EA ที่สร้างด้วย AI มีเหตุผลที่ทำให้ร่วงในฟอเวิร์ดเทสต์—the one who gets deceived the most is the creator

บทนำ: คนที่ถูกโกงมากที่สุดคือผู้ที่สร้างมันขึ้นมา

หากพึ่งพา AI EA ก็สามารถทำได้ภายในไม่กี่สิบนาที เมื่อรัน backtest ผลลัพธ์จะมีเส้นกราฟทรงขึ้นไปทางขวา แต่เมื่อส่งไปทำ Forward test ในตลาดจริง กลับไม่ชนะ ผู้กรอกข้อมูลระบุว่ากรณีนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สาเหตุไม่ใช่ฝีมือของ AI ที่แย่ แต่เป็นนิสัยของเครื่องมือ backtest ที่ “ผู้สร้างมักทำให้ผลงานของตนดูดีขึ้น” AI มีนิสัยนี้และทำซ้ำได้เร็วกว่าและบ่อยกว่ามนุษย์

บทความนี้จะแบ่งสาเหตุที่ EA ที่สร้างด้วย AI ตก Forward ทำได้ 4 ประการ พร้อมแนะนำ 5 จุดตรวจที่คุณตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนส่ง forward

เหตุผลที่ 1: AI ทำ backtest ให้ดีตามคำขอ

ในการสร้าง EA กับ AI บทสนทนาที่พบบ่อยมักเป็นแบบนี้

• “ผลลัพธ์ของ backtest เป็นแบบนี้ ช่วยทำให้ดีกว่านี้หน่อย”
• “ช่วงเวลานี้แพ้บ่อย ให้เพิ่มเงื่อนไขออก”
• “กำหนดระยะสำหรับ stop loss และ take profit ให้ค่าที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด”

AI ตอบสนองต่อคำขอนี้อย่างซื่อสัตย์ และผลลัพธ์มักจะดีขึ้น เพราะมันเพิ่มเงื่อนไม้ที่ทำให้ขาดทุนถูกตัดออกจากเงื่อนไข

ปัญหาคือเงื่อนไขเหล่านั้นถูกปรับให้เข้ากันได้กับ “ช่วงเวลานี้ในอดีต” เท่านั้น ตลาดอนาคตวันไหนก็มีรูปแบบที่แตกต่าง ความการปรับให้เข้ากับอดีตทำให้ Backtest ดีขึ้น และความแตกต่างระหว่าง Forward กับ Backtest จะกว้างขึ้น นี่เรียกว่า “การปรับให้เหมาะไปกับข้อมูลเกินเหตุ” หรือ Curve Fitting

ไม่ใช่ AI ที่แย่ แต่คำขอว่า “ทำ backtest ให้ดีขึ้น” คือคำสั่งที่นำไปสู่การปรับให้เหมาะกับข้อมูลมากเกินไป

เหตุผลที่ 2: จำนวนครั้งที่ลองไม่เห็นชัด

การทดสอบด้วยลูกเต๋า 5 ครั้งให้ได้หน้าหกทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่ถ้าคนสิบตีร้อยเดียวกันลงมือ ทำให้มีบางคนได้ผลเช่นนั้น ความกลุ่มคนเหล่านี้ถูกนำมาชี้ให้เห็นว่า “คนนี้คือปรมาจารย์ลูกเต๋า” ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในการ backtest

ในการสนทนากับ AI จำนวนครั้งที่ลองจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนอินดิเคเตอร์ เปลี่ยน Timeframe เปลี่ยนคู่สกุล แต่ละการทดสอบเล็กๆ น้อยๆ รวมกันอาจมีหลายร้อยวิธี

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่เหลืออยู่คือ “ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 1 รายการเท่านั้น” ซึ่ง เรื่องราวของการลองนับร้อยวิธีไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงาน backtest ดังนั้นแม้แต่ผู้สร้างเองก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่

ด้วยตัวเองในการค้นหาบางอย่าง ผมได้รันการทดสอบ 129 ครั้งและมี 5 รายการผ่านเงื่อนไข แต่เมื่อดูรายละเอียดพบว่า 5 รายการล้วนเป็นปรากฏการณ์เดียวกันเล็กๆ ในเงื่อนไขต่างกัน นี่คือเรื่อง“5 ผ่าน แต่สาระเป็นเรื่องเดียว”บทความนี้ได้กล่าวไว้แล้ว

วิธีรับมือก็ง่าย ตรวจบันทึกจำนวนครั้งที่ลองไว้ และยิ่งลองมาก ก็ยิ่งต้องกำหนดเกณฑ์ให้เข้มงวดขึ้นเพื่อบอกว่า “ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ”

เหตุผลที่ 3: มีการสนับสนุนด้วยการชนะใหญ่ไม่กี่ครั้ง

มาดูตัวอย่าง MT5 ที่มากับ EA ตัวอย่าง “Moving Average” ตั้งแต่ต้น EURUSD ชั่วโมงละ 1 ชม. ตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน 2026 ทำ backtest ผลลัพธ์ได้อย่างไร้ข้อกังข

ผลลัพธ์มีการเทรด 193 ครั้ง รวมกำไร 958.87 ดอลลาร์ PF 1.55 กราฟทรงขวายังคงขึ้นแบบปกติ ถือว่าเป็น EA ที่ดี

แล้วถ้าลบการเทรดที่ทำกำไรสูงสุดทีละรายการ จะเป็นอย่างไร

กำไรสูงที่ถูกลบ	จำนวนรายการที่เหลือ	รวมกำไร/ขาดทุน (ดอลลาร์)
0 รายการ	193	+958.87
1 รายการ	192	+686.40
2 รายการ	191	+443.18
3 รายการ	190	+279.05
4 รายการ	189	+119.85
5 รายการ	188	−34.27

แค่ลบ 5 รายการจาก 193 รายการ ก็ทำให้ผลรวมติดลบได้ ส่วนมัธยฐานกำไร/ขาดทุนต่อรายการอยู่ที่ -1.40 ดอลลาร์ ซึ่งการเทรด 1 รายการโดยทั่วไปมักเสียเล็กน้อย

รูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป แต่หากในไม่กี่เดือน Forward ไม่มี “จำนวนครั้งของชัยชนะใหญ่” เหล่านี้ ผลการดำเนินงานก็จะติดลบ เมื่อ Forward ตกลงไปก็ไม่ใช่ว่า EA พัง แต่เป็นผลลัพธ์เดิมที่มีอยู่ตั้งแต่ต้น

อันนี้ EA มีช่วงความเชื่อมั่นเฉลี่ย 95% ระหว่าง -1.50 ถึง +11.80 ดอลลาร์ และข้ามศูนย์ ตัวเลขนี้เป็นการอธิบายว่าบาง EA ที่ไม่มีความเหนือกว่า ก็อาจมีผลลัพธ์เช่นนี้ได้โดยบังเอิญ

เหตุผลที่ 4: ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่มักถูกตั้งสมมติฐานแบบอ่อนๆ

เมื่อดูรายงาน EA ตัวอย่างเดิมบ่อยๆ จะพบว่า ค่าธรรมเนียมรวมเป็น 0 MT5 Tester จะคำนวณโดยไม่รวมค่าธรรมเนียมถ้าไม่ได้ตั้งค่า จริงๆ แล้วมีค่าธรรมเนียมและสเปรดในบัญชีจริงอาจสูงกว่าที่ tester คิดไว้

จำนวนการเทรดมากและกำไรต่อรายการน้อย ทำให้ผลต่างนี้ทำลายกำไรได้ ผมเคยพบว่าค่าธรรมเนียมที่ตั้งไว้กับสเปคจริงของโบรกเกอร์แตกต่างกัน ทำให้ต้นทุนจริงสูงขึ้นประมาณ 64%

อีกประเด็นคือระยะเวลา หากแบ่ง EA ตัวอย่างนี้ออกเป็นช่วงก่อนหน้าและหลัง จะได้ดังนี้

ช่วงเวลา	จำนวนการเทรด	รวมกำไร/ขาดทุน (ดอลลาร์)	เฉลี่ยต่อรายการ	PF
ช่วงก่อนหน้า	96	+846.16	+8.81	1.84
ช่วงหลัง	97	+112.71	+1.16	1.15

กำไรส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้า และค่าเฉลี่ยในช่วงหลังมีเพียงประมาณ 13% ของช่วงหน้า หากดูรวมทั้งหมดจะเห็นว่าอาจมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงก่อนหน้าเกิดเหตุที่ตลาดเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นจริง Forward จึงเริ่มต่อจากช่วงหลัง

5 จุดตรวจก่อนส่ง Forward

ทุกข้อสามารถตรวจสอบได้ด้วยรายงาน backtest และสเปรดชีต

1. ลบ 3–5 ครั้งที่ชนะใหญ่สุดจากบนลงล่าง แล้วดูว่าผลรวมกลายเป็นลบหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ เงื่อนไขเหล่านี้อาจไม่มาถึง Forward เสมอไป
2. ค่ามัธยฐานกำไร/ขาดทุนต่อรายการและจำนวนการเทรดหากจำนวนการเทรดน้อยกว่า 30 รายการ การตัดสินใจอาจไม่แม่นพอ
3. แบ่งก่อนหน้าและหลัง ทั้งสองช่วงยังเป็นบวกหรือไม่หากช่วงใดช่วงหนึ่งทำกำไรได้เพียงช่วงเดียว อาจหมายถึงตลาดช่วงนั้นเข้ากับเงื่อนไข
4. หากนำค่าธรรมเนียมจริงและสเปรดมาคำนวณด้วย จะมีกำไรอยู่หรือไม่ตรวจสอบด้วยว่า tester คิดค่าธรรมเนียมเป็น 0 หรือไม่
5. ลองทุกวิธีและเลือกการตั้งคอนี้กี่แบบรวมเงื่อนไขที่ลองกับ AI ด้วย จำนวนมากยิ่งทำให้ผลของข้อ 1–4 ถูกตีความอย่างเข้มงวดขึ้น

ถ้าคุณพึ่ง AI ให้พยายามว่า “ไม่ใช่ให้ backtest ดีขึ้นอย่างเดียว แต่ดูว่า backtest นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือไม่ตาม 5 ข้อด้านบน” AI ที่เดิมจะหันไปหาจุดอ่อนในแง่ร้ายแทน

บทสรุป

• AI ตอบสนองต่อคำขอว่า “ทำ backtest ให้ดีขึ้นอย่างซื่อสัตย์ และนั่นกลายเป็นการปรับให้เหมาะกับข้อมูลเกินเหตุ
• จำนวนวิธีที่ลองไม่ถูกบันทึกในรายงาน คุณควรนับด้วยตัวเอง
• แม้ลบการชนะใหญ่หลายรายการ หรือแบ่งช่วงก่อนหน้า/หลัง หรือคำนวณต้นทุนจริง ก็ยังมีโอกาสมีกำไรอยู่

Forward test คือการใช้เวลาพิสูจน์ว่า backtest เป็นผลจากเหตุบังเอิญหรือไม่ ก่อนเปิดให้ Forward ค้นพบการหวังผล คุณสามารถตั้งข้อสงสัยด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยง EA ที่จะตกเป็นความล้มเหลวในไม่กี่เดือน

ส่วนที่เหลือจะกล่าวในตอนที่ 2“ตัวเลขก่อน Profit Factor”ได้อธิบายไว้ในบทความ สรุป 5 จุดตรวจตอนที่ 3 “รายการตรวจสอบก่อนปล่อย EA”เชิญอ่านเพิ่มเติมพร้อมกัน

สรุป: วิธีรวมจุดตรวจนี้ไว้ด้วยกัน

ตัวเลขในบทความนี้มาจากเครื่องมือการตรวจสอบที่สร้างเอง“EA ความมั่นคง”ซึ่งออกมาเมื่อรวมรายงาน backtest ของ MT5 เมื่อส่งไปให้ดูจะรวม 5 ข้อข้างบน และสรุปการตัดสินให้ข้อคิดและจุดที่ควรระวังเป็นข้อความ สเกลการตัดสินเป็นแบบคงที่ ไม่สามารถคลายเกลียวได้เมื่อเห็นผลลัพธ์ หากคุณไม่สะดวกคลิกดูตารางด้วยมือ ลองดูได้

---

สำหรับผู้ที่พบว่าไม่สะดวกในการสงสัย สามารถใช้บริการตรวจสอบได้EA Backtest ความมั่นคง โดยบุคคลที่สาม14,800 เยน (Skijan) รับส่ง MT5 รายงานสูงสุด 3 รายการ พร้อมจัดทำเอกสารข้อคิดเห็น (PDF) และส่งกลับภายใน 3 วันทำการ ข้อกำหนดการตัดสินคงที่ ไม่สามารถปรับผลลัพธ์ให้ดีขึ้นได้

※บทความนี้เป็นการนำเสนอแนวทางการตรวจสอบของผู้เขียนเอง ไม่ได้แนะนำให้ซื้อขายสินทรัพย์ เทคนิค หรือ EA ใดๆ ผลลัพธ์การตรวจสอบในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต