【บันทึกการพัฒนา】ขาดการรับรู้สภาพแวดล้อมเป็นจุดบอดของ EA — เพราะเหตุใดการสมมติสภาพแวดล้อมอุดมคติถึงทำให้ถึงชีวิต
บทความนี้เป็นบทสรุปที่เรียบเรียงใหม่จากตอนที่ 1 ตอนที่ 5 ตอนที่ 7 ตอนที่ 10 ในแง่มุม “การขาดการรับรู้สภาพแวดล้อม”
■ ขอสรุปก่อน
พีไอ/EA จำนวนมากสร้างผลการดำเนินการบนสมมติฐานสภาพแวดล้อมในอุดมคติที่มีสเปรดคงที่ การทำธุรกรรมทันที และการสื่อสารที่เสถียร แต่ในสภาพแวดล้อมจริงย่อมมีการเสียดสีกันเสมอ ความต่างระหว่างสมมติฐานกับความเป็นจริงจะแสดงออกเป็นส่วนต่างของผลการดำเนินการ ดังนั้นในการประเมินผลจึงควรตรวจสอบไม่เพียงแค่ค่าตัวเลขเท่านั้น แต่ยังต้องดูว่าค่าตัวเลขนั้นคำนวนจากสภาพแวดล้อมอะไร
■ Q1. สภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงในบทนี้คืออะไร
「สภาพแวดล้อม」มีสองความหมาย ความหมายหนึ่งคือสภาวะตลาด หรือแนวโน้ม vs ช่วงราคา ความผันผวนสูงหรือต่ำ ซึ่งได้กล่าวถึงในตอนที่ 18 อีกความหมายหนึ่งคือสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงสเปรด การทำรายการ สัญญาณการสื่อสาร และเหตุการณ์ต่างๆ เฝ้าพิจารณาในส่วนนี้ บทความนี้ครองเรื่องในส่วนหลัง ความต้องการแยกจากกันเพื่อหลีกเลี่ยงการถกเถียงที่ทำให้จุดโฟนในการตรวจสอบเบลอ
■ Q2. “ความเสียดทานที่แน่นอน” คืออะไร
แนวคิดของห้องทดลองเรียกว่า “ความเสียดทานแน่นอน” ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม ความล่าชา และข้อจำกัด เช่นเดียวกับความเสียดทานทางกายภาพที่ไม่สามารถทำให้เป็นศูนย์ได้ การที่ EA ออกแบบให้คาดคิดถึงความเสียดทานมีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการใช้งานจริง และการออกแบบที่ละเลยความเสียดทานอาจทำให้ผลการตรวจสอบดูดีเกินจริง
ข้อบกพร่องในการออกแบบที่ทำลายการใช้งานจริงที่ห้องทดลองชี้ให้เห็นมี 4 ข้อ
ขาดความเสียดทานแน่นอน (สมมติฐานสภาพแวดล้อมในอุดมคติ)
ความไม่สมมาตรในการบริหารความเสี่ยง
ขาดมุมมองมหภาค (พึ่งพากรอบเวลาสั้น)
ความแตกต่างระหว่างการทดสอบและความจริง
บทความนี้จะเน้นที่ข้อ 1 และ 4 เป็นหลัก
■ Q3. อุดมคติและความจริงต่างกันตรงไหน
จะเรียงลำดับความต่างระหว่างสมมติฐานในการทดสอบกับสภาพแวดล้อมจริงด้านล่าง
【ภาพ:fig13_ideal_vs_real.png】สเปรดที่ถือว่าแน่นอนในการทดสอบจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและเหตุการณ์ การทำรายการมีความล่าช้าหรือความเบี่ยงเบนของราคา และเซิร์ฟเวอร์กับการสื่อสารอาจมีการหยุดชะงักหรือล่าช้า ทั้งหมดเหล่านี้ดูเล็กน้อยเมื่อดูทีละรายการ แต่เมื่อทำการเทรดซ้ำๆ กันตลอดเวลา จะสะสมให้เกิดความแตกต่างที่ไม่สามารถมองข้ามได้ สำหรับการข้ามวันจะมีการ Rolllover ทำให้เกิดสวอป และช่วงเวลาที่มักมีสภาพคล่องต่ำทำให้สเปรดกว้างขึ้น
■ Q4. เกี่ยวกับตอนก่อนหน้าอย่างไร
ตอนก่อนหน้าถูกจัดทำเพื่อแยกแยะแหล่งที่มาของความเสียดทาน เมื่อเรียบเรียงได้ดังนี้
【ภาพ:fig14_friction_map.png】ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสเปรดและสลิปเพจ ตอนที่ 5 เกี่ยวกับ VPS และความหน่วง ตอนที่ 7 เกี่ยวกับกำลังในการทำรายการโดยโบรกเกอร์ และสวอป ตอนที่ 10 เกี่ยวกับการแพร่กว้างของสเปรดเมื่อประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ ทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่ที่สภาพแวดล้อมอุดมคติชนกับความจริง โดยหากอ่านแบบแยกตอนดูอาจเห็นประเด็นแตกต่างกัน แต่จริงๆ แล้วมีพื้นฐานร่วมด้านวิธีการตั้งสมมติ บทที่ 4 ที่กล่าวถึงการตรวจจับความผิดปกติ (การหยุดอัตโนมัติเมื่อสเปรดขยายอย่างรวดเร็ว) ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมต่อความเสียดทานด้วย
■ Q5. อิทธิพลใหญ่ขึ้นขึ้นอยู่กับอะไร
ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลัก
อย่างแรกคืออัตรากำไรต่อรอบเทียบกับอัตราความเสียดทาน แม้จะเสียดทานเหมือนกันแต่ EA ที่มีกำไรน้อยจะถูกลดลงมากกว่า และหากมีจำนวนการทำรายการมากก็ยิ่งทำให้ความเสียดทานสะสมมากขึ้น จึงมีผลกระทบมาก
【ภาพ:graph9_friction_share.png】อย่างที่สองคือความผันผวนในช่วงเหตุการณ์ เช่น ก่อนและหลังประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ สเปรดจะไม่คงที่
【ภาพ:graph10_spread_event.png】ในการทดสอบจะถือว่าสเปรดคงที่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงไม่ถูกสะท้อนในผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของข้อ 4 “ความแตกต่างระหว่างการทดสอบและความจริง”
การออกแบบที่ทนต่อผลกระทบจากความเสียดทานน้อยมักขึ้นกับ ผลกำไรต่อการเทรดสูง น้อยรายการการเทรด และหลีกเลี่ยงเวลาช่วงที่มีความผันผูวนสูง โดยในคำอธิบายสินค้าในห้องทดลองจะระบุว่า ราคาการทำรายการจริงและสเปรดอาจแตกต่างจากการทดสอบ แม้ว่าการตรวจสอบของห้องทดลองชี้ว่าแกนหลักคือ “ความอยู่รอดและความเสียดทาน” และจะตรวจสอบก่อนว่าค่าใช้จ่ายถูกบูรณาการแล้วหรือไม่
■ Q6. ก่อนใช้งาน ควรตรวจสอบอะไร
・การทดสอบย้อนหลังควรรวมสเปรดและต้นทุนเข้าไปด้วยหรือไม่
・กำไรต่อรอบเทียบกับความเสียดทานเป็นเท่าไร
・ท่าทางเมื่อมีการประกาศข้อมูลหรือข้ามวันคืออย่างไรในเชิงออกแบบ
・หากมีจำนวนการเทรดมาก จะมีผลกระทบจากการสะสมของความเสียดทานต่อรอบหรือไม่
・โบรกเกอร์หรือ VPS ที่ใช้อยู่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมการตรวจสอบมากน้อยเพียงใด
■ Q7. การใส่ความเสียดทานในการทดสอบจะช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่
บางส่วนได้ผลแต่มิอาจแก้ทั้งหมด ใน MT4 Strategy Tester สเปรดถูกตั้งค่าเป็นค่าคงที่และไม่สามารถจำลองสลิปเพจหรือความล่าช้าในการทำรายการได้ แม้จะรวมค่าต้นทุนเข้าด้วยกัน ความแตกต่างระหว่างจริงยังคงอยู่บางส่วน
ดังนั้นจึงต้องยึดหลักว่าผลทดสอบกับความเป็นจริงมีช่องว่างอยู่ และควรคาดการณ์ช่องว่างนั้นไว้ล่วงหน้า การประเมินผลจึงควรอิงค่าต้นทุนที่รวมไว้ พร้อมมองหาความต่างที่อาจเกิดขึ้นในความจริงอย่างระมัดระวัง ความเหมาะสมจริงจึงเป็นไปในทางที่ค่อนข้างยืดหยุ่น
■ สรุป
“การขาดการรับรู้สภาพแวดล้อม” ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสภาพตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมด้วย EA ที่สร้างบนสมมติฐานอันเป็นอุดมคติจะเริ่มเบี่ยงเบนจากผลการตรวจสอบเมื่อเผชิญกับความเสียดทานจริง ก่อนใช้งานควรตรวจสอบสมมติฐานล่วงหน้า เพื่อแยกสาเหตุของความเบี่ยนออกก่อนแทนที่จะแก้หลังจากผลการดำเนินการถล่มลง ความเป็นจริงคือการตรวจสอบในอดีตไม่ใช่การรับประกันผลในอนาคต
นอกจากนี้ การตรวจสอบยังอาศัยข้อมูลจากข้อมูลในอดีตและไม่รับประกันผลในอนาคต หากต้องการปรึกษาเพื่อดูสภาพแวดล้อมที่ท่านใช้อยู่ สามารถติดต่อที่ศูนย์ปรึกษาผ่าน GoGo Jungle