การBreakout ของทอง H1 จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าตัดเฉพาะช่วงที่ “ADX ต่ำ”? ตรวจสอบบน MT5 เป็นเวลา 7 ปี 9 เดือน - Navi+ - GogoJungle | แพลตฟอร์มระบบซื้อขายอัตโนมัติ・การวิเคราะห์ตลาด・กลยุทธ์การลงทุน ・ ดาวน์โหลด EA ใช้งานฟรี ・ expert advisor・ fx ・bot ・ea ・copy trade・ indicator・ forex・mt4・อินดี้

สวัสดีครับ ผม Sauzer

เมื่อดูกราฟทองคำแล้ว บางครั้งรู้สึกว่า “ยิ่งเงียบมากเท่าไร ก็จะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในภายหลัง” ความรู้สึกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าลองตรวจสอบด้วยตัวเลข จะสรุปผลการทดสอบไว้ที่นี่

1. อะไรที่ตรวจสอบ

“ความเงียบสงบ” ถูกวัดด้วย ADX (ดัชนีวัดพลังของตลาด) ยิ่งต่ำ ก็ยิ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีทิศทาง

กฎที่ทดสอบมีดังนี้

เงื่อนไขที่ 1: ADX น้อยกว่า 20 (สภาวะเงียบสงบ)
เงื่อนไขที่ 2: ในสภาวะนั้น ราคาสูงสุด (ต่ำสุด) ในข้อมูล 20 ค่าก่อนหน้า ปิดสูงขึ้น (หรือต่ำลง) ผ่าน
การพิจารณาไม่เข้าร่วม: RSI ซื้อเมื่อ ≥ 70 หรือ RSI ขายเมื่อ ≤ 30 เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดที่เสี่ยงสูง
เข้ารอ: เมื่อแท่งเทรดที่ตรงตามเงื่อนไขเสร็จสมบูรณ์ จะเข้าที่ราคาสเปิดของแท่งถัดไป
จุดตัดขาดทุน: 2 เท่าของ ATR
การปิดกำไร: ไม่มีการกำหนดเป้าหมายกำไรแน่นอน ปรับขึ้นระดับการขาดทุนจากจุดสูงสุด (สำหรับการขายให้ต่ำสุด) ตามระดับ 3 เท่าของ ATR และปิดเมื่อสัมผัส

เงื่อนไขการทดสอบ: MT5 Strategy Tester (ตามข้อมูลจริงทุก tick), XAUUSD H1, ตั้งแต่ ม.ค.2019 ถึง ต.ค.2026, เงินทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท, ความเสี่ยง 1% ต่อการค้าแบบทบต้น, บวกค่าสเปรดและสวอป

2. ผลลัพธ์: ยิ่ง ADX ต่ำ ผลลัพธ์ Breakout ดีกว่า

เมื่อแบ่งผลการ Breakout ตามค่า ADX ณ จุดแตก จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

ADX ในช่วง Breakout	PF
ต่ำกว่า 15	1.58
15–18	1.00
18–20	1.16

ADX ต่ำกว่า 15 หรือ “สภาวะเงียบสงบโดยเฉพาะ” ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดที่ PF 1.58 ส่วน ADX 15–18 PF 1.00 ใกล้เคียงกับจุดคุ้มทุน

ความรู้สึกว่า “หลังจากช่วงเงียบก็จะเคลื่อนไหว” จึงได้รับการยืนยันในเชิงตัวเลขเมื่อ ADX มีค่าต่ำเพียงพอ

3. ผลลัพธ์โดยรวม

การตั้งค่า	จำนวนการเทรด	อัตราชนะ	PF	การแพ้ต่อเนื่องสูงสุด	最大DD	กำไร/ขาดทุน
ADX น้อยกว่า 20 ทั้งหมด (ผ่าน RSI)	669 ครั้ง	35.3%	1.19	15 ครั้ง	20.3%	+66.7%
เฉพาะ ADX น้อยกว่า 15 (ผ่าน RSI)	252 ครั้ง	36.9%	1.46	13 ครั้ง	15.9%	+63.7%

ถ้าเลือกเฉพาะ ADX น้อยกว่า 15 การเทรดจะลดลงเหลือประมาณ 30 ครั้งต่อปี แต่กำไร-ขาดทุนยังใกล้เคียงเดิม PF สูงขึ้น และ DD สูงสุดลดลง

จุดที่น่าสนใจคือ อัตราการชนะ แม้จะอยู่ในระดับ 30% ก็ตาม แต่ยังสร้างผลบวกได้ เพราะส่วนต่างระหว่างกำไรและขาดทุนมีขนาดต่างกัน และช่วงที่มีกระแสใหญ่มักเกิดขึ้นน occasional ที่ทำให้ได้กำไรใหญ่ ความมุ่งหมายไม่กำไรจึงเป็นการรักษากระแส “คลื่นใหญ่” ที่มาถึงเป็นบางครั้ง

（ส่วนแสดงผลของ panel จะคำนวณตามช่วงเวลาที่แสดงบนกราฟ โดยจะแตกต่างจากผลการทดสอบด้านบน）

5. ผลลัพธ์ตามปี: มีปีที่ขาดทุนบ้าง

ปี	PF	กำไรสุทธิต่อปี
2019	0.69	−14.6%
2020	1.48	+16.6%
2021	1.08	+3.6%
2022	1.26	+11.0%
2023	1.16	+6.6%
2024	1.29	+12.2%
2025	1.02	+0.7%
2026 (จนถึง ต.ค.)	1.96	+20.9%

（ADXน้อยกว่า 20 ทั้งหมด・ตั้งค่า RSI ผ่าน）

［ภาพ: 4/5 ผลการทดสอบ・กราฟความมั่นคงของเงินทุน］

ปี 2019 มีกำไรน้อยลง ปี 2025 ใกล้เคียงเสถียร ตามลำดับเป็นหลัก เพราะเป็นกฎในรูปแบบการไล่ตามแนวโน้มที่เรียบง่าย

นอกจากนี้ เมื่อจำลองด้วย Python ในเวอร์ชันอื่น ผลลัพธ์ในช่วงต้น (2019–2022) PF 1.23 และช่วงหลัง (2023–2026) PF 1.33 ทั้งสองช่วงยังคงเป็นบวก เป็นการทดสอบเพื่อดูว่าแนวโน้มยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงเวลาถูกปรับ

6. จะรับมือกับการแพ้ต่อเนื่องอย่างไร

การแพ้ต่อเนื่องสูงสุดถึง 15 ครั้ง เกิดขึ้นจริง แม้จะมีความเสี่ยง 1% ต่อการค้า ถ้าแพ้ต่อเนื่อง 15 ครั้ง เงินทุนหายไปประมาณ 14% ผล DD สูงสุดจริงคือ 20.3%

ถ้าจะใช้กฎนี้ ควรทำดังนี้

ลดความเสี่ยงต่อการค้าแต่ละครั้ง (ทดสอบที่ 1%)
หากเกิดการแพ้ต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการเพิ่มขนาดล็อต
ไม่มองว่า “จะชนะทุกเดือน” แต่มองเป็นระยะปีต่อปี

7. ทดลองใช้กฎเดียวกันกับ Nikkei 225 ด้วย

นำกฎของทองคำไปปรับใช้กับ Nikkei 225 (H1) โดยเลือกเฉพาะ Breakout ที่ ADX ต่ำกว่า 15 results คือ MT5 Strategy Tester, ม.ค.2019–ต.ค.2026, รวมสวอป

297 ครั้ง, อัตราชนะ 42.4%, PF 1.51, การแพ้ต่อเนื่องสูงสุด 7 ครั้ง, DD สูงสุด 13.6%, กำไร +101.4%
PF ปีต่อปี: 2019 0.83 (ขาดทุน), 2020 1.69, 2021 1.88, 2022 1.40, 2023 1.72, 2024 2.27, 2025 1.15, 2026 1.18

ไม่ใช่การปรับพารามิเตอร์สำหรับ Nikkei 225 โดยตรง 8 ปีมี 7 ปีที่เป็นบวก ส่วนที่มีการขยาย ADX น้อยกว่า 15 ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

8. สรุป

Breakout หลังช่วงแนวโน้มติดขัด จะได้ผลดีเมื่อ ADX ต่ำเพียงพอ (น้อยกว่า 15)
อัตราชนะประมาณ 30% แต่ขาดทุนน้อย และได้กำไรจากบางช่วงกระแสใหญ่
มีปีที่ขาดทุนและการแพ้ต่อเนื่องหลายครั้ง จึงต้องมีการบริหารเงินเป็นพื้นฐาน

ได้ทำสัญญาณเป็นเครื่องมือ (PR) สำหรับกฎนี้

กฎทดสอบนี้ถูกนำไปสร้างเป็นเครื่องมือสัญญาณสำหรับ MT5 ชื่อ “SAUZER GOLD BREAKOUT”

สัญญาณ Breakout (แท่งที่จบเท่านั้น ไม่รีเพนต์) แสดงด้วย ▲▼
แสดงจุดขาดทุน / trailing / เครื่องหมาย x สำหรับปิดบนกราฟ
แสดงระดับความต่ำของ ADX ด้วยจำนวนดาว (★★★＝ADX ต่ำกว่า 15) มีการตั้งค่า “เฉพาะ ★★★”
แจ้งเตือนการเข้าเทรดและการปิดกำไรผ่านแอป MT5 บนสมาร์ทโฟน

［ภาพ: ภาพแจ้งเตือน (สมาร์ทโฟนและ panel）］

［ภาพ: 5/5 ฟีเจอร์หลัก・สภาพแวดล้อมการใช้งาน］

ราคาเริ่มต้น 20 ลบ. สำหรับ 20 แท่งแรก และต่อไป 19,800 เยน https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/87892

หากมีข้อสงสัย โปรดไปที่หน้าเพจสินค้าในส่วน Community

บทความนี้เป็นผลการทดสอบจากข้อมูลในอดีต ไม่รับประกันกำไรในอนาคต และไม่ชี้ชวนให้ซื้อขายใดๆ การตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง