ตรวจสอบ EA USD/JPY『千紫万紅』ด้วยการทดสอบย้อนหลังระยะยาวและดอกเบี้ยทบต้น จากผลลัพธ์พอร์ตโฟลิโอร่วมกับ「山紫水明」！
EA ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ด้วยอัตราชนะ การลดลงของทุน และ PF ที่ดีเยี่ยม
นอกจากนี้ยังสามารถทำกำไรได้ด้วยการทบทุนและจำนวนตำแหน่งสูงสุด
【千紫万紅】ความหมาย: สีสันหลากหลาย สีสันที่หลากหลาย ดอกไม้สีสันสวยงามบานสะพรั่ง
【千紫万紅概要】
通貨ペア：[USD/JPY]
สไตล์การเทรด：[สเกลปิ้ง][เดย์เทรด]
จำนวนตำแหน่งสูงสุด：2～10(สามารถเปลี่ยนด้วยพารามิเตอร์)
กรอบเวลาการใช้งาน：5 นาที
การหยุดขาดทุนสูงสุด：90
กำไรเป้าหมาย：90
ดูเหมือนว่าใช้ตรรกะของกลยุทธ์การซื้อเมื่อราคาย่อตัว (押し目買い) และขายเมื่อราคาฟื้นตัว (戻り売り) บนคู่สกุลเงิน USD/JPY ในกรอบเวลา 5 นาที โดยอาศัยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Bollinger Bands
ในการตั้งค่าพารามิเตอร์สามารถเปลี่ยนจำนวนตำแหน่งสูงสุด และการใช้งานแบบดอกเบี้ยเดี่ยว/ทบต้นได้
บนหน้าเพจสินค้าผู้ขายที่ชื่อว่า EA 名人 ได้นำผลการทดสอบย้อนหลังของ EA โดยการปรับตำแหน่งและจำนวนล็อตมามากมาย เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของคุณ
ผลการทดสอบฟอร์เวิร์ด
การทดสอบฟอร์เวิร์ดยังดำเนินมา 9 เดือน และผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ผลงานดี แม้มีการขาดทุนชั่วคราวและขาดทุนที่ยังไม่รับรู้บางส่วน แต่ยังทำกำไรได้มาก
【การวิเคราะห์ backtest】
สามารถใช้งานทั้งดอกเบี้ยเดี่ยวและทบต้น ดังนั้นมาดูผล backtest ของแต่ละแบบกัน
จำนวนตำแหน่งสูงสุดที่ถือทั้งหมดตั้งไว้ที่ 4
การใช้งานแบบดอกเบี้ยเดี่ยว
การทดสอบย้อนหลังแบบดอกเบี้ยเดี่ยวเป็นระยะเวลา 15 ปี
2004.01.01‐2019.01.01
สเปรด1.0
0.1ล็อต fixed
กำไรสุทธิ＋1,585,000 เยน（เฉลี่ยต่อปี 105,000 เยน）
最大ดรอว์ดาวน์：-6.7万เยน
จำนวนการเทรดทั้งหมด 6,261 ครั้ง（เฉลี่ยต่อปี 417 ครั้ง）
อัตราชนะ：71.20%
อัตรากำไร (PF) 1.67
แม้ว่าดรอว์ดาวน์สูงสุดจะอยู่ที่ -6.7万เยนในช่วง 15 ปี และมีตำแหน่งสูงสุด 4 พร้อมการถือครองหลายตำแหน่ง แต่ดรอว์ดาวน์ยังคงต่ำมาก ดังนั้นขึ้นอยู่กับเงินมัดจำที่เตรียม คุณอาจเพิ่มจำนวนตำแหน่งและล็อตได้อย่างมาก
จำนวนเงินมัดจำที่แนะนำถูกตั้งไว้ที่ 0.1 ล็อต
(4.5*4)＋(6.7*2)＝31.4 หมื่นเยน
ดังนั้น ในกรณีนี้ อัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดไว้คือ31.4％
หากต้องการใช้งานด้วยเงินลงทุนน้อยลง ให้เปลี่ยนจำนวนตำแหน่งสูงสุดในตั้งค่าเป็น 2 จะทำให้ maximum drawdown ลดลงจากที่ระบุไว้ และคุณอาจเริ่มใช้งานได้จากประมาณ 200,000 เยน
รายได้แยกรายปี
ในทุกปีได้ผลกำไร
รายได้แยกรายเดือนตามปี
แม้จะพิจารณาเฉพาะ 2 ปีล่าสุด ก็พบว่า มีเพียง 6 เดือนที่ขาดทุน ดังนั้นอัตราชนะประมาณ 70% จึงสอดคล้องกับผลลัพธ์ และการที่รายได้ต่อปีลดลงไม่ได้หมายความว่ามีแต่ขาดทุนมากขึ้น
การใช้งานแบบทบต้น
