【FXสาระการลงทุน】เหตุผลที่ชนะในการตรวจสอบแต่ไม่ชนะในการปฏิบัติ
แต่ในทางปฏิบัติคุณไม่ชนะ
สวัสดีครับ ผมลีโอ
เมื่อคุณทำการเทรด ก็มีหลายคนที่อาจเคยประสบกับสิ่งเหล่านี้
“อัตราชนะในการทดสอบกับอัตราชนะในการใช้งานจริงต่างกันอย่างสิ้นเชิง”
เมื่อเป็นแบบนี้ คุณก็อาจสงสัยว่า
“วิธีนี้จริงๆ แล้วใช้ได้หรือไม่？”
และอยากสงสัยขึ้นมา
แต่ผมคิดว่า ก่อนที่จะสงสัยในวิธีการโดยตรง ควรตรวจสอบ
ว่ามีการเทรดจริงๆ เหมือนกันหรือไม่?
ผมคิดว่าควรตรวจสอบ
การทดสอบกับการปฏิบัติ แม้ดูเหมือนคล้ายกัน แต่ต่างกันอย่างมาก
ในการทดสอบย้อนหลัง คุณสามารถดูแผนภูมิได้อย่างเป็นกลาง
เพราะเป็นกราฟที่จบไปแล้ว เงินก็ไม่ได้หมุนเวียน
ดังนั้น
เงื่อนไขผิดพลาด → ตัดขาดทุน
จุดทำกำไรถึง → ทำกำไร
และ สามารถตัดสินใจได้อย่างใจเย็น
แต่ในการปฏิบัติจริง
“อยากไล่คืนหลังจากที่แพ้เมื่อกี้”
“เพราะมีกำไรอยู่จึงอยากยืนยันกำไร”
“และหากยังแน่นอนว่าแนวโน้มจะขึ้น ก็จะเข้าไปเลย”
และอารมณ์ก็เข้ามา
นี่คือ ความแตกต่างใหญ่ที่สุดระหว่างการทดสอบกับการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติ “กฎระเบียบที่เล็กน้อยเปลี่ยนไป”
ยกตัวอย่าง ในการทดสอบ
สมมติว่าเป็นกฎ
แต่ในการปฏิบัติจริง
“ใกล้จะหลุดออกแล้วจึงเข้าไปก่อน”
และ
แค่เพียงจุดนี้ก็กลายเป็นวิธีที่ต่างจากการทดสอบ
ผลลัพธ์การทดสอบก็จะไม่เหมือนกัน
ทำกำไรเร็วขึ้น ความคาดหวังก็เปลี่ยน
ในการทดสอบ ได้ทำกำไรเมื่อ RR1:2
แต่ในปฏิบัติจริง หากกำไรยังคงเป็นบวก กลัวความผันผวน จึงทำกำไรที่ RR1:0.7
ในทางกลับกัน
แต่การตัดขาดทุนเป็นไปตามการทดสอบที่ 1R เท่านั้นดังนั้น
แต่คาดหวังจะลดลงอย่างมาก
นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ถึงแม้จะคิดว่า “ในการทดสอบชนะได้”
แต่ในความจริง อาจมีกฎกำไรที่เปลี่ยนไปแล้ว
เมื่อเลื่อนการตัดขาดทุน ผลทดสอบจะเบี่ยงเบน
ตรงกันข้ามกับด้านตัดขาดทุนด้วย
ในการทดสอบ
“ถ้าระดับต่ำสุดล่าสุดหลุด จะตัดขาดทุน”
แต่ในการปฏิบัติจริง
“หากรออีกนิดจะกลับมามีแนวโน้ม”
และขยายขอบเขตการตัดขาดทุนออกไป
ส่งผลให้
ขาดทุน → มากกว่าการทดสอบ
这是หนึ่งในสภาวะที่ไม่ดีที่สุด
ในการทดสอบเข้ามา แต่ในการปฏิบัติอาจละเว้น
และก็มีความจริงที่พบได้บ่อย
ในการทดสอบทั้งหมดเงื่อนไขครบถ้วน
แต่ในการปฏิบัติจริง
“วันนี้ไม่อยากแพ้แล้ว”
“รู้สึกไม่คอบรู้สึกไม่ดีเลี่ยนๆ”
และ
การเทรดที่ควรทำกลับละเว้น
แล้วผลลัพธ์ก็ยิ่งทำให้การตัดสินใจยุ่งเหยิงมากขึ้น
ละเว้นการเทรดที่ชนะ
ก็อาจเกิดขึ้นได้
เมื่อขนาดล็อตเปลี่ยนไป แม้วิธีเดียวกันก็กลายเป็นคนละเรื่อง
ในการทดสอบ ใช้ความเสี่ยง 1% ของทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
แต่ในการปฏิบัติจริง มีความมั่นใจเพียงบางครั้งเท่านั้นที่ใช้ 3%
หลังจากที่ขาดทุน จะต้องกู้คืนด้วย 5%
ด้วยเหตุนี้ แม้จะใช้วิธีเดียวกัน ทุนกราฟก็จะต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง
แต่รวมถึงการบริหารทุนด้วย คือ “กฎเดียวกันหนึ่งข้อ”
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการทดสอบกับการปฏิบัติใน 5 ประการ
เมื่อผลงานจริงแย่ลง ผมจะดู 5 ข้อนี้ก่อนเสมอ
② ตำแหน่งการตัดขาดทุนเหมือนกันหรือไม่
③ กฎกำไรเหมือนกันหรือไม่
④ จำนวนล็อต ความเสี่ยงเหมือนกันหรือไม่
⑤ เกณฑ์การละเวันเหมือนกันหรือไม่
ถ้าไม่เหมือนกัน ผลทดสอบกับผลงานจริงย่อมต่างกันโดยธรรมชาติ
ไม่ควรเปรียบเทียบผลทดสอบกับผลการทดสอบเพียง 10 ครั้ง
อีกสิ่งที่ควรระวังคือ ปริมาณตัวอย่าง
ตัวอย่างเช่น การทดสอบย้อนหลัง 1,000 ครั้ง ชนะ 60%
ในการใช้งานจริง 10 ครั้ง ชนะ 30%
ดังนั้น
“ในทางปฏิบัติไม่สามารถใช้ได้”
ยังไม่อาจกล่าวได้
หากมี 10 ครั้งเป็นต้นไป ความเอนเอียงก็เกิดขึ้นได้
แต่ควรเปรียบเทียบด้วยจำนวนตัวอย่างในระดับหนึ่ง
สิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดคือ “ทดสอบใหม่บนชาร์ตเดียวกัน”
หากแพ้ในการเทรดจริง ให้บันทึกชาร์ตกนั้้นไว้
และหลังเทรดจบ ให้ตรวจสอบ
การทำเช่นนี้ จะพบช่องว่างได้ค่อนข้างมาก
“ในการปฏิบัติจริงเข้าไปเร็วขึ้นเล็กน้อย”
“ทำกำไรโดยยืดเป้ากำไร 20 pips ก่อน”
“ขยายขอบเขตการตัดขาดทุน 5 pips”
ความแตกต่างเล็กๆ เหล่านี้ หากสะสมจะสร้างความแตกต่างมาก
สิ่งที่จริงๆ จำเป็นคือวิธีที่สามารถทำซ้ำได้ มากกว่าการมีวิธีที่ชนะเท่านั้น
เมื่อผมคิดถึงวิธี สิ่งที่สำคัญคือ
หากเงื่อนไขเหมือนกัน จะสามารถตัดสินใจได้เหมือนกันหรือไม่
นั้นเอง
ดูชาร์ตทีหลังแล้วก็ชนะได้
แต่ถ้าเป็นจริงๆ จะตัดสินใจไม่ได้
อย่างนั้น การทำซ้ำในการปฏิบัติจริงจึงยาก
เพราะฉะนั้น
・หากราคาต่ำกว่าระดับ
・หากราคาย้อนกลับถึงแนวระดับ
・เมื่อสัญญาณเกิดขึ้น
การกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในลักษณะนี้ จะทำให้การทำซ้ำง่ายขึ้น
ลำดับการปรับปรุงเมื่อผลการใช้งานไม่ดี
ในการทดสอบคุณชนะ แต่ในการปฏิบัติจริงไม่ชนะ
เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ต้องสร้างวิธีใหม่ทั้งหมดทันที แต่ให้ทำทีละขั้น
↓
② ตรวจสอบช่องว่างระหว่างการทดสอบ
↓
③ ดูผลงานตามสภาวะตลาดที่ต่างกัน
↓
④ เก็บข้อมูลปริมาณพอเหมาะ
↓
⑤ ถ้ายังไม่ดี คิดแก้วิธี
ถ้าผมเอง จะคิดตามลำดับนี้
ในการทดสอบย้อนหลังชนะ
แต่ในการปฏิบัติจริงไม่ชนะ
ในกรณีนี้ วิธีการเองก็อาจไม่ผิด
ทำสิ่งเดียวกันหรือไม่?
ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบตรงนี้
การเข้าไปซื้อก่อนเล็กน้อย
การทำกำไรเร็วก่อนเล็กน้อย
การตัดขาดทุนขยายออกเล็กน้อย
ล็อตไม่สม่ำเสมอ
แม้จะมีความต่างเล็กน้อยเหล่านี้ แต่ในระยะยาวจะทำให้ต่างมาก
แต่ต้องสร้างสภาพที่สามารถทำซ้ำกฎนั้นได้
เมื่อถึงจุดนี้ ผมเชื่อว่าความเชื่อมโยงระหว่างการทดสอบกับการปฏิบัติจะเกิดขึ้น
