ผู้พิทักษ์ทองคำ เพิ่มเส้นเขตแดนที่เฝ้าระวังให้ครบ 3 วัน【การทดสอบ】
ตอน序 Yoko กับ Kenji ผู้ใช้งาน GOLD EA ฉบับที่ 11
สวัสดีครับ/ค่ะ ผมคือ Yoko
ตอนสุดท้ายของครั้งก่อน ผมสัญญาว่าจะอธิบาย “การเพิ่มจำนวนการเข้าออเดอร์ในแต่ละวันเป็น 3 ครั้ง เพื่อเพิ่มกำไร” ในครั้งนี้คือครั้งนั้น
Kenji ในครั้งนี้ได้รันแบบทดสอบย้อนหลังจากวันแรกถึงวันห้าBacktest ทั้ง 5 วันต่อเนื่องกัน รายงานสำหรับการล้างข้อมูล 5 วันมีขนาดไฟล์ถึง 18MB จึงเปิดดูได้ยาก เมื่อผลลัพธ์มาถึงก่อนที่อาหารจะเย็นลง แต่จะเย็นหรือร้อนนั้นขึ้นอยู่กับการคาดเดของคุณ
ก่อนอื่น ผมจะบอกสรุป
・เป้าหมายคำสั่งใน 3 วันทำการล่าสุดจำนวนการซื้อขายจะเป็นประมาณ 2.3 เท่า ผลรวมกำไรขาดทุนจะเป็นประมาณ 1.9 เท่า
・จุดเด่นคือ profitability factor (PF) ลดลงจาก5.85 → 4.67 และ maximum drawdown (DD) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 เท่า
・ยิ่งจำนวนวันมากเท่าไร ผลกำไรก็ยิ่งมากขึ้น แต่การเติบโตจะลดลงเล็กน้อยประสิทธิภาพที่หารด้วย DD ดีที่สุดคือ 3 วันนี่คือผลลัพธ์
・อย่างไรก็ตามไม่ใช่การใช้งานแบบ One Positionการตั้งค่าเริ่มต้นยังคงเป็น 1 วันเหมือนเดิม
まず、「3回まで」の言い換えです
ครั้งก่อนผมเขียนว่าเพื่อความเข้าใจง่ายว่า “การเข้าออเดอร์ในวันเดียวไม่เกิน 3 ครั้ง” แต่กลไลจริงๆ นั้นต่างออกไป เลยนิดหน่อย โดยละเอียดคือดังนี้
การตั้งค่าเริ่มต้น(1 วัน)
ซื้อที่ราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า และวางคำสั่งหยุดที่ราคาต่ำสุด
ในกรณีที่ทำ 3 วัน
ล่าสุดในแต่ละวันทำการ 3 วันสูงสุดวางคำสั่งหยุด 3 รายการทั้งการซื้อและขาย
กล่าวคือ ไม่ใช่การกำหนดให้มีการเข้าออเดอร์ 3 รอบ แต่เป็นการตั้งค่าให้เฝ้าขอบเขตสำหรับ 3 วันทำการชื่อการตั้งค่า Inp_LevelDaysเลือกได้จาก 1–5 วัน พร้อมกับการจำกัดตำแหน่งสูงสุด(Inp_MaxPositions) เริ่มต้นไว้ที่ 4 เหมือนเดิม
จำนวนครั้งที่เข้าสู่ตลาดจริงในแต่ละวันจะแตกต่างกัน วัน 5 วันทดสอบย้อนกลับ 1,979 วันที่มีการทำรายการ มีวันที่เข้าเพียงครั้งเดียวประมาณ 47%, วันที่เข้า 2 ครั้งประมาณ 30%, วันที่เข้า 3 ครั้งประมาณ 16% และวันที่เข้า 4 ครั้งขึ้นไปประมาณ 7% วันที่มากที่สุดคือ 6 ครั้ง
เปรียบเทียบ 1 วัน กับ 3 วัน ในเงื่อนไขเดียวกัน
เงื่อนไขการทดสอบเหมือนเดิม ใช้ข้อมูลจริงจากผู้ให้บริการต่างประเทศ (2014 กรกฎาคม–2026 กันยายน) เงินประกันเริ่มต้น 1 ล้านบาท ล็อตคงที่ 0.50 โดยยังคงตั้งต้น v1.10 ตามเดิม และเปลี่ยนเฉพาะจำนวนวันเป้าหมายแถวของ 1 วัน มีผลเหมือนตารางก่อนหน้า