การใช้งานแบบทบต้นจะให้ผลลัพธ์ดีขึ้นเมื่อระยะเวลายุาวนาน และยิ่งนานยิ่งจะสูงขึ้นอย่างทวีคูณ ดังนั้นระยะเวลาจึงกำหนดไว้ที่ 5 ปี (สภาพแวดล้อมอื่นๆ เหมือนเดิม)
กำไรสุทธิ＋1,718,000 เยน（เฉลี่ยต่อปี 343,000 เยน）
最大ดรอว์ดาวน์：-57.5万เยน
จากการทดสอบย้อนหลัง พบว่าผลกำไรที่ได้จากการใช้งานแบบดอกเบี้ยเดี่ยว 15 ปี สามารถถูกทำให้สูงกว่าได้ในระยะเวลา 5 ปี
เมื่อเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยต่อปี จะอยู่ที่ประมาณ 3.2 เท่า แน่นอนว่าการพิจารณาทบต้นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ด้านลึก maximum drawdown จะใหญ่กว่ากรณีแบบดอกเบี้ยเดี่ยว
เมื่อเปรียบเทียบกับ EA อื่น ๆ ไม่ได้มีดรอว์ดาวน์ที่สูงเด่นชัด แต่เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันและการตั้งค่าเดียวกัน และเปรียบเทียบกับการใช้งานแบบดอกเบี้ยเดี่ยว ผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงขึ้นทั้งคู่
ดังนั้น หากต้องการใช้งานแบบทบต้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ควรลดจำนวนตำแหน่งสูงสุด และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจำนวนตำแหน่งและล็อตที่มีอยู่ในหน้าเว็ปสินค้า เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
【พอร์ตโฟลิโอ分析（＆ 山紫水明）】
ที่นี่ เราจะวิเคราะห์การใช้งานพร้อมกับ EA อื่นๆ ของผู้ขาย EA 名人 ด้วย
ครั้งนี้เราจะวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอที่ผสมกับยูโร-เยนชื่อ '山紫水明'
สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์คือระยะเวลา 10 ปี, แบบดอกเบี้ยเดี่ยว 0.1 ล็อตคงที่, สเปรด 1.0
พอร์ตโฟลิโอ
กำไรสุทธิ＋1,855,000 เยน
最大ดรอว์ดาวน์－72,000 เยน
PF：1.77
ทั้งคู่เป็นคู่สกุลเงินที่มีเยนเกี่ยวข้อง ดังนั้นพฤติกรรมจึงใกล้เคียงกัน
จำนวนการเทรดอยู่ประมาณ 1.5 เท่าของ 千紫万紅 และ PF อยู่ในระดับกลางระหว่างทั้งสอง
กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ max drawdown เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้งานแบบเดี่ยวของ 千紫万紅 แต่ก็ยังต่ำกว่า max drawdown ในการใช้งาน 山紫水明 แบบเดี่ยวอยู่
หากดูรายปี รายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีล่าสุด กราฟรายได้ที่ต่างกันระหว่าง 千紫万紅 ได้ถูกทำให้สม่ำเสมอมากขึ้นและมีรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้น
จากความเห็นข้างต้น กลยุทธ์ที่เรียบง่ายของการซื้อเมื่อราคาย่อตัวและขายเมื่อราคาฟื้นตัว มีความมั่นคงในด้านอัตราชนะและผลตอบแทน และด้วยการปรับจำนวนตำแหน่ง และการใช้ดอกเบี้ยเดี่ยวหรือทบต้น คุณสามารถปรับวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับมูลค่าทุนของคุณได้อย่างละเอียด
นอกจากนี้การจัดพอร์ตโฟลิโอกับ EA อื่นๆ ของผู้ขายเดียวกันก็อาจช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนได้ ดังนั้นหากมีความกังวลเรื่องทุนในการใช้งาน EA ลองจำลองด้วยข้อมูลในหน้าสินค้าดูสิ
