การเพิ่มเงื่อนไขทำให้ EA แข็งแกร่งขึ้นนั้นเป็นความคิดที่ผิด──ในการพัฒนาเส้นขอบเขต สิ่งที่ถูกบวกเพิ่มก็หายไป
EA สำหรับ EURUSD ที่ชื่อ “境界 - KYOKAI -” จนถึงตอนนี้ได้ลองอะไรบ้าง แล้วอะไรไม่ผ่าน และอะไรที่ยังคงอยู่ คงอยู่ในประวัติ และกำลังบันทึกขั้นตอนการทดสอบไว้
» หน้า商品ของ EA 「境界 - KYOKAI -」
เมื่อเพิ่มเงื่อนไขมากขึ้น EA จะฉลาดขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มเงื่อนไขจำนวนมากมักไม่คงอยู่จนถึงตอนจบ
แค่สัมผัสก็ไม่ได้ชิงความได้เปรียบ
ครั้งก่อน เราพบว่าเส้นแนวนอนมีปฏิกิริยาตอบสนองมากขึ้นเมื่อ First Touch ของระดับกลับตัว แต่เป็นเพียงค่าพิสูจน์การเคลื่อนไหว เพื่อให้การซื้อขายจริงๆเป็นไปได้ จำเป็นต้องคัดกรองว่า สภาวะตลาดแบบไหนที่การซื้อขายแบบตามแนวโน้มตรงกันข้ามจะผ่านได้ง่าย
ดังนั้น ใน M15 จึงลองเพิ่มเงื่อนไขทีละข้อสำหรับการ逆張り First Touch อย่างไม่หยุดยั้ง เช่น Bollinger Bands (BB)、ADX、RSI、Stochastic、H1 Perfect Order (H1 PO) เป็นต้น ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนเงื่อนไขแบบทีละข้อเพื่อหาว่าเงื่อนไขใดจริงๆมีประโยชน์
ที่เหลืออยู่คือ BB และ ADX RSI และ Stochastic หลุดหายไป
| เงื่อนไขที่ลอง | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| ボリンジャーバンド(BB) | ยังอยู่ |
| ADX | ยังอยู่ |
| RSI | หลุดไป |
| ストキャスティクス | หลุดไป |
| H1パーフェクトオーダー | ไม่มีผล (บทถัดไป) |
ด้วยการ逆張り จุดมุ่งหมายคือสถานการณ์ที่ “ราคาพลิกผันมากเกินไป และแนวโน้มไม่รุนแรงเกินไป” BB ช่วยให้เห็นการพฤติการณ์ที่เกินไปนั้น และ ADX วัดความแรงของแนวโน้ม ทั้งสองยังคงอยู่จนถึงตอนจบ
ตัวเลขเป็นดังนี้ เป็นการทดสอบที่ใช้ข้อมูล 5 สกุลเงิน จำนวน 4,835 รายการเป็นฐาน
| เงื่อนไข | จำนวน | Win rate | PF | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| BB2.7σ ขึ้นไป+ADX20 ลง |
574 รายการ | 54.4% | 1.19 | +6.53p |
| BB2.9σ ขึ้นไป+ADX22.5 ลง |
633 รายการ | 32.81% | 1.22 | +9.95p |
เงื่อนไขนี้คือ “BB2.9・ADX22.5” ยังคงอยู่ใน境界 ในปัจจุบัน
อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูคือ เมื่อ win rate ลดลงจาก 54.4% เป็น 32.81% PF กลับเพิ่มจาก 1.19 เป็น 1.221 หาก SL กว้าง TP กว้างขึ้น ก็จะทำให้ win rate ลดลงหากดูเฉพาะอัตราชนะ อาจพลาดโอกาสที่ดีที่สุดได้
EA สำหรับ EURUSD โดยเฉพาะ M15, EA逆張り First Touch ของเส้นแนวนอน “境界 - KYOKAI -”
» ดูหน้า商品境界 - KYOKAI -
H1 Perfect Order ที่เพิ่มเข้ามา แทบไม่แตกต่าง
ลองเพิ่ม H1 Perfect Order (H1 PO) ตามแนวทางด้านบนด้วย BB2.9、ADX22.5、TP100/SL40 โดยมี PF1.221 เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน
จำนวนการซื้อขาย
| ไม่มี H1 PO | 643 ตัดสินใจ | |
| มี H1 PO | 404 รายการ |
PF (แท่งสุดท้าย PF1.6)
| ไม่มี H1 PO | 1.221 | |
| มี H1 PO | ประมาณ 1.227 |
PF เกือบเท่ากัน แสดงให้เห็นความหมายว่า ความยาวแท่งแทบจะเท่ากัน
PF อยู่ที่ประมาณ 1.221 ถึงประมาณ 1.227 ไม่ต่างกันมาก ในอีกด้าน จำนวนรายการจาก 600 กว่าเหลือประมาณ 400 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพียงเพิ่มเงื่อนไข ก็ลดโอกาสในการทำธุรกรรมลง
การเพิ่มเงื่อนไขไม่ได้ทำให้แข็งแกร่งขึ้นเสมอไป
พ่ายแพ้ปีหนึ่งๆ แล้วพยายามแก้ไขด้วยการลบการค้าตรากับแนวโน้มที่ดี
ในการทดสอบการซื้อขายจริง อีกเรื่องที่ทำให้ลำบากคือความแตกต่างของผลลัพธ์ตามปีที่ต่างกัน การทดสอบเมื่อเปลี่ยน Exit เป็น H4 ATR ผลลัพธ์เป็นดังนี้
- 2024: -2,646円 (PF0.94)
- 2025: +34,666円 (PF2.05)
- 2026: +3,556円 (PF1.17)
ปีที่ขาดทุนคือปี 2024 เท่านั้น วิเคราะห์การขาดทุนของปี 2024 ตามแนวโน้ม H1/H4 แล้วแนวคิดก็ง่ายว่า “ถ้าปิดราคาต่ำกว่า EMA20 ใน H4 ให้ห้ามซื้อทั้งหมด” ดังนั้นจึงได้ลองเพิ่มเงื่อนไขนี้ในการตั้งค่าอีกครั้ง
| การตั้งค่าที่ทดสอบ | 2024 年 | 2025 年 |
|---|---|---|
| ก่อนเปลี่ยน (การตั้งค่าพื้นฐาน) | +4,540円 PF1.16 |
+32,751円 PF2.00 |
| ห้าม BUY ทั้งหมด | +6,482円 PF1.25 |
+18,358円 PF1.56 |
| จำกัดเฉพาะ SELL บาง محیط (นำมาใช้) | +9,234円 | +36,949円 PF2.21 |
การห้าม BUY ทั้งหมดทำให้ปี 2024 ดีขึ้นจริงๆ แต่ปี 2025 ลดลงจาก +32,751円 มาเป็น +18,358円 ลดลงราว 40% เพราะทำให้การซื้อเบรกลงไปมาก ซึ่งเป็นการลดกำไรที่กำลังแพร่พยายามแก้ปีที่ไม่ดี ทำปีที่ดีให้เสีย
ดังนั้นจึงยุติการห้ามโดยสิ้นเชิง แล้วเลือกกำหนดการจำกัด SELL บนด้าน R (Resistance) ของสภาวะเฉพาะ เพื่อควบคุมการขายเท่าที่จำเป็น นี้คือการตั้งค่าที่ใช้งานจริง ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2025 ทั้งสามปี ได้รับการปรับปรุงจากการตั้งค่าพื้นฐานก่อนหน้า (ปี 2023 จาก +5,395円 เป็น +6,745円)境界ยังคงมีข้อจำกัดแบบนี้อยู่
สิ่งที่ไม่สามารถตัดสินได้จากตัวเลขนี้
การตั้งค่าที่นำมาใช้อย่างสุดท้ายก็ปรับให้เข้ากับข้อมูลในอดีต ผลเป็นจริงในระยะสามปี แต่ไม่รับประกันว่าจะทำงานในอนาคต การเพิ่มเงื่อนไข“限定แล้ว” จึงมีจุดประสงค์ลดความเสี่ยงลงเล็กน้อย
สรุปว่าอะไรยังอยู่ และอะไรหายไป
|
ยังอยู่ ・BB 2.9σ ・ADX 22.5 ลง ・เอาเฉพาะสถานะบนระดับสูงที่ระบุใน H1/H4 เท่านั้น โดยใช้ตัวกรองสูงสุดแบบจำกัด |
หายไป ・RSI ・ストキャスティクス ・H1パーフェクトオーダー(ไม่มีผล) ・BUY ห้ามทั้งหมดเมื่อ H4 EMA20 ตัด |
สรุป
- สิ่งที่ยังอยู่หลังการเพิ่มเงื่อนไขคือ BB และ ADX ส่วน RSI และ Stochastic หายไป
- การเพิ่ม H1 PO ทำ PF แทบจะเท่าเดิม แต่จำนวนรายการลดลง
- แม้อัตราชนะลดลง พอPF เพิ่มขึ้น ก็ยังมีรูปแบบที่ชนะได้ ไม่สามารถตัดสินแค่ win rate ได้
- การพยายามแก้ปีที่แพ้โดยห้าม BUY ทั้งหมด ทำให้กำไรปีที่ดีลดลง
- เงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นทำให้ยังคงมีอยู่มากกว่าเงื่อนไขที่จำกัด
EA ที่เกิดจากการทดสอบนี้
境界 - KYOKAI -
EA สำหรับ EURUSD โดยเฉพาะ ทาง First Touch ของแนวระดับ ตั้งเป้าเป็น逆張り
| 対象 | EURUSD専用・M15 |
| エントリー | First Touch逆張り ของแนวระดับ (R1・R2・S1・S2) |
| 絞り込み | Bollinger Bands、ADX、上位足フィルター |
| 決済 | SL และ Trailing ตาม H4 ATR |
次回:คิดว่าเดากำไรด้วยการยืด TP จะทำให้ PF ลดลงหรือไม่ เมื่อ PF ลดลง เคยใช้ pips แบบคงที่หรือไม่ ไปถึง ATR
※ผลการทดสอบที่ผ่านมา ไม่ใช่การรับประกันผลในอนาคต