| 1 วัน การตั้งค่าเริ่มต้น |
3 วัน | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|
| จำนวนการค้า | 1,625 | 3,661 | ประมาณ 2.3 เท่า |
| อัตราการชนะ | 86.5% | 85.3% | −1.2 จุด |
| PF | 5.85 | 4.67 | ลดลงประมาณ 20% |
| มูลค่ากำไร/ขาดทุนเฉลี่ยต่อรอบ | 6,070 เยน | 5,113 เยน | ลดลงประมาณ 16% |
| 最大 DD | 4 รอบ | 5 รอบ | เพิ่มขึ้น 1 รอบ |
| 最大 DD(ยอดคงเหลือ) | 75,662 เยน | 104,780 เยน | ประมาณ 1.4 เท่า |
| Recovery Factor | 119.3 | 177.0 | ประมาณ 1.5 เท่า |
| รวมกำไรขาดทุน | 9,864,312 เยน | 18,719,852 เยน | ประมาณ 1.9 เท่า |
※ค่าเฉลี่ยกำไร/ขาดทุนต่อรอบ คือ รวมกำไรขาดทุนทั้งหมดหารด้วยจำนวนการค้า Recovery Factor คือ รวมกำไรขาดทุนหารด้วย DD สูงเท่าใด ก็แสดงว่าได้กำไรจาก DD มากขึ้น
จำนวนการเทรดที่เพิ่มขึ้น ทำให้รวมกำไรขาดทุนเพิ่มขึ้นแทบจะสองเท่า ในขณะเดียวกันคุณภาพต่อรอบลดลงเล็กน้อยPF ลดลง และกำไร/ขาดทุนเฉลี่ยต่อรอบลดลงประมาณ 16% เพราะการขยายช่วงเฝ้าขอบเขตทำให้บางครั้งการ Breakout ที่แรงขึ้นในวันก่อนหน้านี้ถูกจับด้วย
และ DD เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 เท่า ผู้เติบโตของกำไร (ประมาณ 1.9 เท่า) มากกว่า ดังนั้นประสิทธิภาพที่หักล้าง DD (Recovery Factor) จึงเพิ่มขึ้น
แล้ววันไหนถึงจะพอดีละ
Kenji：“ไม่ใช่แค่ 3 วันนะ ฉันลอง 2 วัน 4 วัน 5 วันด้วย อยากรู้ว่า ‘ยิ่งเพิ่มยิ่งดี’ หรือ ‘พอดีที่เหมาะสม’ มีอยู่หรือไม่”
| 1 วัน การตั้งค่าเริ่มต้น |
2 วัน | 3 วัน | 4 วัน | 5 วัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนการค้า | 1,625 | 2,755 | 3,661 | 4,378 | 5,025 |
| PF | 5.85 | 5.03 | 4.67 | 4.23 | 4.09 |
| กำไรเฉลี่ยต่อรอบ | 6,070 เยน | 5,351 เยน | 5,113 เยน | 4,708 เยน | 4,553 เยน |
| 最大 DD | 75,662 เยน | 91,979 เยน | 104,780 เยน | 120,964 เยน | 142,657 เยน |
| Recovery Factor |
119.3 | 158.6 | 177.0 | 169.0 | 156.9 |
| รวมกำไรขาดทุน | 9,860,000 เยน | 14,740,000 เยน | 18,720,000 เยน | 20,610,000 เยน | 22,880,000 เยน |
เห็นได้ว่า สรุปได้ว่า มี 3 เรื่องหลัก
① กำไรรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มวัน แต่การเพิ่มยังช้าลงโดยรวมจากวัน 1 เป็น 2 วัน เพิ่มประมาณ 4.9 ล้านบาท และจาก 2 เป็น 3 วัน เพิ่มประมาณ 4.0 ล้านบาท ในขณะที่จาก 3 เป็น 4 วัน เพิ่มประมาณ 1.9 ล้านบาท และ 4 เป็น 5 วัน เพิ่มประมาณ 2.3 ล้านบาท
