ผลลัพธ์กลยุทธ์ของ TradingView ไม่อ่านตามการตั้งค่าเริ่มต้น — สถานการณ์ที่การทำธุรกรรม 40% ถูกกำจัดโดยบังคับการชำระเงิน
บทนำ: ไม่ใช่ MT5 ก็มีเหตุการณ์เช่นเดียวกัน
ในชุดบทความนี้ เราได้เขียนวิธีตรวจสอบโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว โดยอ้างอิงจากการทดสอบย้อนหลังของ MT5 และคราวนี้เป็น TradingView ผู้ที่เขียนสคริปต์กลยุทธ์ด้วย Pine Script และดูผลลัพธ์ของ Strategy Tester ก็น่าจะมีความสนใจ
เราได้ลองใช้กลยุทธ์ที่มาพร้อมกับ TradingView คือ “MovingAvg Cross” บนกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงของ EURUSD โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ช่วงเวลาคือตั้งแต่มกราคม 2025 ถึงตุลาคม 2026 เมื่อดึงรายการการทำธุรกรรมออกมาและตรวจสอบดู พบเหตุผลที่ไม่ควรอ่านตัวเลขผลลัพธ์ตรงๆ
ในจำนวน 2,192 รายการที่ปิดไปแล้ว 893 รายการถูกปิดโดยบังคับ
ในรายการการเทรดจะมีเหตุผลการปิดปรากฏ เมื่อนับรวมแล้วพบดังนี้
| เหตุผลในการปิด | จำนวน |
|---|---|
| สัญญาณขายเป็นเหตุผลในการปิด | 650 |
| สัญญาณซื้อเป็นเหตุผลในการปิด | 649 |
| การปิดโดยบังคับ (Margin call) | 893 |
ประมาณ 41% ของทั้งหมดจบลงด้วยการปิดโดยบังคับ ไม่ใช่เพราะสัญญาณ
เมื่อดูรายละเอียด การเทรดที่ถูกบังคับปิดมีขนาดไม่มาก จำนวนการเทรดเฉลี่ยของการปิดบังคับคือประมาณ 82,000 หน่วยเงินตามปกติ แต่การเทรดที่ถูกบังคับมีประมาณ 250 หน่วยเงิน ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นที่สั่งออเดอร์ด้วยยอดทุนทั้งหมด เมื่อสลับซื้อขายกันแต่ละครั้ง จะเกิดการเทรดขนาดเล็กที่เหลือบนยอดคงค้าง และมีการเรียกมาร์จินไม่พอจึงถูกบังคับปิดทันที
ขนาดหน่วยเล็กๆ นี้มีผลทำให้ตัวเลขผลลัพธ์บิดเบี้ยว
การปิดบังคับทั้ง 893 รายการเป็นการแพ้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดของแต่ละรายการเล็ก จำนวนการแพ้ต่อรายการจึงอยู่ที่ไม่กี่ดอลลาร์ เมื่อรวมกับรายการอื่นๆ จะทำให้จำนวนรายการที่เทรดได้ อัตราชนะ และค่า中央値เปลี่ยนไปอย่างมาก
| รายการ | เดิมที | ไม่รวมการปิดบังคับ |
|---|---|---|
| จำนวนการเทรด | 2,192 | 1,299 |
| อัตราชนะ | 19.3% | 32.6% |
| มMedian ต่อรายการ | −0.66 ดอลลาร์ | −33.63 ดอลลาร์ |
| อัตราสร้างกำไร (Profit Factor) | 0.94 | 0.95 |
| ผลกำไรรวม | −6,050.67 ดอลลาร์ | −4,964.33 ดอลลาร์ |
อัตราชนะดูเหมือนต่ำกว่าความจริง และการแพ้ของ “รายการละหนึ่งรายการปกติ” ดูเหมือนน้อยกว่าความจริงมากตอนที่ 2ในบทความที่กล่าวถึงว่า "ดู PF ก่อน" จำนวนการเทรดและมedian ที่กล่าวไว้นั้นก็ไม่สามารถเชื่อถือได้อีกต่อไป
อีกอย่างหนึ่ง ผลลัพธ์นี้ยังคงไม่รวมค่าธรรมเนียม ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ไม่มีค่าธรรมเนียมและสเปรด
อ่านก่อนแก้ไข: ปรับ 3 โปร퍼ตี
ในการตั้งค่ากลยุทธ์ (ไอคอนฟันเฟือง) ที่ “โปร퍼ตี” ก่อนอ่านผลลัพธ์ให้ปรับ 3 รายการให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
- ขนาดออเดอร์：ไม่ใช่ใช้ทุนทั้งหมด แต่ใช้จำนวนที่แน่นอนคงที่จริงๆ แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการเทรดขนาดเล็กและการปิดบังคับ
- ค่าธรรมเนียม：ใส่ค่าธรรมเนียมจริงของบัญชีที่ใช้งาน ตรวจสอบบนหน้าเว็บไซต์ทางการของบัญชี
- สเปรดและการลื่นไหลราคาซื้อขาย：ประมาณราคาซื้อขายที่เกิดขึ้น โดยประมาณเพิ่มเติมเล็กน้อย
หลังจากแก้ไขแล้วให้เรียกดูรายการการเทรดใหม่และตรวจสอบ การตั้งค่าที่ผิดพลาดยังคงทำให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนไป
แม้ปรับการตั้งค่าแล้ว ผลสรุปอาจยังไม่เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างนี้ PF แม้ไม่รวมการปิดบังคับก็ยังคงอยู่ที่ 0.95 และช่วงความเชื่อมั่นระดับเฉลี่ย 95% ข้ามศูนย์ไปได้ (การตัดสินคือ NOISE) ยิ่งไปกว่านั้น การซื้อมีค่า +1,301.67 ดอลลาร์ และการขายมีค่า −6,266.00 ดอลลาร์ โดยการซื้อเป็นบวกในช่วงเวลานี้ ค่า EURUSD อยู่ที่ประมาณ 1.03 ถึง 1.12เช็คลิสต์ตอนที่ 3ในด้าน “แยกซื้อกับขาย” น่าจะเป็นรูปแบบที่เพิ่งจับทิศทางของตลาดเท่านั้น
การปรับตั้งค่าไม่ใช่เพื่อทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น แต่เพื่อให้สามารถอ่านได้ถูกต้อง หลังจากนั้นจะนำการตรวจสอบเหมือนกับคอลัมน์ก่อนหน้าในบทความนี้มาใช้
สรุป
- การตั้งค่าเริ่มต้นของ TradingView ทำให้ 40% ของการเทรดถูกปิดโดยบังคับเป็นเศษส่วน
- เศษส่วนที่ถูกรวมอยู่ทำให้จำนวนการเทรด อัตราชนะ และมedian ไม่สามารถพึ่งพาได้
- ก่อนอ่านควรตั้งค่า “โปร퍼ตี” ให้เป็นจริงกับขนาดออเดอร์ ค่าธรรมเนียม และสเปรดลื่นไหล
- หลังปรับแล้วให้ตรวจสอบจำนวนการเทรด มedian การชนะครั้งใหญ่ การกรองการชนะใหญ่ ออกหน้าแรกและหน้าสุดท้าย และแยกซื้อกับขาย
ข้อเพิ่มเติม: รายการการเทรดของ TradingView ก็สามารถตรวจสอบได้ตรงๆ
เครื่องมือตรวจสอบที่สร้างขึ้นเอง“EA頑健性チェック”รองรับการตรวจสอบรายการการเทรดของ TradingView (CSV หรือ XLSX) ด้วย เมื่อdrag & drop รายการการเทรด จะช่วยสรุปการตรวจสอบในบทความนี้ ความถี่ของการปิดบังคับที่สูง หรือการตั้งค่าค่าใช้จ่ายเป็น 0 ที่ยังคงอยู่ จะถูกแจ้งด้วย จำนวนตัวเลขในบทความนี้ก็ได้จากเครื่องมือนี้
สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชินกับการตรวจสอบอย่างละเอียด มีบริการให้ตรวจสอบด้วยการตรวจสอบความมั่นคงของ EA โดยบุคคลที่สาม14,800 เยน (Skijan) เรารับมอบรายงาน MT5 สูงสุด 3 ฉบับ และสรุปเป็นคำแนะนำ (PDF) ส่งกลับภายใน 3 วันทำการ การตัดสินมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้หากผลลัพธ์ไม่ดี
※บทความนี้เป็นการนำเสนอวิธีการตรวจสอบของผู้เขียนเอง ไม่ใช่การแนะนำหุ้น กลยุทธ์ หรือวิธีการซื้อขายใดๆ ผลการตรวจสอบในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต