หากไม่รู้ก็มีปัญหา!? เรื่องกฎ 2% และความเสี่ยงล้มละลาย【การบริหารทุน・การบริหารสถานะ ตอนที่ 2】

สวัสดีครับ! ผม SAKU!

บทความที่ผ่านมา（【สำคัญมาก】 ความหมายของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 【การบริหารเงิน・การบริหารสถานะ ฉบับที่ 1】）ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารเงิน!

ครั้งนี้เราจะลงรายละเอียดเป็นตัวเลขมากขึ้นเพื่อกำหนฏกฏการบริหารเงิน โดยเริ่มจาก “กฎ 2%” และ “ความน่าจะเป็นล้มละลาย” มาศึกษากันเถอะ!

กฎ 2% คืออะไร

กฎ 2% คือ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงในการเทรดหนึ่งครั้งไม่เกิน 2% ของทุน

ตัวอย่าง หากทุนมี 1,000,000 เยน ขีดจำกัดการขาดทุนในการเทรดหนึ่งครั้งควรอยู่ที่ไม่เกิน 20,000 เยน（1,000,000 เยน × 2%）

อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น เพราะแต่ละคนมีขีดจำกัดที่ต่างกัน จำนวนขาดทุนที่ยอมรับได้ในการเทรดหนึ่งครั้งมักอยู่ในช่วงประมาณ 1–5% ของทุน
（ผู้เริ่มต้นคิดว่า 3% ขึ้นไปอาจเสี่ยงมากเกินไปนะครับ）

โดยสรุป คือควรคำนวณพิจารณาในแต่ละการเทรดอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง หากตั้งค่าความขาดทุนที่ 2%

・ทุน 1,000,000 เยน เทรดด้วย 10,000 หน่วย

→ขีดจำกัดขาดทุนสูงสุด 20,000 เยน（ทุน 2%、200 pips）

→การหยุดขาดทุน 20,000 เยนทำให้ทุนเหลือ 980,000 เยน

→ขาดทุนสูงสุดในการเทรดถัดไปเป็น 980,000 × 2% = 19,600 เยน（ถ้า 10,000 หน่วย จะ 196 pips）

ในทางตรงกันข้าม หากมีกำไร ก็จะคำนวณในทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้เช่นกัน

ในระยะเวลาหนึ่งหรือจำนวนเงินคงที่ อาจตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวกัน หรือปรับให้เข้ากับแต่ละคนได้ตามสะดวก

จำนวนล็อตและจำนวน pips（การคำนวณล็อตที่เหมาะสม）

　ไม่ควร固定เป้าหมายกำไรและขนาดหยุดขาดทุนในทุกครั้งด้วยจำนวน pips เดียวกัน ควรพิจารณาเป้าหมายกำไรและขนาดการหยุดขาดทุนตามช่วงเวลานั้นๆ แล้วปรับจำนวนล็อตให้เหมาะสม

ตัวอย่าง หากตั้งขาดทุนสูงสุดเป็น 2% ของทุน 1,000,000 เยน

・หยุดขาดทุนที่ 25 pips, เป้าหมายทำกำไรที่ 50 pips（อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1：2）

→ขีดจำกัดขาดทุนสูงสุดคือ 20,000 เยน ดังนั้นจึงเข้าสถานะด้วย 8 lots（8 loT）

20,000円÷2,500円（หยุดขาดทุน 25 pips, 1万หน่วย เท่ากับ 2,500円）＝8万หน่วย

ในขณะนี้ หากสมมติว่าแต่ละครั้งเทรดด้วย 100,000 หน่วย (10 lots) คงที่

2,500円×10lot＝25,000円 ของขาดทุนหยุดขาดทุน ดังนั้นเมื่อเทียบกับทุน 1,000,000 เยน จะอยู่ที่ความเสี่ยง 2.5% มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2%

ดังนั้นปรับจำนวนล็อตให้สอดคล้องกับระยะห่างของการหยุดขาดทุนเพื่อให้สอดคล้องกับขีดจำกัดขาดทุนที่ตั้งไว้ด้วยวิธีนี้นะ!

นอกจากนี้ แม้จะพูดถึงจำนวนเงินกำไร ก็ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับทักษะการเทรดเสมอไป

แม้ว่า 10 pips เดียวกัน แต่คนที่สามารถเทรดด้วย 1,000,000 เยน และคนที่เทรดด้วย 10,000 เยน ได้กำไรต่างกัน

หากได้ 10 pips ก็มีกำไร 100,000 เยนสำหรับผู้ที่เทรดด้วย 1,000,000 เยน แต่สำหรับผู้ที่เทรดด้วย 10,000 เยน กำไรจะเป็นเพียง 1,000 เยนเท่านั้น

หากมุ่งเน้นที่จำนวนเงิน ก่อนหน้าอาจเห็นว่าผู้ที่มีทุนมากกว่าจะได้กำไรมากกว่า แต่ในเชิงเทรดโดยรวมแล้วเหมือนกัน

ไม่ให้จำนวนเงินมากำหนดชะตา ควรโฟกัสที่อัตราชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เพื่อรักษาทุนและเทรดต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ!

ความน่าจะเป็นล้มละลายของบัลทรัส (Varlso) คืออะไร

ความน่าจะเป็นล้มละลายของบัลทรัส คือเมื่อทำตามกฎการเทรดซ้ำๆ ด้วยอัตราการชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน จะคำนวณความน่าจะเป็นที่จะล้มละลาย

จากตารางความน่าจะเป็นล้มละลายของบัลทรัสด้านล่างหากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอยู่ที่ 1:2 หรือมากกว่า
ถึงแม้อัตราชนะจะ 50% ก็แทบไม่ล้มละลายจะเห็นได้

ในทางกลับกัน หากอัตราชนะ 60% แต่ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงมีค่า 0.2 จะล้มละลาย 100% อย่างแน่นอน！(;´Д｀)

ผู้ที่มีกฎการเทรดแล้ว ให้ลองย้อนทดสอบดูในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อหาความน่าจะเป็นของการล้มละลายจากอัตราชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน!

หากความน่าจะเป็นล้มละลายสูงในการเทรดนั้น อาจต้องปรับปรุงนะครับ!

การบริหารเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก!

ที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินในบทความก่อนหน้าและในบทความนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเทรด！ （บทความก่อนหน้า→【สำคัญมาก】 ความหมายของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 【การบริหารเงิน・การบริหารสถานะ ฉบับที่ 1】）

หากต้องการรักษาทุนและสร้างกำไร ควรไม่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น!ควรมีการบริหารเงินควบคู่ไปด้วยขออย่าพูดมากไปขอเพียงพูดออกมาว่าควรเข้าใจและฝึกฝนการบริหารเงินทีละนิด

ขอให้ศึกษาการบริหารเงินอย่างจริงจังด้วย!

การคำนวณต่างๆ อาจดูยุ่งยากในตอนแรก แต่หากคุณต้องการชนะ คุณต้องตัดสินใจแน่วแน่ในการบริหารเงิน!

ความแตกต่างระหว่างการเทรดโดยใช้สัญชากรและที่คุณศึกษาแล้วจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อคุณลงมือจริง

การโจมตีเพื่อป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็จริง แต่หากฝึกฝนเฉพาะวิธีโจมตีอย่างเดียวก็ไม่พอ

ดูตารางความน่าจะเป็นล้มละลายของบัลทรัสด้วยนะ เพื่อให้เห็นว่า แม้ชนะ 80% แต่หากความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่ดี ก็มีความเสี่ยงล้มละลายสูง ควรพัฒนาการป้องกันด้วย

ไม่ใช่แค่กฎการเข้าเทรดกฎการบริหารเงินก็ต้องสร้างให้แน่นด้วย

แม้ตอนนี้ตัวเลขอาจไม่ชัดเจน ก็อย่าพึ่งสิ้นหวัง หากไม่ออกจากระบบได้ ผลลัพธ์จะตามมา

เท่านี้สำหรับตอนนี้!
ขีดจำกัดการขาดทุน, อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และการคำนวณล็อตที่เหมาะสมอาจใช้เวลานานในตอนแรก แต่เมื่อเทรดทีละรอบแล้วจะทำได้โดยธรรมชาติ

เอ๊ะ หรือว่าอย่างน้อยก็ระดับนี้ก็พอจะทำได้โดยธรรมชาติแล้ว ก่อนที่จะลงมือเทรดจริง

ครั้งหน้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานะกันเถอะ!

บทความหน้านี้อยู่ด้านล่าง↓

คุณได้ทำการหยุดขาดทุนอย่างมีหลักฐานหรือยัง? 【การบริหารเงิน・การบริหารสถานะ ฉบับที่ 3】

หากต้องการเรียนรู้การบริหารเงินที่ใช้งานจริงมากขึ้น คลิกที่นี่！↓

【เปิดเผยแบบแรกพร้อมโปรโมชั่น!】→ MMS Trade Encyclopedia— การวิเคราะห์ “กับดักเชิงโครงสร้าง” ที่นักลงทุนรายย่อยตกเป็นเหยื่อ และการมองรอยเท้าของผู้ยิ่งใหญ่ผ่านตลาดมาโครโครงสร้าง—　(มีเวอร์ชันทดลองอ่านฟรีด้วย)

→ศิลป์สูงสุดของการวิเคราะห์หลายกรอบเวล (MTF)　(มีเวอร์ชันทดลองอ่านฟรีด้วย)