② คุณภาพต่อรอบและ PF ลดลงเมื่อเพิ่มวันเนื่องจากจำนวนการเทรดที่เพิ่มขึ้น ความรู้สึกตอบรับต่อรอบย่อกลง
③ Recovery Factor สูงสุดที่ 3 วัน แล้วลดลงแม้จะเพิ่ม 4 หรือ 5 วัน แต่การเติบโตของกำไรจะไม่มากเท่าการ DD ที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ผมยังเปรียบ DD เทียบกับความเสี่ยงแบบเดียวกันด้วยการปรับปริมาณล็อตให้ DD เท่ากัน หากใช้ล็อตเล็กลง กำไรและ DD ก็จะลดลงตามไปด้วย นี่เป็นแนวทางประมาณค่า
| 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | 4 วัน | 5 วัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ล็อตให้ DD เท่ากัน | 0.50 | ประมาณ 0.41 | ประมาณ 0.36 | ประมาณ 0.31 | ประมาณ 0.27 |
| รวมกำไรขาดทุน | ประมาณ 9,860,000 เยน | ประมาณ 12,130,000 เยน | ประมาณ 13,520,000 เยน | ประมาณ 12,890,000 เยน | ประมาณ 12,140,000 เยน |
※การคำนวณกำไรจากล็อตที่固定 ต้องอาศัยสัดส่วนของล็อตเป็นเกณฑ์เท่านั้น เนื่องจากช่วงล็อตต่ำสุดและข้อจำกัดของทุนสำรอง ไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตรงตามตัวเลขนี้เสมอ ควรดูเป็นแนวคิดเท่านั้น
Kenji：「หากเปรียบด้วยความเสี่ยงเดียวกัน 3 วันดีที่สุด นั่นคือ 3 วันใกล้เคียงกับจุดที่พอดี」
แต่ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทดสอบย้อนหลัง และไม่รับประกันว่าปีหน้าจะเหมาะกับ 3 วันเสมอไป “ถ้าเพิ่ม ก็ลองเริ่มจาก 3 วันก่อน” คิดว่าเข้าใจไว้แบบนี้ก็พอ
ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป
Kenji：“คราวนี้ก็เขียนอย่างตรงไปตรงมาเถอะ”
มีบางสิ่งที่อยากบอก
・“การใช้งานแบบหนึ่งพอร์ต” จะหายไปในทดสอบแบบ 3 วัน จะมีวันที่ถือตำแหน่งพร้อมกันถึง 28 วัน บางวันตำแหน่งที่ไปในทิศทางเดียวกันอาจซ้อนทับกัน ความเรียบง่ายที่ไม่เปิดพอร์ตเพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนไปใช้งานในรูปแบบอื่น
・การเคลื่อนไหวในวันเดียวยิ่งใหญ่ขึ้นความสูญเสียสูงสุดใน 1 วันสำหรับเวอร์ชัน 1 วันคือประมาณ 23,000 เยน ในขณะที่เวอร์ชัน 3 วันที่ประมาณ 29,000 เยน กำไรสูงสุดต่อวันประมาณ 119,000 เยน เทียบกับประมาณ 280,000 เยน
・การเพิ่มการเทรด ทำให้การช้าของคำสั่งและผลกระทบจากสเปรดมีมากขึ้นการทดสอบที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้าเป็นเพียงแบบวันเดียวนั้นยังไม่ได้ทดสอบใน 3 วัน
・ขนาดของกำไรที่อยู่ในช่วงล่าสุดมีน้ำหนักมาก โปรดระวังกำไรในมกราคม-กันยายน 2026 ของ 3 วันคิดเป็นประมาณ 27% ของรวมกำไรขาดทุนของ 3 วัน (วันเดียวประมาณ 28%) มีผลกระทบจากปีที่ทองผันผวนมาก
