【การอธิบายทางเทคนิค】ข้อจำกัดของตรรกะเดียวและสกุลเงินเดียว...AIร่วมกับการลองผิดลองถูกจนค้นพบตัวจริงของ「สองสมองและม multi-asset」การวิเคราะห์ ORB_RR_Portfolio
เริ่มต้น
บทความครั้งก่อน ผมได้เล่าถึงเรื่องราวหลังจากที่เกิดความล้มเหลวในการใช้งาน ChatGPT (EA ที่เป็นไอเท็มที่ไม่มีการเข้าใช้งานแม้แต่ครั้งเดียวในหนึ่งเดือน) และเปลี่ยนคู่หูเป็น AI ชื่อว่า "Claude" ทำให้ EA ที่สร้างเองสามารถทำงานต่อเนื่องได้ในที่สุด
ตามที่ประกาศไว้ในตอนนี้ ผมจะอธิบายรายละเอียดเชิงตรรกะการซื้อขายและมุมมองทางเทคนิคของ EA ที่สร้างขึ้นเองจากผมและ Claude ชื่อว่า "ORB_RR_Portfolio（v1.09）" อย่างละเอียด!
เพียงหนึ่งกลยุทธ์และคู่สกุลเงิน FX ที่มุ่งเน้นเท่านั้นแล้วถูกทำลายในอดีต
จริงๆ แล้ว EA นี้ก็ไม่ใช่รูปแบบปัจจุบันตั้งแต่ต้น
ตอนแรกพวกเราพัฒนาตามแนวทางเฉพาะ: คู่สกุลเงินหลักของ FX × แนวโน้มตามแนวทาง (Breakout)
พวกเราคิดว่า "ถ้าเทรนด์มา จะชนะ" จึงทำการทดสอบ แต่ผลลัพธ์ความสม่ำเสมอของกำไรนั้นมีความหลากหลายอย่างมาก
ช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มที่ชัดเจนจะดี แต่เมื่อเข้าสู่ตลาดแคบๆ จะทำให้แพ้ต่อเนทีฟและกำไรหดลง เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่า "คู่สกุลเงินบางคู่แสดงการขาดทุนและชดเชยกำไรของคู่สกุลเงินอื่นๆ" ซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สังเกตเห็นได้
สอบถาม Claude ด้วยสองคำขอที่ไร้ความมั่นใจ
"แบบนี้มันไม่ไหวนะ การพึ่งพาเพียงกลยุทธ์เดียวหรือคู่สกุลเงิน FX เดี่ยวๆ มันมีขีดจำกัด…"
จึงมี Claude เพื่อนคู่หูของฉัน ฉันได้ท้าทายด้วยสองคำขอที่ไม่มั่นใจ
1. สร้างกำไรจากช่วงที่ไม่มีแนวโน้ม (ช่วงแร็งจ) ได้หรือไม่?
2. ไม่ใช่เฉพาะคู่ FX แต่ในบัญชีการเทรดนี้สามารถทำการเทรดได้กับสินทรัพย์ทั้งหมด เลือกคู่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ไหม!
แล้ว Claude ก็เข้าใจความต้องการที่ไม่ชัดเจนของฉันทันที และทำการตรวจสอบจากข้อมูลจำนวนมาก
ผลลัพธ์ที่ได้คือ "การออกแบบมัลติเอเจนต์ที่รวมสองกลไกการทำงานภายใน EA เดิม โดยครอบคลุมไม่ใช่แค่ FX แต่ยังรวมถึงดัชนีหุ้นและโลหะมีค่า"
ด้วยเหตุนี้จึงเกิด "ORB_RR_Portfolio"
โครงสร้างภาพรวมของ ORB_RR_Portfolio: EA เดี่ยวที่มี "สมองสองส่วน"
EA ที่พัฒนาขึ้นรอบนี้มีรูปแบบ Multi-currency ที่สามารถติดตั้ง EA บนเพียงกราฟเดียวแล้วเฝ้าติดตามและทำการซื้อขายสินทรัพย์หลายตัวได้พร้อมๆ กัน
ภายในระบบมีสองกลไก (โมดูล) ที่มีบุคลิกต่างกัน แบ่งทรัพย์สินในบัญชีเป็น 50:50 และทำงานอย่างอิสระ
หนึ่งบัญชี (1,000,000 เยน)
├─ โมดูล1 (50% เงินทุน): ตามแนวโน้ม (เดย์เทรด)
├─ โมดูล2 (50% เงินทุน): กลับสู่กรอบ (สวิง)
โมดูล1: Breakout (ตรรกะ ORB)
ประเภท: เดย์เทรด (ไม่ถือครองข้ามวัน)
สินทรัพย์ที่ให้บริการ: USDJPY, GER40 (ดัชนีหุ้นเยอรมนี), GOLD
ลักษณะ: ตามวิถีการเคลื่อนไหวของตลาดที่เปิดดำเนินการอยู่จะเข้าสู่ทิศทางที่ราคาพุ่งออกไป (ORB) และรวมถึงสินทรัพย์ที่มีความผันผสูงอย่าง "ดัชนีหุ้น (GER40)" และ "GOLD" เพื่อเพิ่มพลังของแนวโน้มในช่วงที่เกิดเทรนด์
โมดูล2: การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (สวิงโลจิก)
ประเภท: สวิงเทรด (ถือครองสูงสุด 15 วันทำการ)
สินทรัพย์ที่ให้บริการ: USDJPY, GBPJPY, GBPUSD, EURJPY, GER40
ลักษณะ: แนวคิดการเทรดที่มองหาการกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยในระดับรายวัน เพื่อหาจุดกลับตัวที่ราคาลงมาต่ำไปและปรับขึ้นกลับมาตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมช่วงแร็งจที่โมดูล1จะแย่และช่วยสร้างกำไรทีละน้อยๆ
AI (Claude) ที่พัฒนามาเพื่อการวิเคราะห์สินทรัพย์ทั้งหมด
ฉันที่ไม่มีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งหรือความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด ไม่สามารถเปรียบเทียบผลกระทบระหว่างสินทรัพย์ทั้งหมดด้วยตนเองได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อให้ AI ช่วยหาชุดค่าผสมที่เหมาะสมจากสินทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี ทำให้ portfolio มัลติเอสเซ็ทที่跨 FX × ดัชนีหุ้น × GOLD เกิดขึ้น ซึ่งฉันไม่คิดมาก่อนเลยด้วยซ้ำว่าจะคิดถึง
ฉันรู้สึกว่าเป็นระบบที่เกิดจากการประสานงานระหว่าง “แนวคิดที่เป็นเอียงของมนุษย์” กับ “ความสามารถในการประมวลผลและการสร้างโค้ดของ AI ที่เหนือชั้น”
สำหรับตอนต่อไป
แม้ว่า ORB_RR_Portfolio จะเกิดขึ้นอย่างเรียบร้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "ใช้งานจริงแล้วชนะหรือไม่?"
ครั้งหน้าจะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานจริงในสภาพแวดล้อมเดโมของ XMTrading (KIWAMI โอสถ) พร้อมทั้งรายงานผลทดสอบภาคสนามและการทดสอบย้อนหลังแบบตรงไปตรงมา
หวังว่าคุณจะติดตามอ่านฉบับหน้าด้วยนะครับ