เมื่อ EA เริ่มแพ้ จะหยุดหรือสานต่อ เหตุผลที่ไม่สามารถแยกแยะแยกได้จากผลลัพธ์ไม่กี่เดือน และรูปแบบการพังทลาย 5 แบบ การเขียนเส้นหยุดทางขึ้นลง

FX圣杯研究所的所長เป็นคนอายุ 50 ปี เป็นวิศวกรระบบ และกำลังบันทึกการตรวจสอบวิธีการซื้อขายอัตโนมัติที่ดูเหมือนจะชนะ จากข้อมูลในอดีตเพื่อทำลายมัน

โพสต์บทความแบบเสียเงิน①เขียนว่า “สงสัยความคลาดเคลื่อนจากของจริง” วันนี้จะเขียนว่า ความคลาดเคลื่อนนั้นมาจากไหนโดยแบ่งตามแบบการพังทลาย

บทความเสียเงิน①「20 รายการที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ EA และการผสมคำตอบที่อันตราย」：https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127413

หน้าผลิตภัณฑ์ EA (โปรแกรมที่ทำธุรกรรม FX อัตโนมัติ) มีผลการทดสอบด้วยข้อมูลในอดีต ปรากฏอยู่ในหน้าผลลัพธ์นี้ บางครั้งเมื่อซื้อและเริ่มใช้งาน ผลลัพธ์เหล่านั้นอาจพังทลายลงได้

ตัวเลขที่ปรากฏในบทความนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณเพื่อการอธิบายเท่านั้นไม่ใช่ผลการทดสอบส่วนบุคคลหรือผลลัพธ์ของผู้เขียน

สิ่งที่อยู่ในส่วนเสียเงินและสิ่งที่อ่านแล้วจะสามารถทำอะไรได้จะระบุไว้ในที่สุดท้ายของส่วนฟรี

สรุป

ผลการทดสอบจากข้อมูลในอดีตเป็นผลลัพธ์เมื่อ “กำหนดเงื่อนไขที่แน่นอนและใช้งานในระยะเวลาที่แน่นอน” ในการใช้งานจริงเงื่อนไขและระยะเวลาจะอยู่นอกกรอบนั้น จึงอาจพังทลาย

วิธีการพังทลายถูกแบ่งออกเป็น 5 แบบใหญ่

1. ความคลาดเคลื่อนของต้นทุนการทำธุรกรรม:ในช่วงจริง ราคาซื้อและราคาขายอาจแยกห่างออกไป หรือคำสั่งซื้ออาจถูกจับที่ราคาที่ไม่เอื้ออำนวย
2. การปรับให้เข้ากับข้อมูลในอดีตมากเกินไป:ตั้งค่าที่เหมาะกับข้อมูลในอดีต ทำให้ไม่ชนะในช่วงเวลาที่ยังไม่เคยเห็น
3. การเปลี่ยนแปลงของตลาด:กำไรสะสมในช่วงที่คุณลักษณะของตลาดสอดคล้องกัน
4. พึ่งพากำไรจากชัยชนะครั้งใหญ่บางครั้ง:กำไรสะสมจากไม่กี่ครั้งที่ชนะมาก
5. ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ:รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบหรือการนับที่แตกต่างจากของจริง

เมื่อจะระบุความเสี่ยง จะใช้สองแนวคิด

1. กำหนดเกณฑ์ล่วงหน้า:ก่อนเปิดหน้าเว็บสินค้า ให้เขียนเส้นว่า “ถ้าตัวเลขนี้จะสงสัยว่าพัง”
2. สงสัยว่าพังจากความคลาดเคลื่อนกับของจริง:เมื่อดูผลลัพธ์ ให้ค้นหาก่อนว่าแบบใดใน 5 แบบอาจพัง

อันตรายสูงสุดคือเมื่อพังแล้ว มองเห็นไม่ชัดในช่วงไม่กี่เดือนแรกของการใช้งานจริงจะลงรายละเอียดด้านล่าง

วิธียืนยันชนิดที่③: ลบปีที่ดีที่สุดออก

จาก 5 แบบใหญ่ แสดงหนึ่งอย่างที่สามารถตรวจสอบได้ทันทีด้วยตัวเลขบนหน้าเว็บสินค้า นั่นคือความเปลี่ยนแปลงของตลาดชนิด③

