14% ｜ ปี 2019: -9.0%

ความเสี่ยง 2 เท่า (ค่าที่ใช้งานจริงในครั้งนี้)

กำไรสุทธิ: +503 แสนเยน ｜ 最大DD: 23% ｜ ปี 2019: -16.6%

※ เป็นการตั้งค่าที่มีสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงดีที่สุด

ความเสี่ยง 3 เท่า (ความเสี่ยงสูง)

กำไรสุทธิ: +373 แสนเยน ｜ 最大DD: 38% ｜ ปี 2019: -27.3%

※ Drawdown สูงเกินไปจึงไม่ใช่ทางเลือก

ปี 2019 สภาพตลาดไม่เข้ากัน และการติดตามแนวโน้มทำให้มีกฎหยุดเทรดใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเพิ่มความเสี่ยงเป็น 3 เท่า จะทำให้ Drawdown สูงถึง 38% และทำให้กำไรลดลงด้วย

จากการทดสอบนี้ เราได้ข้อสรุปร่วมกับ AI (Claude) ว่า “ไม่ chase กำไรแบบสุดโต่ง แต่ควบคุมเสี่ยงให้มากขึ้นด้วยการสะสมเพื่อสร้างความสามารถในการอยู่รอด” เป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดการยืนยันในระบบ

สรุป (การทำนายต่อไป)

ไม่ว่าตัวเลขในการทดสอบย้อนหลังจะดีแค่ไหน สิ่งสำคัญคือ “ตลาดจริงในอนาคตจะเป็นอย่างไร”

ครั้งหน้าจะนำเสนอการนำ “ORB_RR_Portfolio” ไปใช้งานจริงใน Demo ของ XM〇〇〇 เพื่อดูสถานะ forward test แบบเรียลไทม์และข้อมูลล่าสุด!

※ ข้อมูลนี้เป็นผลการทดสอบย้อนหลังบนข้อมูลประวัติที่ผ่านมา และไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต โปรดการลงทุนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง