【ห้องทดลองพัฒนาโลจิก】WeekOpen Portfolio ― การประยุกต์ใช้งานตรรกะเดียวกันกับ 6 สกุลเงิน ออกแบบและตรวจวัดการเปิดสัปดาห์และการกลับตัวของช่องว่างช่วงต้นสัปดาห์
【画像:WeekOpen_バナー.png】
Semura Lab.のラボ開発ロジック紹介、第5弾である。今回は、週末の休場明けに現れる値戻りを、6通貨で取りにいくEA「WeekOpen Portfolio」を扱う。
結論から述べる。10年半のバックテストで、6通貨とも同一パラメータでPF1.5以上(1.50〜3.04)となった。一方で、利益の約74%は2020年以降に集中しており、6通貨が同じ週にそろって損切りとなる局面も、少数ながら存在する。以下、想定される疑問に沿って整理する。
Q. このEAは、何を狙っているのか
週末の休場中に溜まった需給が、週明けの直後に出る。その後の値戻りを、毎週1回、6通貨それぞれで取りにいく設計である。相場の方向は予測しない。仕様は次のとおり。
Q. サーバー時刻が異なっても、挙動が変わらないのはなぜか
発注の基準を、固定の時刻ではなく、「市場が再開した」という出来事に置いているためである。具体的には、直前の足から90分を超える空白があり、かつ日曜または月曜の足であるとき、その週の最初の足と判断する。同じ週には2回発注しない。
固定時刻型のEAは、ブローカーのサーバー時刻が検証環境と異なると、別の時間帯に発注する。本EAは、市場の再開というイベントに紐づくため、この問題を構造的に避けられる。
Q. 6通貨に同一パラメータを使う意味は何か
通貨ごとの個別最適化を行っていないため、過剰適合の余地が小さい。同じ数値で6通貨とも結果が出たことは、通貨をまたいでエッジが確認できたことを意味する。検証は、A〇ioryのデモ口座、M1、全ティックで、2016年1月から2026年6月、スプレッド1.0pip負担、0.01ロット固定である。
最も高いGBPUSDのPFは3.04、最も低いEURUSDは1.50である。勝率は、EURUSDの58.90%からUSDJPYの69.67%まで、通貨別の最大ドローダウンは、USDCADの6.31(0.06%)からAUDUSDの17.43(0.17%)の範囲に収まる。通貨別の資産曲線のうち、両端の2通貨を示す。