เป็นตัวอย่างการคำนวณ สมมติหน้า EA หนึ่งหน้ามีการบอกว่า 5 ปี ทำธุรกรรม 500 ครั้ง และมีกำไรรวม 5 แสนเยน จำนวนเงินหลังหักต้นทุนการทำธุรกรรม (ราคาซื้อ-ขายและค่าธรรมเนียม) แล้ว

เงื่อนไข: 5 ปี (2021–2025) ทำธุรกรรม 500 ครั้ง (ประมาณ 100 ครั้งต่อปี) ปริมาณการซื้อขายเท่ากันทุกครั้ง เป็นตัวอย่างสำหรับอธิบาย

หาก 5 ปีมีกำไร 5 แสนเยน ดูเหมือนว่าแต่ละปีมีการเพิ่มขึ้นปีละ 1 แสนเยน แต่หากแยกตามปี จะมี 2022 เพียง 4.2 แสนเยน จำนวนรวม 84% มารวมอยู่ใน หนึ่งปี

หากตัดปี 2022 ออก เหลือ 4 ปี มีกำไร 8 แสนเยน โดยเฉลี่ยปีละ 2 แสนเยน วิธีที่คุณคิดเมื่อ “5 ปีมี 5 แสนเยน” อาจเป็นวิธีการที่แตกต่าง

ในตลาดจริง 2022 เป็นปีที่ USD/JPY ปรับตัวขึ้นอย่างมากในเดือนตุลาคม หาก EA ในตัวอย่างนี้ออกแบบมาให้ทำกำไรจากแนวโน้มเดียวกัน ฉากจริงที่ไม่มีกำไรอาจทำให้ผลลัพธ์จริงในปีนั้นใกล้เคียงกับ “2 แสนเยนต่อปี”

วิธีการยืนยันมี 2 แบบ

1. หาแผนภูมิผลกำไร/ขาดทุนต่อปีและคำนวณสัดส่วนของปีที่ดีที่สุดต่อผลรวมทั้งหมด
2. หากเอาปีดีที่สุดออก ผลในปีที่เหลือยังคงทำกำไรอยู่หรือไม่

วิธีการตรวจสอบชนิด①・②・④・⑤ ยังมีด้วยวิธีเดียวกับผลลัพธ์บนหน้าเว็บสินค้า ที่ระบุไว้ในส่วนเสียเงิน

อันตรายสูงสุด: พังแล้วก็ยังดูไม่ออกในไม่กี่เดือน

ดังนั้น ควรดูผลลัพธ์จริงหลังซื้อใช้งานเพื่อดูว่าพังหรือไม่ แต่มีกับดักอยู่ที่นี่

เป็นตัวอย่างการคำนวณ เปรียบวิธีการสองวิธี โดยทั้งสองวิธีสมมติว่าแต่ละครั้งชนะหรือแพ้มีค่าเท่ากับ 1000 เยน (หลังหักต้นทุน)

• วิธีที่พัง: อัตราชนะ 45% ถ้าคงใช้งานต่อไปจะขาดทุน
• วิธีที่ไม่พัง: อัตราชนะ 55% ถ้าคงใช้งานต่อไปจะมีกำไร

เมื่อใช้งานจริง ทั้งสองวิธีจะมีโอกาสที่ดูเหมือนตรงกันข้ามตามจำนวนการซื้อขาย

เงื่อนไข: แบบที่ชนะหรือแพ้แต่ละครั้งไม่ขึ้นกับผลลัพธ์ก่อนหน้า หากชนะและแพ้เท่ากันจำนวนครั้ง จะไม่ถูกนับ ทั้งนี้เพื่อการอธิบายเป็นตัวอย่าง

การซื้อขาย 30 ครั้ง หากเดือนละ 10 ครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในเวลานี้ โอกาสที่วิธีที่พังดูเหมือนมีกำไรอยู่คือประมาณ 23.1% เกือบ 1 in 4 ครั้งจะพังแต่ดูมีกำไร ในขณะที่วิธีที่ไม่พังดูมีกำไรมีประมาณ 23.1% เช่นกัน

การซื้อขาย 100 ครั้ง (ประมาณ 10 เดือน) ก็ประมาณ 13.5% จะแยกแยะแน่ชัดมากขึ้นประมาณเมื่อถึง 300 ครั้ง (เดือนละ 10 ครั้งประมาณ 2 ปีครึ่ง)

ดังนั้น ผลการใช้งานจริงในช่วงไม่กี่เดือนแรกของการใช้งานไม่สมควรวางใจว่า “ไม่พัง” หรือ “พัง” และหยุดทันที

เหตุผลที่ถือว่านี่คืออันตรายสูงสุดคือ แม้จะรอผลลัพธ์จริงก็ไม่ได้มีคำตอบเร็ว ในกรณีที่วิธีพังในตัวอย่างนี้ เมื่อถึงช่วง 300 ครั้งจะขาดทุนเฉลี่ยประมาณ 3 หมื่นเยน (ถ้าชนะ-แพ้ ครั้งละ 1,000 เยน)

บทความ PF (กำไรทั้งหมดหารด้วยขาดทุนทั้งหมด) บอกว่าผลลัพธ์ที่มีจำนวนการซื้อขายน้อยไม่เชื่อถือได้ เช่นเดียวกับผลลัพธ์จริงหลังจากซื้อใช้งาน

บทความ PF「PF คืออะไร? ตัวหน้าเว็บไซต์ EA『PF 1.5』ก็ยังขาดทุนในสามกรณี」：https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126730

สองแนวคิด

กำหนดมาตรฐานไว้ก่อนถ้าผลลัพธ์จริงไม่สามารถระบุได้อย่างรวดเร็ว ก่อนซื้อและก่อนเริ่มใช้งานควรขีดเส้นไว้ว่า “ถ้าตัวเลขนี้พอที่จะสงสัยว่าแตกหัก” เช่นเดียวกับ “ถ้าสินทรัพย์ลดลงถึงระดับนี้ก็หยุด” คุณเขียนเงื่อนไขไว้ก่อนดูผลลัพธ์ เพราะหากรอดูผลแล้วเส้นจะเคลื่อนไปตามวิธีที่คุณชอบ

สงสัยความคลาดเคลื่อนกับของจริงเมื่อดูผลลัพธ์บนหน้าเว็บสินค้า ค้นหากลุ่ม 5 แบบว่าพังได้จากแบบใด ผมกำลังเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโปรแกรมทดสอบของผมกับฟังก์ชันการทดสอบในซอฟต์แวร์เทรด FX ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้พลาดการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของแบบที่⑤ “ความคลาดเคลื่อนจากการทดสอบ” ผลลัพธ์จะไม่ถูกนำเสนอ

สุดท้าย

ในการคำนวณวันนี้ ผลกำไร 5 แสนเยนจาก 5 ปี มี 4.2 แสนเยนมารวมอยู่ในปีใดปีหนึ่ง และแม้แต่วิธีที่พัง ก็หลังจาก 30 ครั้งการซื้อขายแล้วจะมองเห็นกำไรได้ประมาณ 4 ใน 30 ครั้ง

การคำนวณและกราฟในบทความนี้สร้างด้วย AI และตัวเลขทั้งหมดตรวจสอบด้วยโปรแกรม

ไม่รับประกันว่าจะชนะเสมอ แต่ฉันเชื่อว่ามี “ศิลป์จอมขลัง” ที่ยังไม่พบ และกำลังค้นหา ศิลป์จอมขลังที่ฉันต้องการคือกฎการซื้อขายที่แม้จะรวมต้นทุนการซื้อขายแล้ว ไม่พังในระหว่างเวลาที่ยังไม่เคยเห็น

ผลลัพธ์ของข้อมูลในอดีตเป็นผลลัพธ์ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลานั้น หากทราบรูปแบบการพังแล้ว ไม่จำเป็นต้องรอผลลัพธ์จริงหลายเดือน คุณสามารถสงสัยความคลาดเคลื่อนจากตัวเลขบนหน้าเว็บสินค้าได้ ด้วยการลบปีที่ดีที่สุดออกแล้วนับใหม่ คุณจะสามารถแยกผู้หลอกลวงที่อิงตลาดระยะสั้นออก 1 แบบต่อครั้ง และทุกการลบหนึ่งรายการจะพาคุณเข้าใกล้ศิลป์จอมขลังมากขึ้น

สรุปคำศัพท์

• EA: โปรแกรมที่ทำธุรกรรม FX อัตโนมัติ
• การตรวจสอบข้อมูลในอดีต: ทำให้ EA เคลื่อนที่บนประวัติการเคลื่อนไหวของราคาผลลัพธ์
• ต้นทุนการทำธุรกรรม: เงินที่ต้องจ่ายทุกครั้งในการซื้อขาย เช่น สเปรดระหว่างราคาซื้อและขาย หรือค่าธรรมเนียม
• ค่ากำหนด: ตัวเลขภายในกฎการซื้อขาย
• อัตราชนะ: สัดส่วนจำนวนครั้งที่ชนะในการซื้อขาย
• การลดลงของทรัพย์สิน: จำนวนเงินที่ลดลงจากจุดสูงสุด

※บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอย่างสำหรับการอธิบาย

สิทธิ์ที่ได้รับเพิ่มเติมในส่วนเสียเงิน (980 เยน)

ในส่วนฟรีได้อธิบายชื่อชนิดทั้ง 5 และวิธีการยืนยันชนิด③ และเหตุผลที่ไม่สามารถแยกแยะได้ในไม่กี่เดือนจนถึงตรงนี้ บทความนี้จะช่วยให้คุณระบุผู้ปลอมของชนิด③ได้

ส่วนเสียเงินประกอบด้วยวิธียืนยันอีก 4 ชนิดที่เหลือ และขั้นตอนตั้งแต่การเปิดหน้าเว็บสินค้าไปจนถึงเริ่มใช้งานในรูปแบบที่ใช้งานได้ทันที

การใช้งานมี 3 ขั้นตอน

1. ก่อนเปิดหน้าเว็บสินค้า ให้ดูตัวอย่าง “เส้นสงสัยและเส้นหยุด” เพื่อเขียนเส้นของคุณเอง
2. เมื่อเปิดหน้าเว็บสินค้า ให้คัดลอกตัวเลขในขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนและกรอกลงในแบบฟอร์มตรวจสอบ
3. ก่อนเริ่มใช้งานให้เขียนเส้นหยุด และเมื่อเริ่มใช้งานให้บันทึกลงในบันทึกประจำเดือน

ความแตกต่างกับบทความเสียเงิน①：บทความเสียเงิน① เป็นบทความเพื่อค้นหาคำตอบอันตรายก่อนซื้อ ในขณะที่บทความนี้จะค้นหาว่าความคลาดเคลื่อนของชนิดใดและกำหนดเส้นว่าเมื่อเริ่มใช้งานแล้วถือว่า “พัง” คุณสามารถอ่านบทความนี้โดยไม่ต้องอ่าน①

เหมาะสมกับใครบ้าง：ผู้ที่กำลังจะซื้อ EA หรือใช้งานอยู่ และต้องการอ่านตัวเลขบนหน้าเว็บสินค้าเอง

ไม่เหมาะสมกับใคร：ผู้ที่ต้องการชื่อ EA ที่แนะนำ เนื้อหาจะไม่ระบุชื่อสินค้า และไม่รับประกันว่า EA ใดจะชนะ

ตัวเลขในส่วนเสียเงินทั้งหมดเป็นตัวอย่างสำหรับการอธิบาย ไม่มีผลการทดสอบส่วนตัวของฉันรวมอยู่ด้วย

ในส่วนฟรีสามารถตัดชนิด③ที่เป็นผู้ปลอมออกได้เพียง 1 ราย หากสามารถตรวจสอบทั้ง 5 ชนิดได้ทั้งหมด ก็จะมีชนิดปลอมที่ตรวจพบเพิ่มขึ้น 5 ชนิด และทุกครั้งที่ตัดชนิดปลอมออกจะทำให้เข้าใกล้ศิลป์จอมขลังมากขึ้น