โปรฟิตแฟกเตอร์より先に見る数字――PF1.55のEAを、4つの数字で見直す

บทนำ: PF ปกปิดว่า “ทำเงินได้อย่างไร”

ก่อนหน้านี้เหตุผลที่ EA ที่สร้างด้วย AI ล้มเหลวในการฟอเวิร์ดเทสต์ได้กล่าวไว้ คราวนี้คือเรื่องของสี่ตัวเลขที่ควรดูเป็นอันดับแรกเมื่อเปิดรายงาน backtest มากกว่า PF ซึ่งเป็นตัวเลขที่ควรดูเป็นอันดับถัดไป

PF คือ “ผลกำไรทั้งหมด ÷ ขาดทุนทั้งหมด” ถ้าเกิน 1 จะได้กำไร ต่อให้ PF 1.5 ก็หมายถึงชนะมากกว่าขายชนะ 1.5 เท่า ค่าเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เข้าใจง่าย แต่เป็นการคำนวณจากผลรวมทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่า “มีกำไรมาจากการเทรดกี่ครั้ง หรือวิธีการชนะแบบไหน”

เช่นเดียวกับครั้งก่อน เราจะใช้ผลลัพธ์Backtest ของ EA ตัวอย่างที่ติดมากับ MT5 ตั้งอยู่บน EURUSD 1 ชั่วโมง ตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน 2026 PF คือ 1.55 หากดูแค่ตัวนี้ก็ถือว่า EA นี้ไม่เลว

ตัวเลขที่ 1: จำนวนการเทรด―― PF มีแนวโน้มสั่นไหวยเมื่อมีจำนวนไม่มาก

สิ่งที่ดูเป็นอันดับแรกคือจำนวนการเทรด EA ตัวอย่างนี้มี 193 รายการ

เหตุผลที่จำนวนการเทรดสำคัญ เพราะในการ backtest เดียวกัน EA เดียวกัน หากมีกำหนดจำนวนรายการน้อย PF จะมีค่าคงที่ต่างกันไป ไว้ชัดเจนขึ้น PF จะถูกคำนวณเป็นช่วงๆ โดยแบ่ง 32 รายการต่อช่วงออกเป็น 6 ช่วงดังนี้ แล้ว PF จะได้ดังนี้

ช่วง	จำนวนรายการ	PF	กำไร/ขาดทุนรวม (ดอลลาร์)
1–32 รายการ	32	1.25	+125.5
33–64 รายการ	32	2.38	+341.6
65–96 รายการ	32	2.41	+379.0
97–128 รายการ	32	1.13	+52.1
129–160 รายการ	32	0.21	−92.6
161–193 รายการ	33	1.78	+153.2
ทั้งหมด	193	1.55	+958.87

ถึง EA เดียวกัน ในช่วง 32 รายการ PF ปั่นป่วนตั้งแต่ 0.21 ถึง 2.41 “PF ที่ทะลุ 2 ใน 30 รายการแรก” หรือ “PF ตกลงไปถึง 1 ในช่วง 30 รายการฟอเวิร์ด” ทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงความสั่นนี้

เป็นแนวทางทั่วไป สำหรับ backtest ที่มีการเทรดไม่ถึง 30 รายการ PF ยังไม่สามารถบอกได้ถึงความดี/แย่ และแม้มี 30 รายการ PF ก็ยังสั่นอยู่มาก หากต้องดู PF ควรดูไปพร้อมกับจำนวนรายการ

数字ที่ 2: มัธยฐาน――“รายการปกติโดยทั่วไป” คือกำไรหรือขาดทุน

ต่อมาเมื่อเรียงผลกำไรจากการเทรดแต่ละรายการจากน้อยไปหามาก ค่าเดิมที่อยู่ตรงกลางคือมัธยฐาน ค่าเฉลี่ยจะถูกดึงด้วยรายการใหญ่ แต่มัธยฐานไม่ถูกดึง ดังนั้นมัธยฐานจะบอกว่า “รายการปกติทั่วไปจะเป็นอะไร”

รายการ	ค่า
เฉลี่ยต่อรายการ	+4.97 ดอลลาร์
มัธยฐานต่อรายการ	−1.40 ดอลลาร์
อัตราชนะ	29.5% (57 จาก 193 รายการ)
ค่าเฉลี่ยกำไร	+47.39 ดอลลาร์
ค่าเฉลี่ยขาดทุน	−12.81 ดอลลาร์

เฉลี่ยรวมบวก แต่มัธยฐานลบ EA นี้แพ้บ่อยๆ 7 ใน 10 ครั้ง และมีบางครั้งชนะใหญ่ชนะและชดเชย

รูปร่างนี้ถือเป็นเรื่องปกติในแนวโน้มตามเทรนด์ ความจริงคือ PF 1.55 ไม่ทำให้เห็นรูปร่างนี้ ชุดที่มัธยฐานติดลบจะทำให้ทรัพย์สินลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่เดือนแรกของฟอเวิร์ดอาจเป็นไปได้

ถ้ามัธยฐานติดลบ ให้ตรวจสอบ “ยอดรวมที่ไม่รวมกำชัยชนะแบบใหญ่” ต่อไป

数字ที่ 3: ยอดรวมที่ไม่รวมกำชัยชนะแบบใหญ่―― PF เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามจำนวนรายการ

เป็นการยืนยันเดิมจากครั้งก่อน แต่คราวนี้ PF ก็ถูกเรียงลำดับด้วย โดยไล่ลำดับจากกำไรที่มากที่สุดทีละรายการออกไป

กำชัยชนะที่ถูกถอดออก	จำนวนรายการที่เหลือ	กำไร/ขาดทุนรวม (ดอลลาร์)	PF
0 รายการ	193	+958.87	1.55
1 รายการ	192	+686.40	1.39
2 รายการ	191	+443.18	1.25
3 รายการ	190	+279.05	1.16
4 รายการ	189	+119.85	1.07
5 รายการ	188	−34.27	0.98

เมื่อรวมกำไรของ 5 รายการบนสุดจะได้ประมาณ 104% ของทั้งหมด ยอดรวมที่เหลือ 188 รายการรวมกันจะเล็กน้อยติดลบ PF 1.55 ในส่วน “0.55” เกือบทั้งหมดมาจาก 5 รายการนี้

วิธีตรวจสอบทำได้ง่ายๆ ให้นำรายการซื้อขายทั้งหมดไปวางในโปรแกรมสเปรดชีต จัดเรียงตามผลกำไรขาดทุนจากมากไปหาน้อย แล้วยกออกจากบนลงมา 3–5 บรรทัดแล้วดูผลรวม

แนวทางการตัดสินมีดังนี้

• ถ้าส่วนที่อยู่เหนือจุดสูงสุด 1–2 รายการติดลบ: รายการเหล่านั้นอาจไม่ถูกฟอเวิร์ดมาเป็นไปได้ ควรระวัง
• ถ้าส่วนที่อยู่เหนือจุดสูงสุด 3–5 รายการติดลบ: แหล่งกำไรพึ่งพิงสูง การดูฟอเวิร์ดต้องใช้เวลามากขึ้น
• หากปรับออก 5 รายการแล้วยังมีกำไรอยู่: ไม่ได้พึ่งพาเฉพาะชัยชนะใหญ่

数字ที่ 4: ความกว้างเฉลี่ย――“สามารถแยกศูนย์ออกได้หรือไม่”

สุดท้ายคือ ผลที่ว่า “เฉลี่ยต่อรายการเป็นบวก” นี่อาจเกิดขึ้นด้วยบังเอิญ ถึงแม้ EA เดียวกัน ความเสี่ยงสูงต่ำมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ความกว้างนี้แสดงโดยช่วงความเชื่อมั่น 95%

สำหรับ EA ตัวอย่างนี้ ผลดังนี้

รายการ	ค่า
เฉลี่ยต่อรายการ	+4.97 ดอลลาร์
ช่วงความเชื่อมั่น 95%	−1.50〜+11.80 ดอลลาร์
ความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยจะเป็นบวก	93%

ขอบล่างของช่วงเป็นลบ กล่าวคือข้ามจุดศูนย์ผ่านไป คืออยู่ในช่วงที่ความได้เปรียบยังไม่ชัดเจน PF 1.55 ก็ยังสรุปได้ว่า “ยังแยกศูนย์ออกไม่ได้ทางสถิติ”

โปรแกรมสเปรดชีตก็สามารถให้ประมาณช่วงได้ โดยถ้าคุณมีผลลบ/บวกในคอลัมน์กำไรที่เซล A2–A194 สามารถหาค่าดังนี้

• ขอบล่าง: =AVERAGE(A2:A194)-2*STDEV(A2:A194)/SQRT(COUNT(A2:A194))
• ขอบบน: =AVERAGE(A2:A194)+2*STDEV(A2:A194)/SQRT(COUNT(A2:A194))

ในตัวอย่าง EA นี้จะอยู่ระหว่าง −1.83 ถึง +11.76 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับค่าที่กล่าวข้างต้น (ค่าดังกล่าวได้จากการ “bootstrap” การคำนวณซ้ำถึง 10,000 ครั้งโดยเลือกการเทรดใหม่)

อีกประเด็น ตามที่กล่าวไป ตั้งค่าพารามิเตอร์มากมายแล้วเลือกที่ดีที่สุดจริงๆ ค่าช่วงนี้มักกว้างกว่าปกติ อย่าคาดหวังว่าตำแหน่งต่ำจะเป็นบวกเพียงอย่างเดียวและมั่นใจ

ดูตามลำดับ: PF สามารถดูทีหลังได้

เมื่อเปิดรายงาน ให้ดูตามลำดับดังนี้ หากพบจุดบุ่มบ่าม PF จะมีค่าเท่าไรก็ให้รอส่งฟอเวิร์ด

1. จำนวนการเทรด: ถ้าต่ำกว่า 30 รายการ ให้ยังไม่ตัดสินใจ
2. มัธยฐาน: ถ้าลบ แสดงว่าโดยทั่วไปขาดทุนต่อไป ดูข้อ 3 ต่อไป
3. ยอดรวมที่ไม่รวมกำชัยชนะใหญ่: ถ้าคี่ 3–5 รายการสูงสุดทำให้ติดลบ แสดงว่าพึ่งพารายการใหญ่ไม่มาก
4. ความกว้างของค่าเฉลี่ย: ขอบล่างติดลบ แสดงว่าไม่สามารถแยกแยะกับความเป็นไปได้จากบังเอิญ
5. PF: หลังผ่านข้อ 1–4 แล้ว PF ถึงจะมีความหมาย

สำหรับ EA ตัวอย่างนี้ ผ่านข้อ 1 ได้ แต่ข้อ 2–4 ยังมีปัญหา PF 1.55 มีภาพที่ค่อนข้างแตกต่าง

สรุป

• PF คือการหารด้วยผลรวมทั้งหมด ไม่เห็นจำนวนการเทรดหรือวิธีชนะ
• ในช่วงประมาณ 30 รายการ PF จะสั่นระหว่าง 0.2–2.4 แม้เป็น EA เดียวกัน
• ควรดูมัธยฐาน ยอดรวมที่ไม่รวมกำชัยชนะใหญ่ และช่วงค่าเฉลี่ย ก่อน PF จะดูทีหลัง

การตรวจสอบ “ดูแบ่งเป็นช่วงก่อนหน้าและหลัง” จะมีรายละเอียดในตอนที่ 3“รายการตรวจสอบก่อนการซื้อขาย EA”ได้อธิบายไว้

ของแถม: วิธีสรุปทั้งสี่ข้อเดียวกัน

ตัวเลขในบทความนี้มาจากเครื่องมือตรวจสอบที่สร้างขึ้นเอง“การตรวจสอบความเสถียรของ EA”เมื่อส่งรายงาน backtest MT5 จะรวบรวมจำนวนการเทรด มัธยฐาน ยอดรวมที่ไม่รวมกำชัยชนะใหญ่ และช่วงค่าเฉลี่ย จากนั้นจะให้การตัดสินเป็นข้อความ ค่าตัดสินถูกกำหนดไว้แน่น ไม่สามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้หลังจากเห็นผลลัพธ์

---

เพื่อผู้ที่ต้องการตรวจสอบอย่างละเอียด มีบริการให้ตรวจสอบด้วยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ EA โดยบุคคลที่สาม14,800 เยน (Skijan) เราจะรับรายงานสูงสุด 3 ชิ้นจาก MT5 และสรุปเป็นข้อเสนอในเอกสาร PDF ส่งกลับภายใน 3 วันทำการ เกณฑ์การตัดสินเป็นแบบคงที่ ไม่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์หากไม่ดีขึ้น

※บทความนี้เป็นวิธีการตรวจสอบของผู้เขียนเอง ไม่ได้แนะนำแบรนด์ เครื่องมือ หรือ EA ใดๆ ผลลัพธ์จากการตรวจสอบในอดีตไม่ได้รับประกันผลงานในอนาคต