・ตัวเลขนี้เป็นผลการทดสอบย้อนหลังไม่ได้รับประกันกำไรในอนาคต
ในทางตรงกันข้าม จุดที่ดีอีกด้านหนึ่งคือ เมื่อดูตามปี ผลลัพธ์ในทุกปีตั้งแต่ปี 13 พฤติกรรม 3 วันเหนือกว่า 1 วัน13 ปีทั้งหมดก่อนหน้านี้ปี 2025 มีเวอร์ชันเก่าให้ผลดีกว่า แต่ในการเปรียบเทียบครั้งนี้ ปีที่ว่าไม่มี
เพิ่มเติมว่า การมีตำแหน่งสูงสุดที่เปิดได้ (ตั้งค่าเริ่มต้นคือ 4) ใน 5 วันได้อยู่ในวันที่ 17, 4 วันได้อยู่ที่ 6เวอร์ชัน 3 วันไม่เคยถึงขีดจำกัดถ้าเป็น 3 วัน ก็ไม่จำเป็นต้องคิดถึงขีดจำกัดมากนัก
ตัวอย่างการใช้งาน
การเลือกตั้งค่าขึ้นอยู่กับแนวทางการใช้งานของคุณเอง เพื่อเป็นตัวอย่าง จะมีแนวคิด 3 แนวทางมาแนะนำ
① เหมือนเดิม (1 วัน)
ตำแหน่งสูงสุด 2 ช่อง เน้น PF และคุณภาพต่อรอบ และผู้ที่ชอบการใช้งานที่เรียบง่าย
② ทดลอง 3 วัน
เหมาะกับผู้ที่อยากขยายกำไร แนะนำให้ลดล็อตและตรวจสอบการเคลื่อนไหวก่อน
③ ใช้แยกบัญชี
ผู้มีหลายลิขสิทธิ์สามารถแยกใช้งานวัน 1 และ 3 วันในแต่ละบัญชี เพื่อให้ทุกบัญชีไม่เคลื่อนไหวตามกันทั้งหมด
ไม่ว่กรณีใด ควรเริ่มจากล็อตเล็กๆ เพื่อทดลองการทำงานแล้วค่อยๆ ปรับทีละน้อย
คำพูดจาก Yoko
“หากเทรดยิ่งมากขึ้น กำไรยิ่งมากขึ้น” อาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อเรียงลำดับการทดสอบย้อนหลัง จะพบว่ามีความเป็นไปได้เรื่องที่เรียกว่า “พอดีที่พอดี”
การตั้งค่าเริ่มต้นที่ 1 วัน เหมือนเดิม ส่วน 3 วันเป็นทางเลือกที่สามารถเลือกได้ และจะดีใจมากถ้าคุณเลือกให้ตรงกับคุณลักษณะของคุณ
ตั้งค่านี้สามารถใช้งานได้โดยผู้ที่ซื้อไปแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แจ้งล่วงหน้า
จริงๆ แล้วเราเคยวางแผนว่าเป็นตอนจบครั้งสุดท้าย แต่เราจะยกเลิกแผนการนั้นมีสิ่งที่อยากจะเขียนมากขึ้นเรื่อยๆ และดูเหมือนจะไม่มีทางจบ
เรื่องใหม่เกี่ยวกับ GOLD EA ที่ Kenji กำลังพัฒนาจะมาในอนาคตขึ้นอยู่กับอารมณ์ของ Kenji ว่าจะต่อเนื่องไปอีกนานแค่ไหนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องการใช้งานจริงของ v1.10 ในบัญชีทดลอง หรืออาจเป็นเรื่องอื่น... ทั้งหมดขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา (หัวเราะ)
ขอบคุณมากที่อ่านจนจบ
Yoko
สินค้าที่แนะนำในครั้งนี้
ดูหน้าขายของผู้พิทักษ์ทองคำ ▶※บทความนี้นำเสนอผลการทดสอบย้อนหลัง ไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต ควรตัดสินใจการลงทุนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง