ความ directional ของตลาดสามารถหิ้มทิศทางได้จากความแข็งแกร่งของสกุลเงินหรือไม่？ผลการทดสอบจริงจาก 28 คู่สกุลเงินต่อ 1 ปี

ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของสกุลเงินเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมในอินดิเคเตอร์ของ MT5 เช่น “ซื้อสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด และขายสกุลเงินที่อ่อนแอที่สุด” มักมีการอธิบายเช่นนั้นอยู่เสมอ

แต่วิธีใช้นี้มีข้อสมมติฐานหนึ่งข้อ คือนี้คือสกุลเงินที่แข็งแกร่งในปัจจุบันจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

สกุลเงินแข็งแกร่งสามารถบอกทิศทางในอนาคตจริงหรือไม่

ฉันกำลังพัฒนาอินดิเคเตอร์ความแข็งแกร่งของสกุลเงินด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงอยากตรวจสอบด้วยตัวเลข ไม่ใช่แค่ทัศนคติ โดยใช้ข้อมูลจากคู่สกุลเงินหลัก 28 คู่เป็นระยะเวลา 1 ปี แล้วนับจริง

ในการคำนวณความแข็งแกร่ง ฉันใช้สมการคำนวณของอินดิเคเตอร์ที่ฉันกำลังพัฒนา ตลอดจนสองวิธีคือ “วิธี RSI” เริ่มต้น และ “วิธีการเปลี่ยนแปลงราคา” สำหรับการเปรียบเทียบ

วิธี RSI:คำนวณ RSI (14) สำหรับแต่ละคู่ แล้วแปลงเป็นความต่างจาก 50 ด้วยการคูณสอง เพื่อให้เป็น ±100 สำหรับคู่ที่สกุลเงินฐานอยู่ทางซ้าย ให้บวกค่านั้น และสำหรับคู่ที่อยู่ทางขวา (สกุลเงิน settle) ให้ลบ และค่าเฉลี่ยของ 7 คู่คือความแข็งแกร่งของสกุลเงินนั้นวิธีการเปลี่ยนแปลงราคา:แทน RSI จะใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 24 แท่งล่าสุด

ทุกชั่วโมงจะกำหนด “สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด” และ “สกุลเงินที่อ่อนแอที่สุด” แล้วตรวจสอบคู่ที่เกิดจากสองสกุลเงินนี้ (ถ้าแข็งแกร่งเป็น EUR และอ่อนแอเป็น JPY คู่จะเป็น EURJPY) อีก 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมงต่อมา เพื่อตรวจสอบ 3 จุดดังนี้

1. ทิศทาง:เดินทางไปในทิศทางการซื้อสกุลเงินที่แข็งแกร่ง และขายสกุลเงินที่อ่อนแอ
2. ความต่อเนื่อง:สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดยังคงแข็งแกร่งอยู่เมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่
3. ช่วงการเปลี่ยนแปลง:คู่ดังกล่าวเคลื่อนไหวมากกว่าคู่อื่นหรือไม่

ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลย ใช้การเปลี่ยนแปลงเหมือนการโยนเหรียญเลย

ไม่ว่าจะดูหลัง 4 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนวิธีคำนวณ ผลลัพธ์เกือบเป็น 50 % ความแข็งแกร่งที่สื่อถึงคือ “อะไรเกิดขึ้นจนถึงตอนนี้” ส่วนว่าจะไปทางไหนต่อไปนั้น ไม่ได้รวมอยู่ในนี้

แล้วความแข็งแกร่งจริงๆ คงอยู่ได้นานแค่ไหน ฉันจึงนับเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินที่เคยแข็งแกร่งที่สุดยังคงแข็งแกร่งอยู่หลังจากนั้น

สกุลเงินมีทั้งหมด 8 คู่ จึงมีโอกาสแบบสุ่มเป็น 12.5% ที่จะอยู่ในอันดับ 1 ด้วย แม้หลัง 4 ชั่วโมง 53.3% จะสูงกว่าอย่างมาก แต่หลัง 24 ชั่วโมงจะลดลงเหลือ 19.8% และเข้าใกล้ระดับสุ่ม

ความแข็งแกร่งของสกุลเงินเป็นข้อมูลปัจจุบัน หากผ่านไปครึ่งวันมากกว่าครึ่งจะแปรเปลี่ยนไป และผ่านไป 1 วันแทบจะไม่คงอยู่เลย

ทิศทางยังไม่ชัด ความแข็งแกร่งก็ไม่ยืนยาวนัก แล้วสกุลเงินแข็งแกร่งมีความหมายไหม หากดูที่ช่วงการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างต่างไป

แต่ละคู่มีความผันผต่างกันโดยทั่วไป แม้จะเปรียบ GBPJPY กับ EURGBP โดยตรงก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นฉันได้ปรับค่าการเคลื่อนไหวของแต่ละคู่ให้เทียบเท่ากับ “การเคลื่อนไหวต่อชั่วโมงเฉลี่ยของ 10 วันที่ผ่านมา” ของคู่แต่ละคู่อัตราคูณเทียบกับคู่ที่ได้เลือกแบบสุ่มในแต่ละครั้ง

ค่าตัวเลขตาม RSI เช่นกัน ทั้งวิธีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ผลใกล้เคียงกัน (หลัง 4 ชั่วโมง 2.14 เท่า หลัง 8 ชั่วโมง 3.02 เท่า และหลัง 24 ชั่วโมง 5.22 เท่า)

หลัง 4 ชั่วโมง คู่ “สกุลเงินแข็งแกร่ง/อ่อนแอ” เคลื่อนไหวมากกว่าคู่ที่เราเลือกแบบสุ่มประมาณ 1 ส่วน นี่ชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติที่ดูไปในขณะนี้มีพลังในการเคลื่อนไหวกับคู่ที่กำลังเคลื่อนไหวนั้นได้จริง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างยังเล็ก และหกไปหลัง 24 ชั่วโมง

ด้านตรงข้าม เห็นได้ชัดว่า ตัวแปรของคู่ที่ดูมีผลอย่างมากด้วย เมื่อพูดถึง 4 ชั่วโมงเดียวกัน คู่ที่เคลื่อนไหวนั้นมากที่สุดจะเป็นค่าเฉลี่ยของคู่ที่อยู่ตรงกลาง3.2 เท่าการดูตลาดเดียวกันแต่เลือกคู่ต่างกันก็มีผลต่างที่เห็นชัด

จากผลลัพธ์นี้ ฉันคิดว่าการใช้สกุลเงินแข็งแกร่ง-อ่อนแร่นี้ควรทำตามแนวทางดังนี้

• ไม่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางทิศทางจะตัดสินจากโครงสร้างกราฟและกลยุทธ์ของคุณเอง
• ใช้เป็นเครื่องมือจำกัดตำแหน่งที่จะดูแทนที่จะดูทั้งหมด 28 คู่ในทุกครั้ง ให้เลือกดูเฉพาะคู่ที่มีช่องว่างความแข็งแกร่งต่างกันมากในขณะนั้น
• อย่าเชื่อถือค่าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาความแข็งแกร่งเปลี่ยนแปลงในไม่กี่ชั่วโมง ค่าความแข็งแกร่งของวันนี้ไม่ใช่เหตุผลให้คุณเลือกคู่ในวันนี้
• ดูหลายกรอบเวลาและแนวโน้มความแข็งแกร่งเพราะความแข็งแกร่งเปลี่ยนแปลงภายในไม่กี่ชั่วโมง จึงมีคุณค่ในการตรวจสอบว่าแข็งแกร่งในระยะสั้นกับระยะยาวสอดคล้องกันหรือไม่ กำลังแข็งขึ้นอยู่ในช่วงกลางหรือเริ่มถอยหลัง แต่จุดนี้ไม่ได้ทดสอบในการวัดครั้งนี้

เท่าที่ให้ตัวเลขออกมาได้ ก็แจ้งข้อจำกัดไว้เช่นกัน

• เป็นผลลัพธ์ของโบรกเกอร์เดียว เป็นระยะเวลา 1 ปี เฉพาะ H1 เท่านั้นช่วงเวลาและกรอบเวลาที่ต่างออกไปอาจทำให้ตัวเลขเปลี่ยนไปได้
• การคำนวณใช้ค่าตั้งต้นของอินดิเคเตอร์RSI คือ 14 และการเปลี่ยนแปลงราคาคือ 24 แท่ง หากคุณปรับการตั้งค่า ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปด้วย
• การวัดทุกชั่วโมงทับซ้อนกันการวัดหลัง 4 ชั่วโมงจะมี 3 ชั่วโมงที่ซ้ำกันกับการวัดถัดไป 6,098 ครั้งจึงไม่ใช่การทดลองอิสระ จงอ่านตัวเลขเป็นแนวโน้ม
• ไม่ใช่ตัวชี้วัดกำไร-ขาดทุนไม่รวมสเปรดหรือสว็อป

• การเคลื่อนไหวนำไปสู่ทิศทางของสกุลเงินแข็งแกร่งใน 4 ชั่วโมงที่ 48.5 % แต่ทิศทางยังไม่ชัดเจน
• สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ในอันดับ 1 เมื่อ 4 ชั่วโมงหลังอยู่ที่ 53.3 % และหลัง 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 19.8 % ความแข็งแกร่งเป็นข้อมูลปัจจุบัน
• คู่ที่เคลื่อนไหวนั้นหลัง 4 ชั่วโมง โดยมีคู่ที่สุ่มเลือกอยู่น้อยกว่า ประมาณ 1 ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวมากขึ้น และในบางครั้งมีพลังบอกสถานที่เคลื่อนไหวน้อยลง
• แม้ในช่วงเวลาเดียวกัน ความผันผต่างกันระหว่างคู่ถึง 3.2 เท่า เพื่อดูว่าอะไรที่สำคัญคือ “ดูคู่ไหนดี”

สกุลเงินแข็งแกร่งนั้นใกล้เคียงกับแผนที่มากกว่าคู่มือ แสดงทิศทางว่าไปทางไหนไม่ได้ แต่บอกได้ว่าที่ไหนกำลังเคลื่อนไหวนั้น

การคำนวณในบทความนี้ใช้สมการเดียวกับที่ฉันพัฒนาเพื่อ MT5 ซึ่งชื่อว่า “ Currency Strength Dashboard PRO” ซึ่งแสดงความแข็งแกร่งของ 28 คู่ สินค้าสามกรอบเวลา 3 เวลา และแนวโน้มล่าสุด 15 ครั้งในพาแนลเดียว

・หน้าโพรโมชันสินค้า: Currency Strength Dashboard PRO MT5